Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 4
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Ich recherchiere gerade etwas Ähnliches. Ich benutze auch Grids (Grid-Reader), aber ich öffne und schließe ausschließlich durch CCp-Indikator-Signale(https://www.mql5.com/ru/articles/1464), aber die Signale selbst sind nicht die gleichen wie in dem Artikel beschrieben, sondern etwas anders. Der Expert Advisor beginnt, die Währung zu kaufen, wenn ihr Index negativ ist und sich in Richtung eines positiven Wertes dreht. Ist dies nicht der Fall, warten wir auf den nächsten Hügel und erhöhen die Lose in einer unrentablen Wette. Wenn die Währung das Signal in die entgegengesetzte Richtung geändert hat, schließe ich alle Positionen in dieser Währung und eröffne sie in der anderen Richtung. Aber ich denke, das ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass es einen Grill gibt :)
Wenn wir den festgelegten Gewinn erreichen, werden alle Geschäfte geschlossen.
Mit dieser Art von Expert Advisor handelte Manov auf der Championship 2010(https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Manov), aber er schloss jedes Währungspaar nur, wenn es profitabel war und ohne Signale (nur eine weitere Gruppe von Geschäften, die in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen eröffnet wurden), aber ich beschloss, es mit allen Währungen im Allgemeinen zu versuchen, mit spezifischen Signalen.
Und das ist das Ergebnis: http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Der Expert Advisor hat fast seinen gesamten Gewinn verloren, weil er "keine Bremsen" hatte. Es wurde ohne so genannten Total Stop Loss gehandelt. Jetzt habe ich sie ein wenig korrigiert. Ich möchte die folgende Option prüfen: Schließen Sie alle Positionen, wenn ein bestimmter Verlust erreicht ist, und warten Sie 2 Wochen, bis sich der Markt stabilisiert hat.
Forschung im Fortschritt....
Und das ist das Ergebnis: http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Der EA verlor fast seine gesamten Gewinne, weil er "keine Bremsen" hatte. Es wurde ohne so genannten Total Stop Loss gehandelt. Jetzt habe ich sie ein wenig korrigiert. Ich möchte diese Option prüfen: Schließen Sie alle Positionen, wenn der angegebene Verlust erreicht ist, und warten Sie 2 Wochen, bis sich der Markt stabilisiert hat.
Martin ohne Bremsen wird alles auf einmal verlieren. Mit Bremsen wird er in Teilen verlieren, die von der Höhe des Gesamtstopps abhängen. Manov war nicht der Einzige, der Martin bei der Meisterschaft ausgetauscht hat, aber er war der Glückliche - irgendjemand musste ja Glück haben. Übrigens, er war wiederholt am Rande des MC und nur seine Bilanzkurve ist schön, und Gerechtigkeit - man würde es nicht auf den Feind wünschen.
Martin ohne Bremsen wird alles auf einmal verlieren. Mit Bremsen wird er in Portionen verlieren, die von der Höhe des Gesamtstopps bestimmt werden. Manov war nicht der Einzige, der Martin bei der Meisterschaft ausgetauscht hat, aber er war der Glückliche - denn irgendjemand musste ja Glück haben. Übrigens war er immer wieder am Rande des MC und nur sein Gleichgewichtsdiagramm ist schön, und Gleichheit - das kann man dem Gegner nicht wünschen.
Ich weiß :)
Ich versuche, etwas daran zu befestigen, um es weniger starr zu machen. Ich habe es sogar in MQL5 geschrieben, um es mit dem Strategy Tester auszuführen. Aus irgendeinem Grund scheint es noch schlimmer zu sein als in der Demo :)
Ich werde aufhören, wenn ich zum zweiten Mal verliere.
Grider ist kein Martin,
Wenn die Auftragslose im Raster gleich sind, dann JA. Aber der Autor unten sprach über Manov ("ähnliche EA") und Manov hat Martin, daher die Schlussfolgerung.
.... Mit der Zuteilung des Gesamtvolumens steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit, da jede neue Position das Break-even-Niveau für alle Positionen näher an den aktuellen Kurs bringt...
... und bringt das Konto gleichzeitig näher an die MC-Ebene heran. )))
Ein Raster von Positionen ist eine Art des Handels und nichts weiter. Das Wichtigste ist, dass die in eine Reihe von Positionen investierten Mittel nicht den Betrag übersteigen sollten, den der Händler in einer Serie zu riskieren bereit ist. Das Depot ist in mehrere Teile unterteilt. Ein Teil der Einlage wird in die Erstellung eines Positionsgitters investiert, d.h. es werden Positionsvolumina für eine bestimmte Anzahl von Ebenen und Stufen des Gitters berechnet.
Aber wir sind vom Thema der Branche abgeschweift. Ich schlage vor, einen Indikator zu verwenden, der es ermöglicht, die positiven Bewegungsrichtungen für jedes im Portfolio enthaltene Handelsinstrument im ausgewählten Zeitrahmen zu ermitteln. Ich schlage vor, das Portfolio von Instrumenten als Ganzes oder als neues Handelsinstrument zu betrachten. Ich schlage vor, gemeinsam eine auf dem Indikator basierende TS zu entwickeln.
Noch ist nicht alles verloren :)
Es ist ja nicht so, dass ich einen reinen Schwalbenschwanz habe. Ich schließe einige Trades auf ein Signal hin!
Denn in welche Richtung soll ich den ganzen "Stapel" von Aufträgen öffnen? Die Sache ist die, dass einige "schnelllebige" Instrumente den Spread teilweise abdecken können, aber wenn sie wieder zurückgehen....sicherlich braucht man viel Geld, um eine große Anzahl von Aufträgen zu öffnen und zu warten, bis sich die Waage um 0,00001 Prozent der Einlage bewegt?
dieselben Instrumente, die das ganze Bündel für eine Weile nach oben ziehen, werden es auch schnell wieder nach unten bringen -....viele Aufträge können nicht schnell abgeschlossen werden, alles ist seit 38 Jahren berechnet - wir verlieren 15-20% (möglichen) Gewinn bei den Spreads und noch mehr bei der verschwendeten Zeit beim Abschluss der Geschäfte -....
Oder diskutiere ich vielleicht die falsche Theorie? korrigieren Sie mich...
Noch ist nicht alles verloren :)
Es ist ja nicht so, dass ich einen reinen Schwalbenschwanz habe. Ich schließe einige Trades auf ein Signal hin!
wo kann ich deinen martin sehen? hier ist meiner....