Marktphänomene - Seite 9

 
Ich habe nicht in diese Richtung geschaut und werde es wohl auch nicht tun. Bis jetzt nur die Tatsache selbst. Wie man das auf den Handel anwenden kann - ich weiß es nicht.
 
Mathemat:

Es gibt jedoch statistische Kriterien, die es ermöglichen, die Tatsache einer beliebigen Beziehung zwischen Zufallsvariablen festzustellen. Zum Beispiel das Chi-Quadrat-Kriterium - oder das Kriterium der gegenseitigen Information. Zum zweiten bin ich noch nicht wirklich gekommen, aber zum ersten schon. Ich werde nicht erklären, wie man es benutzt: Es gibt viele Anleitungen im Internet, die erklären, wie man es benutzt.

Zum Thema: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/153955/Main/153955
 
Mathemat:

Ein weiteres Phänomen ist das Langzeitgedächtnis.

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3. Dieses Ergebnis ist noch rein theoretisch und hat noch keine praktische Bedeutung. Dennoch zeigt es deutlich, dass für diejenigen, die auf der Suche sind, nicht alles verloren ist.

Wie kann sie nicht verloren gehen? Sehr sogar. Das Phänomen des Langzeitgedächtnisses passt perfekt zu meiner Theorie der überbordenden Muster (Overflowing Patterns). :)

Vielen Dank an Sie persönlich, Alexey, für die guten Nachrichten, und vielen Dank an den Themenstarter für diesen Thread.

Mathemat:
.... Nur die Tatsache, dass es so ist. Wie man das auf den Handel anwenden kann - ich weiß es nicht.

Ich muss herausfinden, bei welchen Abständen zwischen den Stäben diese Erinnerung am deutlichsten zu beobachten ist, und mit diesen Informationen können wir TS auf der Grundlage von NS effektiv aufbauen.


Wenn ich meine letzte "Sauferei" - die Bestimmung der Farbe der nächsten Kerze auf H1 - bemerkt habe, bleibt nur noch der Einstieg bei der Eröffnung der aktuellen Kerze und der Ausstieg bei der Eröffnung der nächsten Kerze. Ich habe überprüft, dass bei Abzug des Spreads 3p 4zn auf eu gerade ab H1 stabil über 0 liegt.


 
joo:

Wie könnte es anders sein? Sehr sogar. Das Phänomen des Langzeitgedächtnisses passt perfekt zu meiner Theorie der Overflow-Muster. :)



Entschuldigung, wo kann ich das nachlesen?
 
joo: Wir müssen herausfinden, bei welchen Abständen zwischen den Stäben genau diese Erinnerung am deutlichsten zu beobachten ist, und diese Information haben

Ja, das ist genau das, was ich zu tun versuche. Sie brauchen ein gewisses Maß an Erinnerung. Ich denke, das ist es, was gegenseitige Information ausmacht. Prüfen.

Anonym, würden Sie mir diese Datei bitte an gmail.com schicken?

Ich habe mich früher bei Spider herumgetrieben, aber ich habe das Passwort und die damalige Postanschrift vergessen. Ich kann das Passwort nicht zurückbekommen...

 
Mathemat:

Dennoch zeigt es deutlich, dass für diejenigen, die auf der Suche sind, noch nicht alles verloren ist.


Ы.. Lasst uns weiter suchen...
 
Mathemat:

Früher habe ich mich bei Spider herumgetrieben, aber ich habe das Passwort und die E-Mail-Adresse von damals vergessen. Ich kann mein Passwort nicht zurückbekommen...

Sie brauchen sich nicht anzumelden, um sie herunterzuladen.
 
Ja, ich habe es heruntergeladen, danke. Vielleicht werde ich sogar etwas verstehen...
 
Mathemat:

Da ich damit nicht zufrieden war, beschloss ich zu prüfen, ob mein Chi-Quadrat solche Abhängigkeiten zeigen würde, wenn ich synthetische Renditen eingeben würde, die unabhängig voneinander erzeugt wurden. Ich wählte zwei mögliche Verteilungen der synthetischen Renditen - Normal und Laplace - und führte sie durch. Ja, es zeigt sich, aber innerhalb des Signifikanzniveaus des Kriteriums (ich hatte 0,01)! Mit anderen Worten, die synthetischen Balken zeigten in der Vergangenheit etwa 1 % abhängige Balken - gerade auf der Ebene der Wahrscheinlichkeit des Kriteriumsfehlers.

Was sind die Schlussfolgerungen?

1. Die Euro-Kurse sind definitiv kein Markov-Prozess. In einem Markov-Prozess hängt der aktuelle Wert nur vom vorherigen Wert ab. In unserem Fall gibt es zahlreiche Balken in der sehr fernen Vergangenheit, von denen der aktuelle Balken abhängt.

(2) Die so genannte "Stiftung" spielt sicherlich eine gewisse Rolle - sagen wir, als Vorwand, um die Anführungszeichen zu verschieben. Aber es ist sicherlich nicht die einzige. Wir müssen uns die Technik ansehen!

(3) Dieses Ergebnis ist noch rein theoretisch und hat keine praktische Bedeutung. Dennoch zeigt es deutlich, dass für diejenigen, die etwas suchen, nicht alles verloren ist.

Alexey, haben Sie die synthetischen Renditen auf der Grundlage der Volatilität eines realen Instruments überprüft? Es scheint, dass das Chi-Quadrat-Kriterium die Häufigkeit von Ereignissen prüft, und es kann gut sein, dass die gefundene Abhängigkeit eine Manifestation der bekannten Eigenschaften der Volatilität ist(Autokorrelation, Clustering, Zerfall usw.).
 

ein weiteres Phänomen für den Stapel)))

Die durchschnittliche Volatilität der Candlesticks (High-Low) in Abhängigkeit vom Niveau der Figur. Die Stufen reichen von 0 bis 100 (die letzten 2 Ziffern sind für die 4-stelligen Anführungszeichen)

Das Muster für fast alle Instrumente:

d.h. der Ochse ist maximal in der Nähe der runden Ebenen 0(100) und 50. Allerdings ist der Unterschied nicht so groß - nur ein paar Punkte zwischen den Spitzen und den Tälern. Bei Kunststoffen gibt es so etwas nicht. Es gibt auch eine flachere Zyklizität des Ochsen - es gibt Spitzen alle 10 Punkte (10, 20, 30,..., 90, 100).

Was bedeutet das? Offenbar bedeutet dies nur, dass die meisten ausstehenden Aufträge auf runden Niveaus platziert werden - die Leute sind zu faul, um die Genauigkeit der Pip)))) zu zählen. Auch die Vola steigt beim Durchbrechen von Extremen - wahrscheinlich aus demselben Grund

Grund der Beschwerde: