Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 44
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OK, lassen Sie uns hier nicht über SB sprechen.
Um auf mein Thema zurückzukommen: Ich konnte positive Vorwärtstests für einige Finanzreihen (DJI D1, glaube ich) durchführen, indem ich die gegenseitige Information zwischen den Notierungen berechnete, aber ich kann nicht dafür bürgen, dass dies nicht zufällig war. Und in Devisen habe ich solche Ergebnisse nicht erzielen können.
OK, lassen Sie uns hier nicht über SB sprechen.
Schade, es verspricht, ein interessanter Abend zu werden;)
Aber Sie sind der Eigentümer des Themas, es liegt an Ihnen.
Sie handeln den gleichen Bruch eines Extremums. Das Modell impliziert, dass Stop-Losses hinter Extrema und anderen Momentum-Trades ausgelöst werden. Diese Abschlüsse sind für das Modell nützlich, alle anderen Abschlüsse sind verrauscht. Nicht nur diejenigen, die gegen einen offenen Handel sind, sondern auch diejenigen, die aus anderen Motiven als denen des Modells geöffnet wurden. Wenn die nützlichen im Vergleich zu den verrauschten sehr klein sind, dann wird der Effekt ein Spritzer sein))) Für andere Modelle können diese "Lärm"-Handelsgeschäfte nützlich sein.
Rauschen ist das, was ein bestimmtes Modell nicht berücksichtigt. Es gibt kein absolutes Rauschen, sondern eher einen Mangel an Informationen über Preisbildungsprozesse. Wer das Wort Lärm nicht mag, kann es zum Beispiel "unaccounted for" nennen))) Aber im Wesentlichen wird es als Rauschen im Hintergrund eines nützlichen Signals in der Physik wirken.
Z.U. geht es um "Lärm" nach dem Einstieg in einen Handel. Das Gleiche gilt, bevor Sie einen Handel eingehen.
In der Tat. Was für ein großartiges Unternehmen. Lassen Sie uns über interessante Dinge sprechen. Aber nicht wegen des Lärms.
Ja, es ist an der Zeit. Das würde mir sehr gefallen :)
Ich möchte übrigens in den nächsten 2-3 Monaten nach Minsk fahren, nur so zum Spaß. Unsere Wege können sich kreuzen.
Diejenigen, die positive Ergebnisse bei SB erzielen, fallen in drei Kategorien: Betrüger, Dummköpfe und Schmarotzer.
Wenn es dich nach SB juckt, hast du das falsche Thema, Kumpel.
Es juckt Sie, solche Themen anzusprechen, oder Sie sind eifersüchtig, weil Sie nicht wissen, wie, oder was, ich weiß es nicht. Gerade dort, wo das Thema nicht verfehlt wird, verschwinden sie. Sie teoretyugamy nur wollen, um das Wort alles klar ist, dass es eine Pseudo-SB bedeutet, obwohl das, was ist pseudo - Sie können auch nicht erklären. Einfach in der Natur gibt es idiales SB nicht, was du dann mit den Theorien Menschen als stumpfsinnig bezeichnest, obwohl solche eher du bist, wenn du in Berechnungen einen abstrakten idyllischen Zufallsprozess auf reale Verhältnisse zurückführst, in denen es diesen Zufall gar nicht gibt. Sie überdecken Ihre Inkompetenz mit Beleidigungen.
Hallo.
Es hat sich eine Weile hingezogen, aber es war sehr interessant. Ich werde versuchen, sie wiederzubeleben.
Bitte treten Sie mich nicht zu sehr, ich werde meine Gedanken zu diesem Thema und den aufgeworfenen Fragen darlegen.
Über den Lärm:
Da ich ein Techniker bin, spreche ich wie ein Techniker.
In der Funktechnik wird das Rauschen durch das Kriterium der Nützlichkeit definiert. Alles, was nützlich ist, ist das gewünschte Signal, alles, was nicht nützlich ist, ist Rauschen. Die Hauptaufgabe in der Phase der Lärmdefinition besteht also darin, das Kriterium der Nützlichkeit zu definieren (entschuldigen Sie die Tautologie).
Die Beispiele sind einfach. Sie sitzen in einer Vorlesung und versuchen, den vorgetragenen Stoff zu verstehen, während Ihr Nachbar neben Ihnen sitzt und Musik hört. Er trägt Kopfhörer, aber man hört die Musik, die einen ständig ablenkt und daran hindert, sich zu konzentrieren. Für Sie ist es Lärm. Für Ihren Nachbarn ist es ein nützliches Signal und das Geschwätz des Lehrers ist Lärm.
Nun gehen wir nahtlos zum Kriterium der Lärmbewertung über. Um es vom Nutzsignal zu trennen, genügt es, wenn das Nutzsignal einen bestimmten Wert überschreitet, der als Schwellenwert bezeichnet wird. Der Wert dieses Dienstprogramms wird durch das Signal-Rausch-Verhältnis bestimmt.
Alles, was über dem Spread liegt, ist für den Handel nützlich. (Zumindest in DC auf Forex). Das Kriterium der Nützlichkeit ist daher die Überschreitung des aktuellen Kurswertes über den Spread im Vergleich zum vorherigen Tick. Beim Eingehen der Position wird uns der Spread ohnehin in Rechnung gestellt. Dies ist die Rauschschwelle. Die Aufgabe besteht also darin, die Position so einzugeben, dass diese Schwellenbarriere beim nächsten Tick überschritten wird.
Es ist logisch, weiter zu gehen und den Anlagehorizont zu berücksichtigen. Die Aufgabe besteht dann darin, auf den Investitionshorizont zu kommen:
die Minimalaufgabe - Break-even
Die maximale Aufgabe - der geplante Gewinn.
Alles ist einfach.
Nun zum Thema des Themas.
Die Informationstheorie entstand als Anwendung der Theorie der Signalübertragung und wurde als "statistische Theorie der Kommunikation" gelehrt. Deshalb habe ich mich beim Lesen des Threads oft gefragt, ob ich alles vergessen habe, oder die Teilnehmer nicht ganz verstehen, was sie ausgraben wollen.
Die statistische Kommunikationstheorie beschreibt Methoden zur Codierung von Informationen und zur Erkennung dieser Informationen auf der Empfängerseite. Die Erkennungsmethoden werden optimiert.
Gemeinsame Teilprobleme - Fehlererkennung, Fehlerkorrektur, Verschlüsselung und Entschlüsselung - werden ebenfalls gelöst. Zur Fehlerkorrektur und -erkennung werden verschiedene Codes verwendet - BH (Bloch-Harkevich), Shannon, BCH (Bowes-Chowdhury-Hoekvingham) und viele, viele andere. Ich glaube, ihre Zahl ist seit meinem Studienabschluss exponentiell gestiegen. Alle Codes basieren also auf der Eigenschaft von EXTREME. Und das ist die Hauptsache in der Informationstheorie. Genau zur Beschreibung der Redundanz wurde der Begriff der Entropie eingeführt, der mit der Informationsmenge gleichzusetzen ist.
Was Redundanz ist, ist sehr einfach zu verstehen. Jeder wird das Wort "...ussisch" verstehen, obwohl der erste Buchstabe fehlt. Im Allgemeinen ist die Sprache in ihrem Wesen redundant, weshalb es einfach ist, ein ursprüngliches Wort oder einen Satz im Falle einer Entstellung wiederherzustellen.
Über das Alphabet.
Das Alphabet ist durch "Informationsmuster" definiert, die aus Primitiven bestehen. In der Informationstheorie werden diese Muster automatisch festgelegt. Das binäre Zahlensystem hat zum Beispiel zwei Primitive. Wenn wir ein Alphabet mit einer Länge von 10 Primitiven festlegen, besteht unser Alphabet aus 1k Wörtern (2 hoch 10).
Kommen wir nun zum Markt. Die Aufgabe besteht darin, ein Alphabet zu erstellen. Wir brauchen also Primitive - auch Muster. Es stellt sich also die logische Frage, was wir in Betracht ziehen sollen.
Preis?
GUT. Wie erstellen wir das Alphabet für den Preis? Wir nehmen die größte Preisspanne in der Geschichte des Symbols und teilen sie durch die kleinstmögliche Anzahl, d.h. Punkte. Insgesamt haben wir zwei Primitive (0 und 1) und das Alphabet, dessen Anzahl der Zeichen (Zustände) zwei Potenzen von =Wellen\Anzahl der Punkte beträgt.
Wir führen eine Korrektur ein - wir haben keine Zeckenhistorie, nur Minuten. Dann suchen wir die kleinste Minute in Bezug auf ihre Spannweite, nehmen ihren Spannweitenwert als eins und erhalten wieder das Alphabet.
Zeit?
Die Zeit sollte auf der Grundlage des Verständnisses berücksichtigt werden, dass jeder Händler einen Anlagehorizont hat.
