Losberechnung durch Vince - Seite 9
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn die vollständige Vince-Lot-Berechnungsfunktion fertig ist, würde ich gerne ein Beispiel für einen EA sehen, der z.B. jeden Monat (oder sogar jede Woche) Lots berechnet und die Lots der offenen Trades verwaltet! :))
Und auch eine Variante der Arbeit des Expert Advisors ohne Lot-Berechnung nach Vince, d.h. die permanente Lot- oder Lot-Erhöhung in Abhängigkeit von % der Einlage.
Das Ergebnis dieses Experiments ist interessant.
Schließlich hat damit alles angefangen, wie ich weiß! ;)
Ich war zu faul, den Code in den EA einzufügen und ihn selbst zu überprüfen! :)))
Ich habe noch keinen richtigen Expert Advisor. Ich habe nur ein paar Ideen. Deshalb habe ich einen gleitenden Standarddurchschnitt genommen, ohne ihn zu optimieren, und einen profitablen Zeitraum gewählt.
Der letzte Code, den ich ausprobiert habe, als ich verstand, dass TWR nicht auf "1" zurückgesetzt wird, war wie folgt:
Kein TWR-Array.
Sie werden noch lange auf einen Überlauf warten müssen! ;D Obwohl es vielleicht gar nicht da war...
Danke, Maxim, ich werde es überprüfen. Es gibt noch eine Sache - die Variable D ist der maximale Verlust eines Geschäfts in der Geschichte, daher muss dieses Konstrukt geändert werden
d.h. man findet auch seinen Maximalwert (den maximalen Verlust beim verlustreichsten Handel innerhalb der Testhistorie) in der Schleife über die Historie (um lästige Manipulationen mit externen Variablen zu vermeiden) und multipliziert ihn mit einem Koeffizienten von z.B. 1,5, um für größere Verluste beim Handel gewappnet zu sein, und berücksichtigt dann seinen Wert (den man zuvor aus der Schleife über die Auftragshistorie erhalten hat) bei weiteren Berechnungen der TTR
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - es ist nicht der vorherige (oder der erste Verlust), es ist der maximale Verlust pro Handel für die gesamte Geschichte unter Test; dann können wir ohne externe Variablen für die Berechnung der optimalen f im Expert Advisor zu tun, um die Größe der Lose zu bestimmen, die später geöffnet werden (seit dem aktuellen Moment).
Wenn die vollständige Vince-Lot-Berechnungsfunktion fertig ist, würde ich gerne ein Beispiel für einen EA sehen, der z.B. jeden Monat (oder sogar jede Woche) Lots berechnet und offene Trades verwaltet! :))
Und auch eine Variante der Arbeit des Expert Advisors ohne Lot-Berechnung nach Vince, d.h. die permanente Lot- oder Lot-Erhöhung in Abhängigkeit von % der Einlage.
Das Ergebnis dieses Experiments ist interessant.
Schließlich hat damit alles angefangen, so wie ich es verstehe! ;)
Ja. Es gibt viele Varianten von MM, zum Beispiel diese hier - ich habe sie in eine Funktion verpackt (Volumen der Positionen in %-pro-Kapital in Abhängigkeit von der Größe des Stop-Loss. Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich diese Datei hier veröffentlichen.
Sobald alles fertig ist, werde ich es überprüfen, ich werde es in einem Code mit irgendeiner Variante von Eule (einschließlich verschiedener Varianten von MM) posten, wir werden es gemeinsam vergleichen und überprüfen... :-)))
Beispiele mit Testergebnissen ein und desselben EA mit denselben Einstellungen und mit verschiedenen MM-Varianten werde ich am Ende der Woche geben, wenn ich die Berechnung des optimalen f durch R.Vince mit geometrischem Mittel erfolgreich abgeschlossen habe.
Roman.:
Danke, Maxim, ich werde das überprüfen. Es gibt noch eine weitere Sache - die Variable D ist der maximale Verlust bei einem Handel in der Vergangenheit, also muss diese Konstruktion geändert werden
d.h. seinen Maximalwert (maximaler Verlust beim verlustreichsten Handel in der gesamten Geschichte des Tests) in der Schleife zu finden (um keine Probleme mit externen Variablen zu machen)Auf diese Weise wird bei dieser Konstruktion der maximale Verlust angestrebt. Ich vergleiche den Bericht und das Protokoll. Es passt alles.
