Von der Theorie zur Praxis - Seite 2
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Yury Kirillov
Was ist der Unterschied?
von
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
Alle t=1 Sek. lesen wir nicht den aktuellen Kurswert, sondern einen bestimmten Tickwert. D.h., in 1 Min=60 Sek. haben Sie die Anzahl der Tickdaten für die Berechnungen, die immer <=60 sein wird und je nach Handelsintensität schwankt.
Es ist also nicht gleichbedeutend mit: "mit 1 Hz lesen?"
Gibt es einen feinen Unterschied, den ich nicht erkenne?
Es ist also nicht dasselbe wie "mit 1 Hz lesen"?
Gibt es einen feinen Unterschied, den ich nicht erkenne?
Wir senden eine Anfrage mit 1 Hz und nehmen nur die sich tatsächlich ändernde Quote für die Berechnung.
Wenn wir also alle Ticks empfangen, haben wir in 60 Sek. eine beliebige Anzahl von Tick-Daten von 0 bis unendlich, wenn wir Daten mit der Frequenz 1 Hz empfangen, haben wir genau 60 Werte pro Minute, und in unserem Fall haben wirin 60 Sek. die Anzahl der Tick-Daten für die Berechnung <=60.
Nichts, Yuri - weiter wird es schwieriger sein, deshalb habe ich nicht den ganzen Text mit Berechnungen ausgelegt und nach und nach geschrieben, damit sich die Leute an den Stil der Präsentation gewöhnen.
Wir senden eine Anfrage mit einer Frequenz von 1 Hz, und für die Berechnung nehmen wir nur die tatsächlich geänderte Quote.
Das heißt, wenn wir alle Ticks empfangen, haben wir in 60 Sek. eine beliebige Menge an Tick-Daten von 0 bis unendlich, wenn wir Daten mit einer Frequenz von 1 Hz empfangen, haben wir genau 60 Werte pro Minute, und in unserem Fall haben wirin 60 Sek. die Menge der Tick-Daten für Berechnungen <=60.
Das ist in Ordnung, Yury - es wird schwieriger sein, weiter zu gehen, das ist auch der Grund, warum ich nicht den ganzen Text mit den Berechnungen auf einmal einstelle, und ich schreibe schrittweise, damit sich die Leute an den Stil der Präsentation gewöhnen.
Ich bin gezwungen, auf den ursprünglichen Text zurückzukommen:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.Das heißt:
1. Jede Zecke zu nehmen ist nicht unsere Methode.
2. Das Ablesen vonKurswerten mit einer bestimmten Häufigkeit, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht, istnicht unsere Methode.
Übrigens, warum nicht mit einer Frequenz von einmal pro Sekunde?
3.Wir wählen eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen die Tick-Kurse mit dieser Frequenz - unsere Methode.
Was ist der Unterschied zwischen 2 und 3? Was ist der Unterschied zwischen "Kurswerte in einer bestimmten Frequenz lesen" und"Tick-Kurse in dieser Frequenz lesen"?
Sie sind gezwungen, auf den Originaltext zurückzugreifen:
Das heißt, dass:
1. Jede Zecke zu nehmen ist nicht unsere Methode.
2. Das Ablesen vonKurswerten mit einer bestimmten Häufigkeit, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht, istnicht unsere Methode.
Übrigens, warum nicht mit einer Frequenz von einmal pro Sekunde?
3.Wir wählen eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen die Tick-Kurse mit dieser Frequenz - unsere Methode.
Was ist der Unterschied zwischen 2 und 3? Was ist der Unterschied zwischen "Kurswerte mit einer bestimmten Häufigkeit lesen" und"Tick-Kurse mit dieser Häufigkeit lesen"?
Punkt 3 ist genau das und nichts anderes.
Alle anderen Zeckenlesemethoden haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber sie haben nichts mit der Lösung der Gleichung zu tun.
Schauen wir es uns an.
Wie hoch der Kurs des Cadjpy am Freitag sein wird
Schauen wir es uns an.
Wie hoch der Kurs des Cadjpy am Freitag sein wird
:))) Dies ist für die Astrologen.
Wir können nur über die Wahrscheinlichkeit sprechen, dass sich der Kurs innerhalb des Stichprobenvolumens in einem bestimmten Bereich befindet. Für den Cadjpy sind es etwa 12000 Ticks. Das ist ungefähr in der Größenordnung von 4 Stunden.
:))) Dies ist für Astrologen.
Wir können nur über die Wahrscheinlichkeit sprechen, dass sich der Kurs innerhalb des Stichprobenvolumens in einem bestimmten Bereich befindet. Für cadjpy sind es etwa 12000 Tickdaten. D.h. etwa im Bereich von 4 Stunden.
Was nützt dann diese Modellierung, wenn sie nicht funktioniert?
Ist es langweilig?
Wir senden eine Anfrage mit einer Frequenz von 1 Hz, und für die Berechnung nehmen wir nur die tatsächlich geänderte Quote.
D.h. wenn wir alle Ticks empfangen, haben wir in 60 Sek. eine beliebige Anzahl von Tick-Daten von 0 bis unendlich, wenn wir Daten mit der Frequenz 1 Hz empfangen, haben wir genau 60 Werte pro Minute, und in unserem Fall haben wirin 60 Sek. die Anzahl der Tick-Daten für die Berechnung <=60.
Auf der Mikroebene, d. h. bei Tick-Kursen, ist das Informationsrauschen groß. Wenn wir die wirklich wichtigen Daten vom Rauschen der Tick-Kurse trennen, beträgt der Prozentsatz der für die Berechnung erforderlichen Daten weniger als 50 %, was auf die Sinnlosigkeit der Arbeit mit Tick-Daten hinweist.
Und die Frage ist nicht, ob dies notwendig ist oder nicht... die Frage ist: Wie können wir den Daten vertrauen, die so verrauscht sind? Es ist eine schwierige Aufgabe, diesen Lärm aus den Zitaten herauszufiltern...
Man könnte es bei dieser Option belassen, wenn es keine einfacheren und zuverlässigeren Möglichkeiten gäbe...
Fahren wir fort.
Es ist also sehr wichtig für uns, die physikalische und mathematische Bedeutung JEDER Variablen in der Fokker-Planck-Gleichung zu verstehen, die wir auch mit einem zusätzlichen Integralterm kompliziert haben.
1. Die Wahrscheinlichkeitsdichte W(x,t) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert haben KANN . Außerdem liegen die Preiswerte für jede beliebige Stichprobenmenge in den durch die Tschebyscheffsche Ungleichung definierten Bereichen.
2. Preis x ist der Wert von Ask oder Bid zu einem bestimmten Zeitpunkt t. Außerdem sind es genau die Tick-Kurse, d.h. wenn es keine Geschäfte gab, wird der Preis nicht über die Zeit gelesen und nimmt nicht an den Berechnungen teil. Bitte beachten Sie, dass JEDER Versuch, Tick-Daten zu filtern, die Nicht-Mark-Sequenz NICHT zerstört. Sie können also einfach mit sauberen Anführungszeichen arbeiten und die Aufgabe nicht verkomplizieren. Es ist auch so schon kompliziert genug :))
3. Zeit t. Nein, ich würde sogar sagen TIME t. Dies ist der wichtigste Parameter! Ich habe hier so viele Themen gelesen - wie man den Empfang von Tickdaten richtig organisiert, ob jeder Tick wichtig ist, usw. usw. Wenn die Formel nur W(x) enthielte - dann ja, dann müsste ich jeden Tick empfangen, und wenn W(x(t)) - dann würde es den Preis mit einer bestimmten Häufigkeit lesen, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir haben aber genauW(x,t), was bedeutet, dass beide Ansätze zum Empfang von Daten falsch sind. Der korrekte Algorithmus für das Lesen von Kursen lautet wie folgt: Wir wählen eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen Tick-Kurse mit dieser Frequenz. Dies wird richtig sein.
Der linke Teil der Gleichung ist damit erledigt.
Die Frage ist: Wo ist die Praxis, wo sind all diese Lose, Gewinne und Geld am Ende des Tages? Die Antwort: Es wird so sein, es wird definitiv so sein. Haben Sie Geduld.
1) W(x,t) = 0
und es gibt keinen anderen Weg.
und sie wird nie größer als Null sein
für!
der Markt hat mit dem Volumen der Käufe und Verkäufe zu kämpfen.
2) die Abweichung des Preises von einer bestimmten Linie ist ebenfalls ein unzutreffender Begriff
für!
es gibt einen Trend und eine Flaute
Die Frage ist nicht, ob dies notwendig ist oder nicht... Die Frage ist: Wie kann man Daten vertrauen, die zu so vielen Prozent verrauscht sind? Es ist eine mühsame Aufgabe, dieses Rauschen in den Anführungsstrichen herauszufiltern...