Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 24
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Zum Beispiel müssen wir für 10 Punkte XP bekommen, also nehmen wir:
1) Punkte 23, 22, 21, 20....
2) Punkte 40, 39, 38....
Ein weiterer Punkt ist, dass sich mit einem neuen Punkt die HP-Kurve, die vom neuen "alten" Punkt aus berechnet wird, ändert.
Ich teile die Meinung des Themenstarters nicht und bin der Meinung, dass KP so, wie er es tut, nicht verwendet werden sollte.
Außerdem spreche ich "zur Verteidigung" nicht von Ideen und Methoden des Themenstarters, sondern von XP, und zu sagen, dass dieser Filter "zukünftige" Werte verwendet, halte ich für nicht korrekt. Im Prüfprogramm ist es vielleicht möglich, in die Zukunft zu blicken, aber in Echtzeit ist dies nicht möglich (woher sollen diese "zukünftigen" Werte kommen?). Die Aussage "KP verwendet Daten aus der Zukunft" ist also Gotteslästerung.
Ich teile die Meinung des Topstarters nicht und denke, dass KP so, wie er es tut, nicht verwendet werden sollte.
Einige Einblicke in eine "zukünftige" Kerze finden Sie hier https://forum.mql4.com/ru/44275/page11
Eine Standardtechnik der TA ist die Musterarbeit.
Ganz genau!
Lassen Sie also Ihren ökonometrischen Snobismus beiseite. Gehen Sie zurück zur vorherigen Seite. Und denken Sie darüber nach, was ich gesagt habe.
Und da Sie nicht verstehen, woher die "zukünftigen" Werte in der KP-Formel kommen, hier ein Hinweis
Dieses tay(t+1) ist die "Zukunft".
Das ist viel interessanter. Wie benutze ich es und warum nicht?
Soweit ich das verstanden habe, verwenden Sie eine Schätzung des Vorhersagefehlers der Abweichung von KP. Und das sollten Sie nicht tun, denn genau diese Abweichung von KP auf demselben Balken, aber mit einem neuen Balken, wird anders sein.
Wenn es funktioniert, warum sollte man es nicht zu seinem Vorteil nutzen, man muss nur Statistiken sammeln und dann versuchen, es einem Berater beizubringen.
Soweit ich das verstanden habe, verwenden Sie eine Schätzung des Vorhersagefehlers der Abweichung von KP. Und das sollten Sie nicht tun, denn dieselbe Abweichung von KP auf demselben Balken, aber mit einem neuen Balken, wird anders sein.
Ich interessiere mich für die Vorhersage, die einen Schritt voraus ist.
Prognose = Extrapolation des KP der letzten 4 Balken + lineare Extrapolation des Residuums der letzten beiden Balken.
Bei der Ankunft eines neuen Balkens wird dies wiederholt.
Welchen Unterschied macht es, was mit der Prognoseberechnung des vorherigen Balkens passiert, die wir bereits berechnet haben?
Wird sich die Qualität der Vorhersage verbessern, wenn wir eine nicht berechnete Glättung vornehmen?
Woraus ergibt sich das?
Das ist keine Frage. Alle TAs sind auf diese Weise eingerichtet. Aber Berater werden mit der Zeit schal.
Ich interessiere mich für die Vorhersage, die einen Schritt voraus ist.
Prognose = Extrapolation des KP der letzten 4 Balken + lineare Extrapolation des Residuums der letzten beiden Balken.
Wenn ein neuer Balken kommt, wiederholt er sich.
Welchen Unterschied macht es, was mit der Prognoseberechnung des vorherigen Balkens passiert, die wir bereits berechnet haben?
Wird sich die Qualität der Vorhersage verbessern, wenn wir eine nicht berechnete Glättung vornehmen?
Woraus ergibt sich das?