Avalanche - Seite 8

 
JonKatana, Sie schreiben, dass Sie verdoppeln müssen, aber Sie haben einen Unterschied zwischen BuyStop und SellStop, wo setzen Sie es?
 
PapaYozh >>:


Вы ошибаетесь.
В Вашем случае (объем растет с каждым шагом на величину первоначальной ставки), после 3-го разворота для выхода в БУ потребуется расстояние большее, чем стартовая зона.

Ich habe mich sogar noch mehr geirrt! Damit der Break-even immer im Abstand des Ausgangsniveaus zwischen den Niveaus beginnt, muss die Summe der Auftragsvolumina in der profitablen Richtung doppelt so hoch sein wie die Summe der Auftragsvolumina, die in der negativen Richtung hängen.

kharko hat es fast richtig beschrieben, aber er hat den Punkt zu schnell verschoben. Die richtige Reihenfolge des Beispiels ist wie folgt:

Die erste Umkehrung - 0,01 / 0,02

Zweite Runde - (0,01+0,03) / 0,02

Dritte Runde - (0,01+0,03) / (0,02+0,06)

Vierte Wendung - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)

Fünfte Runde - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24) und so weiter.

 
vasya_vasya >>:

Цитировать смысла. Но в пережеванном виде – это «народ смотрите какая хорошая стратегия, беру бросаю монетку(кстати монета – это тоже из форекса), если бы ручку кидали или нож роняли, то не то совсем, а вот монета – это как раз чтоб под форекс было заточено. Ну так берем монету, бросаем ее, если орел, то покупаем, а если решка, то продаем. Вторая фишка системы в том, что вот если кинули мы монету, и получили стоп, то следующий лот увеличиваем в 100 раз, поэтому, ждем следующего раза. Опять кидаем монетку, ставим 100 лотов, не важно селл или бай, главное что 100 – это и есть хитрая фишка, пока Маркет не знает, что мы взяли 100, он то думает мы торгуем старым одинарным лотом, а мы хлоп и обманули лохов с рынка. Даже если мы схлопочем лосс, то доходность от второй сделки составит минимум 9900 процентов…»

Das ist eine Lüge, wie ich schon sagte. Sie haben nichts zu zitieren. Kauen Sie es nicht "wieder" und schreiben Sie mir Ihre Erfindungen zu.
Lesen Sie es sorgfältig. Es gibt nicht nur einen Auftrag, sondern zwei. Die Aufträge werden in der Schwebe gehalten, nicht als "Kauf oder Verkauf". In Avalanche gibt es überhaupt keinen Stop Loss und Take Profit - woher haben Sie den Stop"?
 
Da "die Wahrheit im Streit geboren wird", habe ich den ersten Beitrag des Themas korrigiert - lesen Sie ihn, bevor Sie darüber diskutieren.
Ich habe die Beiträge mit den Berechnungen korrigiert. Das Komische daran ist, dass sich die Bedeutung dieser und anderer Beiträge nicht geändert hat.
 
JonKatana писал(а) >>

Ich habe mich sogar noch mehr geirrt! Damit der Break-even immer im Abstand des Ausgangsniveaus zwischen den Niveaus beginnt, muss die Summe der Auftragsvolumina in der profitablen Richtung doppelt so hoch sein wie die Summe der Auftragsvolumina, die in der negativen Richtung hängen.

kharko hat es fast richtig beschrieben, aber er hat den Punkt zu schnell verschoben. Die richtige Reihenfolge des Beispiels ist wie folgt:

Die erste Umkehrung - 0,01 / 0,02

Zweite Runde - (0,01+0,03) / 0,02

Dritte Runde - (0,01+0,03) / (0,02+0,06)

Vierte Wendung - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)

Fünfte Runde - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24) und so weiter.


Fehlen Ihnen fünf Brotaufstriche? Sind Sie bereit, weiter zu warten? Ist die Erwärmungsgrenze gleich der Größe der Ablagerung?
Ich habe mich durch die Geschichte von GBP/bucks gewühlt, und dabei ist mir das Datum aufgefallen, nämlich der 17. bis 20. März 2006. Und es gibt noch viele solcher Flüge in der nahen Zukunft. Wie ist das, mehr als 10 Umkehrungen?

 

In Zukunft wird man anstelle von Anhängern virtuell und mit variablen Parametern arbeiten müssen, natürlich ohne Stopps.

Vor zwei Jahren dachte ich, dass eine akzeptable Rendite bei etwa 100 % pro Monat mit einem Drawdown von 20 % liegen sollte.
Jetzt sind es 100 % pro Woche, genauer gesagt 5 Tage.

 
sever29 >>:


у Вас размр между ордерами 70 пп., от фонаря эт хорошо, но 70пп. много, попробуйте на фунто/баксе с шагом 20-25 пп.

Und wozu?

Ist das nicht alles dasselbe? Das Ergebnis wird in jedem Fall das gleiche sein.

Irgendwie gibt es niemanden, der mit meinem Berater Geld verdienen will...

Warum ist das so? :)

 
arnautov писал(а) >>

Und wozu?

Ist das nicht alles dasselbe? Das Ergebnis wird in jedem Fall das gleiche sein.

Irgendwie gibt es niemanden, der mit meinem Berater Geld verdienen will...

Warum ist das so? :)


Ihr Berater arbeitet nicht so, wie er sollte.
P.S. Frag nicht, wie es funktioniert:)

 
sever29 >>:


Пять разворотов Вам не хватает? Готовы ждать дальше? Граница тепения равна размеру депозита?
Копался в истории Фунто/бакса, заприметил дату- с 17 по 20 марта 2006 г. И таких флетиков много и в недалеком прошлом. Как оно Вам, больше 10 разворотов?

Sie haben Recht - die Grenze der Geduld ist gleich der Höhe der Einlage. Deshalb müssen Sie die anfängliche Losgröße und die Spanne zwischen den Levels richtig berechnen.

Ich habe ein Beispiel von 40 Pips zwischen den Niveaus für EURUSD gegeben, und Sie haben diese Spanne auf GBPUSD übertragen. Dies ist nicht korrekt. Die Spanne von 100...150 Pips zwischen den beiden Werten entspricht eher der Wahrheit für GBPUSD. Und dann gibt es keine zehn Umkehrungen. Jedes Instrument hat seinen eigenen Bereich.

 
Ais >>:


Два года назад я считал, что приемлемая доходность должна быть примерно 100% в месяц при просадке 20%.
Сейчас - 100% в неделю, точнее 5 дней.

Bei mir funktioniert es ähnlich. Das hängt von der Entwicklung des Instruments ab, aber meistens wird die Einlage jede Woche verdoppelt.

Grund der Beschwerde: