Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 3
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Hinsichtlich der Dimensionalität, die sich im Laufe der Zeit verändert, können normalisierte Zahlen verwendet werden. Am besten im Bereich von 0 bis 1 innerhalb eines nicht-zeitlichen Fensters. Vor einiger Zeit habe ich mehrere Indikatoren gepostet, die es erlauben, Volumen, ATR und St.Deviation zu normalisieren. Eine Variante des Indikators verwendet ein rein rechteckiges Fenster (a la Stochastic). Im anderen - dem adaptiven Kanal.
Hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild, in dem sich der adaptive Renko im 0. Fenster befindet, und StdDev, ATR und das im adaptiven Kanal normalisierte Volumen in Unterfenstern. Sie können deutlich sehen, FALSCH Aufschlüsselung der Renko-Kanal - in der Tat, das ist der Grund, warum ich es gebracht - zu zeigen, die Nützlichkeit der Volatilität Schätzung - Sie können schätzen, wo der Impuls und wo die Korrektur sind.
Bei Hearst wäre mehr Argumentation noch hilfreich. Klassischerweise ist Hearst die Steigung einer linearen Regression in einem log-log Diagramm. Diese Methode ist unempfindlich gegenüber dem Vorhandensein eines Substrats, d. h. eines konstanten Multiplikators bei N. Man ersetzt sie durch die Steigung eines Strahls, der vom Ursprung aus zu einem Punkt gezogen wird. Dies ist nur richtig, wenn die Punkte auf einer Linie liegen, die durch den Ursprung verläuft. Haben Sie ein Diagramm der Punkte der verschiedenen TFs in den Koordinaten Log(N) - Log(High-Low)?
Sie haben absolut Recht, genau durch den Ursprung der Koordinaten. Das Diagramm in den Koordinaten Log(N) - Log(High-Low) habe ich nicht erstellt, ich sehe dafür noch keine Notwendigkeit. Stattdessen kann ich Ihnen etwas viel Interessanteres anbieten. Erinnern Sie sich an Geometrieprobleme, die durch Bauen gelöst wurden? Es hat den Anschein, dass das Konstruktionsverfahren völlig willkürlich ist. Aber wenn sie richtig ist, führt sie zu dem richtigen Ergebnis. Und etwas Ähnliches gibt es auch hier.
Erinnern Sie sich an die Konstruktion von Hurst durch Peters? Dort hat er, bevor er etwas zählte, eine Reihe vorbereitet. Bei ihm war dies aus einer Reihe von Gründen notwendig. Die Werte dieser Reihe waren von beliebiger Art, so dass eine gewisse Normalisierung erforderlich war. Zu diesem Zweck wurde der RMS berechnet und die Reihe damit normalisiert. Der RMS wurde ebenfalls berechnet und von der Reihe abgezogen, um eine Nullsumme zu erhalten. Übrigens hatten wir keine Zeit. Anstelle der Zeit verwendete er Zählnummern - die gleichen Ticks. Und natürlich konnte er nichts über den Koeffizienten in der Formel sagen.
Wir haben diese Vorbereitung - die Konstruktion einer neuen Reihe, die solche Eigenschaften hat, dass sowohl RMS als auch Koeffizient c aus der Formel entfernt werden. Durch die Verknüpfung mit dem Renko-Raster erhält die hässliche Kurve des 5-stelligen Preisdiagramms die folgenden Eigenschaften. Jeder Tick verändert den Preis um 1 Punkt (davon konnte Peters nur träumen). Das heißt, alle Erträge werden zu +/-1. Daher ist auch der RMS = 1. Stellen Sie sich nun eine Situation vor, in der sich der Preis immer nur in eine Richtung bewegt. Das Preisdiagramm ist eine gerade Linie, d.h. R=N (für jeden 1 Tick erhöht sich der Spread um +1 Punkt). Offensichtlich ist dies das trendigste Verhalten, das zu h=1 führen sollte. Das ist so, weil R=N die Formel für die Bestimmung von h ist, wobei N in der 1. Stufe eintritt. Aber es zeigt auch, dass c=1 ist, und es kann nicht anders sein. Dies ist natürlich ein Grenzfall, aber c muss für alle Fälle gleich sein.
