[WARNUNG GESCHLOSSEN] UmnickTrader Adaptive EA - Seite 28

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sever30:
Liege ich richtig in der Annahme, dass der Vorteil Ihres EAs gegenüber den anderen im BEC-Test in einem langen Zeitintervall liegt?

Offensichtlich ja. Nur richtiger, ein Vorwärtstest.
 
Mathemat:

Wo ist die notwendige negative Rückkopplung zwischen dem ph.p. und dem s.p., die einen echten Synchronisationsmechanismus ergibt?

Haben Sie ihre Forschung, dieses Feedback, durchgeführt - oder sind es nur Ihre Ideen für die ferne Zukunft? 


    if( resultTransaction > 0 ) {
     // последняя сделка прибыльная
     arrayProfit[currentIndex] = maxProfit;
     arrayLoss[currentIndex] = StopBase;
    }
    else
    if( resultTransaction < 0 ) {
     // последняя сделка убыточная
     arrayProfit[currentIndex] = StopBase;
     arrayLoss[currentIndex] = drawDown;
...
    }

   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit = 0.;
   sumLoss = 0.;
   for( i=0; i<SIZE_BUF; i++ ) {
    sumProfit = sumProfit+arrayProfit[i];
    sumLoss = sumLoss+arrayLoss[i];
   }
   limit = sumProfit/SIZE_BUF;
   stop = sumLoss/SIZE_BUF;

Andere Implementierungen sind möglich, aber diese ist ziemlich universell.

Ich weiß nicht, was Sie mit "Forschung" meinen. Es wurden Hunderte von Varianten ausprobiert und Zehntausende von Tests durchgeführt. Sicherlich nicht unter MT, aber unter ihrer Plattform.

 
LeoV:

Ich meine, können Sie für diejenigen, die nicht verstehen, was diese Eigenfunktion ist, wie sie berechnet wird oder worauf sie beruht, etwas genauer erklären?


Eine Eigenfunktion kann sich jeder ausdenken - es kommt auf die Phantasie an.

Sie wollten zum Beispiel eine Funktion wie die folgende haben:

kaufen, Ziel 20 Pips; verkaufen, Ziel 50 Pips; kaufen, Ziel 70 Pips.

Dann codieren Sie es.

Damit der zweite Teil des Algorithmus - die Synchronisierung - funktioniert, ist der Handel jedoch nur in bestimmten Zeitabschnitten erlaubt:

bool NextBar()
{
 bool rt = false;
// double price = (Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4;
 double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
 if( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ) {
  pricePrev = price;
  rt = true;
  if( IsOptimization() == false && IsTesting() == false )
   Print("NextBar ", price);
 }
 return(rt);
}

 if( NextBar() == true ) {
  // разрешение на анализ при открытии следующей позиции
  if( GetCountOpenOrders( currentIdOrder ) == 0 ) {
   // открытых позиций нет - проверяем результат последней сделки
...
 

Der Faden bleibt an seinem Platz. Victor, Sie sind für einen Bann vorgelegt - für die Verachtung des Forums.

Ich bin trotzdem irgendwie froh, dass der Thread endlich wieder konstruktiv ist, zumindest eine Zeit lang.

Die Aufmerksamkeit der Moderatoren für dieses Thema bleibt unverändert. Die künstliche Aufrechterhaltung eines Threads in einem Thema ist leicht zu erkennen und wird streng geahndet, wenn sie entdeckt wird.

___________________________________________________________

Hhohholl, noch ein Fluter-Posting und Sie werden ebenfalls mit einem Bann belegt, allerdings wegen Unverständlichkeit.

 
VictorArt:


Sie können sich Ihre eigene Funktion ausdenken - es hängt von Ihrer Fantasie ab.

Sie wollten zum Beispiel eine Funktion wie die folgende haben:

kaufen, Ziel 20 Pips; verkaufen, Ziel 50 Pips; kaufen, Ziel 70 Pips.

Dann codieren Sie es.

Allerdings dürfen Sie nur in bestimmten Zeiträumen handeln, damit der zweite Teil des Algorithmus - die Synchronisierung - funktioniert:


Sie haben einen klugen Kopf, der das selbst programmiert, nicht wahr? Oder wollen Sie das?
 

Victor,

Ich habe es geschafft, den Programmtext gründlich und mit Bedacht zu lesen...

