Diablo - Seite 10

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// Diablo v28.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<(Levels-1);i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0);}
return(0);}


Änderungen in Diablo v28.09.10:

+ Die Rentabilität der Trajektorien des Typs "Einseitiger Trend mit starkem Pullback" hat sich erhöht - jetzt sind sie alle rentabel (in der vorherigen Version des Skripts - in einer, der Rest schloss mit Null), außer der nächsten (zum zweiten Level und zurück), die mit Null schließt, wie zuvor;

+ das Problem der häufig vorkommenden Trajektorie "Einnahme eines Niveaus und Trend in die entgegengesetzte Richtung", der so genannte "Stop Hit", wurde vollständig gelöst - jetzt sind alle Trajektorien dieses Typs profitabel oder schließen bei Null (vorher wurde die Einnahme eines ungeraden Niveaus und Trend in die entgegengesetzte Richtung mit einem Minuskorridor geschlossen)

+ Die möglichen Verluste bei einem Dreiecksflat sind noch weiter zurückgegangen (früher war es die riskanteste Flugbahn, jetzt ist sie ganz normal).

 
Fast alle potenziellen Verluste konzentrieren sich auf die ersten beiden Ebenen. Daher sollten Sie entweder den Step-Wert reduzieren, damit der Kurs auch bei kleinen Bewegungen Zeit hat, mehrere Korridore zu durchlaufen, oder, wenn sich am Ende des Tages ein letzter negativer Korridor gebildet hat, die Orders für den nächsten Tag stehen lassen, damit Diablo sich auf Null zieht oder mit Gewinn schließt.
 
JonKatana:
Fast alle potenziellen Verluste konzentrieren sich auf die ersten beiden Ebenen. Daher sollten Sie entweder den Step-Wert reduzieren, damit der Kurs auch bei kleinen Bewegungen Zeit hat, mehrere Korridore zu durchlaufen, oder, wenn sich am Ende des Tages ein letzter negativer Korridor gebildet hat, die Orders für den nächsten Tag stehen lassen, damit Diablo sich auf Null zieht oder mit Gewinn schließt.

Geben Sie die Zahlen für die Auftragspreise und -volumen an - für einen beliebigen runden Preis - sagen wir 1,4000
 
JonKatana:

d.h. Sie bestehen darauf, dass, wenn der Preis schließlich über die beiden Niveaus hinausgeht, die in der Nähe des Diablo-Eingangsniveaus lagen, auch wenn es ein paar Tage dauert, dann sind wir im + oder 0?
 
IgorM:

Nennen Sie mir die Zahlen für die Streuung der Aufträge und die Volumina - für einen beliebigen runden Preis - z.B. 1,4000


Nun, dann werde ich sie selbst beantworten müssen ;D

Wir tun dies:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Diablo_in_file.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=5;
extern int Step=100;
extern double Vol=0.1;
extern int Spread=18;
string FileName ="Diablo_in_file";

int start(){
int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE); 
               if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
               else {
                     FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                     FileWrite(handle, "Запуск "+TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
                     FileClose(handle);
               }


for(int i=0;i<(Levels-1);i++){
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT / ",Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT /",Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0));}
return(0);}

void log(string ss){
   int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE);
      if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
      else {
            FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
            FileWrite(handle, ss);
            FileFlush(handle);
            FileClose(handle);
      }
      
}

besorgen:

Run 2010.09.29 00:16
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35900000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.359800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.356100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35901.35781.360800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.358801.361.35700
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356901.35811.354800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.357101.35591.358900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36100000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.361800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.354100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36101.35981.362800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.360801.3621.35900
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354901.35611.352800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.355101.35391.356900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36300000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.363800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.352100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36301.36181.364800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.362801.3641.36100
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352901.35411.350800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.353101.35191.354900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36500000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.365800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.350100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36501.36381.366800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.364801.3661.36300
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350901.35211.348800
EURUSDOP_BUILIMIT / 1.351101.34991.352900

https://www.mql5.com/ru/code/9921 laufen.

haben wir:

HOORAY! BIS! MAESTRO! IHR SYSTEM IST KOSTENDECKEND! KÖNNEN SIE SICHER HANDELN!!!!!!!

