Marktphänomene - Seite 7
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Ich habe nachgesehen - da war nichts dergleichen :) Deshalb frage ich, wie Sie gebaut, gerundet usw. haben.
Es ist also eine optische Täuschung :o) Sie sollten das überprüfen, nur für den Fall. Schließlich sind alle Zahlen vorhanden, einschließlich der Klassifizierung.
Wie läuft das Angebotsverfahren ab?
wenn sie zuverlässig bekannt wäre ...
Wenn es sicher bekannt wäre ...
Entwickeln Sie immer noch strategische Prognosesysteme, es wäre interessant, die Prognosen zu sehen?
Entwickeln Sie immer noch strategische Prognosesysteme, es wäre interessant, die Prognosen zu sehen?
Und das war's, der Wettbewerb ist beendet. (Ich erinnere Sie an die Teilnehmer: Yusuf Khoja, dieser Matemat und Volnoviki (es gibt viele von ihnen im Ausland)).
Anführer: Yusuf Khoja wurde zurückgezogen - man fand Doping (eine Menge Gras...) Berater - abgeschrieben...
Platz 2 (ging nahtlos in den ersten Platz über) (je obskurer, desto besser - wer will da schon widersprechen?)
Platz 3 (der Themenstarter - kam nicht vom Fleck...(aus objektiven Gründen))
Es gibt mehrere Forschungsbereiche, mit denen ich mich seit langem beschäftige. Eine davon ist die kühne Annahme, dass die Inkremente eines Notierungsprozesses im Wesentlichen eine Überlagerung mehrerer, einfacherer Prozesse sind. Diese "Überlagerung" kann eine Summe, ein Produkt oder eine komplexere Transformation sein.
Warum? Und sei es nur, weil der Vorgang des Zitierens zwar sehr komplex, aber keineswegs zufällig ist (es handelt sich um unterschiedliche Klassen von Vorgängen, die sich auf Wunsch unterscheiden lassen). Dies ist ein separates Thema für Gespräche bei einer Tasse Flüssigkeit, aber im Übrigen gibt es Beweise.
Das Phänomen, das ich vorstellen möchte, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, vielleicht aber auch nicht, oder nicht allen. Jedenfalls habe ich nirgendwo gesehen, dass es erwähnt wird. Nehmen wir den EURUSD M15 (Alpari-Daten für ca. 10 Jahre) und betrachten wir seine Abstufungen.
Schauen wir uns nun das Histogramm an, das normalerweise wie folgt aussieht
oder so:
Ich suchte nach dieser Manifestation der Überlagerung in jeder Weise, die Anwendung der pervertiertesten Methoden und, ... und es erschien, direkt, in plain sight, oder vielmehr eine der Manifestationen. Und sie schlug den Ort der Suche vor - die so genannten "subtilen Strukturen", wenn man das so sagen kann, und das ist es, was ich gefunden habe.
Schauen Sie genau hin, das erste Argument der Histogramm-Funktion ist die Anzahl der Intervalle, in denen die Häufigkeit der Ereignisse gezählt wird (der Graph ist begrenzt, d.h. sehr lange Schwänze), das Aussehen des Graphen wird verändert:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (etwas erscheint)
h=166
h=700
Weiteres Erhöhen von h verschmilzt bereits alles, nichts wird mehr sichtbar sein.
Sie können deutlich sehen, dass sich ein kleiner Prozess innerhalb des großen Prozesses befindet; ich habe ihnen Namen gegeben, Prozesse "alpha" und "omega". Ich habe sie "Alpha" und "Omega" genannt. Nun muss ich sie unter Anwendung der wissenschaftlichen Tastmethode klassifizieren:
Säulenbezeichnungen:
Nun müssen wir die gesamte Zeitreihe der M15-Inkremente durchgehen und diese beiden Prozesse sammeln, was ich gerade tue. Zur Verdeutlichung: "Zusammenstellen" bedeutet, dass alle Inkremente, die in diesen Intervallen für jede Prozessklasse genommen wurden, addiert werden. Natürlich wird es Auslassungen geben, aber ich berücksichtige sie jetzt nicht, z. B. wenn für das Ereignis der anderen Klasse eine Null hinzugefügt wird.
ALPHA-Prozess (der gesamte Prozess und ein Fragment seiner Inkremente):
OMEGA-Prozess (der gesamte Prozess und ein Fragment seiner Inkremente):
Hier sind sie, die Bullen und die Bären.:о) Aber nein, ich glaube nicht an diese Tiere, ich glaube, der Zoo in Forex ist größer, dort ist es ein Dschungel. Nun können wir uns dem Marktmodell zuwenden. Es passt gut, gut ... fast gut zu dem Grundmodell, das ich verwende - stochastische Systeme mit einer Zufallsstruktur (hier kurz beschrieben https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Es stellt sich heraus, dass es fast (!!!) zwei lineare Prozesse gibt, zwischen denen umgeschaltet wird, d.h. es gibt eine weitere Möglichkeit, ein adäquates Modell zu beschreiben, na ja ... Zumindest theoretisch :o). Sie können die Übergangsmatrix von Zustand zu Zustand berechnen. Und es mag den Anschein erwecken, dass es das ist, nein, das ist es noch nicht. Wenn "es" kommt - ich werde es sagen :o) gibt es wirklich Komplexitäten, Prozesse sind nicht linear, hier ist ein Anstieg in einem Fragment:
Oder es sollte genauer sein (ich habe geschummelt), aber es gibt viel Rauschen darin, schlechte lineare Korrelation, Übergänge sind noch nicht klar, aber es scheint keinen "Markovismus" zu geben, d.h. es gibt eine Abhängigkeit und man kann sie nicht finden.
Im Allgemeinen können die Kollegen die Philosophie, die Theorie und die Praxis diskutieren. Übrigens funktioniert das Phänomen bei allen relativ kleinen t.frames.Ich kann den Autor insofern unterstützen, als ich selbst ähnliche Dichtefunktionen erhalten habe, d.h. mit abwechselnden Spitzen und Senken über den gesamten Bereich. Ich wollte sogar etwas damit machen, habe es aber vergessen.
Ich möchte anmerken, dass ich ein Histogramm nicht auf den ersten Differenzen, sondern auf ihren gleitenden Durchschnitten erstellt habe. Ich bekomme auch eine "Jakobsmuschel", wenn ich mich nicht irre...
Entwickeln Sie immer noch strategische Prognosesysteme, es wäre interessant, die Prognosen zu sehen?
Bisher habe ich theoretisch versucht, eine Möglichkeit zu finden, die Vorhersage zu verfeinern. Natürlich ist es gut, dass das Modell genau genug ist (die Korrelation der ersten Lags des Modellfehlers ist weniger als 0,03), aber die Zeit "tötet" das Modell, jedes Lag bringt neue Möglichkeiten der Preisbewegung und es ist sehr schwierig, eine sichere starke Bewegung für ein paar Monate zu fangen. Aber ich denke darüber nach. Es ist, als ob man etwas bekommt, wenn man es lange Zeit macht. Ich denke, es wird Vorhersagen geben, lassen Sie mich nur darüber nachdenken :o)
Und das war's, der Wettbewerb ist beendet. (Ich erinnere Sie an die Teilnehmer: Yusuf Khoja, dieser Matemat und Volnoviki (es gibt viele von ihnen im Ausland)).
Anführer: Yusuf Khoja wurde zurückgezogen - man fand Doping (eine Menge Gras...) Berater - abgeschrieben...
Platz 2 (ging nahtlos in den ersten Platz über) (je obskurer, desto besser - wer will da schon widersprechen?)
3. Platz (der Themenstarter - ging nicht an den Start ... (aus objektiven Gründen))
"Wir werden sehen, wer wer ist" (C)
Hier wird das Bewusstsein auf das Niveau eines Hodschas erweitert und das war's, ich werde den ersten Platz belegen :o)
Ich kann den Autor insofern unterstützen, als ich selbst ähnliche Dichtefunktionen hatte, d. h. mit abwechselnden Spitzen und Einbrüchen im gesamten Bereich. Ich wollte es sogar in irgendeiner Weise verwenden, habe es aber vergessen.
Ich möchte anmerken, dass ich ein Histogramm nicht auf den ersten Differenzen, sondern auf ihren gleitenden Durchschnitten erstellt habe. Es wird auch "Jakobsmuschel" genannt, wenn ich mich nicht irre...
Danke für die Ermutigung. Es ist wirklich schwierig, dieses Phänomen zu nutzen, aber wir werden sehen, ob wir einen Weg finden.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Es ist in der Tat schwierig, dieses Phänomen auszunutzen, aber lassen Sie uns darüber nachdenken und sehen, ob es einen Weg gibt.
Das war früher nicht so, aber jetzt ist es so! Phänomen :))
Pakukas, das Phänomen ist da, die Gründe, warum es nicht gesehen wird, sind sehr einfach:
aber was ist, wenn sie da ist? Den Bart in einem kräftigen Gelb streichen? Also gut, streichen Sie einfach den Bart auf Ihrem Avatar neu. Und wenn das nicht der Fall ist, verlasse ich das Forum und werde mich sicher nicht mehr mit Ihrer Unfähigkeit, TA und VA zu benutzen, herumschlagen. Abgemacht? :о)))