Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 17
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Ich bin nicht überzeugt und konnte nicht überzeugt werden, da das 3-Koeffizienten-Modell überhaupt nicht diskutiert wurde. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht zu verstehen , worum es geht. Die ganze Zeit habe ich Ihren Snobismus und Ihre Epatage in der Hoffnung geduldet, etwas Konstruktives von Ihnen zu sehen, aber ich habe nur ein Delirium erhalten: "Es gibt keine ACF-Stationarität in Ihrer Serie und es kann auch keine geben".
Oh, Mann! Konstruktiv? Sie fragen mich, wo Ihr Geld ist, und ich sage Ihnen, wo es ist. Ihre 3 Koeffizienten wurden bereits besprochen, ich habe sie mir gerade gemerkt. Und genau darum geht es hier, und die Hauptsache ist, dass Sie es verstehen. Und Sie haben keine ACF-Stationarität - das ist eine Tatsache. Wenn Sie nicht so stur wären, hätten Sie das überprüft und nachgeprüft.
Es tut mir leid, dass ich so viel Zeit mit Ihnen vergeudet habe.
Wie bereits im letzten Thread geschrieben, ist der Arzt 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche erreichbar : von 01:00 (msec) Montag bis 01:00 (msec) Samstag.
zur FAA
Ich werde keine Statistik der Stationaritätsschätzung angeben, das hat keinen Sinn, aber hier ist zusätzlich der ACF des Transformationsprozesses (Inkremente Ich arbeite mit den ersten 500 Samples (es ist EURUSD, M15). Die schwarze und die graue Linie sind um zwei Handelswochen verschobene ACFs.
Und das, obwohl die Zeitverschiebung des ACF schon ein paar Handelsmonate entfernt ist.
Und es gibt echte Stationaritätsprobleme, alle Statistiken liegen am "Grenzwert", und die Transformation selbst ist sehr komplex und wurde zur Reduzierung der Stationarität auf der Grundlage von Wavelets verschärft. Und wieder "regressieren" Sie auf ein paar Koeffizienten, schauen in EW, interpretieren die "Physik"-Daten ganz seltsam und glauben naiv, dass diese neuen Koeffizienten von Ihnen eine gute Vorhersage ergeben.
Ok, ich werde auch ernsthaft Zeit auf dich verschwenden, ich werde wie Paukas sein, - Scherz :o)
Falsche Korrelation (nicht in der Grafik, sondern in der Beschriftung darunter):
Falsche Korrelation (nicht in der Grafik, sondern in der Beschriftung darunter):
Nein... Wie man so schön sagt: Werbung ist kein Angebot, sondern nur eine Aufforderung, Angebote zu machen :)
Falsch wäre, wenn sie Interdependenz behaupten.
Übrigens gibt es keine falsche Korrelation - genauso wenig wie es eine falsche Hypothese oder eine falsche Entscheidung gibt.
Sergey, warum wollen Sie die Position des Autors nicht akzeptieren und mit Argumenten bestätigen, widerlegen oder einfach nur diskutieren?
Geben Sie die erforderlichen Daten (Kurs und Gleichgewicht mit konstantem Zeitschritt) Ihres eigenen EA heraus, holen Sie SanSanychs Bewertung ein und verwerfen Sie sie :)
Niemand hat gesagt, dass es eine gegenseitige Abhängigkeit geben muss. Eine einseitige Abhängigkeit ist ausreichend.
Die falsche Korrelation lautet: "Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Megastädten und der Regierungszeit von Poo". Oder jetzt das: "Je mehr Pu an der Macht ist, desto höher sind im Durchschnitt die Megacits".
Was ist daran falsch?
Es gibt keine falschen Korrelationen - genauso wenig wie es falsche Hypothesen oder falsche Entscheidungen gibt.
Es ist wie eine Zentrifugalkraft. Was auch nicht vorkommt :)
tara: ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.