Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 22

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CC ist nicht einmal im Entferntesten begründet. Als einer der ersten Mehrwährungsindikatoren war er seinerzeit ein reines Gimmick.
 
hrenfx:
CC ist nicht einmal ansatzweise gerechtfertigt. Als einer der ersten Mehrwährungsindikatoren war er einst nur eine Spielerei.

Lassen Sie uns darüber reden, warum Sie das nicht für gerechtfertigt halten. Ich habe Argumente - oder eher Fragen:

1. Glätten mit Mashups - ist das notwendig? Warum sollte man etwas ausbügeln, das für eine einigermaßen lange Zeit mehr oder weniger stabil sein sollte?

2. Warum nach unten und nicht nach oben spielen? Selbst eine Währung mit einem maximalen Index kann noch eine Weile weiter angreifen, und zwar eine ganze Weile lang.

3. Warum wird eine so seltsame Funktion aus Paarbewegungen gewählt - die Summe der Vorzeichen? Es gibt hier sicherlich keine staatsbasierte Argumentation...

Außerdem kann ich leicht beweisen, dass es, wenn es keine Glättung gibt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Leader-Währung (die im Verhältnis zu allen anderen in der Gesamtheit der Paare steigt) und eine Loser-Währung (die fällt) gibt. Der beste Einstieg wäre also der Kauf von Leader/Loser (Verkauf von Loser/Leader). Das ist nicht gut, denn einen solchen Eintrag gibt es zu jeder Zeit. Aber Paare sind nicht die ganze Zeit im Schwung, sie befinden sich zufällig in der Flaute... Wir brauchen ein vernünftiges Maß an minimaler Bewegung, die als solche betrachtet werden kann, und alles, was darunter liegt, sollte als Nullbewegung abgeschnitten werden.

 
Mathemat:

Lassen Sie uns darüber sprechen, warum Sie glauben, dass dies nicht gerechtfertigt ist.

Für mich ist SS ein selbstzerstörerischer Schamanismus mit Karten. Aus seiner Beschreibung:

Es sei darauf hingewiesen, dass ursprünglich der Indikator Complex_Pair entwickelt wurde, der jedoch recht ressourcenintensiv war. Später wurde im Rahmen der Forschung ein anderes Prinzip zur Erstellung desselben Indikators entdeckt, das jedoch einen sehr schnellen Algorithmus verwendet, der es ermöglicht, dieselben Informationen zu extrahieren, allerdings nur aus dem Preisdiagramm einer einzelnen Währung. Trotz der Tatsache, dass Complex_Pair und Complex_Pair1 die Daten auf völlig unterschiedliche Weise erhalten, war die visuelle Ähnlichkeit zwischen ihnen auf höheren Zeitskalen absolut. Bei kleineren Zeitrahmen gab es einige Unterschiede, aber Complex_Pair1 kann mit jedem Finanzinstrument arbeiten, seien es Aktien, Futures oder Rohstoffe.

Wie können wir hier überhaupt von Mehrwährung sprechen! Wenn Multicurrency-MAs den Unterschied zwischen zwei Monowährungen ausmachen.

Wenn wir nicht über die Durchführung der SS selbst sprechen, sondern über die Idee, die "Stärksten" und die "Schwächsten" zu finden, ist das eine andere Sache.

Oder um es anders auszudrücken: eine Rangfolge der Währungen nach ihrer Stärke.

 

Also, Zusammenfassung.

1. SS ist Schamanismus. Ich erinnere mich an diese Bemerkung von Semenych . Und es deutet darauf hin, dass es dort anscheinend keine Mehrwährung gibt. Vielleicht liegt der Kern des Problems im Berechnungsalgorithmus?

2. Synthetik bei der Berechnung der Stationarität (Kanalisierung) - keine Begründung. Empirie.

3. Was fällt Ihnen noch ein? Irgendwie glaube ich, dass es einen Beitrag von IgorM gab. Aber das war ein Offtopic, denn der Beitrag betraf die Schiedsgerichtsbarkeit bei einem einzigen FI. Nehmen wir an, wir nehmen zwei Indikatoren, deren Differenz mehr oder weniger dem Durchschnitt entspricht, und öffnen, wenn diese Differenz zu groß ist. Ich habe es nicht getestet.