Dreistellige Einsen sind dann übrigens noch stabiler :) . Interessant.
An diesem Punkt habe ich mich gefragt. :-) Die Erklärung "auf meinen Fingern", die ich oben gegeben habe, steht in keinem Zusammenhang mit der Punktgröße. Zweifeln Sie also nicht daran, dass das Ergebnis bei dreistelligen Punkten dasselbe sein wird. Sie müssen nur die Methodik der Reihenbildung beibehalten. Und natürlich muss das Reno-Raster dreistellig sein.
Der Unterschied für den Händler wird jedoch erheblich sein. Wenn ein dreistelliger Punkt 10 4-stellige Stücke enthält. 4-stellige Einsen, dann sollte ein 3-stelliger Tick im Grenzfall des Brownschen Zufallsprinzips 100 Stück enthalten. 4-stellige Einsen. Wie man so schön sagt: Fühlen Sie den Unterschied. Es ist, als würde man eine völlig andere fraktale Ebene erreichen (Ihre Art, den Horizont zu beschreiben). Wie der Wechsel von M15 zu D1.
Übrigens, das Wort "Stabilität" passt hier irgendwie nicht so richtig. Es geht nicht um Stabilität, sondern darum, wie schnell sich die Reichweitengrenze ausdehnt. Wenn die Reihe stationär ist, dann erreicht die Ausdehnung jeder fraktalen Ebene die nächste Ebene in einer bestimmten Zeit usw. In dieser Situation haben Sie recht - die Volatilität ist auf allen Ebenen gleich. Wenn die Reihe nicht stationär ist, können die Schwankungen zwischen Trend und Umkehr auf einer fraktalen Ebene, die sich ausgleichen, auf der nächsten Ebene ein ganz anderes Bild ergeben.
Hinsichtlich der Dimensionalität, die sich im Laufe der Zeit verändert, können normalisierte Zahlen verwendet werden. Am besten im Bereich von 0 bis 1 innerhalb eines nicht-zeitlichen Fensters. Vor einiger Zeit habe ich ein paar gepostet, die eine Normalisierung von Volumen, ATR, st.deviation erlauben.
Peter, die Normalisierung auf das Intervall [0,1] ist meine Lieblingsform der Datendarstellung. Diese Normalisierung kann natürlich und universell sein, sie kann aber auch sehr künstlich sein, z.B. auf der Differenz (max - min) des Fensters. Im zweiten Fall entspricht sie einer einfachen proportionalen Kompression. Dies ist nicht sehr informativ.
Leider kenne ich den Inhalt Ihrer Normalisierungsmethode nicht, so dass ich dazu nichts sagen kann. Vor allem über die Mengenrationierung, die meines Erachtens nichts mit dem renko-Kanal zu tun hat.
Peter, die Normalisierung auf das Intervall [0,1] ist meine Lieblingsform der Datendarstellung. Diese Normalisierung kann natürlich und universell sein, sie kann aber auch sehr künstlich sein, z. B. die Differenz (max - min) eines Fensters. Im zweiten Fall ist sie gleichbedeutend mit einer einfachen proportionalen Kompression. Dies ist nicht sehr informativ.
Rein rechnerisch ist es nicht gleichbedeutend mit einer proportionalen Kompression, wenn man einen harten Koeffizienten meint, mit dem der zu normalisierende Parameter multipliziert wird. Wenn wir so etwas wie Logarithmen meinen, macht es keinen Unterschied, wenn es um die Ermittlung von Impulsen/Korrekturen geht.
