Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? - Seite 5
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alles läuft auf einen zukünftigen Trend/Flop-Filter hinaus. Wenn der Filter einen Trend anzeigt, sind die Ziele groß, die Stopps klein, der Flop ist das Gegenteil. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich also um eine tp/sl-Kontrolle. Wenn sich dieses Verhältnis nur ändert, wenn eine neue Position eröffnet wird, dann handelt es sich einfach um eine Kombination von Trend- und Flat-Systemen im Portfolio (auch wenn sie im selben Code enthalten sind oder das aktive System über MM schrittweise geändert wird). Wenn sich das Verhältnis für bereits eröffnete Positionen ändert, handelt es sich um eine Kombination aus Trend- und Flat-System. D.h. wir sind z.B. mit einem Trendsystem eingestiegen und mit einem Flat-System ausgestiegen.
Was ist, wenn Sie Systeme auf zwei Zeitrahmen kombinieren?
Nehmen wir an, wir haben eine Trendstrategie mit geringem Gewinn, die langfristig eine Art von Gewinn abwirft, aber es kann zu großen Drawdowns bei den Flops kommen.
Angenommen, wir haben eine Kanalstrategie, die ebenfalls nicht sehr profitabel ist. Nehmen wir an, dass er aufgrund zahlreicher kleiner Schwankungen auch Gewinne abwirft, aber er zeigt einen größeren Drawdown im Trend.
Wir schalten nicht zwischen ihnen um, sondern verwenden beide gleichzeitig und ohne Pause, wobei jede ihrem eigenen Algorithmus folgt, aber für ein Währungspaar.
Wir setzen den Trend auf tf=1d, während der Kanal auf tf=4n gesetzt wird. Wenn es einen Trend auf 1d gibt, ist 4n genug von Verlusten, auf dem Trend von 1d nehmen wir große Gewinne. Wenn wir ein schmales Flat auf 1d haben, sieht dieses Flat für 4n wie ein relativ breiter Kanal aus, und in diesem Fall wird die Kanalstrategie viele relativ kleine Gewinne einfahren, die den Drawdown der Trendstrategie kompensieren. Oder? Jetzt müssen nur noch zwei geringfügig profitable Gegenstrategien gefunden werden :-?
Oh Mann, ich weiß nicht, warum wir eine Trendstrategie und eine Flat-Strategie verwenden sollten! Ich würde die gleiche Trendstrategie gleichzeitig auf 1d und 1n anwenden. Wenn wir auf 1d flach gehen, machen wir Verlust, und auf 1n schauen wir - es gibt einen Trend! Gewinn! Wunderschön! Und wenn 1N flach ist, wird die 1d-Strategie einfach keine einzige Position eröffnen. Das Ergebnis ist, dass wir bei zwei Strategien einen Gewinn aus den Trends erzielen und bei einer - der kleinsten - einen Verlust :-)). Ja? Und wir brauchen nicht nach zwei Strategien zu suchen, wir müssen nur eine finden...
Wer hat eine Meinung dazu? Hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in einem einzigen TS umgesetzt, ohne spezifisch zu sein? Nicht eine Abwechslung des einen mit dem anderen, sondern eine vollständige und organische Kombination aus einer Flat-Strategie und einer Trend-Strategie in einem einzigen TS ... Was sind die Grundsätze und Merkmale einer solchen "Mischform"?
Stellen Sie je nach Stärke des Trends die Funktion ein, die den Schweregrad der Ein- und Ausstiegsbedingungen bestimmt
Je stärker/klarer der Trend, desto milder die Bedingungen für eine Einigung
Wie Sie den Trend quantifizieren - das müssen Sie auf der Grundlage Ihrer eigenen technischen Analyse entscheiden
Das ist das Problem bei Trend/Flat-Systemen: Sie müssen die aktuelle Marktlage nicht kennen. Alles, was ein Trendsystem tun muss, ist, Geld mit dem Trend zu verdienen und kein Geld in der Flaute zu verlieren. Ein flaches System ist das Gegenteil: Es sollte Geld auf dem Flat verdienen und kein Geld auf dem Trend verlieren. Da sich beide Staaten auf den Märkten gegenseitig ablösen, werden die Wachstumsphasen des einen mit der Konsolidierung des anderen verrechnet, was letztlich einen erheblichen Vorteil darstellt.
Sie sollten nicht versuchen, beide Systeme in einem zu vereinen. Es ist besser, sie gleichzeitig zu verwenden. Im Allgemeinen bin ich gegen die Philosophie des Filterns. Es ist besser, anstelle von Filtern mehrere gegenüberliegende TPs zu verwenden. Die Risiken des einen werden durch die Gewinne des anderen abgesichert, das Gesamtergebnis wird addiert, und die Zahl der Geschäfte bleibt gleich hoch. Mit Filtern lässt sich nichts dergleichen erreichen.
Versuchen Sie nicht, beide Systeme in einem zu vereinen. Es ist besser, sie gleichzeitig zu verwenden.
Warum nicht hundert Systeme? Was bringt es, kleinlich zu sein?