 
Trotz der Tatsache, dass Complex_Pair und Complex_Pair1 Daten völlig unterschiedlich empfangen, war die visuelle Ähnlichkeit der beiden auf höheren Zeitrahmen absolut. Bei kleineren Zeitrahmen gab es Unterschiede, aber Complex_Pair1 kann mit jedem Finanzinstrument arbeiten, seien es Aktien, Futures oder Rohstoffe.

es scheint, dass er (CC) einen Fehler im Code des Indikators gemacht hat, es fehlte ein Break-Befehl in den Switch-Berechnungen für TF....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. Was fällt Ihnen noch ein? Es gab einmal einen Beitrag von IgorM, glaube ich. Aber es war ein Off-Topic, denn der Beitrag betraf die Schiedsfähigkeit eines einzelnen FI. So nehmen wir zwei Indizes, deren Differenz mehr oder weniger zum Durchschnitt zurückkehrt, und öffnen, wenn diese Differenz außerhalb der Skala liegt. Ich habe es nicht getestet.

Offtopic:

Der MA ist ein guter Indikator. Nachfolgend sehen Sie den EURUSD und die exponentielle Durchschnittsdifferenz und ihre Verteilung:

Großartig, das zu tauschen... wenn es nicht ein ABER gäbe: der MA kann nicht gehandelt werden.

Das heißt, Sie können nicht gleichzeitig EURUSD kaufen und seinen MA verkaufen. Andernfalls wäre es ein reiner Paarhandel.

 

Natürlich kann man nicht alles auf einmal machen. Sie können einen Swing eine Zeit lang akkumulieren und ihn dann, wenn er profitabel ist, mit einem Reverse Price Trade abschließen. Ich habe mir die Statistiken angeschaut. Manchmal ist das nicht so gut (es kann sehr lange dauern, bis sich etwas angesammelt hat, d. h. man muss den richtigen Moment abwarten). In der Statarbitrage-Theorie gibt es einige Theoreme über den Zeitpunkt von Kursumkehrungen unter allgemeinen Annahmen über die Art des Prozesses.

Aber das ist ein anderes Thema.

P.S. Ich habe ein paar Ideen, wie man Semenych mit Synthetics kreuzen könnte. Ich werde später versuchen, einige davon zu formalisieren.

 
Mathemat:

3. Was fällt Ihnen noch ein? Es gab einmal einen Beitrag von IgorM, glaube ich. Aber es war ein Off-Topic, denn in dem Beitrag ging es um die Schiedsgerichtsbarkeit bei einem einzigen FI. So nehmen wir zwei Indizes, deren Differenz mehr oder weniger zum Durchschnitt zurückkehrt, und öffnen, wenn diese Differenz außerhalb der Skala liegt. Ich habe es nicht getestet.


ein altes Thema - ich verwende es nicht mehr, es geht um "Candlestick-Catching" - Candlesticks werden gefangen, aber wenn sich FI "beruhigt", beginnt diese Strategie bei Mini-Trendwechseln Einlagen zu verlieren

Ich analysiere das ZI jetzt als Marktmechanismus - ich sehe viel mehr Abhängigkeiten, sowohl in Bezug auf die Barschlusszeit als auch auf den besten Preis für den Zeitraum

für Sabbat:imho - eine profitable Strategie sollte nicht funktionieren durch den Mechanismus von topikstarterom vorgeschlagen, das einzige, was Sie von stat.Arbitrage nehmen kann, ist eine Vorhersage, von dem großen Dollar in die andere geflossen zu machen - dh eine Währung zu finden, die NUR auf den Kurs ihrer Kreuze abhängen wird, aber nicht auf den Dollar, ich denke, das ist vor allem für nichts aussehen - in der Regel der Yen dient als Puffer in den Überschuss von Dollar-Angebot in den europäischen Währungen

 

Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegung von Fintechs (> 2) beschäftigt haben (sind).

Eine seltsame Suche nach seltsamen Kunststoffen.

Diese "Synthetics" sind unter den Stabinstrumenten bereits reichlich vorhanden.

Unter ihnen finden sich immer wieder "Synthetics", die monatelang normale Kanäle auf den Kalendern halten.

 
mehr, lassen Sie uns etwas Konkretes im Studio haben. Schauen wir es uns gemeinsam an.
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