Losberechnung durch Vince - Seite 12
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Das optimale G ist der Kapitalisierungsfaktor des Portfolios. Um das optimale G zu finden, müssen Sie zumindest die Varianz des Gesamtportfolios optimieren und die Portfoliotheorie von Markowitz beherrschen. Ich sehe nichts dergleichen in den obigen Berechnungen.
Dort, übrigens weiter im Original, in seiner "Mathematik des Kapitalmanagements" gleich nach der Losberechnung auf der Basis des optimalen f geht es von S.37 bis zum Ende von Kap.1, inklusive entsprechender Formeln und allem anderen, aber das ist Gegenstand mindestens eines eigenen Artikels, wenn nicht einer Serie ... :-)
Das Modell von Markowitz ,
Fundamentale Handelsgleichung
Die Methode von Ralph Vince hat Vor- und Nachteile.
Das größte Plus ist, dass, wie Vince geschrieben hat, jeder Händler irgendwo auf der Kurve F ist, ob er es merkt oder nicht. Und die Folgen, die sich ergeben, wenn man sich deutlich links oder sogar noch weiter rechts von der Spitze befindet, machen den Handel ineffizient. Und der Unterschied kann sehr groß sein.
Der Hauptnachteil ist, dass Vince die Marktvolatilität stark unterschätzt und die Stabilität der Ergebnisse des Handelssystems überschätzt. Sogar ein mittelmäßiger TS kann schließlich zu einem Gral werden, aber er muss innerhalb der Stabilitäts- und Rentabilitätsgrenzen bleiben, die der TS in der Zeit, in der das optimale F gefunden wurde, aufwies. In Wirklichkeit verlieren die meisten TS recht schnell ihre Wirksamkeit.
Damit die Opt.F-Methode korrekt funktioniert, muss der schlechteste Handel hart sein (Stoploss), und daher muss er anfänglich in den Parametern des Expert Advisors festgelegt werden und darf nicht durch die Ergebnisse des Laufs bestimmt werden. Wenn ein EA nicht über einen Stoploss verfügt, sollte dieser angebracht und experimentell ausgewählt werden, bevor das Optimum ermittelt wird.
Bei der Suche nach dem optimalen f handelt es sich nicht um die TWR, sondern um GMean - das geometrische Mittel des Handels, das als Wurzel aus den Potenzen N der TWR für das gegebene F berechnet wird, wobei N die Anzahl der Handelsgeschäfte ist.
Meine Variante zur Berechnung des optimalen f in deinit () (im Anhang). Ich berechne das opt.f auf der Grundlage der Ergebnisse von Geschäften in Pips. Wenn Fixed = false (Fixed Lot ist deaktiviert), werden die MM-Parameter in Fopt und Stoploss gesetzt (angezeigt durch einen positiven Wert in "großen" Pips)
Roman, ich hoffe, du hast die Sache mit dem Kapitalanteil verstanden? Oder sind Sie immer noch sicher, dass, wenn wir alle Berechnungen durchführen und eine Losgröße für den Handel von X Wert erhalten, wir uns nicht um die Größe des Stopps in Pips kümmern? Oder empfiehlt Vince den Handel ganz ohne Stopps?
Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal, ich habe Vince viele Male gelesen, und ich weiß genau, wovon ich spreche. Die von Ihnen aus dem Buch übernommene Definition des optimalen f interessiert mich nicht. In JEDEM Fall kommt es darauf an, wie Vince die Höhe eines möglichen zukünftigen Verlustes (Verlustes) berechnet. Wenn es einen Verlust gibt, gibt es einen Stopp. Wenn es einen Stopp gibt, hängt die Höhe des Verlusts von der Größe des Lots und der Höhe des Stopps ab. C-4 hat es richtig geschrieben, das optimale f ist ein Bruchteil des Kapitals. Ein Bruchteil ist ein TEIL. Ein speziell durch einen Betrag definierter Bruch. Dieser Betrag ist der zulässige Höchstbetrag für LOSS. Wenn ein Verlust entsteht, bedeutet dies, dass der Handel einen STOPP hat. Wenn es einen Stop für einen Handel gibt - dann reden Sie völligen Unsinn über die Tatsache, dass die Größe des Stops irrelevant ist, sobald die Losgröße durch Vince's Methoden berechnet wurde.