Es ist besser, anstelle von Filtern mehrere gegnerische TS auf einmal einzusetzen. Die Risiken des einen werden durch die Gewinne des anderen abgesichert,
Wer hat eine Meinung dazu? Hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in einem einzigen TS umgesetzt, ohne spezifisch zu sein?
Warum unvereinbar? Die negativ korrelierten, wenn sie die gleichen nichtlinearen Korrelationen aufweisen, sind sehr komplementär.
Ich glaube nicht, dass irgendetwas, aber speziell kombiniert.
Welches sind die Grundsätze und Zeichen eines solchen "Hybriden"?
Die Anzeichen sind elementar: ein synthetisches Instrument ohne Drawdowns in der Geschichte, d.h. es zeigt nur Gewinne.
Um aber nicht nur auf die Historie, sondern auch auf die Termingeschäfte einen Gewinn zu erzielen, sollte man sich an die Regeln halten, nämlich alle negativ korrelierten Finanzinstrumente zu einem verlustfreien Portfolio zu kombinieren - damit es passt. Aber nicht alle Instrumente, sondern nur solche, die eine echte und stabile negative Korrelation aufweisen, wie z.B. Wertpapiere von Konkurrenten, werden bei Termingeschäften Gewinne abwerfen. Je mehr Wertpapiere von Wettbewerbern im Portfolio sind, desto höher ist das Ergebnis.
Solche Tricks funktionieren bei Währungen nicht - getestet, Termingeschäfte halten nicht. Geeignet sind Aktien von Wettbewerbern oder Futures auf austauschbare Waren oder Rohstoffe.
Was TS mit negativen Korrelationen betrifft, d.h. wenn einige Händler in einem Seitwärtstrend Gewinne erzielen und andere dagegen verlieren, so ist, wie oben gesagt, alles möglich, um in die Geschichte zu passen. Der andere Punkt ist die Stabilität negativer nichtlinearer Korrelationen.
Das andere Kompott ist die Stabilität negativer nichtlinearer Korrelationen.
Erklären Sie die Nichtlinearität.
Aber in der Zukunft werden nicht alle, sondern nur diejenigen mit echten und stabilen negativen Korrelationen Gewinne bringen
Die Korrelation kann auch positiv sein. Welche Tests verwenden Sie zur Analyse der Korrelationsstabilität?
Sie kombinieren zwei Hemisphären - die linke und die rechte - öffnen Sie Ihre Augen und schauen Sie auf die Karte!
Man findet Muster und handelt mit ihnen.
Erklären Sie die Nichtlinearität.
Ein einfaches Beispiel mit zwei negativ nichtlinear korrelierten TS:
Wenn der erste TS z.B. 10 Pips verdient, verliert der zweite 6 Pips
Wenn der erste TS 10 Pips verliert, verdient der zweite 7 Pips
D.h. +/-10 Pips des ersten Systems haben eine andere Anzahl von Pips des zweiten Systems, je nachdem ob das erste System verliert oder nicht.
In diesem Fall haben wir beide Systeme so eingestellt, dass sie mit festen Lots handeln, das erste mit 1,3 Lots, das zweite mit 2 Lots.
Hier haben wir es:
- Der erste ist ein Gewinner, der zweite ein Verlierer: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- der erste verliert und der zweite gewinnt -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Wir erhalten einen synthetischen TS ohne Unterbrechung, der im Durchschnitt immer mit Gewinn handelt - eine konstante positive mathematische Erwartung. Glücksspieler nennen solche Situationen Gabeln.
Wenn x Pips in eine beliebige Richtung des ersten Systems zu -n * x Pips des zweiten Systems führen, dann ist dies eine lineare negative Korrelation. Es ist unmöglich, dauerhaft etwas zu verdienen. Das einfachste Beispiel für eine lineare negative Korrelation sind zwei blockierte Positionen bei ein und demselben Symbol. Egal, wie man die Lots einstellt, es wird nicht möglich sein, sie auszugleichen, um Drawdown-frei zu sein, denn bei unterschiedlichen Lots ist das System riskant, während es bei gleichen Lots blockiert ist.
Ein einfaches Beispiel mit zwei negativ nichtlinear korrelierten TS:
Wenn der erste TS z.B. 10 Pips verdient, verliert der zweite 6 Pips
Wenn der erste TS 10 Pips verliert, verdient der zweite 7 Pips
Solche TS haben einen Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten von -1. Der Pearsonsche Rangkorrelationskoeffizient liegt bei etwa -1.
Dies ist ein sehr hoher Korrelationsgrad, der durch Pearson's CC gekennzeichnet ist. Ein solcher Handel mit hoch korrelierten TS ist, wie Sie wissen, eine Art Paarhandel.
Wenn x Pips in einer beliebigen Richtung des ersten Systems gleich -n * x Pips des zweiten Systems sind, handelt es sich um eine lineare negative Korrelation.
Und hier ist Pearson's AC bereits gleich -1. Es stimmt, dass man damit nichts verdienen kann.
Das heißt, es sind die stabilen(MO = const) und hohen (aber |KK| < 1) linearen Korrelationen, die verdient werden können. Aber auch die Stabilitätsbedingung kann verfehlt werden.