Ein Gleichgewicht zwischen QUALITÄT und QUANTITÄT - Seite 3
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Natürlich sind Sie das. Ich werde keine Entscheidung treffen. Ich bin gerade dabei, den EA Schritt für Schritt zu verbessern.
Durch die Art und Weise, die EA hat die Möglichkeit, kurze Operationen zu machen, für jetzt nur kaufen, auch mit dem Verkauf deaktiviert - es funktioniert besser, und im Allgemeinen 90-95% seiner "Macht" ist deaktiviert, weil die Fähigkeiten des Testers nicht zulassen.
Hier ein Auszug aus meiner persönlichen Korrespondenz mit den Entwicklern.
Über Geldmanagement. Hier ist ein Bild, das ich gezeichnet habe.
Die schwarze Linie zeigt, wie sich der Preis bewegt.
Dafür müssen wir uns etwas einfallen lassen, unter der Bedingung, dass der LOI>1,5 auf ausreichender Statistik beruht. Zur Berechnung benötigen wir die Statistik jeder Transaktion in Pips im Verhältnis zu den roten großen Punkten und das war's. Berechnen Sie einfach das garantierte Ergebnis unter Berücksichtigung des Konfidenzintervalls. Übrigens habe ich einmal darum gebeten, einen Bericht im Tester in Pips zu erstellen. Diese Dollars stehen uns nur im Weg.
Als ich das begriffen hatte, warf ich alle Geldmanagementbücher weg, sie sind Mist. Das einzig gute ist Pontryagins Maximalprinzip, in dem alles schön und mathematisch dargestellt ist. Wie man damit umgeht. Was zu verwalten ist und was Sie dafür wissen müssen http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Aber es ist wie bei Bais: Jeder kennt es (oder hat davon gehört), aber es ist fast unmöglich, es in der Praxis anzuwenden, weil es große und strenge Anforderungen an a priori Daten gibt.
Z.I. Ich bin sehr an der Meinung von Alexey (Mathematiker) interessiert. Er schrieb über "Sandwich", so sehe ich mein "Sandwich" (erste Seite dieses Threads). Wenn er dieses Kriterium widerlegen könnte, würde ich mich freuen, denn es gibt ein besseres
Z.U. Durch die Art und Weise ist dies, was Sie für die Festsetzung eine Menge in der Tester, wenn Sie auch entfernen TP und SL aus dem Handelssystem, wird es meine vorgeschlagene Kriterium für die beste TS.
Lassen Sie mich versuchen, es mit anderen Worten auszudrücken. Wenn Sie einen solchen TS (ideal nach meinem (oben beschriebenen) Kriterium) finden, dann ist er der Gral, in seiner reinsten Form. Sie können den Handel bis zu Ihren Tomaten mit der gesamten Einlage eingeben.
Sie müssen nach dem Optimum streben, nach einem risikofreien Handel.
Wie kann man die Glätte einer Kurve mathematisch ausdrücken? Ich sehe es mir auch an.
Wie wäre es mit diesem Qualitätskriterium?
Qualitätskriterium = Glattheit der Kurve [???]* Anzahl der Transaktionen während des Tests [Stück] * Dauer des Tests [Monate]
oder so:
Qualitätskriterium = Glattheit der Kurve [???]* Dauer aller Aufträge [Monate]
Im Allgemeinen hängt dies von der Strategie ab. Die Geschäfte werden in ihren Arbeitsbereichen gebündelt, z. B. für eine flache Strategie bei Korrekturen. Um diese Gebiete zu schätzen, müssen wir sie also diagnostizieren und dann die Gleichmäßigkeit der Verteilung innerhalb dieser Gebiete und die Ausreißer schätzen. Deshalb habe ich es auch so allgemein formuliert.
Die Tiefe der Geschichte sollte das Maximum sein, bei dem die ausgenutzte Abhängigkeit erhalten bleibt. Mindestens zwei Jahre, denke ich.
Prival, Ihr Kriterium für Qualität ist klar. Ich werde versuchen, etwas zu sagen.
Ein solches System scheint mir selbst eines der optimalsten zu sein. Leider habe ich bisher nur von einer Person - IgorM- von etwas Ähnlichem gehört (keine Drawdowns beim Einstieg). Ich nehme an, sein System war mehrwährungsfähig.
Soweit ich weiß, hatte Igor aber noch ein anderes Problem, das er immer noch nicht gelöst hat - das Problem des Ausstiegs aus einem Handel. Das ist ein Problem von der gleichen Größenordnung wie das Problem des Einstiegs in ein Geschäft.
Ich arbeite seit einigen Wochen an meinem eigenen System, das übrigens auch mehrwährungsfähig ist. Aber es gibt eine seltsame Mathematik (eher Physik), die ich noch nicht verstanden habe :).Prival, Ihr Kriterium für Qualität ist klar. Ich werde versuchen, etwas zu sagen.
Ein solches System scheint mir selbst eines der optimalsten zu sein. Leider habe ich bisher nur von einer Person - IgorM- von etwas Ähnlichem gehört (keine Drawdowns beim Einstieg). Ich nehme an, sein System war mehrwährungsfähig.
Soweit ich weiß, hatte Igor aber noch ein anderes Problem, das er immer noch nicht gelöst hat - das Problem des Ausstiegs aus einem Handel. Dies ist ein ähnliches Problem wie das Problem des Einstiegs in den Handel.
Ich selbst bin seit einigen Wochen dabei, mein System, das übrigens auch auf mehrere Währungen ausgelegt ist, in meinem Kopf umzudrehen.Das kann nicht sein. - Weil es nicht sein kann.
(Die Verfolgung eines solchen TS führt zu einer Verkürzung der Trades auf den Spread)
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis - das System ist mehrstufig)) - Es ist einfach möglich, die Ticks korrekt zu sammeln und zu filtern, um einen erfolgreichen Einstieg in einen Trend zu finden. Mit den gleichen Indikatoren - Wiper, Stochastik - kann man mit Hilfe der Ticks einen Rank-Bar bilden.
Und die Outputs erweisen sich als ebenso wichtig wie die Inputs
Und wie lässt sich die Glattheit der Kurve mathematisch ausdrücken?
siehe LR-Korrelation (Linearer Regressionskorrelationskoeffizient) für die Bilanzkurve im Abschnitt Meisterschaft auf der Registerkarte Berichte: