Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 29
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Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Welche Methode das ist, kann ich nicht herausfinden. Es scheint "statistisch unvernünftig" zu sein () :o) Viele Methoden beruhen auf der Aufteilung einer Serie in eine Reihe von Segmenten und der Untersuchung des Verhaltens der Parameter der Segmentverteilungen im Verhältnis zueinander. Grob gesagt, untersuchen sie einfach, ob es einen Trend (nach anderen Kriterien) zwischen einer Reihe von Parametern gibt. Und der Punkt ist, dass diese Segmente viel sein sollten, es ist einfach unmöglich zu verstehen, ob es einen Trend zwischen zwei Stichproben gibt oder nicht.
Übrigens bin ich mir sicher, dass man bei einer generierten stationären Zufallsreihe unter bestimmten Umständen ihre Nicht-Stationarität erhalten kann.
Ich bin sicher, dass ich die Berechnungen richtig gemacht habe, Herr Kollege. Statt einer Reihe von Segmenten habe ich zwei gewählt. Die Zahl der Kneipen in beiden Segmenten beträgt etwa 22 Tausend, die Daten stammen vom Oktober 2006. Natürlich kann ich tiefer in die Geschichte einsteigen, aber ich habe keine so lange Geschichte. Das Ergebnis ist nicht völlig unerwartet. Das erste Moment der Preisdifferenz geht gegen Null, was bedeutet, dass es keinen Trend gibt. Das zweite Momentum steigt von 1 auf 3,4, wenn wir uns vom ersten Segment zum Ende des zweiten Segments bewegen. Es ist auch klar. Das erste Segment umfasst die Preise für 2006-2008 und das zweite Segment die Preise für 2008-2010. Die Marktvolatilität hat in dieser Zeit erheblich zugenommen. Die Annahme, dass das zweite Moment der Preisdifferenz zeitlich konstant ist, setzt voraus, dass es keine Perioden wirtschaftlicher Ruhe (Wachstum) und Krisen gibt, wie wir sie jetzt erleben. Dies gilt für größere Zeiträume. Auf kürzeren Zeitskalen ist die Volatilität (oder Varianz) aufgrund von Nachrichten, die zu bestimmten Tageszeiten und Wochentagen Kursspitzen und -lücken verursachen, ebenfalls nicht konstant. Ich kann also verstehen, warum es auch ohne Mathematik keine Stationarität auf dem Markt gibt, selbst wenn man die erste Preisdifferenz nimmt. Ich bin jedoch bereit, meine Meinung zu ändern, wenn jemand seine Berechnungen vorlegt, aus denen hervorgeht, dass der Preisunterschied zumindest im weiteren Sinne stationär ist.
Übrigens behaupte ich nicht, dass es keine kurzen Perioden der Preisstabilität gibt. Zum Beispiel verhält sich der EURGBP in der europäischen Nachtzeit recht ruhig, ohne signifikante Trends und Volatilitätsausbrüche, da es zu dieser Zeit keine Nachrichten für beide Währungen gibt. Dieses Paar ist ein Paradies für Pip-Händler. Frag einfach YuraZ :-)
Denn das Verhältnis der Währungen (und nicht nur die) wird nie in den negativen Bereich gehen.Was hat die absolute Preisskala damit zu tun? Addieren Sie/fallen Sie auf/von 1,18 sogar eine Milliarde - das erste Momentum von SB wird Null sein.Ihr erwarteter Gewinn ist 11800 Punkte? - Das ist großartig! Ich sage nur, dass es Zeit für dich ist, zu hacken.
Was hat der Durchschnittspreis mit der Gewinnspanne zu tun? Ich halte Kaufen und Halten nicht für eine Strategie.
Betrachten Sie den Preis als SB oder geometrischen SB?
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) Ich fühle mich, als würde ich gegen die Wand reden - nein, natürlich nicht. Also hast du immer noch das erste Moment nicht Null?
2) Wie SB.
1) Ich fühle mich, als würde ich gegen die Wand reden - nein, natürlich nicht. Ist dein erstes Moment also immer noch ungleich Null?
2) Wie SB.
Immer noch nicht gleich.
По прежнему не равен.
Für diejenigen, die immer noch im Tank sind: Die Wahrscheinlichkeit von Zufallsbewegungen ist gleich Null.
Random Walk und geometrischer Random Walk sind unterschiedliche Dinge. Ich bezweifle sehr, dass der Preis unter Null liegen kann. Sie können also ableiten, wer von uns "im Tank" ist.
p.s. Was das zufällige Abschweifen angeht, haben Sie natürlich recht.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Weil das Verhältnis der Währungen (und nicht nur sie) nie in den negativen Bereich gehen wird.Was hat die absolute Preisskala damit zu tun? Fügen Sie/fallen Sie auf/von 1,18 sogar eine Milliarde - der erste Moment SB wird Null sein.Ihr erwarteter Gewinn ist 11800 Pips? - Genau das sage ich auch: "Es ist Zeit für dich zu hacken".