:-))) Genau... :-))) meine Augen sind bereits ausgewaschen worden... :-))) Es ist erst Mittwoch... arbeiten und arbeiten und arbeiten... :-)))
Ich zeige Ihnen die Ergebnisse der Tests mit verschiedenen MM-Varianten, einschließlich der Version 3 von R. Vince's Metod für geometrische Mittel - optimal f. Sie können dieselbe Funktion der Losberechnung in Ihrem EA anzeigen und die erhaltenen Werte für die Änderung der Ausgangsbilanz vergleichen. Hier ging es nicht darum, die Eulenoperation mit MM durch optimales f von R.Vince bestmöglich darzustellen, sondern eine f-Funktion zu schreiben, die das optimale f und damit das Volumen der zu eröffnenden Folgeaufträge korrekt berechnet. Hier sind die externen Variablen:
Hier, in diesem Expert Advisor (im Anhänger, auf der Grundlage von МА, im Standardlieferumfang des MT-Terminals enthalten) zusammen mit den Berichten, wird der folgende Ansatz zur Berechnung des optimalen f umgesetzt. Wenn die Anzahl der Geschäfte im Tester oder im Handelskonto den in der Variablen Transaction_number angegebenen Betrag übersteigt (die Anzahl der geschlossenen Positionen auf der Grundlage der Merkmale (Gewinn/Verlust), die das Volumen der nachfolgenden Aufträge, die eingestellt/eröffnet werden, berücksichtigen), fahren wir mit der Berechnung des Lots durch R.Vince fort. D.h. jeder nächste Auftrag wird mit einem neuen Wert von f und folglich mit einem neuen Volumen eröffnet. Wenn Sie sich für diese Methode der Losberechnung interessieren, sollten Sie Folgendes berücksichtigen: Ich werde ein Beispiel geben, dieser Ansatz der Losberechnung ist korrekt, aber neue Volumina sollten nicht für jeden aufeinanderfolgenden Handel berechnet werden, der größer als die Transaktionsnummer ist, sondern wie folgt (es ist nur ein Beispiel, bei dem nur der Ansatz zur Berechnung des optimalen f von Bedeutung ist): wir optimieren die Parameter des EA auf H1 von Januar 2008 bis Januar 2010 und berechnen dann den optimalen f-Wert und das Volumen der Eröffnungspositionen auf dem Vorwärtsabschnitt von Dann wiederholen wir diese Prozedur, d.h. Januar 2008 - Juni 2010 - berechnen das optimale f für die nächsten 30 Monate und die nächste Periode 15-25% - d.h. bis zu 7 oder 8 Monate - wir handeln mit den neuen konstanten Volumina, die wir als Ergebnis der neuen optimalen f-Berechnung für die gegebene Berechnungsperiode erhalten haben (in der Berechnungsperiode Transaction_number - sie sollte einen numerischen Wert haben, der der Idee des repräsentativen Samplings entspricht, d.h. 200 bis 500 - bereits eine Norm, IMHO). Das war's - der Zyklus ist vorbei, wir fahren mit dem gleichen Ansatz zur Volumenberechnung bei 15-25% der Optimierungsperiode fort - während dieser Handelsperiode sind die Volumen konstant in Übereinstimmung mit dem zuvor berechneten optimalen Wert f, sie werden nicht für jeden nächsten Handel neu berechnet.
Variante. Variante №1 - festes Los - 0,1.
Variante 2 - ein Prozentsatz der freien Mittel
Variation№3 - durch optimale f:
Für eine Beschreibung der Berechnungen - siehe Kapitel "Kostenberechnung". 31-33 - Trailer im Archiv auf der 2. Seite - Buch "Mathematik der Kapitalverwaltung".
