Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 49
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Also, nicht irgendeine, sondern ganz bestimmte. TA (Adverse Tactics) ist eine von ihnen.
Wenden Sie ein beliebiges mathematisches Modell auf ein beliebiges Problem an und bewerten Sie anschließend die Wirksamkeit dieser Anwendung.
Drücken Sie den Knopf und Sie erhalten das Ergebnis.
Wie sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass Adverse Tactics funktioniert und dass es das Einzige ist, das auf dem Markt zu 100 % funktioniert?
Die sich am häufigsten wiederholenden Elemente in der Tabelle sind HCLO.
Alles andere ist ein Hirngespinst in der Hoffnung, dem Markt gerecht zu werden.
Sie müssen sich mit dem Thema Adverse Taktiken befassen.
Die Phantasiegebilde sind HCLO, auch wenn sie sich in der Tabelle am meisten wiederholen (nur um mit der Phantasie zu spielen, werden sie dort hineingedrängt). Unterhalb des wöchentlichen TF gibt es kein CO auf Forex, nur HL. Und es gibt auch keine Zeckendaten, obwohl sie am meisten gebraucht werden. Candlesticks nehmen bereits einen großen Teil der Informationen aus dem Datenstrom heraus.
Man kann nicht über TA lesen - es ist eine ganze Philosophie, man muss sie akzeptieren.
Wenn Menschen auf den Markt kommen, bringen sie ein ganzes Bündel an Wissen mit. Darüber hinaus werden sie mit Namen, Hypothesen und Theorien geschmückt, die angeblich für die Märkte relevant sind. Und so stehen sie unter dem Gewicht ihrer Anhäufungen, der auferlegten Regeln und der Vorlieben der "Gurus" bereits unter Schock... Nun ja, die Galaxie der Gefahr ist das logische Ergebnis ;)
Eigentlich glauben wir[verdammt, wir reden schon wie Multidots :)] nicht allzu viel, was uns um die Ohren gehauen wird.
Und Sie hätten aus Ihrer persönlichen Mitteilung erkennen müssen, dass eine der heiligen Kühe der modernen Ökonometrie - die Hypothese des effizienten Marktes in ihrer schwächsten Form - in Gefahr ist.
Wie sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass Adverse Tactics funktioniert und dass es das Einzige ist, das auf dem Markt zu 100% funktioniert?
Ich möchte mich nicht auf eine Polemik über den Wert von TA einlassen. Aber lassen Sie mich das klarstellen.
Die Nützlichkeit eines Modells wird durch seine Anwendbarkeit bestimmt. Das Modell muss nicht einfach sein, aber es muss wiederholbar und vielseitig sein und auf allen Märkten (Instrumenten), TFs (Skalen oder Plänen in Bezug auf TA) funktionieren.
Außerdem sollte der Markt vollständig durch das Modell abgedeckt sein, d.h. es sollte keine Datenketten geben, die nicht durch das Modell abgedeckt sind.
Und am wichtigsten: die Wahrscheinlichkeit der Modelllaufzeit. Sie sollte sehr hoch sein. Für TA liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 95 %. Nicht schlecht, oder? Und sie erfüllt alle oben genannten Bedingungen.
Außerdem funktionieren die darauf basierenden Prognosen mit großer Wahrscheinlichkeit, viel höher als 50 %.
Aber es ist nicht das einzige Modell, das ich kenne, das diese Eigenschaften hat. Es war schwierig für mich, aber ich habe es gefunden.
Das Phantasiegebilde ist HCLO, auch wenn es das sich am meisten wiederholende in der Tabelle ist (nur für die Phantasie zum Spielen, es ist dort hineingedrängt). Unterhalb des wöchentlichen TF gibt es kein CO auf dem Forex, nur HL. Und es gibt auch keine Zeckendaten, obwohl sie das Notwendigste sind. Candlesticks nehmen bereits einen großen Teil der Informationen aus dem Datenstrom heraus.
Man kann nicht über TA lesen - es ist eine ganze Philosophie, man muss sie akzeptieren.
Ich stimme zu, dass Candlestick-Preise nicht der Maßstab sind.
Vielleicht haben Sie bereits akzeptable und vernünftige Methoden für das Schneiden gefunden.
Wer die Philosophie akzeptiert, ohne zu lernen, ist noch nicht bereit).
...
Und vor allem: die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell funktioniert. Sie muss sehr hoch sein. Bei einem TA liegt die Wahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 95 %. Das ist eine Menge, nicht wahr? ...
Es war in einem anderen Thread vor ein paar Jahren und zu einem anderen Thema, aber immer noch relevant:
.... Außerdem ist mein Nachname McLeud. Verdammt noch mal, warte darauf.
Ich stimme zu, dass Candlestick-Preise nicht der Maßstab sind.
Vielleicht haben Sie bereits akzeptablere und vernünftigere Methoden für Ihre Aufschnittmethoden gefunden.
Ich bin nicht bereit, die Philosophie zu akzeptieren, ohne sie zu studieren!)
Ich bin nicht der Autor dieser Methoden. Sie sind übrigens kein Geheimnis.
Das ist es, was ich meine, die Studie. Ich habe es übernommen. Ich habe nur drei Jahre gebraucht. Aber jetzt gilt mein Interesse anderen Dingen - wie kann man diese Methoden statistisch beschreiben, indem man TI, die Bernoulli-Verteilung und das Pascalsche Dreieck anwendet. Ich habe das Gefühl, dass es möglich ist.
Es war in einem anderen Thread vor ein paar Jahren und zu einem anderen Thema, aber immer noch relevant:
Ja, ja, ja, aber ich habe nicht mein ganzes Leben lang warten müssen. Ich kenne viele Leute, die sich solche Beiträge ansehen und nur still lächeln und den Kohl schneiden.
Übrigens, moskitman, habe ich Ihre Beiträge in einem Zweig über Graalität, Ring, im Neutrum und andere gelesen. Sie scheinen vernünftig zu reden. Niemand zwingt Sie, es zu glauben. Sehen Sie sich das an.
Ich möchte mich nicht auf eine Polemik über den Wert von TA einlassen. Aber lassen Sie mich das klarstellen.
Die Nützlichkeit eines Modells wird durch seine Anwendbarkeit bestimmt. Das Modell muss nicht einfach sein, aber es muss wiederholbar und vielseitig sein und auf allen Märkten (Instrumenten), TFs (Skalen oder Plänen in Bezug auf TA) funktionieren.
Außerdem sollte der Markt vollständig durch das Modell abgedeckt sein, d.h. es sollte keine Datenketten geben, die nicht durch das Modell abgedeckt sind.
Und am wichtigsten: die Wahrscheinlichkeit der Modelllaufzeit. Sie sollte sehr hoch sein. Für TA liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 95 %. Nicht schlecht, oder? Und sie erfüllt alle oben genannten Bedingungen.
Außerdem funktionieren die darauf basierenden Prognosen mit großer Wahrscheinlichkeit, viel höher als 50 %.
Aber es ist nicht das einzige Modell, das ich kenne, das diese Eigenschaften hat. Es war schwierig für mich, aber ich habe es gefunden.
(Es ist ein bisschen kompliziert.)) Es ist besser, es einfach zu halten - es sollte Geld einbringen :)
Ja, und Sie hätten aus Ihrer persönlichen Mitteilung erkennen müssen, dass eine der heiligen Kühe der modernen Ökonometrie - die Hypothese des effizienten Marktes in ihrer schwächsten Form - in Gefahr ist.
Wo sind also die Ökonometriker, wo sind die Wahrscheinlichkeitsforscher? Wer kann im Namen der Ökonometrie sprechen und ihre Postulate und Schlussfolgerungen klar, konkret und mit Fakten untermauert in der Praxis verteidigen?
Es sei denn natürlich, die "Kuh" ist heilig ;) Denn abgesehen von Beleidigungen, Verweisen auf Autoritäten und kopierten Referenzen ist sonst alles vorbei.