Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 5
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Und wie schnell stellen Sie fest, dass die Differenz zwischen den Werten der beiden Funktionen stationär - und, Gott bewahre, nur zufällig - ist?
Ganz einfach. Wir nehmen zwei Reihen und berechnen die Korrelation anhand einer Formel. Man bekommt immer eine Nummer und nie keine Nummer. ....
faa, OK, ich werde es selbst herausfinden.
Es gibt nichts herauszufinden: Da der Korrelationsbereich [-1;1] ist, ist alles außerhalb dieses Bereichs bereits eine falsche Korrelation!!!!!
;)))))))))
Und wie schnell stellen Sie fest, dass die Differenz zwischen den Werten der beiden Funktionen stationär - und, Gott bewahre, nur zufällig - ist?
Wenn keine imprägnierten Schwellen vorhanden sind, handelt es sich nicht um eine Straßenbahn (c)
Ich würde sagen, dass Korrelationen in der Regel falsch sind. Sie müssen beweisen, dass sie nicht falsch sind. Und so sind Straßenbahnen, Schlafwagen, Pferde, Menschen .....
Die Korrelation ist kein direkter Indikator für die Beziehung. Bei +-1 gibt es eine funktionale lineare Beziehung. Bei 0 gibt es keine lineare Beziehung. Das war's.
2 faa. Die Differenz zwischen zwei hoch korrelierten Instrumenten kann nicht-stationär und autokorreliert sein. Beispiel: AUDUSD NZDUSD D1.
Die Korrelation ist kein direkter Indikator für die Beziehung. Bei +-1 gibt es eine funktionale lineare Beziehung. Bei 0 gibt es keine lineare Beziehung. Das war's.
San Sanych!
Man kann ihm nicht trauen, aber man kann ihm mit dieser Wahrscheinlichkeit trauen :)