Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 30
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Ich schreibe definitiv an die Wand.
Machen Sie weiter, Sie machen einen guten Job. Wenn Sie unsere Diskussion noch einmal lesen, werden Sie vielleicht verstehen, wovon ich gesprochen habe, und Ihren Fehler finden.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Nun, um genau zu sein, ja - ich stimme vollkommen zu.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Was, Ihre Fragen an mich, noch einmal lesen?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Auch wenn der ACF der ersten Differenz deltaisch ist, beweist dies nicht die Unabhängigkeit der Inkremente. Aber das Gegenteil - ihre Abhängigkeit - kann auf verschiedene Weise bewiesen werden. Um sicher zu sein und um nicht auf diese Frage zurückzukommen, habe ich Folgendes getan:
1. ich habe eine Häufigkeitsverteilung für einen bestimmten Zeitraum TF1 berechnet - es hat sich in diesem Forum mehr als einmal bestätigt, dass sie exponentiell ist (oder zumindest sehr nahe daran).
2. die Summe von zwei benachbarten Inkrementen ist an sich ein Inkrement der Zeitreihe, das doppelt so groß ist wie TF2=2*TF1, dessen Häufigkeitsverteilung wir mit der gleichen Methode wie in Absatz 1 bewerten können.
3. Wenn die Inkremente der TF1-Reihe unabhängig sind, erfordert die Theorie (man erinnere sich an den Theoretiker des ersten Semesters), dass die TF2-Verteilung genau eine Faltung der TF1-Verteilung mit sich selbst ist.
4) Jeder kann überprüfen, dass Punkt 3 nicht zutrifft, zumindest durch empirische Berechnung der Faltung aus den verfügbaren Daten oder durch Überprüfung auf dem Papier, indem er eine Exponentialverteilung im Integral darstellt.
5 Aus den Punkten 1-4 folgt, dass die Inkremente der Reihe TF1 abhängig sind.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Natürlich ist SB vorhersehbar, da p = 1 - q = const
Wenn p = q ist, gibt es ein bewährtes Theorem, das besagt, dass ein Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zum ursprünglichen (beliebigen historischen) Wert zurückkehrt. Auch das Arcussinus-Theorem sollte berücksichtigt werden, d.h. es kann recht lange dauern, bis die Preise wieder das Ausgangsniveau erreichen. Und die Zeitabstände zwischen den Rückgaben werden systematisch größer.
Wenn p <> q, dann stumpf in Richtung der höheren Wahrscheinlichkeit setzen. siehe das Problem des Spieler-Ruins.
MO ist im Falle von SB eine Konstante und entspricht MO = p - q
Die Preise von Finanzinstrumenten sind leider nicht SB, da p = 1 - q <> const, MO <> const, und es gibt Lücken und andere Unwägbarkeiten.
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
Ja, vorhersehbar. Es wird irgendwo da draußen sein...
und mit der Wahrscheinlichkeit 1 wird es wiederkommen, aber nur eine kleine Addition: n -> unendlich. Das heißt, wenn Sie eine Ewigkeit Zeit haben, können Sie einen eventuellen Rückschlag abwarten. Und wenn Sie sich an der Geschichte orientieren, vergessen Sie nicht, dass die Glocke sich ständig erweitert und ins Unendliche geht.
"Trends, Niveaus, Kanäle" in einem willkürlichen Wortschwall wird stärker sein als Goethes Faust, es ist sogar cooler als Öl für 12 Dollar pro Barrel.
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Ruhen Sie sich aus. Wir kennen Ihre Meinung bereits. Aber wir sind nicht daran interessiert. Wir sind nur an bewiesenen Theoremen interessiert, nicht an der Person eines ungebildeten Dissidenten.
Die durchschnittliche Anzahl der Rückgaben - zurück zum Ausgangspunkt von 2*n Ticks für SB mit p = q wird durch die folgende Formel berechnet:
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
D.h. für 100 Zecken gibt es etwa 4 ret, für 10 000 Zecken etwa 40 und für 1 000 000 Zecken etwa 400.
In 100 Ticks wird der Punkt die Grenze erreichen, die in jeder Richtung 10 Pips vom Ausgangsniveau entfernt ist, in 10 000 Ticks werden es ungefähr 100 Pips sein, in 1 000 000 000 Ticks werden es ungefähr 1000 Pips sein. D.h. die Zeit zwischen den Rückgaben wächst quadratisch, während die Entfernung die Quadratwurzel nicht überschreitet. Er überschreitet sie nicht, denn der Punkt kann sich nicht nur von der Ausgangsebene entfernen, sondern sich ihr auch mit der gleichen Geschwindigkeit nähern, d. h. er kann leicht zur Ausgangsebene zurückkehren und die Grenze auf der gegenüberliegenden Seite erreichen. Daher gilt: MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
Und das Letzte, was ich sagen möchte.
Auf dem Forex sind 0 und Unendlich selten...
Und die Indizes müssen gleichzeitig über das inverse Paar (z.B. USDEUR) beobachtet werden.
Andernfalls - Koordinationsabhängigkeit...
;)