Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 26
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Es ist eine Weile her, dass ich hier war. Bin über diesen Thread gestolpert. Das ist eine interessante Diskussion.
Erste Frage an die Teilnehmer: Warum ist die erste Preisdifferenz stationär? Hat jemand die Momente eines solchen Prozesses berechnet?
Die zweite und wichtigere Frage: Warum glauben manche Menschen, dass der stationäre Prozess vorhersehbar ist? Weißes Rauschen ist ebenfalls stationär, aber unvorhersehbar. Für diejenigen, die das nicht glauben, kann ich es wissenschaftlich beweisen. Sie können es aber auch so machen. Stellen Sie sich vor, das weiße Rauschen wäre vorhersehbar. Dann wäre das Rauschen in den Empfängern kein Problem. Bevor wir ein Signal empfangen, kalibrieren wir den Empfänger für externes und internes Rauschen und beginnen dann im Moment des Signalempfangs, das extrapolierte Rauschen von dem verrauschten Signal zu subtrahieren, um ein klares Signal zu erhalten. Sollen wir gemeinsam eine Patentanmeldung schreiben? :-)
Ich habe diesen Indikator für die Berechnung des ACF für erste Kursdifferenzen geschrieben. Ich füge den Code bei. Ich habe es auf stündliche EURUSD-Kurse angewendet. Das Ergebnis ist deprimierend: Die Korrelation zwischen der aktuellen Differenz und den früheren Differenzen liegt unter 0,01.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
Der erste Preisunterschied ist nicht stationär. Wir können sie jedoch im Rahmen eines vereinfachten Modells als stationär betrachten. Viele schlagen vor, die erste Preisdifferenz als normalverteilt zu betrachten, was nicht ganz korrekt ist, aber im Rahmen des gewählten Modells wieder akzeptabel sein kann. Ja, dicke Schwänze. Es gibt Arbeiten, die vorschlagen, Preissteigerungen als t-Verteilung mit Freiheitsgraden von 4 oder 5 zu modellieren. Es sieht ähnlich aus. Für besondere Kenner, stabile Distributionen, aber schon unpraktisch. In jedem Fall sind das erste und dritte Moment gleich Null, das zweite und vierte etwas...
Zweite und wichtigere Frage: Warum glauben einige hier, dass ein stationärer Prozess vorhersehbar ist? Weißes Rauschen ist ebenfalls stationär, aber unvorhersehbar. Für diejenigen, die es nicht glauben, kann ich es wissenschaftlich beweisen.
Die Frage ist, was Sie mit "vorhersehbar" meinen. Im Zusammenhang mit dem Forum gehe ich davon aus, dass wir einen Gewinn erzielen wollen. Wenn Sie mir einen handelbaren Prozess zeigen, der weißes Rauschen ist, werde ich sehr schnell reich werden. Die Handelsstrategie liegt meines Erachtens auf der Hand: von den Rändern zur Mitte hin handeln.
Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
Grüße! Gut zu sehen.
Es ist schon lange her, dass einige der Stationaritätstests durchgeführt wurden.
Ich weiß nicht wer, ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier, aber es ist absolut wahr - Stationarität macht den Prozess nicht vorhersehbar.
Ich habe bereits herausgefunden, wie man mit einem Zufallsprozess Geld verdienen kann. :о) Wenn ich die Parameter der Vorhersage so einstelle, dass das Gleichgewicht zu einem stationären Prozess wird (es wird sowieso ein Zufallsprozess sein), kann ich etwas Geld verdienen (wenn ich die Parameter des ursprünglichen Prozesses kenne). Wenn Sie Geld für einen extremen Drawdown sparen und sobald Sie den größtmöglichen Gewinn erzielen (der RMS des Guthabens kann bestimmt werden), können Sie den Markt verlassen und nie wieder auf dem Markt erscheinen).
Schön, Sie auch hier zu treffen. Ich arbeite immer noch daran, ein 'denkendes Netzwerk' in der Nähe des Gehirns mit Hilfe von Spleißen und Zeit zu schaffen. Aber bis auf die einfache Objekterkennung funktioniert bisher nichts. Viele Menschen bezweifeln, dass Spike-Netze Vorteile gegenüber herkömmlichen neuronalen Netzen haben. Aber das ist ein Thema für eine andere Diskussion.
Wenn Sie mir den Handelsprozess zeigen, der weißes Rauschen ist, werde ich sehr schnell reich. Die Handelsstrategie liegt meines Erachtens auf der Hand: von den Rändern zur Mitte hin handeln.
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
Die Wahl des Zeitrahmens sollte das Spektrum nicht beeinflussen. Man kann das Spektrum oberhalb einer bestimmten Frequenz einfach nicht analysieren.
Unterhalb dieser Frequenz sind die Spektren identisch. Brauchen Sie diese HF-Details? Wenn die Energie dessen, was weggeworfen wird, ganz erheblich ist?
Wenn wir also den BP eines Random Walk über eine große Anzahl von n Stichproben extrapolieren, z. B. mit einer konventionellen linearen Regression, dann wird das Extrapolationsergebnis über n Stichproben hinaus mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe an der Geraden n * (p - q) liegen
bei p=q, dem Modell für die Zero-Mo-Inkremente, wird diese Linie die Abszissenachse (y=0) sein
Natürlich ist die Situation anders, wenn p<>q ist - die Linie hat dann einen Winkel ungleich Null zur Abszissenachse
die Abbildung stellt einen solchen Fall dar (p<>q) - "das unsymmetrische Gehen".
die Begrenzungslinien n(p-q-e) und n(p-q+e) - wegen der Zunahme der Streuung mit der Zunahme der Anzahl der Stichproben (n)
Die Wahl des Zeitrahmens sollte das Spektrum nicht beeinflussen. Man kann das Spektrum oberhalb einer bestimmten Frequenz einfach nicht analysieren.
Auf Seite 16 habe ich Spektren für M1 und H1 für den gleichen Zeitraum - 480 Stunden - angegeben. Die Spektren sind grundlegend verschieden. Die Art des Spektrums stimmt gut mit der Physik des Prozesses überein. Viele Trends auf M1 begannen und endeten innerhalb einer Stunde, was Anlegern mit unterschiedlichem Zeithorizont entgegenkommt. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund für die Nicht-Stationarität des BP. Ihre Aussage sollte für stationäre Fourier-zerlegte Reihen vollkommen gültig sein.
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Unterhalb dieser Frequenz sind die Spektren identisch. Brauchen Sie diese HF-Details? Wenn die Energie dessen, was weggeworfen wird, ganz erheblich ist?
Es gibt verschiedene Methoden zur Mittelwertbildung der SPM. Weichen die vorhandenen Spitzenwerte jedoch nur wenig vom Durchschnitt ab, handelt es sich um eine Fläche. In der Tendenz sollte sich die Hauptleistung auf die Spitzen konzentrieren.
Der erste Preisunterschied ist nicht stationär. Wir können sie jedoch im Rahmen eines vereinfachten Modells als stationär betrachten.
Im Box-Modell ist einer der Parameter genau die Ordnung der Differenz. Dieser Wert wird bei der Modellidentifikation festgelegt und variiert von 0 bis n. Box gibt an, dass dieser Parameter bei den meisten Modellen nicht mehr als zwei beträgt. Für die Differenzkoeffizienten gelten jedoch Einschränkungen. Bei Box wird der Modellkoeffizient für die Differenzbildung eher durch die Erfahrung als durch die Wissenschaft bestimmt, und es ist nicht notwendig, die resultierende Differenz zu stationieren.