Es ist wahr, mit einem solchen System der Platzierung von Aufträgen haben Sie genau den Weg gefunden, die zu einer vollständigen Break-even Ihres Systems der Platzierung von Aufträgen geführt, eine Sache ist schlecht - ich habe immer noch nicht roch einen Gewinn, unter Berücksichtigung der Marge, muss ich 869 USD in meinem DC zu hinterlegen, Solange ich Aufträge, Gewinn mehr als 10 USD war nie mehr, und unter Berücksichtigung der Ausbreitung und Schlupf angehäuft als Folge -16 USD Verluste, hat der Markt 32 Aufträge, jetzt eine vollständige Sperre gebildet - wo auch immer der Preis gegangen wäre, tragen wir nicht Verluste, sondern auch Gewinn dann sehen wir nicht

Das Ergebnis ist, dass ich es immer noch nicht verstehe - warum sollte ich 1k investieren, um 10USD für einen unbekannten Tag zu bekommen?

Dateien:
log.rar  2 kb
 
IgorM:


Ja, mit einem solchen System der Platzierung von Aufträgen haben Sie genau die Art und Weise, die zu einer vollständigen Break-even Ihres Systems der Platzierung von Aufträgen geführt gefunden, eine Sache ist schlecht - ich habe immer noch nicht einen Gewinn, unter Berücksichtigung der Marge, muss ich 869 USD in meinem Brokerage-Unternehmen zu hinterlegen, Solange ich Aufträge, Gewinn mehr als 10 USD war nie mehr, und unter Berücksichtigung der Ausbreitung und Schlupf angehäuft als Folge -16 USD von Verlusten, hat der Markt 32 Aufträge, jetzt eine vollständige Sperre gebildet - wo auch immer der Preis gegangen wäre, tragen wir nicht Verluste, sondern auch Gewinn dann sehen wir nicht

Das Ergebnis ist, dass ich immer noch nicht verstehe, warum ich 1.000 Euro investieren sollte, um 10 USD für einen unbekannten Tag zu erhalten.

Die Paare der freien Orders (ohne Take Profit und Stop Loss), bei denen Verkaufen höher als Kaufen ist, können mit dem Befehl "Schließen durch Zähler" geschlossen werden. Jeder solche Abschluss gibt einen Teil der Einlage frei, gibt die Spreads zurück und legt einen Gewinn in der Größe eines Korridors zwischen den Aufträgen fest. Die Paare sollten nacheinander geschlossen werden, entweder von oben nach unten oder von unten nach oben entlang der vertikalen Preisskala.
 
JonKatana:
Die sich ergebenden Paare von freien Aufträgen (ohne Take Profit und Stop Loss), bei denen Verkaufen höher ist als Kaufen, können mit dem Befehl "Zähler schließen" geschlossen werden. Jeder solche Abschluss gibt einen Teil der Marge frei, gibt Spreads zurück und legt den Gewinn in der Größe eines Korridors zwischen den Aufträgen fest. Die Paare sollten nacheinander geschlossen werden, entweder von oben nach unten oder von unten nach oben entlang der vertikalen Preisskala.


Ich halte das für eine großartige Idee: Wenn der Preis steigt, kauft man, wenn er fällt, verkauft man!

Das Internet ist ein einziges Durcheinander:

Hinzu kommt die ständig wachsende Zahl privater Händler, die von zu Hause aus handeln, und so entsteht ein schnell wachsender Wirtschaftszweig, in dem man mit Kursbewegungen nach oben oder unten Geld verdienen kann. Der Devisenmarkt ist ein sehr liquider Markt und kann ein solches Transaktionsvolumen aufnehmen, dass andere Märkte im Vergleich dazu eher begrenzt erscheinen.

Alle: Jetzt mit Diatlom richtig loslegen!