In diesem Zusammenhang ein interessantes Zitat aus dem Buch pg. 36:
"
Es besteht der Irrglaube, dass Verluste vollständig vermieden werden können, wenn man nur gut genug diversifiziert. Zwar lassen sich Verluste bis zu einem gewissen Grad durch eine wirksame Diversifizierung abmildern, aber sie können nie ganz vermieden werden. Lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Egal, wie gut das angewandte System ist, egal, wie gut Sie diversifizieren, Sie werden trotzdem erhebliche Verluste erleiden. Der Grund dafür ist nicht, dass Ihre Marktsysteme miteinander korreliert sind, denn es gibt Zeiten, in denen die meisten oder alle Marktsysteme des Portfolios gegen Sie arbeiten, obwohl Sie denken, dass dies nicht der Fall sein sollte. Versuchen Sie, ein Portfolio mit fünf Jahren historischer Daten zu finden, so dass alle Handelssysteme optimal funktionieren und trotzdem einen maximalen Verlust von weniger als 30 % aufweisen! Das wird nicht einfach sein. Es spielt keine Rolle, wie viele Marktsysteme verwendet werden. Wenn Sie alles mathematisch richtig machen wollen, müssen Sie damit rechnen, 30 bis 95 % Ihres Kontostandes zu verlieren...:-)) Strenge Disziplin ist erforderlich, und nicht jeder kann sie einhalten.
Sobald ein Händler den Handel mit einer konstanten Anzahl von Kontrakten aufgibt, steht er vor dem Problem, wie viele er handeln soll. Dies geschieht immer, unabhängig davon, ob der Gewerbetreibende das Problem zugibt oder nicht. Der Handel mit einer konstanten Anzahl von Verträgen ist keine Lösung, denn auf diese Weise werden Sie niemals ein geometrisches Wachstum erreichen. Ob man will oder nicht, die Frage, wie viele man beim nächsten Handel eintauscht, wird daher für jeden unvermeidlich sein. Die einfache Auswahl einer zufälligen Menge kann zu schweren Fehlern führen. Optimal f ist die einzige mathematisch korrekte Lösung".
P.S. Geben Sie dieses f an Ihre Experten weiter, schauen Sie nach, prüfen Sie, vergleichen Sie die Ergebnisse mit anderen MM-Varianten und vergessen Sie nicht, interessante Berichte und Schlussfolgerungen hier zu teilen ...
Es gibt eine Anmerkung zu folgendem Code:
Ich würde die Genauigkeit von "1" auf "2" ändern. Schließlich haben Sie auch Min_Lot = 0,01?
Probieren Sie jetzt den letzten Test aus.
Zu diesem Code gibt es noch einen weiteren Hinweis. Es ist nicht ratsam, alle verfügbaren Mittel für die Lot-Berechnung zu verwenden, wenn der Prozentsatz der verlorenen Trades den Prozentsatz der profitablen Trades übersteigt.
Oder Sie müssen ein größeres Los verwenden, bevor die Berechnung des Loses durch Vince beginnt. Erläuterungen unten.
Ich habe folgende Ergebnisse erhalten (Währungspaar EURUSD, H1-Periode, aktuelles Jahr, Optimierung wurde nicht durchgeführt, die Parameter sind Ihre):
0). Konstantes Lot (Lots = 0,1).
Fazit:
Das Ergebnis ist akzeptabel: die Anzahl der Transaktionen, die Rentabilität. Ich habe die Einstellungen nicht optimiert.
ein). Beim ersten Versuch, den Code des Autors (Transaction_number = 100) zu verwenden, beginnen wir mit einer konstanten Menge von 0,01.
Schlussfolgerungen :
Bis der EA 100 Trades gemacht hat: Die Verluste sind gering, der maximale Verlust ebenfalls nicht groß (D). Also ist H klein:
Und das kalkulierte Los für Vince wird riesig sein:
da Wir alle freien Mittel verwenden, die um ein Vielfaches größer sind als der Parameter H.
Wie ich bereits geschrieben habe, ist der Prozentsatz der verlorenen Trades höher als der der profitablen Trades, die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, ist höher, was im Test passiert ist.
Bei der nächsten Berechnung des optimalen f wird der Parameter D um ein Vielfaches höher als der vorherige, und das war's, Sie sind angekommen ... Positionen werden mit einem Volumen von 0,01 Lots eröffnet.
2). Beim zweiten Versuch, den Code des Autors (Transaction_number = 100) zu verwenden, beginnen wir mit einem konstanten Lot von 0,1 (Eingangsparameter Initial_Lots hinzugefügt).
Änderungen im Code in der folgenden Zeile:
Fazit :
Das Diagramm ist interessanter geworden, aber die Rentabilität ist immer noch schlechter ...
Ich war empört über die starken Sprünge im Volumen der Position und ich stieg in den Code ein.