Leider kenne ich den Inhalt Ihrer Normalisierungsmethode nicht, so dass ich dazu nichts sagen kann.
Lassen Sie mich die Methode erklären. Die Abbildung im unteren Teilfenster zeigt die St.Abweichung und den adaptiven Kanal. Dies ist das, was durch (Ergebnis - 1. Teilfenster) normalisiert wird.
Vor allem über die Mengenrationierung, die meiner Meinung nach nichts mit dem Renko-Kanal zu tun hat.
Stellen Sie sich nun eine Situation vor, in der sich der Preis immer nur in eine Richtung bewegt. Das Preisdiagramm ist eine gerade Linie, d.h. R=N (für jeden 1 Tick erhöht sich der Spread um +1 Punkt). Offensichtlich ist dies das trendigste Verhalten, das zu h=1 führen sollte. Das ist so, weil R=N die Formel für die Bestimmung von h ist, wobei N in der 1. Stufe eintritt. Aber es zeigt auch, dass c=1 ist und es kann nicht anders sein. Dies ist natürlich ein Grenzfall, aber c muss für alle Fälle gleich sein.
Und kann man für den Random Walk eine allgemeine Formel finden? Aber berufen Sie sich nicht auf Einstein, seine Formel des Random Walk ist für Close-Open und Sie brauchen sie für High-Low. Entscheidend für Sie ist, dass der Proportionalitätskoeffizient in der Formel für den Random Walk gleich 1 sein sollte. Aber wenn sie für Close-Open gleich 1 ist (ich erinnere mich natürlich nicht an die Formel, aber ich glaube, dass sie für Close-Open gleich 1 sein muss), dann muss sie für High-Low anders sein als 1, denn High-Low ist immer größer als Close-Open (ich meine natürlich die erwartete Auszahlung).
Worauf ich hinaus will: Wenn Sie den Einfluss der primären Filterung beseitigen, wird der von Ihnen vorgeschlagene Wert zu einem recht objektiven Merkmal. (Und bei 4er- auf 5er-Noten und erst recht bei 3er-Noten sollte der Einfluss der primären Filterung deutlich unterdrückt werden).Aber es gibt immer noch keinen ausreichenden Grund, die absoluten Werte dieses Wertes mit der "Kalibrierung" für Hearst zu vergleichen, d.h. zu glauben, dass die Reihe bei 0,5 zufällig ist, darüber - trendy und darunter - reversibel.
Für dieses Merkmal müssen wir unsere eigene Kalibrierung vornehmen.
Kann man eine allgemeine Formel für den Random Walk finden? Beziehen Sie sich nicht auf Einstein, seine Formel für den Random Walk ist für Close-Open und Sie brauchen sie für High-Low. Entscheidend für Sie ist, dass der Proportionalitätskoeffizient in der Formel für den Random Walk gleich 1 sein sollte. Aber wenn es gleich 1 für Close-Open ist (natürlich erinnere ich mich nicht an die Formel, aber ich glaube auf Ihr Wort, es wird gleich 1 für Close-Open sein), dann muss es für High-Low anders sein als 1, weil High-Low immer größer ist als Close-Open (ich meine natürlich die Rial-Erwartungen).
SB auf dem Forex ist eindimensional, der Preis bewegt sich nur nach oben und unten. Einstein leitete eine Formel für die Brownsche Bewegung ab, die flach ist, es gibt zwei Koordinaten. Im Idealfall erlaubt es das Prinzip der Unabhängigkeit der Bewegungen, die Bewegungen auf den Achsen getrennt zu betrachten. Die Einsteinsche Formel bestimmt jedoch den Weg eines Brownschen Teilchens, d. h. seine Entfernung in der Zeit T vom Ausgangspunkt. Wie Sie verstehen, können Sie die Bewegungen hier nicht trennen, da diese Entfernung durch den Satz des Pythagoras aus den Koordinaten bestimmt wird. Ich werde mich also nicht auf Einstein beziehen, zumal ich weder seine Formel verwendet noch mich irgendwo auf ihn bezogen habe.
