Spread-Handel in Meta Trader - Seite 249
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie?
Was? ="Ich werde nichts verraten!" http://moex.com/s772
Wie kann man sich aus solchen Situationen befreien, indem man mit den Beinen arbeitet? Wie kann man die sich verändernden Trends verfolgen?
aber im Moment ist es zumindest interessant, wie man eine Formel für dieses Diagramm erstellen kann? (die Aufschlüsselung links oben)
Überwachen Sie, indem Sie Positionen vom Rand des Kanals aus öffnen. Wenn der Kunststoff quasistationär ist, wird er "zurückkehren".
Ich weiß nicht, wie man die Formel aus der Aufschlüsselung ableiten kann.
Ich weiß nicht, was KWAZI ist, ich habe nur Assoziationen mit KWAZIMODO, man kann sich nicht auf dieses Quasi verlassen, man muss etwas tun (selbst das beschissene Recyceln funktioniert nur mit dem Datenfenster, nicht mit der gesamten Zugriffshistorie), man muss versuchen, die Beine zu manipulieren, vielleicht klappt ja etwas, ich muss mir überlegen, was ich hinzufügen kann...
Ja, Sie haben recht - KWAZI ist von Quasimodo abgeleitet.
Warum brauchen Sie überhaupt synthetische Produkte?
(Ich mag es, auf sie zu handeln, aber die Kanal Aufschlüsselungen stören mich, ich mag nicht nur zu füllen, ich will eine bessere Position Management, ich versuche zu verstehen, wie man richtig zu identifizieren, die aktivste Bein der gewünschten Richtung und nutzen sie zu füllen
Ich nehme an, Sie haben auch an den Kunststoffen gearbeitet?
Ich handele nicht mit synthetischen Wertpapieren, weil bei synthetischen Wertpapieren mehrere Positionen gleichzeitig für mehrere Paare eröffnet werden müssen. Wenn es viele Paare in einem Kunststoff gibt, kann das zu Problemen führen. Außerdem erfordert sie eine große Menge an Kapital
Kunststoffe werden aus Gründen der Stationarität gebaut - ein idealer Kunststoff sollte zumindest auf einer bestimmten Strecke stationär sein. Deshalb läuft sie in einem Kanal. Deshalb muss man warten, bis er in den Kanal zurückkehrt oder sich schließt, aber nicht nachfüllen IMHO
Ein Hinzufügen oder Erhöhen der Position wäre nur dann möglich, wenn die Synthetik wirklich stationär ist, aber eine solche ewige Synthetik gibt es nicht.
Wie komme ich aus solchen Situationen heraus, indem ich mit den Füßen arbeite? Wie behalte ich den Überblick über die wechselnden Trends?
Aber im Moment ist es interessant, zumindest wie man eine Formel für dieses Diagramm erstellen kann. (oben links)
Sie haben bereits alle Formeln beschrieben. Sie können Ihre Lose nehmen, jedes Los in die Einzahlungswährung umrechnen, das Ergebnis abkürzen (jedes Los durch seinen Betrag teilen), und dann erhalten Sie fertige Koeffizienten (Grade) für die synthetische Formel.
// Mann, ich habe dir also doch das richtige Video geschickt. Sehen Sie es sich noch einmal an... ;-)
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich im Auftrag von Pantheon-Finance über Instrumente der C/A-Gruppe geschrieben habe:
--------------------------------------
Wir analysieren weiterhin die saisonalen Aussichten für Sojabohneninstrumente. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Sojakulturen Ende August/Anfang September in der Regel eine wichtige Reifephase durchlaufen. Danach besteht auf dem Markt Gewissheit sowohl über die Qualität der künftigen Ernte als auch über die Produktionsmengen. Und um diese Zeit beginnen die Sojabohnenpreise einen systematischen, langfristigen Rückgang (siehe unseren früheren Bohnenrückblick)!
Nach den Bohnen beginnen auch die Sojaderivate zu sinken, wie wir in unserem jüngsten saisonalen ZM-Sojaschrotbericht festgestellt haben!
