1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 15
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Aber im nächsten Thread geht es um Brüste, und da wird schon über Suppenpakete gesprochen...
Valera, ich sage Ihnen noch einmal: Solange Sie nicht verstehen, was der MACD ist und wie man ihn im Handel einsetzt, haben seine erste und zweite Ableitung keinen Sinn. Nun, nicht das Derivat, sondern der Unterschied.
Ich glaube nicht an den MACD und versuche nicht einmal, ihn zu verwenden. Ich glaube nicht daran, weil es zu unspezifisch ist, um ein profitables Instrument zu werden. Ein dummer Bandpassfilter, um es grob auszudrücken. Was nützt ein Bandpassfilter im Handel... Das verstehe ich nicht.
Alexei, ein Bandpassfilter (vorzugsweise ein selektives) ist erforderlich, um eine komplexe Reihe in ein Spektrum zu zerlegen. Sie verwandelt sich in eine Reihe von Sinuskurven. Die Sinuskurve ist streng deterministisch. Sie wissen immer, wo und wann sie war und sein wird. Durch Extrapolation und Spektralsynthese lässt sich ein ungefährer Zukunftstrend ermitteln. Dies ist das Interessanteste, was man mit selektiven Filtern erreichen kann.
Aber so einfach ist es nicht :-(.
Also, viel Glück im neuen Jahr!
Übrigens, vielleicht sollten Sie versuchen, die dynamische Parameterberechnung zu Ihrem letzten TS hinzuzufügen? Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben...
Natürlich gibt es eine solche Berechnung. Die Parameter wurden ein wenig verbessert. Die Spektralanalyse ist eng mit der volumengleichen Darstellung der Geschichte verbunden. Unterhalb von H1 beginnen die Probleme.
Ich bin gerade dabei, einen Zecken-Übersetzer von Ducas in mein Programm zu schreiben. Bis Ende Januar wird es möglich sein, alte TS auf Zecken laufen zu lassen.
Natürlich gibt es eine solche Berechnung. Die Parameter wurden ein wenig verbessert.
Sie sehen also, ich gebe Ihnen keine schlechten Ratschläge. :)
Mathematisch gesehen geht es in dem Bild darum, dass die Unterschiede in den Messwerten manchmal besser als Histogramm und nicht als absolute Zahlen wahrgenommen werden können. Aber das ist subjektiv... Sie können natürlich auch eine Linie anstelle eines Histogramms zeichnen. Diese Indikatoren basieren auf der statistischen Arbitrage von Leonid, aber abgesehen von den Grundlagen gibt es nichts mehr. Die Taktik ist völlig anders, und diese Indikatoren werden in einer separaten Phase verwendet...
Natürlich gibt es eine solche Berechnung. Die Parameter wurden ein wenig verbessert. Die Spektralanalyse ist stark an die gleichmäßige Darstellung der Geschichte gebunden. Unterhalb von H1 beginnen die Probleme.
Ich schreibe jetzt einen Übersetzer für Zecken aus Ducas in mein Programm. Bis Ende Januar wird es möglich sein, die alte TK auf Ticks laufen zu lassen.
Welchen Sinn hat es, Ticks in gleiche Mengen zu unterteilen, wenn sie später mit anderen Paaren synchronisiert werden müssen?
Ich versuche, entweder nach der H-Volatilität gemäß der Shiryaev-Methode zu filtern (neben der Anzahl der Ticks wird auch die Anzahl der Inflektionen analysiert) oder eine neue Tick-Skala im Terminal zu erstellen - um die Tick-Ankünfte (ihre Serverzeit) an einem allgemeinen Timing auszurichten.
Welchen Sinn hat es, gleiche Mengen aus Ticks zu machen, wenn man sie später mit anderen Paaren synchronisieren muss?
Ich versuche, entweder die Methode von Shiryaev zu verwenden, um nach der H-Volatilität zu filtern (neben der Anzahl der Ticks wird auch die Anzahl der Knicks analysiert), oder eine neue Zeitskala im Terminal zu erstellen - um die Tick-Ankünfte (ihre Serverzeit) an einem gemeinsamen Zeitpunkt auszurichten.
Für mich gibt es kein Problem mit der Synchronisation. Das Problem ist schon seit langem gelöst. Und ich gebe mich nicht nur mit Indizes ab.
Was habe ich über Indizes geschrieben?
Was habe ich über Indizes geschrieben?
Für mich sind mehrere Währungen = Indizes. Andernfalls verstehe ich nicht, warum eine Mehrfachwährung?
Die Indexzerlegung ist einfach kompakter und bequemer für die visuelle Analyse und die Auswahl des besten Instruments, man kann auch ohne Indizes auskommen - Clusterzerlegung für jedes einzelne Paar, das ist nur umständlich, aber genauer als die Indexzerlegung.