Ich habe geschrieben, dass ich, wenn optimal f mir sagt, dass ich im nächsten Handel $2000 (ein Bruchteil des Kapitals, aha) riskieren soll, die Losgröße auf der Grundlage der Tatsache berechnen werde, dass ich bei einem Verlust von N Pips diese $2000 verlieren werde, aber NICHT MEHR. Die in Ihren Funktionen angegebene Losberechnung ist NICHT RELATIV zur STOPPGRÖSSE. Deshalb habe ich Ihnen geschrieben, dass eine wichtige Sache übersehen wurde.
Oder behaupten Sie immer noch, dass es egal ist, wie viele Pips der Stop ist, sobald man die Lotgröße in X hat?
1. Roman, ich hoffe, du hast die Sache mit dem Kapitalanteil verstanden? Oder wollen Sie damit sagen, dass, wenn wir alle Berechnungen durchführen und eine Losgröße für den Handel mit einem Wert von X erhalten, wir uns nicht um die Größe des Stopps in Pips kümmern? Oder empfiehlt Vince den Handel ganz ohne Stopps?
Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal, ich habe Vince viele Male gelesen, und ich weiß genau, wovon ich spreche. Die von Ihnen aus dem Buch übernommene Definition des optimalen f interessiert mich nicht. In JEDEM Fall kommt es darauf an, wie Vince die Höhe eines möglichen zukünftigen Verlustes (Verlustes) berechnet. Wenn es einen Verlust gibt, gibt es einen Stopp. Wenn es einen Stopp gibt, hängt die Höhe des Verlusts von der Größe des Lots und der Höhe des Stopps ab. C-4 hat es richtig geschrieben, das optimale f ist ein Bruchteil des Kapitals. Ein Bruchteil ist ein TEIL. Ein speziell durch einen Betrag definierter Bruch. Dieser Betrag ist der zulässige Höchstbetrag für LOSS. Wenn ein Verlust entsteht, bedeutet dies, dass der Handel einen STOPP hat. Wenn es einen Stop für einen Handel gibt - dann reden Sie völligen Unsinn über die Tatsache, dass die Größe des Stops irrelevant ist, sobald die Losgröße durch Vince's Methoden berechnet wurde.
Ich habe geschrieben, dass ich, wenn optimal f mir sagt, dass ich im nächsten Handel $2000 (ein Bruchteil des Kapitals, aha) riskieren soll, die Losgröße auf der Grundlage der Tatsache berechnen werde, dass ich bei einem Verlust von N Pips diese $2000 verlieren werde, aber NICHT MEHR. Die in Ihren Funktionen angegebene Losberechnung ist NICHT RELATIV zur STOPPGRÖSSE.
2. Deshalb habe ich Ihnen geschrieben, dass Sie etwas Wichtiges verpasst haben.
Oder behaupten Sie immer noch, dass es egal ist, wie viele Pips der Stop ist, wenn man die Lotgröße auf X setzt?
1. Nein, das ist nicht klar. Zumindest habe ich in seiner "Mathematik..." keinen ausdrücklichen Hinweis darauf gefunden, insbesondere wenn er selbst schreibt: "Wenn man alles mathematisch richtig machen will, dann muss man bereit sein, 30 bis 95% des Kontostandes zu verlieren" - es ist eher so, als würde man ohne Stopps handeln - alle vernünftigen Anleger werden vor PAMM davonlaufen ...
2. Nicht ausgeschlossen... Ich habe nur die Funktion streng nach seinem Buch ausgeführt und das war's.
Ich behaupte nicht, vielleicht liege ich falsch. Ich werde später auf R. Vince zurückkommen, wenn ich die MM-Varianten (eine davon wird von R. Vince sein) des Portfoliomanagements mit dem Erholungsfaktor optimieren werde.
Der Hauptnachteil ist, dass Vince die Marktvolatilität stark unterschätzt und die Stabilität der Ergebnisse des Handelssystems überschätzt...
+1 zu faa1947 Adepten und Kämpfern gegen den unsteten Markt.
Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal, ich habe Vince mehr als einmal gelesen und weiß genau, worüber ich schreibe. Die von Ihnen aus dem Buch übernommene Definition des optimalen f interessiert mich nicht. In JEDEM Fall geht es um Vince's Methode zur Berechnung eines möglichen zukünftigen Verlusts (Verlust). Wenn es einen Verlust gibt, gibt es einen Stopp. Wenn es einen Stopp gibt, hängt die Höhe des Verlusts von der Größe des Lots und der Höhe des Stopps ab. C-4 hat es richtig geschrieben, das optimale f ist ein Bruchteil des Kapitals. Ein Bruchteil ist ein TEIL. Ein speziell durch einen Betrag definierter Bruch. Dieser Betrag ist der zulässige Höchstbetrag für LOSS. Wenn ein Verlust entsteht, bedeutet dies, dass der Handel einen STOPP hat. Wenn es einen Stopp für einen Handel gibt, dann reden Sie völligen Unsinn darüber, dass die Größe des Stopps irrelevant ist, sobald die Losgröße nach Vinces Methoden berechnet wurde.
Ich habe geschrieben, dass, wenn optimal f mir sagt, dass ich beim nächsten Handel $2000 (ein Bruchteil des Kapitals, aha) riskieren soll, ich die Losgröße auf der Grundlage der Tatsache berechnen werde, dass ich bei einem Verlust von N Pips diese $2000 verlieren werde, aber NICHT MEHR. Die in Ihren Funktionen angegebene Losberechnung ist NICHT RELATIV zur STOPPGRÖSSE. Deshalb habe ich Ihnen geschrieben, dass eine wichtige Sache übersehen wurde.
Oder behaupten Sie immer noch, dass es egal ist, wie viele Pips der Stopp ist, sobald die Losgröße X erreicht ist?
Lassen Sie sich nicht von einem festen Stoppkurs aufhalten. Sie müssen wissen, dass Sie die Höhe Ihrer Verluste mit Stopps nicht kontrollieren können. Der Haken an der Sache ist, dass Sie nur den zweiten Teil der Gleichung betrachten: MO = P * S, wobei mo Ihre endgültige mathematische Erwartung und p die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses s ist, auf das Sie so fixiert sind. Sobald Sie S - die Höhe Ihres maximalen Verlustes - begrenzen, erhöht sich sofort sein P, wodurch mo wieder auf sein vorheriges Niveau steigt. Wenn Ihr durchschnittlicher Verlust vorher 1000 Rubel betrug und die Anzahl der Verlustgeschäfte 50, dann wird nach der Einführung eines Stop-Loss von 500 Rubel Ihr durchschnittliches Verlustgeschäft 500 Rubel betragen, und die Anzahl der Verlustgeschäfte wird auf 100 steigen. Das Endrisiko bleibt gleich hoch.
Ein weiteres Beispiel: Sie verwenden ein System mit Regeln für den Ausstieg aus einer Position, auch zu Kursen, die schlechter sind als Ihr ursprünglicher Einstieg. Das System schließt Geschäfte mit Verlust, ohne auf die Auslösung des Stop Loss zu warten. Heißt das, dass wir die Vince-Methode bei diesem System nicht anwenden können, nur weil das Ergebnis eines Handels nicht im Voraus bekannt ist? Nein, natürlich nicht. Das dritte Beispiel: Es werden mehrere TPs gehandelt, von denen jeder seinen eigenen harten Stopp hat. Sie wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wie viele Stopps ausgelöst werden, und Sie werden die gleiche ungleichmäßige Verteilung der Varianz der erzielten Ergebnisse in der Ausgabe haben.
Achten Sie auch darauf, was die Kämpfer gegen unsichere Märkte, angeführt von faa1947, schreiben. Ihre endgültige Gewinn/Verlust-Verteilung wird nicht nur in einem weiten Bereich liegen, sondern auch ungleichmäßig sein und starke Schwänze aufweisen. Die Formel von Vince leidet stark unter der asymmetrischen Hebelwirkung, und ich habe den starken Verdacht, dass die ungleiche Endverteilung die Kapitalisierungsergebnisse deutlich übertrifft. Und der naive Einsatz von Stop-Losses wird nichts ändern.
+1 an faa1947-Adepten
Wer ist es?
Wer ist das?
Ein probabilistischer Spektraltheoretiker und Physiker.
Ich würde nicht wirklich 12 Seiten lesen wollen.
Darf ich zusammenfassen?
Ich verstehe, dass es darum geht, das optimale f mit Hilfe der folgenden Formeln im Terminal zu berechnen:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
die Kenntnis der Statistiken für den Handel.
Welche Stelle hat das entsprechende Skript?
Ich danke Ihnen vielmals.
Ansonsten werde ich in Excel rechnen.
P.S. Wie kann ich mein Login ändern?
P.S.2. mein Broker hat nur mt5. wie verstehe ich es? alle Skripte, Indikatoren sind für mt4.