3). Der dritte Versuch, den Code des Autors (Transaction_number = 100) zu verwenden, der mit einem konstanten Lot von 0,1 begann, korrigierte die Genauigkeit in der Lot-Berechnung.
Änderungen im Code in der folgenden Zeile:
Fazit :
Das Los begann reibungsloser herauszukommen, aber auch hier ging die Rentabilität des Beraters aufgrund der vorherrschenden Anzahl von Verlustgeschäften zurück.
4). Der vierte Versuch, den Code des Autors (Transaction_number = 100) zu verwenden, beginnend mit einem konstanten Lot von 0,1, wobei nur ein Teil der freien Marge (50 %) verwendet wird, um das Lot gemäß Vince zu berechnen (Eingabeparameter FreeMarginRisk hinzugefügt):
Änderungen im Code in der folgenden Zeile:
Schlussfolgerungen :
Werfen Sie zunächst einen Blick auf den maximalen Drawdown und die Rentabilität . Viel besser als beim ersten Versuch.
Die folgenden Muster sind auch auf dem Bilanz- und Volumendiagramm sichtbar:
- Wenn rentable Bereiche beobachtet werden, wächst das Los;
- aber sobald es zu einer Reihe von Verlusten kommt (Parameter D stark ansteigt) und das errechnete Los entsprechend stark abnimmt;
- Dann werden die profitablen Teile des Loses wiederhergestellt, aber aufgrund des geringen Prozentsatzes an profitablen Trades hält dieses Phänomen nicht lange an.
Es gibt eine gewisse geometrische Mittelung oder so! :)))
Ich hänge den neusten Code an...
Fazit :
So berechnen Sie das Lot nach Vince aus der resultierenden Formel richtig:
Ich weiß nicht ... Das heißt, welche Parameter genommen werden sollten.
Oder vielleicht widerlegt jemand das Ergebnis.
Aber ich weiß sicher, dass Sie irgendwie mit dem maximalen Verlust (Parameter D) umgehen müssen, damit er nicht proportional zum Los wächst (vielleicht den Deal mit StopLoss irgendwie begrenzen) ...
Aber zuallererst ist es notwendig, das Verhältnis von profitablen und unrentablen Trades zu erhöhen. Der Expert Advisor selbst ist sehr einfach und ich habe keine superprofitablen Ergebnisse erwartet.
Im Allgemeinen denke ich, dass diese Methode der Losberechnung nach Vince das Recht auf Leben hat. Aber um es vollständig zu meistern, sind zusätzliche Forschungen erforderlich, für die ich im Moment nicht bereit bin. Es gibt kein fertiges Handelssystem als solches ...
Ich bin jetzt auf dem Weg, zwischen Wellentheorie, technischer Analyse, Candlestick, Price Action-Methoden, Pipsomanie zu wandern, und manchmal schaue ich mir sogar Lavinshchik und Martinshchik an! :DD
Es gibt einen Kommentar zu dem folgenden Code:
1. Ich würde die Genauigkeit von "1" auf "2" ändern. Sie haben ja auch Min_Lot = 0,01?
Versuchen Sie jetzt den letzten Test.
2 Es gibt noch eine weitere Anmerkung zu diesem Code. Es ist nicht ratsam, alle verfügbaren Mittel für die Losberechnung zu verwenden, wenn der Prozentsatz der Verlustgeschäfte den Prozentsatz der Gewinngeschäfte übersteigt.
Oder Sie sollten eine größere Partie verwenden, bevor Sie mit der Berechnung der Partien durch Vince beginnen. Erläuterung unten.
...
Werfen Sie zunächst einen Blick auf den maximalen Drawdown und die Rentabilität. Deutlich besser als beim ersten Versuch.
Auch auf dem Gleichgewichts- und Volumendiagramm können Sie die folgenden Muster erkennen:
- Wenn es rentable Gebiete gibt, wächst die Menge;
- aber sobald wir eine Reihe von Verlusten haben (Parameter D steigt stark an), wird die berechnete Menge stark verringert;
- Dann wird das Lot in profitablen Bereichen wiederhergestellt, aber auch hier gilt, dass dieses Phänomen aufgrund des geringen Prozentsatzes an profitablen Geschäften nicht lange anhält.
Es findet eine Art geometrischer Mittelwertbildung statt, oder so! :)))
Ich hänge den Code für die neueste Version an...
3. Schlussfolgerung:
...