Beginnen wir heute mit der Bewertung der saisonalen Aussichten für das zweite Derivat, Sojabohnenöl. Nach den Bohnen und dem Mehl beginnt auch das Öl stetig zu sinken! Dies wird durch die Grafik der mehrjährigen durchschnittlichen saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) für den Dezember-ZLZ3-Kontrakt bestätigt:
Der saisonale Abwärtstrend des Öls wird fast bis zum Ende der ersten Dekade des nächsten, - Oktober-Monats erwartet! Dieblaue Preislinie zeigt die sehr ordentliche September-Performance des Instruments im letzten Jahr!
Für eine konkretere Einschätzung der zu erwartenden saisonalen Bewegung schauen wir uns wie üblich die vollständige ZLZ3-Verkaufsstatistik an, zum Beispiel vom 3. September bis zum 8. Oktober in den letzten 13 Jahren:
Der Prozentsatz profitabler Trades(+9/-4), sowie das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn/Verlust (ca. +413 Ticks/-271 Ticks, 1 Tick = $ 6.0 pro Kontrakt) im analysierten Zeitintervall sieht recht zufriedenstellend aus!
Aber zwei abnorme Jahre - 2003 und 2010 - haben den Rest der Statistik durcheinander gebracht! Bisher gibt es in diesem Jahr jedoch keinen fundamentalen Grund für die Annahme, dass sich die Sojabohnenölpreise so "antisaisonal" entwickeln werden. Wir werden sehen.
Man beachte nur, dass es hier offenbar einen Grund gibt, bei kurzfristigen (nach unseren saisonalen Maßstäben) Verkäufen von Zl-Öl auf Preisrückschläge zu reagieren, indem man die Mittel der standardmäßigen technischen Analyse auf kleinen Zeitrahmen (H1-H4) verwendet, um die besten Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu bestimmen.
Wer das Risiko bei der Arbeit mit diesem Instrument im Septembermonat auf ein "absolutes Minimum" (Scherz) reduzieren möchte, dem sei empfohlen, die kommenden saisonalen Aussichten der Kalender-Ölsaaten-Spreads einzuschätzen!
Nachstehend finden Sie ein Diagramm der mehrjährigen durchschnittlichen saisonalen Trends (3-5-10 Jahre) des kalendernahen Sojabohnenöl-Spreads ZLZ3 - ZLH4 (Dezember 2013 - März 2014). Hier wie auch auf dem Einzelkontraktchart ist die Verringerung des Spreads deutlich sichtbar:
Die Bewegung wird bis zum Ende des ersten Jahrzehnts im Oktober erwartet! Profitables Einstiegspotenzial im analysierten Zeitrahmen - ab +25 und mehr Ticks (siehe Skala rechts)! Der Gewinn ist gering, aber ausreichend zuverlässig! Die blaue Preislinie zeigt eine sehr gute saisonale Performance des Instruments im letzten Jahr!
Wer die Ölspreads "strategischer" (d.h. langfristig, mit besserer Perspektive) einsetzen möchte, kann auf Kalenderspreads in anderen Kontraktkombinationen achten! Nehmen Sie längerfristige Verträge für eine zweite Hebelwirkung. Denken Sie zum Beispiel an den Verkauf von ZLZ3 - ZLK4 (Dezember 2013 - Mai 2014) oder ZLZ3 - ZLN4 (Dezember 2013 - Juli 2014). Hier sind die durchschnittlichen mehrjährigen saisonalen Charts (3-5-10 Jahre) dieser Spreads(die blauen Preislinien zeigen die sehr gute saisonale Performance des letzten Jahres):
http://seasonal-traders.com/graphics/
( wählen Sie im Feld unter dem Diagramm das gewünschte Zeitintervall mit der Maus aus)
ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014
Der Verkauf dieser Spreads kann bis zum Beginn der zweiten Dekade des Oktober-Monats gehalten werden! Hier (auf der Skala rechts) sehen wir, dass das profitable saisonale Potential - um ein Vielfaches größer ausfällt als der enge, oben erwähnte Spread ZLZ3-H4! Es ist klar, dass das Risiko in diesem Fall auch etwas steigt!
Lassen Sie uns die aktuelle Situation anhand der ZLZ3-K4-Spanne bewerten. Auf dem Candlestick-Chart:
Seit mehreren Tagen versucht der Spread beharrlich, die Mittellinie des Kanals des Bollinger-Indikators zu durchbrechen! Mal sehen, ob es heute endlich klappt?
Viel Glück für alle!
