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Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
Es ist ganz einfach. ))) Wenn der Indikator über der mittleren Linie liegt, kaufe ich, wenn er darunter liegt, verkaufe ich. Wenn der Indikator den Wert von 11 oder 12 erreicht hat, ist der Markt überkauft; liegt er bei -11 oder -12, ist der Markt überverkauft. In diesem Fall werden die Positionen auch in umgekehrter Richtung geschlossen und geöffnet. Verlassen Sie den Markt - ebenfalls auf die übliche Art und Weise - wenn er den Nullpunkt erreicht. In der Tat nutzt der Indikator die Trägheit des Marktes bei der Umkehrung. Auf den 1-Minuten-Charts zeigt sich, was auf den höheren Zeitskalen noch nicht geschehen ist. Seltsamerweise verfolgt es V-Flipsperfekt , die der Fluch der klassischen TA sind. Und im schlimmsten Fall ist dem Preis immer einen Balken voraus. Bei jedem 1-Minuten-Balken wird der Indikator komplett neu gezeichnet, und die häufigen Schwankungen, die Sie sehen können, sind das Ergebnis der Neuberechnung des Indikators in Bezug auf den ersten Balken des letzten Tages . Diese Bereiche zeigen, was zu diesem Zeitpunkt auf allen Intraday-Zeitfenstern mit dem Preis geschah, und sind im historischen Sinne ideale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. )))
Ich möchte es nicht aus dem Zusammenhang reißen, aber es sieht eher nach einem fehlenden Puls aus)))
Im Prinzip ist es aber interessant zu beobachten.
Was hat es mit den Hülsenfrüchten auf sich? ))) >> Vielleicht, damit es weiter zuckt? ))) Der Markt fällt stetig, der Indikator kriecht friedlich unter Null )))
Ist dieser Indikator öffentlich zugänglich?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Ich bin immer wieder davon überzeugt, dass der Gedanke als Substanz ein Feld abdeckt :)))
Vor ein paar Monaten habe ich mir eine ähnliche Aufgabe gestellt. Richtig, in einer etwas anderen Formulierung. Nämlich:
Was sollte ein Eingangssignal sein, wenn wir das Marktmodell als Standardverbindung akzeptieren, um am Ausgang einen Prozess zu erhalten, der dem realen Prozess nahe genug kommt. (angemessene Annäherung).
Die Idee selbst erfordert sehr ausgefeilte Methoden zu ihrer Umsetzung, so dass ich nur ein Strukturschema skizzieren werde, um den Gedankengang zu erläutern.
Mit einer Schätzung des Eingangssignals ist es möglich, den Ausgangsprozess zu konstruieren, und so weiter. Wir sprechen hier natürlich von der nächsten, ein- oder zweistufigen Vorhersage.
Man kann auch hundert Schritte bauen, aber sehr schnell wird das Modell abdriften.
Vielleicht ist es ja für jemanden nützlich :)
Nachmittag....
Wenn es nicht gelingt, unrentable Einstiege herauszufiltern, liegt das vor allem daran, dass nicht der Kurs dem Indikator folgt, sondern (leider... ) - der Indikator dem Kurs folgt.
Was aber, wenn wir einen Indikator erstellen, der nicht dem Preis folgt? Und im Gegenteil - der Kurs folgt in 80-90% unserer Geschäfteseinen Linien?
Sei es ein Analogon des MA, das dem Preis für mehrere Balken voraus ist, und der Preis schaut auf diesen Indikator und folgt ihm, auch wenn er das nicht will!
Er ist kapriziös, manchmal weicht er von der Linie des Indikators ab, aber er folgt ihr trotzdem! ("Es quietscht, aber es geht...", c).
Ist das möglich? Dann hätten wir ein sehr gutes Instrument sowohl für den manuellen als auch für den automatischen Handel.
)
Interessanterweise wurde erst kürzlich entdeckt, dass eine englischsprachige Saison-Website (USA) eine solche Idee bereits umgesetzt hat!
Natürlich geben die "Bürgerlichen" solche Informationen nicht kostenlos heraus - nur gegen Bezahlung (sehen Sie es nicht als Werbung an, ich bin weit davon entfernt).
Und das alles ist ziemlich clever gemacht! Ich habe es in meinem eigenen realen Geschäft überprüft.
Die Idee ist die folgende: Wir geben den Namen des Symbols in das Programm ein und stellen die Option für den Prozentsatz der täglichen Übereinstimmungen für den aktuellen Monat ein.
Nehmen wir zum Beispiel den Oktober V-Zucker(SB) und stellen seinen mehrjährigen saisonalen Chart ein, und - das PROGRAMM berechnet die saisonale Wahrscheinlichkeit der einen oder anderen Kursrichtung - für jeden Tag des aktuellen Monats!
Wir schauen uns das Ergebnis der Berechnung an und wählen diejenigen Abschnitte aus, bei denen mehrere Tage hintereinander (das ist wichtig!) - der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 60 Prozent in die gleiche Richtung geht!
Sehen wir uns ein grafisches Beispiel für diese Berechnung an, den gleichen Zucker SB, Juni:
Was sehen wir hier?(dieses Schaubild wurde Anfang Juni erstellt, also in den ersten Tagen)
Zunächst fällt sofort die Grafik ins Auge, auf der am 14./15.06.16 der Preis für V-Zucker SB (ICE-Floor) mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-75-80% gesunken ist! Und am 16. Juni sank der Kurs - nur in der ersten Hälfte des Handels! Und am Nachmittag des 16. kehrte sich der Kurs um!
Und wie es schon im Juni dieses Jahres war - Sie werden es jetzt sehen!
Fortsetzung folgt.
Hier ist der Candlestick-Chart des Jahres 2011 (SBV1, H1):
Es ist leicht zu erkennen, dass der diesjährige V-Zuckerpreis am 14./15./16. Juni genau dem Verlauf entsprach, den uns das Programm im Voraus(!) auf dem saisonalen Mehrjahreschart anbot!
Und, - am dritten Tag (16. Juni, wie im Programm vorhergesagt) sank der Preis nur bis zum Mittagessen! Und dann ging es aufwärts!
Mal sehen, was dann passiert.
Fortsetzung folgt (ging zum Frühstück).
Außerdem zeigt sich, dass vom 17. Juni bis zum 29. Juni gemäß der saisonalen Vorhersage (siehe Abbildung oben) eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit (60 % oder mehr) für einen täglichen Anstieg des Zuckers besteht!
Und das nur am 29./30. Juni - ein leichter Rückschlag nach unten wurde erwartet!
Und so hat sich der Preis in diesem Jahr entwickelt:
Wir können hier sehen, dass der Preis der mehrjährigen saisonalen Prognose mit erstaunlicher Genauigkeit folgt!
Sogar strikt auf einer täglichen Basis!
Zum Beispiel, der Preis Zickzack des 23. Juni - hatte keinen Einfluss auf das Endergebnis - an diesem Tag, trotz des Rückgangs (über 100 Pips) - der Preis war buchstäblich 2-3 Stunden wieder nach oben und dieser Tag auch mit einem Anstieg geschlossen!
(Übrigens erinnere ich mich gut an diesen Tag - ich und meine Kumpels im ICQ standen alle in SB und kauften, und wir beobachteten mit Erstaunen diesen unerwarteten Einbruch und die anschließende schnelle Erholung des Kurses. Einige von uns haben es sogar geschafft, fast ganz unten zu teilen).
Anfang Juli war auch nach den Prognosen des Programms! Es kam jedoch vor, dass die Wochenenden des laufenden Monats nicht mit den "durchschnittlichen" Wochenenden gemäß dem Programmplan übereinstimmten, was jedoch berücksichtigt wurde und zu einer Abweichung von ein oder zwei Tagen führen konnte.
Wenn die tägliche Wahrscheinlichkeit einer Richtungsänderung recht groß ist (60 Prozent oder mehr auf dem Programmdiagramm) und mehrere Tage hintereinander stattfindet (das ist wichtig!), folgt der Kurs in der Regel sehr gut der Saisonalität"!
In den letzten Tagen ist zum Beispiel der Zuckerpreis streng nach der Vorhersage vom 13. Juli für ein paar Tage gefallen, und ab dem 16. Juli habe ich wieder V-Zucker gekauft - wieder nach der saisonalen Wahrscheinlichkeitsvorhersage:
Abschließend möchte ich hinzufügen, dass der Zuckerpreis mit hoher Wahrscheinlichkeit (60 % oder mehr pro Tag) bis zu den letzten Julitagen steigen wird (in mt4 sind jetzt V- und H2-Kontrakte von der ICE-Plattform und WV- und WZ-Kontrakte von der Euronext-Plattform verfügbar).
Danach wird der Herbst beginnen, allerdings mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit...