Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
Все очень просто. ))) Когда индикатор выше средней линии – я покупаю, когда ниже – продаю. Выход из рынка осуществляется по касанию нулевого уровня. Если индикатор достиг значения 11 или 12, то рынок перекуплен, если -11 или -12, то перепродан. В таком случае позиции также закрываются и открываются уже противоположном направлении. Выход из рынка - также штатным образом - по достижению нулевого уровня. По сути, индикатор использует инертность рынка при развороте. И на минутных графиках показывает то, что еще только должно произойти на более старших таймфреймах. Как ни странно он отлично отслеживает V-образные переломы, которые являются бичом для классического ТА. И в самом худшем случае всегда на один бар впереди цены. На каждом минутном баре индикатор полностью перерисовывается. И те частые колебания индюка, которые Вы можете видеть – результат пересчета индикатора относительно первого бара за последние сутки. Эти области показывают, что происходило с ценой в тот момент на всех внутридневных таймфремах и в историческом смысле являются идеальными точками входа-выхода. )))
Не люблю выдирать из контекста, но больше похоже на отсутствие пульса)))
Хотя в принципе интересно посмотреть.
А зачем тут пульсы? ))) Может, чтобы постоянно дергаться? ))) Рынок устойчиво падает, индикатор мирно ползет ниже нулевого уровня )))
Этот индикатор есть в открытом доступе?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Который раз убеждаюсь в том, что мысль как некая субстанция охватывает сразу какое-то поле :)))
Несколько месяцев назад ставил перед собой подобную задачу. Правда, в несколько иной формулировке. А именно:
Каким должен быть входной задающий сигнал, если принять модель рынка в виде какого-либо стандартного звена, для того, чтобы на выходе получить процесс, достаточно близкий к реальному. (адекватное приближение)
Сама идея для своей реализации требует довольно изощрённых методов, поэтому приведу лишь набросок структурной схемы, поясняющий ход мысли.
Имея оценку входного сигнала, получим возможность построить выходной процесс, и т.д. Речь идёт, конечно же, о ближайшем, на один-два шага, прогнозировании.
Можно и сто шагов построить, но очень быстро модель плывёт.
Возможно, пригодится кому-то :)
Добрый день....
Неудачи отфильтровки убыточных входов происходят во многом потому, что не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Пусть это будет аналог МА, которая идет впереди цены на несколько баров, а цена смотрит на этот индикатор и идет вслед за ним, даже если и не хочет!
Капризничает, иной раз отклонится от линии индюка, но все равно идет! ("пищит, но лезет..", с)
Возможно ли такое ? Тогда мы бы получили оч. неплохой инструмент как для ручной, так и для автоматической торговли.
)
Интересно, что совсем недавно обнаружилось, - на одном сезонном англоязычном сайте (США) уже реализована такая идея!
Понятно, что бесплатно "буржуи" такую инфу не предоставят, - только по платной подписке (не сочтите за рекламу, я от этого далёк).
Причем, сделано там всё это достаточно толково! Я проверил это на собственной реальной торговле.
Идея такая, - в программу закладывается название инструмента и задается опция процента суточных совпадений на истории по текущему месяцу.
Например, мы берем октябрьский V-сахар (SB) и задаем его многолетний сезонный график, причем - ПРОГРАММА рассчитывает нам сезонную вероятность того или иного направления цены - на каждые сутки текущего месяца!
Мы смотрим результат расчета и выбираем те участки, где по несколько суток подряд (это важно!) - цена идет в одном направлении с вероятностью более 60 процентов!
Посмотрим графический пример такого расчета, тот же сахар SB, июнь:
Что мы здесь видим? (этот график был построен в самом начале июня, - в первых числах)
Для начала, сразу бросается в глаза участок, где за последние годы 14-15-16 июня цена V-сахара SB (площадка ICE) шла вниз с вероятностью 80-75-80 процентов соответственно! Причем 16 июня цена шла вниз - лишь в первой половине торгов! А после обеда 16-го цена разворачивается!
А как обстояло дело в июне уже в этом году - вы сейчас увидите!
продолжение следует.
Вот свечной график этого, текущего 2011 года ( сахар SBV1, H1):
Легко заметить, что в текущем году цена V-сахара 14-15-16 июня - в точности совпала с той траекторией, которую нам заранее(!) предложила программа на сезонном многолетнем графике!
Причем, - на третий день (16-го июня, как и предсказала программа) цена шла вниз лишь до обеда! А потом развернулась вверх!
Посмотрим, что было далее.
продолжение следует (ушел на завтрак).
Далее, мы видим, что с 17 июня и до 29 июня по прогнозу (см. рис. выше) сезонности имеет место рост сахара с достаточно большой (60 и более процентов) вероятностью ежедневно!
И лишь 29-30 июня - предполагался небольшой отскок вниз!
А вот как шла цена в текущем году:
Мы здесь видим, что цена с удивительной точностью следует многолетнему сезонному прогнозу!
Даже строго по каждым суткам!
Например, зигзаг цены от 23 июня - не повлиял на конечный результат - в этот день несмотря на падение (более 100 пипсов) - цена буквально за 2-3 часа опять вернулась вверх и этот день также закрылся с повышением!
(Кстати, я хорошо помню этот день - я и мои приятели в аське все стояли в покупке SB, и мы с удивлением следили за этим неожиданным обвалом и последующим быстрым восстановлением цены. Кое-кто даже успел долиться в самом низу почти!)
Начало июля также соответствовало прогнозу программы! Правда иной раз бывало, что выходные дни текущего месяца не совпадали с "усредненными" выходными по графику программы, но это учитывалось и тут возможны расхождения на день-другой.
Там, где ежедневная вероятность направления движения достаточно значительна (60 и более процентов на графике программы) и имеет место несколько дней подряд (это важно!) - цена обычно очень неплохо "соблюдает сезонность"!
Например, в последние дни - цена сахара строго по прогнозу с 13 июля падала пару дней, а с 16 июля я опять вошел в покупку V-сахара - опять же, следую сезонному вероятностному прогнозу:
В заключение добавлю, что рост цены сахара и с высокой вероятностью (60 и более проц. ежедневно) предполагается до последних чисел июля (в мт4 сейчас доступны V и H2 - контракты с ICE-площадки, а также WV и WZ - контракты с площадки Euronext).
После чего, начнется падение, но с менее значимой вероятностью..