Ich verstehe nichts von Close-Open. Ich habe es nie gehabt. Der Spread wird durch High-Low definiert, während Close und Open in diesem Prozess keine Rolle spielen. Das ist das erste Mal, dass ich von Ihnen höre, dass sie in Einsteins Formel vorkommen. Wenn Sie jedoch den Startpunkt Open und den Endpunkt Close nennen, dann ja. :-)
Ich habe nur die Hearst-Formel verwendet, die eigentlich die Definition des Hearst-Exponenten ist. Der einzige kritische Punkt für mich war, dass der Koeffizient in dieser Formel konstant ist und nicht von der Art der Bewegung - Trend oder Gegentrend - abhängt. Dann kann es von einem bestimmten Fall bestimmt werden.
Über die allgemeine Formel für SB - es ist eine interessante Aufgabe. Und ich kann es lösen. Unter einer Bedingung. Sagen Sie mir (oder geben Sie mir einen Link), wie man allgemein die Streuung über die Zeit T berechnet, wenn die Verteilung des Prozesses und seine Abhängigkeit von T bekannt sind. Allerdings bin ich mit der Skalierung gescheitert und habe keine Quelle gefunden.
Bisher gibt es jedoch keine ausreichenden Gründe, die absoluten Werte dieses Wertes mit der "Kalibrierung" für Hearst zu vergleichen, d. h. davon auszugehen, dass die Reihe bei 0,5 zufällig, darüber trendig und darunter reversibel ist. Für dieses Merkmal müssen Sie eine eigene Kalibrierung vornehmen.
Ja, ich bin mit dieser Formulierung der Frage einverstanden. Das muss noch geklärt werden.
Das erste, was nach dem Begraben des Tickvolumens zum Thema der Branche kommt, ist sein eigenes Tickvolumen: ein Volatilitätsmesser. Nur ein Indikator, der die Anzahl der kleinen ZigZags innerhalb eines großen Balkens anzeigt. Beispielsweise würde ein solcher Indikator mit einem ZigZag mit einem Mindestknie von 1pp vollständig mit dem aktuellen Tickvolumen in MT4 übereinstimmen. Aber ein solcher ZigZag kann nicht genau berechnet werden, da es keine Tick-Historie gibt und wir ihn von so und so sehen wollten. Aber ein ZigZag mit einem größeren Knie ist eine andere Sache. Es wird möglich sein zu sehen, welche Zyklen es gibt und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Es ist einfach zu implementieren.
Einen Lautstärkeindikator wie beschrieben erstellt:
In diesem Fall wird kein Tickvolumen verwendet. Es werden nur Preisdaten aus dem unteren Zeitrahmen genommen (Parameter PeriodData).
Es sind alle die gleichen Zyklen zu erkennen.
Im Indikator legt der Parameter Pips den Mindestknick des ZigZag in Punkten fest. Für ein langes Zeitintervall wäre es natürlich besser, diesen Parameter nicht in Punkten, sondern in relativen Werten der Preisänderung festzulegen (die Änderung im Code wird minimal sein).
Ja, ich stimme diesem Standpunkt zu. Das muss noch geklärt werden.
Die Kunststoffe können kalibriert werden,
Das habe ich gestern getan. Nur habe ich nicht geeicht, sondern geschaut, was der Indikator bei einer sauberen SB anzeigt. Das Ergebnis war für mich unerwartet. Der Durchschnittswert für M10, H1 und H4 liegt bei 0,54. Jetzt denke ich, warum?
Natürlich wäre es optimal, diese Formel für den SB in analytischer Form zu erhalten. Aber hier haben wir dieses Problem mit der Streuung. Was bedeutet das - Modulusdurchschnitt, RMS des Random Walk oder etwas anderes - niemand schreibt darüber.