Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 3
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Ich möchte noch hinzufügen, dass es letztendlich auf einen Sonderfall des Pair-Trading hinausläuft :) -
Um ein wenig festes Eigenkapital zu erhalten, müssten Sie 1 Währung gegen einen Korb oder einen Korb gegen einen Korb berechnen... und so... die ganze Gruppe von Währungen bei jedem Balken neu zu berechnen ist nicht praktisch...
Danke für den Link!
Dort gibt der Autor die Methode über eine einseitige lineare multivariate Regression an.
Der Autor zeigt die Ergebnisse auch in einem Video.
Ich poste hier ebenfalls eines meiner Ergebnisse.
Was ist der Unterschied zwischen der Berechnung der Gewichte (Anzahl der Lose?) des synthetischen Tools in Ihrem IND_Recycle und den Tools des Autors in den obigen Links?
Warum betrachten Sie nur die Währungen? Meiner Meinung nach wäre es am interessantesten, einen synthetischen Ansatz zu entwickeln, der auf negativ korrelierten Instrumenten wie Dollar-Index - Gold CRB-Index - Anleihen usw. basiert. Ich denke, dass man sich im Allgemeinen von Inflations- und Deflationsprozessen leiten lassen sollte, und zwar nur auf einer großen Zeitskala.
Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, einen synthetischen Kanal mit fest definierten Indikatoren usw. zu erstellen. Das ist sehr schwierig und wahrscheinlich nicht einmal möglich. Ein solcher Kunststoff wäre auf Dauer nicht stabil. Aber sie ist durchaus in der Lage, eine globale Wohnung zu erzeugen. Was hindert Sie daran, einen flachen TS auf solchen Kunststoffen zu fahren?
Worin besteht der Unterschied zwischen der Berechnung der Gewichte (Anzahl der Lose?) des synthetischen Instruments in Ihrem IND_Recycle und in den Tools des Autors unter den oben genannten Links?
Ein Beispiel:
Der Autor der vorliegenden Arbeit hat das aktuelle Symbol (auf dem sein Code läuft) durch die anderen ausgedrückt, indem er eine multivariate lineare Regression angewendet hat. Es wurde oben gezeigt, dass die lineare Regression einseitig ist. Das bedeutet, dass Sie unverhältnismäßig hohe Gewichtungsfaktoren erhalten, wenn Sie den Code auf verschiedene Zeichen anwenden.
Recycle verwendet einen völlig anderen Ansatz, so dass es keine Unklarheiten gibt.
Warum betrachten Sie nur die Währungen? Meiner Meinung nach wäre es am interessantesten, einen synthetischen Ansatz zu entwickeln, der auf negativ korrelierten Instrumenten wie Dollar-Index - Gold CRB-Index - Anleihen usw. basiert. Ich denke, dass man sich im Allgemeinen von Inflations- und Deflationsprozessen leiten lassen sollte, und zwar nur auf einer großen Zeitskala.
Die Währungen sind in der Beschreibung angegeben. In der Tat können Sie FOREX+NYSE+NASDAQ+BP Equity-Strategien in Betracht ziehen.
Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, einen synthetischen Kanal mit fest definierten Indikatoren usw. zu erstellen. Das ist sehr schwierig und wahrscheinlich nicht einmal möglich. Ein solcher Kunststoff wäre auf Dauer nicht stabil. Aber sie ist durchaus in der Lage, eine globale Wohnung zu erzeugen. Was hindert Sie daran, einen flachen TS auf solchen Kunststoffen zu fahren?
Übrigens, hier eine Idee zu BP Equity N-Strategien: Es ist kein Geheimnis, dass es sehr schwierig ist, eine Strategie zu entwickeln, die die Einlage kontinuierlich erhöht. Aber es ist viel einfacher, eine stabile Strategie zu entwickeln, die zwar keinen Gewinn bringt, aber auch kein Geld verliert. Wenn wir N solcher Strategien haben, bilden wir eine sehr enge Equity-Glocke um den Nullpunkt. Dieser Logik folgend, sollte sich das Eigenkapital einer jeden Strategie in ihr entfalten, auf das wir setzen können.
Und wo ist die Garantie, dass die hergestellten Kunststoffe und Gewichte nicht zu der Grafik passen, die wir so sehr brauchen? Um ehrlich zu sein, verstehe ich das Prinzip hinter den Gewichtungsfaktoren nicht wirklich. Logischerweise sollten sie die Volatilität der Portfolioelemente auf demselben Niveau halten. In diesem Fall benötigen wir jedoch dynamische Koeffizienten, da sich die Volatilität im Laufe der Zeit ändert.
Alexander, wie haben Sie es geschafft, mehrere Diagramme in einem Fenster zu kombinieren? Aus irgendeinem Grund war ich nicht in der Lage, dies zu tun.
Und wo ist die Garantie, dass die geschaffenen Kunststoffe und Gewichte nicht den Zeitplan, den wir so dringend brauchen, durchkreuzen werden?
Es gibt keine Garantie. Wenn es sich bei diesen Gleichgewichten um Random Walks handelt, d. h. sie sind völlig unabhängig, dann ist dies die reinste Anpassung.
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht wirklich, nach welchem Prinzip die Gewichte ausgewählt werden. Logischerweise sollten sie die Volatilität der Portfolioelemente auf demselben Niveau halten. In diesem Fall benötigen wir jedoch dynamische Koeffizienten, da sich die Volatilität im Laufe der Zeit ändert.
Es handelt sich um dynamische Koeffizienten.
Alexander, wie haben Sie es geschafft, mehrere Diagramme in einem Fenster zu kombinieren? Aus irgendeinem Grund war ich nicht in der Lage, dies zu tun.
Fakten.
Es gibt keine Fakten. Aber Sie können sich die Summe aller Paare vorstellen. Sie hat die Form einer horizontalen Linie. Entfernen Sie nun etwas aus der Summe...
Die Fakten liegen vor. Das synthetische Instrument muss wirtschaftlich sinnvoll sein (die Summe aller Paare ist was? und wenn ich die Preise von 40000 Instrumenten addiere?)
Und die Fakten stehen an den prominentesten Stellen. Anstatt zu denken, dass es besser ist, es auf die leichte Schulter zu nehmen, was, Sanyooooook?
Die Fakten liegen vor. Sie brauchen ein synthetisches Instrument, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein (die Summe aller Paare ist was? Was ist, wenn ich die Preise von 40000 Instrumenten addiere?