Vor allem aber sollte das Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften erhöht werden. Der Expert Advisor selbst ist sehr einfach und ich habe keine super profitablen Ergebnisse erwartet.
Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass diese Methode der Losberechnung von Vince ein Recht auf Leben hat.
4. Es gibt kein fertiges Handelssystem als solches...
Vielen Dank, Max, für die interessanten und ausführlichen Kommentare und den Bericht zu diesem Thema.
Zu den Antworten siehe die obigen Punkte (Fragen)...
1. "Haben Sie auch Min_Lot = 0,01?" - Nein. Min_lot = 0.1 ist ein klassisches Demokonto, Step-Parameter = gleich, also Genauigkeit auf eine Dezimalstelle.
0,01 ist Mikro.
2. absolut korrekt.
3. Das hängt natürlich schon direkt vom Fahrzeug ab, das in Betrieb ist... :-))) Natürlich hat sie ein Recht auf Leben.
4. die CU ist da. Beschreibung - von hier + nächste Seite, von hier bis zum Ende des Zweiges..., "Korbwährungsindex..." Zweig - von hier, Basis hier (einschließlich Inhalt von "Quellen" am Ende des Artikels), Video hier.
Wer sich für die Wahl der MM-Variante interessiert, kann diese Variante an seinen TS anschließen und die Ergebnisse sehen, ohne zu vergessen, interessante Punkte in diesem Zweig des Forums zu teilen.
Variieren Sie #3 - um das optimale f:
Auf diesem Bild springt die berechnete Menge einfach nur furchtbar herum... Deshalb dachte ich, dass ich zuerst mit 0,01 Lot handelte, und dann mit einem Vielfachen von 0,1. Mein Fehler! :))
Auf diesem Bild springt die berechnete Menge einfach furchtbar... Deshalb dachte ich, die erste ist der Handel mit 0,01 Lot, und dann ein Vielfaches von 0,1. Mein Fehler! :))
Ich sehe, R. Vince schreibt nicht umsonst:
"
Versuchen Sie, ein Portfolio mit fünf Jahren historischer Daten zu finden, so dass alle Handelssysteme optimal funktionieren und trotzdem einen maximalen Verlust von weniger als 30 % aufweisen! Das wird nicht einfach sein. Es spielt keine Rolle, wie viele Marktsysteme verwendet werden. Wenn Sie alles mathematisch richtig machen wollen, müssen Sie damit rechnen, 30 bis 95 % Ihres Kontostandes zu verlieren. Strenge Disziplin ist erforderlich, und nicht jeder kann sie einhalten.
Sobald ein Händler den Handel mit einer konstanten Anzahl von Kontrakten aufgibt, steht er vor dem Problem, wie viele er handeln soll. Dies geschieht immer, unabhängig davon, ob der Gewerbetreibende das Problem zugibt oder nicht. Der Handel mit einer konstanten Anzahl von Verträgen ist keine Lösung, denn auf diese Weise werden Sie niemals ein geometrisches Wachstum erreichen. Ob man will oder nicht, die Frage, wie viele man beim nächsten Handel eintauscht, wird daher für jeden unvermeidlich sein. Die einfache Auswahl einer zufälligen Menge kann zu schweren Fehlern führen. Optimal f ist die einzige mathematisch korrekte Lösung".
:-)))
Vielleicht eine Art Bügeleisen dazu... Ich weiß nicht, ich habe mich mit dieser Frage nicht sehr beschäftigt, die Aufgabe war, alles streng nach der Originalquelle darzustellen... Wir haben es geschafft... Hurra! :-)))
Ich hatte die Idee, D mit einem Faktor zu multiplizieren, z.B. 1,5 - so etwas wie ein Puffer (Toleranz)... Aber das löst nicht das von Ihnen erwähnte Problem: "aber sobald eine Verlustserie auftritt (der D-Parameter steigt stark an) und das berechnete Lot stark reduziert wird..." - der D-Parameter steigt nicht wegen einer Serie, sondern wegen des maximalen Verlustes eines bestimmten Trades, wahrscheinlich ist die Glättung hier nicht notwendig, man muss nur Stops verwenden... :-))) Eule ist ohne Halt... :-))) Deshalb kommt es zu solchen Situationen...
Auf jeden Fall halte ich es für notwendig, diese Variante von MM mit echten Eulen genauer zu betrachten!