Wir müssen die Analyse auf der Grundlage dieses Horizonts durchführen und alles, was nicht in diesen Horizont passt, als Lärm betrachten. Angenommen, wir wollen an der Uhr arbeiten. Dann müssen wir das Preisalphabet auf der Grundlage des Wertes der kleinsten einstündigen Kerze in der Historie anpassen. Wir sollten den Wert des Intervalls als eine Zeiteinheit betrachten. Die Frage ist, wie man die Anzahl der Intervalle bestimmt, denn diese bestimmen die "Zeitalphabet-Kapazität". Die Lösung, die von "respected multipoints" vorgeschlagen wird, ist die Berücksichtigung von Intervallen, die durch Preisextrema definiert sind. Auch hier haben wir zwei Primitive (0-Anfang des Intervalls, 1-Ende des Intervalls) und das Alphabet, das durch Preisextreme (Zeitverzögerungen) festgelegt ist.
Das war's.
Wer denkt schon klar... ;)
Danke, unbekannter (oder geführter?) Freund.
Lassen Sie uns über den ersten Beitrag des Themenstarters sprechen. Haben Sie dort unheilbare Fehler gefunden?
Das Alphabet wird durch Informations-"Muster" definiert, die aus Primitiven bestehen. In der Informationstheorie werden die Muster automatisch festgelegt. Zum Beispiel das binäre Zahlensystem - zwei Primitive. Ein Alphabet ist 10 Primitive lang, also besteht unser Alphabet aus 1k Wörtern (2 hoch 10).
Dann gehen wir allmählich zum Markt über. Die Aufgabe besteht darin, ein Alphabet zu erstellen. Das heißt, wir brauchen Primitive oder Muster. Es stellt sich also die logische Frage, was wir in Betracht ziehen.
Preis?
Ja. Wie bildet man das Alphabet für den Preis? Wir nehmen den größten Kursausschlag in der Geschichte des Instruments und teilen ihn durch die kleinstmögliche Anzahl, d.h. die Punkte. Insgesamt haben wir zwei Primitive (0 und 1) und das Alphabet, dessen Anzahl der Zeichen (Zustände) zwei Potenzen von =Wellen\Anzahl der Punkte beträgt.
Wir führen eine Korrektur ein - wir haben keine Zeckenhistorie, nur Minuten. Dann suchen wir den kleinsten Bereich einer Minute, nehmen den Wert seines Bereichs als eins und erhalten wieder das Alphabet.
Erstens werden die Preisrenditen und nicht der Preis selbst untersucht. Dies ist der Gegenstand der Studie. Suche nach weiteren Argumenten, die zeigen, dass der Preis nicht auf dieselbe Weise untersucht werden kann.
Zweitens ist es bereits geschehen: Wir teilen die Verteilung der Renditen in Quantile ein (die Themenstarter haben es anders gemacht). Jedes Quantil ist ein Buchstabe des Alphabets. Die Anzahl kann zwischen 2 und unendlich liegen, aber mehr als 40 ist wahrscheinlich nicht praktikabel.
Es ist logisch, weiter zu gehen und den Anlagehorizont zu berücksichtigen. Das Ziel besteht also darin, über den Anlagehorizont zu kommen:
1.ein Mindestziel - Break-even
2. die maximale Aufgabe - der geplante Gewinn.
Die Aufgabe ist einfach.
1. erhalten ein Handelssystem, in dem der Auftrag wird an der Gewinnschwelle, sagen wir, 7 von 10 mal ist nicht so schwierig, wie es scheint, in diesen TC Balance Chart hat eine Ansicht einer Reihe von rechtwinkligen Dreiecken (verdient, verdient, verloren alle, die verdient, verdient, ...... ). Das Mindestziel ist das Mindestrisiko. Es ist besser, ein wirkliches "Aufgabenminimum", ein klar definiertes Gewinn/Verlust-Verhältnis ---> Gewinnmitnahme/Verluststopp zu berücksichtigen, andernfalls eine weitere Studie_des_sphärischen_Pferdes_im_Vakuum
2. Gewinn ist gut, aber ich habe noch nie eine FZ kennengelernt, in der es keine Verlustserie gibt, sondern nur Gewinne, die sogenannten "Grals" (ich weiß, ich habe die Gralshüter gesehen, aber sie haben keine Verlustserie, sondern verlieren sofort ihre Einlagen ))))). ). Ich will damit sagen, dass das maximale Ziel darin besteht, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlustgeschäfte zu reduzieren.
Das ist alles gar nicht so einfach, denn wenn es einfach wäre, würde der russische Pensionsfonds an den Märkten verdienen, anstatt zu verlieren ((