Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 46

[TVA_11]

Urain:

Ich habe viele Male über dicke Schwänze der Verteilung gehört, aber ich verstehe nicht, was der Punkt ist, ich habe einen Indikator, der Bar Größe Verteilung (basierend auf Close[i]-Close[i+1] Differenz) in trennt, kann jemand erklären, warum Verteilung ist schmaler als normal?

Der Benchmark ist die rote Linie, die das gelbe Histogramm verteilt.

und den Indikator, der zu seiner Erstellung verwendet wurde. Originaltitel (Verteilung_Histogramm_&_Norm_test)

Können Sie es so ändern, dass die Differenz von +/- Close passt?

Und eigentlich sollten die Parameter für die Normalverteilung auf der Grundlage des Histogramms berechnet werden. Sie haben also nur die Höhe angepasst? )

[Mykola Demko]

TVA_11:

Können Sie eine Änderung vornehmen, um die Differenz von +/- Close zu berücksichtigen?

Und tatsächlich müssen die Parameter für eine Normalverteilung aus dem Histogramm berechnet werden. Sie haben also nur die Höhe angepasst? )

Wenn Sie die getrennte Zuordnung von + Balken und - Balken meinen, dann ist das im Indikator so vorgesehen. Bei der relativen Verteilung spielt das keine Rolle, aber bei der absoluten ist es ein Problem. Ich muss den Code ändern und den Puffer des Indikators nach hinten verschieben, um die vorherige Verschiebung auszugleichen (die ursprüngliche Verschiebung kann nicht entfernt werden, da Array-Indizes nicht negativ sein können).

[Andrey Dik]

Urain:
Wenn Sie meinen, getrennt + Bars Zuordnung getrennt - Bars, dann ist es so in den Indikator getan, weil die MO neigt dazu, Null ist es logisch, die Zuordnung von -frei zu +frei anzuzeigen. Es spielt keine Rolle für die relative Verteilung, aber es ist ein Problem für die absolute Verteilung, muss ich den Code ändern und fügen Sie Verschiebung des Indikators Puffer nach hinten, um vorherige Verschiebung zu kompensieren (anfängliche Verschiebung kann nicht entfernt werden, da Array-Indizes nicht negativ sein kann).

Bei meinem Indikator gibt es dieses Problem nicht - es besteht keine Notwendigkeit, die Balken zu verschieben. Histogramme befinden sich immer am Ende des Diagramms bei einem beliebigen Wert von -unendlich bis +unendlich.

Übrigens, ich habe den Indikator korrigiert. Sowohl die Balkengrößen als auch die Verschiebungen wurden mit denselben Parametern transformiert. Jetzt ist es richtig - durch individuelle Parameter wie in den Indikatoreinstellungen.

Haben Sie irgendwelche Vorschläge zu meiner Frage, meine Herren Mathematiker?

[Yury Reshetov]

joo:

Mein Indikator hat dieses Problem nicht - es besteht keine Notwendigkeit, die Balken zu verschieben

...

Haben Sie irgendwelche Vorschläge zu meiner Frage, meine Herren von der Mathematik?

Auch ein Narr kann Stäbe verschieben. Wo ist das Geld?

[Andrey Dik]

Reshetov:
Auch ein Narr kann Stäbe verschieben. Wo ist das Geld?

Müssen Sie bezahlt werden, um mir zu helfen?

[Evgeniy Logunov]

joo, ich habe mit diesem Ansatz experimentiert (nur habe ich eine hyperbolische Tangente anstelle eines Sigmoids verwendet).

Es kam nichts Interessantes heraus.

[Andrey Dik]

lea:

joo, ich habe mit diesem Ansatz experimentiert (nur habe ich eine hyperbolische Tangente anstelle eines Sigmoids verwendet).

Es kam nichts Interessantes heraus.

Sind Sie sicher, dass Sie wissen, warum ich es brauche? Wenn Sie wissen, wie man die Verteilung "begradigen" kann, helfen Sie mir. Inwiefern ist der hyperbolische Tangens (der übrigens den vierfachen Grad hat, während sigmoid nur einen hat, was im Hinblick auf die Einsparung von Systemressourcen vorzuziehen ist) besser als sigmoid?

[Mykola Demko]

joo:
Sind Sie sicher, dass Sie wissen, warum ich es brauche? Wenn Sie wissen, wie man die Verteilung "begradigt" - helfen Sie mir. Wie der hyperbolische Tangens (der übrigens 4 mal seinen Grad hat, und in sigmoid einmal, was in Bezug auf die Systemressourcen vorzuziehen ist) ist besser als sigmoid?

Es gibt fast keinen Unterschied, wenn die Grenze zwischen -1 und 1 liegt, und die Tangente ist langsamer, wenn die Grenze zwischen 0 und 1 liegt.

double sigma(double d)// от 0 до 1
{return( 1.0/(1.0+MathExp(-d)) );}

double tanh(double d)// от -1 до 1
{ double D=MathExp(-d); return( (1.0-D)/(1.0+D) );}

Wenn man also den Hypertangens in die Form [0;1] bringt, sind es zwei zusätzliche Operationen *0,5 und +1,

Die gleichen beiden Operationen *2 und -1 sind für sigma erforderlich, wenn es in die Form [-1;1] umgewandelt wird.

Sigma hat 3 Operationen, Hypertangens hat 5. Wenn man also eine der 2 Operationen zu einer der Funktionen addiert, erhält man entweder 5;5 oder 3;7

[Evgeniy Logunov]

joo:
Wenn Sie wissen, wie man die Verteilung "begradigt" - helfen Sie mir. Inwiefern ist der hyperbolische Tangens (der übrigens die vierfache Leistung hat, während der sigmoidale Tangens nur eine Leistung hat, was im Hinblick auf die Einsparung von Systemressourcen vorzuziehen ist) besser als der sigmoidale Tangens?

Meine Aufgabe bestand in der Verarbeitung von Schiebefenstern (d. h. es gab zwei Parameter - Fensterlänge und Koeffizient mit tanh-Argument). Wenn dies für Ihre Aufgabe geeignet ist, kann ich Ihnen einen Codeschnipsel schicken.

Ich habe tanh verwendet, weil es für mich bequemer war (ich brauchte Ergebnisreihen mit Null-Durchschnitt). Im Allgemeinen können Sie zur Berechnung solcher Funktionen Tabellen verwenden.

[Andrey Dik]

lea:

Wenn es Ihren Bedürfnissen entspricht, kann ich Ihnen ein Codeschnipsel schicken.

Ja, ja.