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus einem Saisonbericht, den ich kürzlich für Pantheon-Finance über Soft-Group-Instrumente (Produkte) geschrieben habe:
-------------------------------------------
Lassen Sie uns ein wenig über Kaffee (Ticker KC) sprechen. Von besonderem Interesse ist dabei die Verteilung der abgeschlossenen Verträge. Beginnen wir jedoch mit dem Single Dezember, dem liquidesten kurzfristigen Terminmarkt.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Kaffee in vielen Ländern angebaut wird, aber die wichtigsten Produzenten von KC sind Brasilien und Kolumbien. Die Haupterntezeit für Kaffee ist in Brasilien von April bis September und in Kolumbien von Oktober bis März. Der größte Importeur dieses Produkts sind die USA, gefolgt von den entwickelten EU-Ländern.
Der Kaffeemarkt ist in hohem Maße von den Witterungsverhältnissen in den Erzeugerländern abhängig. Besonders betroffen von frostigem Wetter. Der Winter auf der Südhalbkugel fällt mit dem Sommer auf der Nordhalbkugel zusammen. Daher tendiert Kaffee im Juli und August zu einem Anstieg. Ab September nimmt die Frostgefahr ab, und die CC-Preise beginnen in der Regel einen saisonalen Rückgang.
Hier sind die mehrjährigen (3-5-10) saisonalen Durchschnitte des Dezember-KCZ3-Kaffee-Futures-Kontrakts:
Die blaue Preislinie zeigt eine recht zufriedenstellende saisonale Entwicklung des Instruments im letzten Jahr. Ende September und Anfang Oktober gab es jedoch eine kurze "antisaisonale Dynamik" im Preis. Der Grund dafür war (wenn ich mich nicht irre) die politische Instabilität in einem der Erzeugerländer in dieser Zeit. Aber am Ende hat sich die Saisonalität durchgesetzt! Und die Preise für KC-Verträge gingen schrittweise zurück!
Um die vermeintliche saisonale Bewegung genauer einschätzen zu können, betrachten wir wie üblich die vollständige monatliche Statistik der KCZ3-Verkäufe, z. B. vom 12. September bis zum 12. Oktober für die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz der profitablen Trades(+10/-3), sowie der durchschnittliche Gewinn(+216 Ticks, lassen Sie mich daran erinnern, dass auf der KC-Skala in einem - 20 Ticks, 1 Tick = $19,0) in der analysierten Zeitintervall sieht ganz zufriedenstellend! Aber der mögliche durchschnittliche Verlust ist ein bisschen zu hoch. Aber hier ist es offenbar möglich, den Drawdown auf ein vernünftiges Minimum zu reduzieren, wenn wir mit kurzfristigen (nach unseren saisonalen Standards) Instrumentenverkäufen auf Preisumkehrungen arbeiten und die Mittel der technischen Standardanalyse auf kleinen Zeitrahmen (H1-H4) verwenden, um die besten Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu bestimmen.
KC-Kaffee-Spreads - folgen in der Regel dem kurzfristigen Kontrakt. Hier sieht die Spanne KCZ3 - KCH4 (Dezember 2013 - März 2014) in Bezug auf die Saisonalität recht vielversprechend aus. Nachfolgend finden Sie ein Diagramm mit den über mehrere Jahre gemittelten saisonalen (3-5-10 Jahre) Graphen der oben genannten Spanne:
Dieblaue Kurslinie zeigt die recht gute langfristige saisonale Performance des Instruments im letzten Jahr! Abwärtsbewegung des Spreads wird bis in die ersten Tage der zweiten Dekade des November-Monats erwartet!
Die Kurslinien auf dem saisonalen Chart sehen also recht attraktiv aus! Für eine genauere Beurteilung der vermeintlichen saisonalen Bewegung sollten wir uns wie üblich die vollständigen Statistiken der KCZ3 - KCH4 Spreadverkäufe - vom 16. September bis zum 12. November der letzten 13 Jahre ansehen:
Die Statistiken sind sehr interessant! Kein einziges Verlustjahr! Allerdings ist der durchschnittliche Gewinn auch hier gering. Etwas mehr als ein Dutzend Zecken. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass 1 Tick (0,05 nach der KC-Skala) ziemlich viel ist - etwa 20,0 $ pro Kontrakt. Und die Spreads der benachbarten Kaffeekontrakte sind sehr gering, nicht mehr als 300-350 $ pro Kontrakt! Diejenigen, die einen größeren Gewinn zu bekommen - können Sie einen weiteren Vertrag für die zweite Hebelwirkung (K, N, ...) zu nehmen.
Es sei daran erinnert, dass sowohl bei den idiosynkratischen Kontrakten als auch bei den Kalender-KC-Spreads angesichts der erwarteten Kaffeeernten in Südostasien und Südamerika ein saisonaler Abwärtstrend zu verzeichnen ist.
Die aktuelle Situation für den Dezember-KCZ3-Kontrakt und den KCZ3-H4-Kalenderspread ist in den nachstehenden Candlestick-Tagescharts dargestellt:
Der Einzelkaffee-Z-Kontrakt (oberes Schaubild) hat sich in den letzten Tagen (nach einem leichten Anstieg am 11. September) in einem recht engen Bereich bewegt. Das Gleiche gilt für die KCZ3-H4-Spanne. Dieser Kurs ist seit Mitte Juli von seinem "globalen" Hoch (-2,00) allmählich gesunken, mit einer sehr geringen Intraday-Volatilität von 3 bis 5 Ticks pro Tag! Ich habe letzte Woche einen langfristigen Spread-Verkauf bei -2,90 abgeschlossen.
Viel Glück für alle!
Nützliche Informationen für Liebhaber des saisonalen Spread-Handels. Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem letzten Saisonbericht, den ich für Pantheon-Finance über Körnergeschrieben habe:
Wir analysieren weiterhin die saisonalen Aussichten für Getreideinstrumente! Derzeit hat die Maisernte in den USA bereits begonnen. Während die Sojabohnen noch in der Reifephase sind. Seit der dritten Septemberdekade ist ein interessantes saisonales Muster zu beobachten. Die Nachfrage der Börsenhändler nach Mais steigt im Vergleich zur Nachfrage nach Sojabohnen! Es ist kein Zufall, dass englischsprachige Saison-Websites empfehlen, den Mais-Sojabohnen-Aufstrich ab den 20er Jahren des Septembers zu kaufen.
Nachfolgend finden Sie eine Grafik der gemittelten mehrjährigen saisonalen Charts (3-5-10 Jahre) der obigen Spanne ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:
Dieblaue Kurslinie zeigt die recht gute langfristige saisonale Performance des Instruments im letzten Jahr! Aufwärtsbewegung des Spreads wird bis Mitte der ersten Dekade des Oktober-Monats erwartet!
Um eine genauere Einschätzung der erwarteten saisonalen Bewegung zu erhalten, betrachten wir wie üblich die vollständige Statistik des Kaufs des Spreads ZC - z.B. ZS = 1^1 - vom 20. September bis zum 5. Oktober über die letzten 13 Jahre:
Der Prozentsatz der profitablen Trades(+11/-2) sowie das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis(+154 Ticks/-72 Ticks, wohlgemerkt, die Kornskala in einem ist 4 Ticks, 1 Tick = $12,5) im analysierten Zeitrahmen sieht recht zufriedenstellend aus! Aber der maximale Drawdown ist ein bisschen zu groß. Aber hier ist es offenbar möglich, den Drawdown auf ein vernünftiges Minimum zu reduzieren, wenn wir kurzfristig (nach unseren saisonalen Maßstäben) mit dem Kauf von ZC-ZS auf Spread-Kursumkehrungen arbeiten und die Instrumente der technischen Standardanalyse auf kleinen Zeitrahmen (H1-H4) verwenden, um die optimalen Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu bestimmen. Außerdem ist in diesem Jahr nicht mit derartigen anormalen Faktoren (Wetter und andere) zu rechnen, die die Entwicklung der Ausbreitung dramatisch beeinflussen können.
Wir schließen mit einem Überblick über die Verbreitung. Die aktuelle Situation für das Instrument ZCZ3-ZSX3=1^1 ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt:
Der Spread ist seit Ende letzter Woche seit mehreren Tagen im Aufwärtstrend! Am Freitag findet in den USA traditionell ein reger Handel mit Getreide statt. Erwarten Sie starke Bewegungen bei einzelnen Instrumenten und deren Spreads!
-----------------------
Vielleicht könnten Sie für eine bessere Hebelwirkung versuchen, das Verhältnis ZC-ZS=3^2 zu nehmen, z.B. mit Fractional Lots in der MT4-Plattform ...
---------------------------
Источник (оригинал): http: //procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205