Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? - Seite 4

 
sever30:

1. Wenn Sie ein Beispiel für die Beziehung nennen können.

2. Einverstanden. Was meinen Sie?

- in einer neutralen Situation, in welche Richtung sollte der Schwerpunkt verlagert werden, in eine Trend- oder eine flache Arbeitsstrategie?

- Wir sagen "flat", der Nutzer hat also selbst den aktuellen Stand der Dinge ermittelt, in welche Richtung soll der Schwerpunkt verlagert werden, in eine Trend- oder Flat-Strategie?

- Trend, in welche Richtung sollte der Schwerpunkt verlagert werden, Trend oder flach?

Die Antworten werden Fragen aufwerfen. Deshalb werde ich mich zurückhalten.
 
hrenfx:
Die Antworten werden Fragen aufwerfen. Deshalb werde ich mich zurückhalten.

:)
 
sanyooooook:

))), wie in einem Horrorfilm, nimmt die Zahl der Helden allmählich ab.

ZS: hu of next?


San, mach dir keine Sorgen, du gehst nirgendwo hin, es sei denn, du ziehst vorübergehend zu CRUFR:)
 
sever30:

Sanya, mach dir keine Sorgen, du gehst nirgendwo hin, es sei denn, du ziehst vorübergehend zum CRUFM
Natürlich, wenn jemand (etwas) irgendwo verschwindet, dann wird irgendwo anders etwas auftauchen.
 
alsu: aber die wichtigsten sind die Sinusschwingung und die exponentielle Entspannung [...] Ich selbst mache im Moment etwas Ähnliches.
Lösen Sie Diphurken, Alexey?
 

Flat und Trend sehen wir als ein schönes Bild auf dem Chart zu einer bestimmten Minute, aber was als nächstes passieren wird (Chaos) wissen wir nicht und es ist besser, "Fenster" Muster zu handeln - mechanisch. Hände werden immer dazu führen, dass sich halbe Hundertschaften von Mynas ausbreiten. Es mag sein, dass es da draußen konservative Techniker gibt.

Der Chicagoer Futures-Handel, d. h. das Tätigen von Geschäften, erfolgt mit teuren (fast unzugänglichen) Informationen (wahrscheinlich auch Insiderinformationen).

 
Jingo:

Flat und Trend sehen wir als ein schönes Bild auf dem Chart zu einer bestimmten Minute, aber was als nächstes passieren wird (Chaos) wissen wir nicht und es ist besser, "Fenster" Muster zu handeln - mechanisch. Hände werden immer dazu führen, dass sich halbe Hundertschaften von Mynas ausbreiten. Es mag sein, dass es da draußen konservative Techniker gibt.

Der Chicagoer Futures-Handel, d. h. das Tätigen von Geschäften, erfolgt mit teuren (fast unzugänglichen) Informationen (wahrscheinlich auch Insiderinformationen).


aber Sie können jederzeit nach "Chicago Trading" suchen...
 
sever30:
Wer denkt darüber nach? Ohne konkret zu werden, hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in eine einzige TS implementiert? Nicht eine Abwechslung des einen mit dem anderen, sondern eine vollständige und organische Kombination aus einer Flat-Strategie und einer Trend-Strategie in einem einzigen TS... Was sind die Grundsätze und Merkmale einer solchen "Mischform"?
Flach ist auch ein Trend, nur seitwärts. Aus diesem Grund ändern wir das System nicht.
 
Mathemat:
Lösen Sie die Schwierigkeiten mit dem Tee, Alexej?
Ja, fast, nur in umgekehrter Richtung - blinde Dekonvolution interessiert))
 
sever30:
Wer denkt darüber nach? Ohne konkret zu werden, hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in eine einzige TS implementiert? Nicht eine Abwechslung des einen mit dem anderen, sondern eine vollständige und organische Kombination von flacher Strategie und Trend in einem einzigen TS... Was sind die Grundsätze und Merkmale einer solchen "Mischform"?

Wenn man verschiedene Strategien (mit Korrelationszeichen) in einem Portfolio kombiniert, sehe ich kein Problem, aber

1. Alle Strategien sollten in einem EA zum Testen und in verschiedenen für den Handel kombiniert werden

2. Jeder EA muss seine Aktien in der Datei im Tester bei der Bareröffnung ablegen

3. Alle Expert Advisors müssen für den Handel mit einem konstanten Lot eingerichtet sein (sonst ist es Betrug)

Wenn Sie die oben genannten Bedingungen erfüllen (d.h. alle Berater müssen ihre Aktien in die Datei im csv-Format im Testmodus einfügen, d.h. eine Zeile für jeden Balken), werde ich den Rest erledigen.

Genauer gesagt habe ich bereits alles andere getan, d.h. ich habe ein Programm, das eine csv-Datei nimmt und daraus das optimale (das beste und idealerweise keine Drawdowns verursachende) Portfolio errechnet.