ZS: wie würden Sie in einer einfacheren Art und Weise zu erklären, dass risikofreien Handel nicht existiert - in diesem Thread haben Sie noch ein weiteres dummes Beispiel für risikofreien Handel gezeigt - Typ alle auf mathematische Berechnungen, wie die Flugbahn der Preisbewegungen, wie die Geschichte gesehen haben, aber ach - in diesem Thread Lawine, roch es wie Gewinn, gab es eine Erhöhung des Risikos - Erhöhung des Volumens der nachfolgenden Aufträge, um den Verlust zu überlappen, aber hier - in diesem Zweig alle "Hier in diesem Zweig ist alles "weiß und flauschig" - die Menge ist festgelegt, die Ebenen werden vom Benutzer gewählt, alles ist cool! Mit Ausnahme von Gewinnen - nein, aber keine Verluste, und selbst wenn es einen Gewinn gibt, ist er völlig zufällig - wenn der Kurs den Gewinnüberlegungen folgt, wenn es zu spät war, bedeutet das, dass man auf den theoretischen Break-Even warten muss, aber wenn die Einlage größer sein muss, um eine Marge zu überstehen

 
Ich studiere die nicht-syndizierten Expert Advisors - Strategien. Jetzt habe ich die Konsolidierungsniveaus für EURUSD, und was interessant ist, kann ich nicht die linearen Indikatoren, die von der Decke genommen werden können. Ich bin froh, dass ich bereits die maximalen Werte zwischen den nächsten Konsolidierungen gefunden haben - zumindest die Ebenen sind gerechtfertigt, während Sie nur Scharlatanerie und nichts mehr haben.
 
IgorM:


Was für eine großartige Idee! Warum habe ich das nicht gleich gewusst?! Wenn der Preis steigt, kaufen wir, wenn er fällt, verkaufen wir!

ZS: Topikstarter, wie würden Sie erklären, dass der risikofreie Handel nicht sein kann - in diesem Thread haben Sie noch ein weiteres dummes Beispiel für Nicht-Syndikator Handel gezeigt - Typ alle auf mathematische Berechnungen, wie die Flugbahn der Preisbewegungen, wie die Geschichte gesehen haben, aber ach - in einem Zweig der Lawine, roch es profitabel, gab es eine Erhöhung des Risikos - Erhöhung des Volumens der nachfolgenden Aufträge, um den Verlust zu überlappen, aber hier - in diesem Zweig, alle "Hier in diesem Zweig ist alles "weiß und flauschig" - die Menge ist festgelegt, die Ebenen werden vom Benutzer gewählt, alles ist cool! Mit Ausnahme von Gewinnen - nein, aber keine Verluste; selbst wenn es einen Gewinn gibt, ist er illiquide und nicht mehr - wenn der Preis den Gewinnüberlegungen folgt, wird er es nicht bis zum theoretischen Break-Even schaffen, aber wenn die Einlage zu groß ist, um die Marge zu überstehen

Es spielt keine Rolle, wohin sich der Kurs nach der Bildung eines Paares von No-Stop-Orders bewegt hat, bei denen Verkaufen höher ist als Kaufen - über diesem Paar oder darunter. Es gibt bereits einen Korridor von +1 zwischen diesen Aufträgen, nur ist er nicht festgelegt, da beide Aufträge offen sind. Ein solches Paar von Aufträgen auf benachbarten Ebenen kann durch Freigabe des Pfands und Festsetzung des Gewinns geschlossen werden - sie spielen für Diablo keine Rolle mehr. In diesem Fall sind die Sicherheiten gering - anstelle von 32 Aufträgen hätten Sie überhaupt keine Sicherheiten - alle können paarweise geschlossen werden, wodurch die Spreads freigegeben werden und +16 Korridore zwischen den Aufträgen im Gewinn sind (+160 Pips bei Ihren Parametern).

Es gibt viel mehr gewinnbringende Wege als solche, bei denen Verluste möglich sind.

 

Appell an die Verwaltung: Haben wir schon genug von dieser Profanität?

Oder rechtfertigt das Argument "es gibt ein Publikum" dies?

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Grund der Beschwerde: