"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 60

 
Reshetov >> :

Ja.


Dies liegt daran, dass der Preis auf dem Markt durch Gebote, d.h. Begrenzer, bestimmt wird. Bieter können den Kurs durch die Abgabe von Limitgeboten und (oder) deren Änderung bewegen und trotzdem keinen einzigen Abschluss tätigen. Das Angebot und die Nachfrage bewegen sich ohne Handel.


In diesem Fall ändern sich nur Angebot und Nachfrage (d. h. die Wünsche), aber es geschieht nichts Greifbares (d. h. es findet kein Markttausch von einer Sache gegen eine andere statt).


Gibt es einen Ort, an dem man mehr darüber erfahren kann?

 
granit77 >> :

>> >>...

- Moishe! Du bringst den Müll schon seit fast zwei Stunden raus! Ich kann es nicht glauben!
- Sarah, beruhige dich! Ich habe es verkauft!

 
registred >> :


Kann ich irgendwo mehr darüber erfahren?


Aufträge austauschen


ALGORITHMEN ZUR BÖRSENMANIPULATION

 

Ich danke Ihnen!

 
VictorArt писал(а) >>

Haben wir nur in diesem Thread oder anderswo mit Ihnen gesprochen?

Ich stimme dem zu, dass man für das, was die andere Person sagt, unsensibel ist. Warum sollte ich mit etwas einverstanden sein, mit dem ich nicht einverstanden bin?

Wenn Sie Angemessenheit wollen, kaufen Sie sich ein Netsuke mit "nickendem Kopf" und kommunizieren Sie mit ihm - es wird Ihnen immer zustimmen :)

Wenn Sie mit meiner Theorie nicht einverstanden sind, können Sie mir das Gegenteil beweisen. Warum lassen Sie sich zu direkten Beleidigungen gegen mich herab?

Wir haben nur in diesem Thread mit Ihnen kommuniziert. Und nur über Ihr System. Und solange Sie in diesem Rahmen geblieben sind, habe ich nicht einmal Kritik daran geübt, obwohl ich etwas zu sagen hatte. Aber wenn man anfängt, über etwas zu urteilen, von dem man wenig weiß, und es benutzt, um sich selbst Recht zu geben, dann ist das zu viel. Bleiben Sie innerhalb Ihrer Kompetenzen und Sie werden keine Probleme haben. Umso mehr sollten Sie davon absehen, anderen Ratschläge zu erteilen.

Was die direkten Beleidigungen angeht - das ist Ihre krankhafte Fantasie. Falls Sie sich auf Ihre "nicht ganz unzureichende Antwort" beziehen, hier ein Beispiel. In dem zitierten Zitat haben Sie die letzten drei Zeilen ausschließlich der Frage der Zustimmung bzw. Ablehnung gewidmet. Sie haben es geschafft, Anfälligkeit, Angemessenheit und Irrtum auf diese einfache Dichotomie zu reduzieren. Ist das Ihrer Meinung nach ausreichend?

Was Ihre OTT betrifft, so ist sie weder allgemein noch theoretisch. Und hat sehr indirekt mit dem Handel zu tun. Man kann einen Trugschluss nachweisen, wenn es eine formale Behauptung gibt (natürlich nur, wenn man versteht, was das bedeutet). Ihr OTT enthält überhaupt keine formale Behauptung. Es handelt sich um einen Beratungssatz: "Ich kann also nicht beweisen, dass es falsch ist, so wie Sie nicht beweisen können, dass es wahr ist. Die Wissenschaft ist nicht für Wunschdenken zuständig.

Und wenn Sie sich auch die zweite Hälfte des Satzes ansehen, in den der OTT passt - ". Man sollte seine eigene Funktion im Einklang mit dem Markt handeln" - dann wird das Bild noch heller. Hier sind Ihre "Definitionen" der eigenen Funktion (SF) und der Synchronisation (Seite 24 dieses Threads und darüber hinaus):

VictorArt schrieb >>

NF kann alles sein. Je besser es sich synchronisieren lässt, desto genauer wird die Synchronisation sein - alles ist miteinander verbunden.

Auch der Synchronisationsalgorithmus kann alles Mögliche sein - abgesehen von der Stoppstimmensynchronisation kann man sich sicher auch etwas anderes einfallen lassen.

VictorArt schrieb(a) >>

Wir haben SF - eine Sinuswelle. Der phd synchronisiert die SF.

In unserem Fall ist die Form der SF im Voraus unbekannt, so dass die SF die SF so synchronisiert , dass sich die SF nicht zu weit von der SF entfernt.

Im einfachsten Fall reicht es aus, einen Stop-Loss auszulösen - ändern Sie die Richtung, und der NF wird für eine Weile wieder "innerhalb" des FR sein.

...

Wenn Sie aufmerksam lesen, sollten Sie sofort verstehen, dass während des Flats die Synchronisierungskosten höher sind als während des Trends.

VictorArt schrieb >>

Der MTS Designer ist keine Plattform für die Analyse.

Sie können keine SF auswählen - es sind Optionen enthalten, die automatisch ausgewählt werden.

DieEinschränkung der Freiheit des Nutzers ist eine Art narrensicherer Schutz.

Kurz gesagt, jede NF kann beliebig sein, aber wir verwenden nur sinusförmige NF, keine andere NF kann im MTS Builder gewählt werden - narrensicher (d.h. nur Narren verwenden andere NF :-)

Der Timing-Algorithmus kann auch etwas anderes sein, aber wir verwenden nur die Stop-Loss-Auslösung, obwohl "sicher auch etwas anderes denkbar ist".

Glauben Sie wirklich, dass man das als Theorie bezeichnen und im Handel verwenden kann? Das ist allerdings eine rhetorische Frage - denken Sie das wirklich? Aber das ist Ihr Recht, das Ihnen niemand streitig macht. Stellen Sie dieses kindische Geschwätz nicht als eine Art wissenschaftliche Leistung hin. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Sie hat auch nichts mit dem Handel zu tun.

 
Reshetov >> :

Ja.


Dies liegt daran, dass der Preis auf dem Markt durch Gebote, d.h. Begrenzer, bestimmt wird. Bieter können den Kurs durch die Abgabe von Limitgeboten und (oder) deren Änderung bewegen und trotzdem keinen einzigen Abschluss tätigen. Angebot und Nachfrage bewegen sich ohne jeden Handel.


In diesem Fall ändern sich nur Angebot und Nachfrage (d. h. die Wünsche), aber es geschieht nichts Materielles (d. h. es findet kein Markttausch von einigen materiellen Gütern gegen andere statt).

Man könnte auch sagen, dass der Preis dadurch bestimmt wird, was man irgendwo darüber denkt :)

Wir sprechen über den Preis von Transaktionen, die tatsächlich stattgefunden haben. Kein Handel (keine Auswirkungen, niemand hat etwas gekauft und niemand hat etwas verkauft - kein einziger Auftrag in der Tasse wurde ausgeführt) - keine Preisbewegung.

 
VictorArt >> :



..... Masochismus kann ein Verhalten beinhalten, das eine negative Reaktion bei einer Person hervorruft, was für den Masochisten eine Art wünschenswerte "Bestrafung" darstellt.

 
Yurixx >>:Алгоритм синхронизации тоже может быть любой, но мы используем только срабатывание стоп-лосса, хотя "наверняка можно ещё что-нибудь придумать."

Вы что, действительно полагаете, что это можно назвать теорией и этим можно воспользоваться в торговле ? Впрочем, это вопрос риторический - вы действительно так думаете. Но это ваше право, которое никто не оспаривает. Не нужно только навязывать этот детский лепет в качестве некоего научного достижения. К науке это никакого отношения не имеет. К торговле тоже.

Versuchen Sie, mehr zu formalisieren :)

Die Formalisierung von Theorien für die Finanzmärkte ist keine Sache von einem Tag oder einem Jahr.

Seit der Gründung der ersten Börse haben viele Menschen immer noch keinen universellen Algorithmus zur Erzielung von Gewinnen entwickelt.

Es gibt keine Wissenschaft der Börse.

Und Sie erwarten eine vollständige Formalisierung der SF und möglicher Synchronisierungsalgorithmen :) Woher weiß ich, welche Optionen möglich sind?

Ich weiß, dass es viele Varianten geben kann und dass es noch keine Möglichkeit gibt, nicht funktionierende Varianten formell auszuschließen, deshalb schreibe ich "jede".

Das Problem ist - warten Sie weitere 100 Jahre - in dieser Zeit wird eine formalisiertere Beschreibung von OTT erscheinen :)

In der Zwischenzeit ist das, was wir haben, das, was wir haben.

 
VictorArt >> :

Man könnte auch sagen, dass der Preis dadurch bestimmt wird, was man irgendwo darüber denkt :)

Wir sprechen über den Preis von Geschäften, die tatsächlich stattgefunden haben. Kein Handel (niemand kaufte etwas und niemand verkaufte etwas - nicht ein einziger Auftrag im Tumblr wurde ausgeführt) - keine Preisbewegung.


Noch einmal für die ganz Begabten: Der Preis auf dem Markt wird durch Angebot und Nachfrage (Absichten, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) bestimmt, nicht durch tatsächliche Transaktionen. Das eigentliche Geschäft kann sich einfach nicht mit dem Volumen des Gebots überschneiden, und dann wird sich der Preis nicht bewegen, obwohl das eigentliche Geschäft zustande gekommen ist, weil der nicht abgedeckte Teil des Gebots in der Tasse bleibt (oder ein Teil mehrerer Gebote von verschiedenen Marktteilnehmern). Um ein Angebot oder ein Gebot auf ein anderes, nächstgelegenes Gebot zu verschieben, müssen Sie das Volumen des aktuellen Gebots (oder mehrerer Gebote) vollständig durch das Gegengeschäft abdecken.

 
VictorArt писал(а) >>

Es gibt noch keine Wissenschaft des Austauschs.

Und Sie erwarten eine vollständige Formalisierung dessen, was NFs und mögliche Synchronisationsalgorithmen sein könnten :) Woher weiß ich, welche Optionen möglich sind?

In diesem Fall sollten Sie das, was Sie sich ausgedacht haben, nicht als Theorie bezeichnen, schon gar nicht als eine allgemeine Theorie. Sagen Sie es einfach direkt - es gibt eine bestimmte Empfehlung, und wie Sie sie anwenden können - das ist Ihr Problem.

Im Übrigen habe ich nicht von einer "vollständigen Formalisierung" geschrieben, sondern davon, dass es überhaupt keine formale Erklärung gibt. Deshalb geht Ihr Ansatz auch nicht über das Wort "beliebig" hinaus.

VictorArt schrieb >>

Versuchen Sie, mehr zu formalisieren :)

Das tue ich übrigens auch.
Grund der Beschwerde: