Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 29
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Genau, abgesehen von geringfügigen Abweichungen aufgrund von Streuungen und digitalem Rauschen.
Warum nehmen wir dann nicht IND_AUD = AUDUSD und IND_USD = {1} - konstant.
Denn dann wird nicht mehr klar, warum wir überhaupt Indizes erfinden sollten, um sie anschließend mit Währungspaaren gleichzusetzen.
Und hier gibt es keine Orthogonalität.
Gibt es solche Indizes, bei denen IND_AUD/IND_USD nicht mit AUDUSD gleich ist? Was kann man dann mit solchen Indizes machen, wie kann man sie verwenden?
Gibt es solche Indizes, bei denen IND_AUD/IND_USD nicht gleich AUDUSD ist? Was kann man dann mit solchen Indizes machen, wie kann man sie verwenden?
Zum Beispiel: EURX / USDX!= EUR / USD.
Erklären Sie mir die Bedingung der Orthogonalität.
Zum Beispiel: EURX / USDX!= EUR / USD.
Erklären Sie uns die Bedingung der Orthogonalität.
Was für eine gute Idee... Ich wusste nicht, dass es einen solchen Euro-Index gibt.
Es ist schwierig, die Orthogonalitätsbedingung ohne eine Formel zu beschreiben. Wenn die Indizes orthogonal sind, kann man sagen, ob EURUSD auf Kosten des EUR, des USD oder beider gestiegen ist. Wenn die Indizes nicht orthogonal sind, können wir nichts dergleichen sagen, das schafft nur noch mehr Verwirrung.
Ich kann keine absolute Null machen. So nahe bei Null, wie es die verfügbaren Daten zulassen.
Da Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY, läuft alles auf die Aufgabe hinaus, nur einen VR ZZZ/USD zu finden: Ind_EUR = EUR/ZZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ usw. Dann wird die Gleichheit Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY immer erfüllt sein.
Offensichtlich kann der BP von ZZZ/USD alles sein, entweder SB oder konstant (ungleich Null).
Es zeigt sich, dass die auf diese Weise ermittelten Indizes(ZZZZ-Majors) die geringstmögliche Korrelation aufweisen.
Die mathematische Interpretation sieht folgendermaßen aus:
Es gibt einen solchen neuen BP, der, wenn er zu den ursprünglichen BPs hinzugefügt wird, eine minimal mögliche Korrelation aufweist.
Es ist möglich, die gegenseitige Korrelation für zu vergleichen:
Genau, abgesehen von geringfügigen Abweichungen aufgrund von Streuungen und digitalem Rauschen.
Nicht gerade ein Gral, aber etwas, das an die Grenzen der technischen Analyse stößt. Ich werde einen Roboter daraus machen, digitale Filter und einige andere Dinge.
Die Tick-Mehrwährungsanalyse ermöglicht eine genauere Erfassung und eine höhere Häufigkeit der Transaktionen. (aber man muss viel programmieren und Zecken richtig behandeln....-Hämorrhoiden aber nützlich).
Und wie häufig werden in Ihrem Fall (bei Ihrer Analysemethode) im Durchschnitt Geschäfte von einem Paar pro Tag (zwei, drei oder mehr) getätigt, wenn nicht Ticks, sondern Minuten verwendet werden?
Die mathematische Interpretation lautet wie folgt:
Es gibt einen solchen neuen BP, der, wenn er zu den ursprünglichen BPs hinzugefügt wird, die geringstmögliche Korrelation aufweist.
Ich habe ein solches Konzept wie VP ZZZZ nicht eingeführt, alle Berechnungen werden "on the fly" für jeden Balken durchgeführt. Aber im Allgemeinen ist alles richtig.