Wie bringt man dem TS bei, zwischen FLET und TREND zu unterscheiden? - Seite 19
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Wie bringt man dem TS bei, zwischen FLET und TREND zu unterscheiden?
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Es wurde bereits erledigt. Äh, nicht rechtzeitig.
Wie bringt man dem TS bei, zwischen FLET und TREND zu unterscheiden?
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Es wurde bereits erledigt. Äh, nicht rechtzeitig.
Der klassische adaptive gleitende Durchschnitt von Perry Kaufman. Auch hier hängt alles von den Zielen und dem Zeitrahmen ab.
Sie meinen offenbar die ER-Komponente - Markteffizienz (Nettobewegung pro Periode / Summe der Schwankungen). Er ist jedoch kein Indikator für eine Seitwärtsbewegung. Bei einer horizontalen Ratterung kann dieser Koeffizient denselben Wert annehmen wie bei einer Kippsäge. Er haftet an jedem Fleck und ist daher nicht ausreichend, um eine Seitenwand anzuzeigen.
Sie meinen offenbar die ER-Komponente - Markteffizienz (Nettobewegung über den Zeitraum / Summe der Schwankungen). Er ist jedoch kein Indikator für eine Seitwärtsbewegung. Bei einer horizontalen Ratterung kann dieser Koeffizient denselben Wert annehmen wie bei einer Kippsäge. Er bleibt an jedem Fleck haften und ist daher für die Anzeige einer Seitenwand nicht ausreichend.
Einverstanden. Der Versuch, die kleineren Schwankungen (oder besser gesagt, die Schwankungen, die unbequem sind und die Absicht des Händlers zunichte machen) als Lärm abzutun und zu versuchen, sie zu ignorieren.
Soweit ich weiß, berät er Investmentbanken und Hedgefonds, und bei deren Volumen ist das offenbar ein Kompromiss.
Sie müssen sich auf die ER-Komponente beziehen - Markteffizienz (Nettobewegung über den Zeitraum / Summe der Schwankungen). Er ist jedoch kein Indikator für eine Seitwärtsbewegung. Bei einer horizontalen Bodenwelle kann dieser Koeffizient den gleichen Wert haben wie bei einer schrägen Säge.
Das klassische Beispiel verwendet nur den Close-Preis - in manchen Fällen kann der Indikator tatsächlich wie ein hungriger Hund mit dem Schwanz wedeln, wenn er ein liebevolles Herrchen mit einem Stück Wurst sieht. Im Falle von (High+Low)/2 wird es nicht so schlimm sein. Wie auch immer, egal wie gut der Indikator ist, er zeigt die Vergangenheit mit 100%iger Genauigkeit an, aber die Zukunft ist eine andere Sache. Je länger die Flaute dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald beginnt).
Das ist im Übrigen eine vernünftige Idee. Wie wäre es, eine Funktion hinzuzufügen, die den Schwellenwert für die Volatilitätsempfindlichkeit in Abhängigkeit von der Zeit reduziert?
Das ist im Übrigen eine vernünftige Idee. Vielleicht sollte eine Funktion hinzugefügt werden, um die Schwelle der Empfindlichkeit gegenüber der Volatilität in Abhängigkeit von der Zeit zu verringern?
Nun, Sie können darüber nachdenken, aber ich habe auch Sensor (Empfindlichkeit) in diesem Indikator - schauen Sie sich den Code, werden Sie sofort verstehen.
Obwohl, um ehrlich zu sein, die Volatilität im Code irgendwie berücksichtigt wird:
for(int k=0; k<periodAMA ; k++) Noise+=MathAbs(Price(i+k)-Price(i+1+k));
und auch Perrys Zeitparameter sind nicht vergessen worden:
double DiffPreis=MathAbs(Preis(i)-Preis(i+PeriodeAMA));
also DZ, DZ...
Ich habe mir die Kaufman-AMA angesehen, und offensichtlich meinen Sie deren ER-Komponente - die Markteffizienz (Nettobewegung für den Zeitraum / Summe der Schwankungen). Er ist jedoch kein Indikator für eine Seitwärtsbewegung. Bei einer horizontalen Ratterung kann dieser Koeffizient denselben Wert annehmen wie bei einer Kippsäge. Er haftet an jedem Fleck und ist daher nicht ausreichend, um eine Seitenwand anzuzeigen. Sie benötigen eine Alternative
Und was ist Ihrer Meinung nach eine Wohnung (oder seitwärts)? - Genau das, was ich in Ihrem Kommentar rot hervorgehoben habe. Auch hier gilt es, Ziele und Zeitrahmen zu berücksichtigen. Ein Beispiel: Der Kurs steigt an einem Tag um 150-200 Punkte, und am nächsten Tag fällt er wieder (vielleicht ist es ein Doppel- oder sogar ein Einzeltag). Für den Scalper, der kleine Bewegungen auf kleinen TFs abfängt, ist es einfach ein gigantischer Trend, und für den Pipsitter mit D1 TF und Zielen von 1000-1500 Punkten ist es genau die horizontale Turbulenz. In dieser Welt ist alles relativ und die Relativität ist absolut:-)
Übrigens, auf einer schrägen Säge wird der Truthahn in Schritten folgen. Und die Schrägsäge wird aus angedockten horizontalen Ratterabschnitten (Preiskanälen) bestehen, von denen jeder je nach Neigung niedriger/höher ist als der vorherige. Und der Handel innerhalb eines Kanals könnte auf jeden angewendet werden.
Ich selbst bin allerdings auch nicht 100%ig begeistert von diesem Induktor.
Und was ist Ihrer Meinung nach eine Wohnung (oder seitwärts)? ..............
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Übrigens, auf einer Kippsäge wird der Truthahn in Stufen geschnitten. Und eine Schrägsäge besteht eigentlich aus angedockten Abschnitten horizontaler Ratter (Preiskanäle), von denen jeder je nach Neigung niedriger/höher ist als der vorherige. Und der Handel innerhalb eines Kanals könnte in jedem dieser Kanäle stattfinden.
Ich selbst bin allerdings auch nicht 100%ig begeistert von diesem Indikator.
Ist es so...? Nur die Wohnungen sind nicht angedockt, sondern durch Impulsbewegungen getrennt...
Mit diesen Konstruktionen ist es möglich, nicht nur Intrachannel-Trading in flachen Bereichen durchzuführen, sondern auch in einem hohen Trend zu handeln ... Wenn sich die Richtung der Durchbrüche solcher Kanäle umkehrt, sollte dies bedeuten, dass der Trend tot ist...
Ist es so...? Nur sind die Wohnungen nicht angedockt, sondern durch Impulsbewegungen getrennt...