Im Code des Expert Advisors gibt es einen Block, der u.a. unter der Bedingung ausgeführt wird 

IsTesting() == false

Dieser Block enthält Befehle für offene Marktpositionen. Gleichzeitig gibt es Befehle für den Handel mit dem alternativen Block

if( NextBar() == true )

die nicht vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Prüfmodus abhängt.

Es ist offensichtlich, dass in dieser Situation die Arbeit des EA im Strategy Tester und auf dem Konto völlig unterschiedlich sein wird. Jeder, der ein Risiko eingehen möchte, kann sich selbst davon überzeugen.

Frage an Sie - ...?

//Alles ist klar: Es gibt natürlich keine "Funktionen", "Theorien" und anderen Quatsch. Es gibt einen üblichen Umkehralgorithmus, der auf der Analyse der Ergebnisse (eines, haha) des letzten Geschäfts basiert, wobei die Stopps auf das durchschnittliche Niveau von Gewinn und Verlust über einen bestimmten Zeitraum gesetzt werden. Kurzum, es gibt nur sehr wenig Originalität und noch weniger Sinn, vor allem angesichts meiner ersten Bemerkung. Meine Schlussfolgerung ist, dass Sie, Victor, OTT und Co. nur ein Hirngespinst sind. Es ist ein deprimierendes Bild.



 
alsu: In diesem Fall ist die Leistung des EA im Testgerät und auf dem Konto natürlich völlig unterschiedlich.

Hier geht's los......
 
alsu:

Victor,

Endlich habe ich es geschafft, den Programmtext gründlich und aufmerksam zu lesen...

Im Code meines Expert Advisors gibt es einen Block, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung

Dieser Block enthält Befehle zur Eröffnung von Marktpositionen. Gleichzeitig gibt es Befehle für den Handel mit dem alternativen Block

die nicht vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Prüfmodus abhängt.

Es ist offensichtlich, dass in dieser Situation die Arbeit des EA im Tester und auf dem Konto völlig unterschiedlich sein wird. Jeder, der etwas riskieren will, kann sich selbst davon überzeugen.

Frage an Sie - ...?

//Alles ist klar: Es gibt keine "Funktionen", "Theorien" und anderen Unfug. Es gibt einen üblichen Umkehralgorithmus, der auf der Analyse der Ergebnisse (eines, haha) des letzten Geschäfts basiert, wobei die Stopps auf das durchschnittliche Niveau von Gewinn und Verlust über einen bestimmten Zeitraum gesetzt werden. Kurzum, es gibt nur sehr wenig Originalität und noch weniger Sinn, vor allem in Anbetracht meines ersten Kommentars. Meine Schlussfolgerung ist, dass Sie, Victor, OTT und Co. nur ein Hirngespinst sind. Es ist ein deprimierendes Bild.

Ist diese Inschrift:

"Warnung! Dieser Quellcode ist nur für die Verwendung im MT4-Tester und nicht für den realen Handel bestimmt. Für den echten Handel benötigen Sie einen speziellen Zusatzcode, der hier nicht verfügbar ist."

hier nicht gelesen? :)

Was den üblichen Umkehralgorithmus anbelangt, so sollten Sie zunächst einen 9-Jahres-Forward-Test eines mittelmäßigen EA von Ihnen vorführen - das wird für Gesprächsstoff sorgen.

 
Mathemat:

Victor, du bist für eine Sperre vorgesehen - wegen Missachtung des Forums.

Danke, ich bin es gewohnt, verboten zu werden :)

Dann sollten Sie sich selbst für das Unternehmen verbieten, für "Demagogie" und "Zirkus". Und was ich nicht sagen werde, ist Demagogie und Zirkus, ganz abgesehen davon, dass das Problem nicht bei mir liegt, sondern bei Ihren Kenntnissen zu diesem Thema.

 
Mathemat:

Wie unterscheidet sich Ihr PAMM grundlegend von dem in kodobase veröffentlichten EA?

Die Software-Plattform. MT4 wird nur als ausführendes Subsystem verwendet, empfängt einen Handelsbefehl und führt ihn aus.

Tester, Emulator und andere - alle unsere eigenen.

Bei PAMM ist der gesamte technologische Prozess von der automatischen Erstellung eines neuen Handelsroboters bis hin zu seiner Abschaltung im Falle eines Verlustes der Effektivität implementiert. Der Rückgang ist vor allem auf den Effizienzverlust mehrerer Roboter zurückzuführen. Weitere Einzelheiten sind besser in einem Zweig von PAMM zu finden.

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