Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 30
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Zusammenfassung der Branche:
Harrys Methodik basiert auf dieser Grundlage. Wyckoff vertrat die Ansicht, dass es auf dem Markt eine Gruppe von hoch kapitalisierten, organisierten Marktteilnehmern gibt, die "mit einer Hand spielen", und er nannte diese Gruppe den "Composite Man" oder einfach den Markt. Es ist diese Gruppe, die auf den Tiefstständen kauft, weil sie diese Tiefststände verursacht. Harry hat ein quantitatives Modell entwickelt, das das Einkommen genau dieser Gruppe maximiert. ImKern ähnelt sein Modell dem von R. Bellman formulierten "Engpassproblem", und Harrys Gleichungen dürften denen der dinamischen Programmierung ähneln .
Das Engpassproblem in der klassischen Formulierung klingt wie folgt. Es gibt ein Endprodukt A, für das der Rohstoff B benötigt wird, der in Anlage C hergestellt wird. Um die Kapazität von Anlage C zu erhöhen, muss man jedoch den Rohstoff B verwenden. Das Ziel ist die Maximierung der Leistung von A in einem bestimmten Zeitintervall. Die optimale Strategie würde wie folgt aussehen: Bis zu einem bestimmten Punkt wird an der Erhöhung des Rohstoffbestandes gearbeitet, und an einem bestimmten Punkt kommt es zu einem "Durchbruch", d. h. die Rohstoffe werden an die Hauptproduktion weitergeleitet. Die Analogie zum Markt ist nicht schwer zu ziehen.
Weiter. Harrys Modell hat eine wesentliche Dualität - die Existenz von zwei Linien eines möglichen Marktweges - die flache Phase (Anhäufung von Beständen auf einer der Seiten) und die Trendphase (Einleitung eines Trends in diese Richtung - analog zur Hauptproduktionsleistung). Man beachte, dass das Vorhandensein von Trend und Flat bisher nur ein beobachtbares Phänomen war! Sobald diese Art von Modell erstellt ist, wird die Einteilung in Phasen grundlegend.
Mein Problem - ich kann das Problem nicht richtig einstellen. Grob gesagt: Was hindert die CMs (Composite Mans) daran, den Preis nach der Akkumulation in die Höhe zu treiben? Was verhindert, dass die Kosten steigen, wenn sich der Preis bewegt, denn um den Preis nach oben zu treiben, müssen Sie kaufen, d.h. den Durchschnittspreis Ihrer Long-Aktien erhöhen, und irgendwo gibt es diesen optimalen Preis, über dem die Gewinne zu sinken beginnen.
In Harrys Terminologie: Die Basislinie ist das Niveau der Akkumulation von Reserven, die Projektionslinie ist der angemessene Preis, auf den die Bergwerksunternehmen den Trend beschleunigen. Entscheidend ist die Dualität, d. h. es ist nicht genau bekannt, wann der Durchbruch (Bifurkationspunkt) stattfinden wird, aber es ist bekannt, dass der Preis auf Punkt B steigen wird, wenn der Durchbruch an Punkt A stattfindet.
Meines Erachtens liegt der Kern des Modells nicht in der Aufteilung in Insider/Köche und Trottel. Diese Aufteilung ist an Bedingungen geknüpft. Der Kern des Modells besteht darin, dass das Bewegungspotenzial durch die Verluste der früheren Marktteilnehmer bestimmt wird. Harry scheint die flache Phase als eine Periode der Akkumulation offener Positionen, der Akkumulation eines gewissen Potenzials und des Trends als dessen Realisierung zu betrachten. Aber es kann auch andere Erkenntnisse geben - sie sollten Verhaltensmuster widerspiegeln: Anhäufung von Positionen, Fixierung von Verlusten und Gewinnen.
Dem stimme ich voll und ganz zu! Es ist nicht der Preis, der vorhergesagt werden sollte, sondern die Dynamik des Marktes. Außerdem wird die zukünftige Bewegung während der flachen Periode gebildet.
Dem stimme ich voll und ganz zu! Es ist nicht der Preis, der vorhergesagt werden sollte, sondern die Dynamik des Marktes. Außerdem wird die zukünftige Bewegung während der flachen Periode gebildet.
DC2008:
Avals:
Dem stimme ich voll und ganz zu! Wir sollten nicht den Preis vorhersagen, sondern die Rhythmik des Marktes. Außerdem wird die zukünftige Bewegung während der flachen Periode gebildet.Wie auch immer man es betrachtet, wir versuchen, eine Prognose auf der Grundlage historischer Daten zu erstellen. Aber was Avals vorschlägt, ist auch von der anderen Seite her interessant.
Ich verwende das Marktmodell: Kotier = Trend + Saisonalität + Zyklizität + Rauschen + Ausreißer
Das von mir verwendete Modell beinhaltet: Trend + Rauschen. Im Devisenhandel gibt es keine Saisonalität, ich bin nicht in der Lage, Zyklizität zu modellieren, und ich bin nicht an Ausreißern interessiert.
Es wäre interessant, dieses Modell um die Informationen zu ergänzen, von denen Avals spricht. Eine Wisetwist, sozusagen. Wenn diese Information nicht mit dem Preis korreliert ist, ist sie sehr gut und wir erhalten theoretisch eine bessere Prognose. Wenn sie korreliert sind, werden wir das im Modell sehen und können die Rhythmusdynamik vergessen.
Wenn mir jemand von Ihnen seine rhythmisch-dynamischen Tagebücher zur Verfügung stellt, werde ich daraus ein Modell bauen, das wir dann auswerten können. Im Moment habe ich Tagebücher vom 1. August bis zum aktuellen Datum.
Die gleichen Eier als Beilage. :))
Die gleichen Eier als Beilage. :))
(Ich meine die gleichen.))
Ich habe versucht, mit Volumen zu arbeiten, und es ist ein Haufen Mist. Was ist das für eine Prognose, wenn die Zahlen nichts Gutes verheißen? Das zeigt nur, dass die Leute immer noch sauer sind)))
Ich meine die gleichen)))
Ich habe das mit der Lautstärke ausprobiert, und es hat sich als ein Haufen Mist herausgestellt. Was ist das für eine Prognose, wenn die Mengen nichts Gutes widerspiegeln? Das zeigt nur, dass die Leute immer noch sauer sind)))
Das Volumen ist ein Betrag in Dollar oder Euro, und hier ist ein Surrogat für das Volumen. Echtes Volumen ist eine sehr wertvolle Sache.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verwendung von DX (siehe oben) die Prognose verbessert hat. Ich denke, dass dies daran liegt, dass die unabhängige Variable EURUSD jetzt nicht nur von ihren Verzögerungswerten abhängt, sondern auch von den Verzögerungswerten der anderen im Dollar-Index enthaltenen Währungspaare. Und im Fall von Avals hätten wir qualitativ andere Daten hinzugefügt.
auf dem euRe-Index morgen nach unten.
Index 16.11.
Es gibt einen Indikator für die Vorhersage: hodrick_prescott_indicator. So sieht die Zeichnung aus (ich habe sie speziell mit Pfeilen markiert, um sie später zu vergleichen, EURUSD, 4H):
auf dem euRe-Index morgen nach unten.
Index 16.11.