"Bäume wachsen nicht in den Himmel" - Seite 31
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paukas: Шортить надо с текущих.
Leerverkauf oder Übertreffen ist nicht wichtig. Wichtig ist, was sich erholt, krasafceg.....))))
Der Mann mit dem Bart hat einen Scherz gemacht. Kurzschließen bedeutet "spülen".
Aber, verdammt, was für ein Haufen Scheiße ist dieser unsinkbare Mann! Aber wenn ich sein Investor wäre, hätte ich ihn bereits im Mai verlassen.
Ich lese seinen Thread sorgfältiger. Es stellt sich heraus, dass er kein Martin ist, sondern eine Verdünnung. Auf jeden Fall sagt er, dass er keinen Schwalbenschwanz benutzt.
Und die letzte Beinahe-Erholung kam nur zustande, weil er verlustbringende Positionen nicht schloss (selbst bei einem Drawdown von 78 %), sondern einfach die Umkehrung der Paare abwartete, die ebenfalls stark ausfiel.
Der Mann mit dem Bart hat einen Scherz gemacht. Kurzschließen bedeutet "spülen".
Aber, verdammt, was für ein Haufen Scheiße ist dieser unsinkbare Mann! Aber wenn ich sein Investor wäre, hätte ich ihn bereits im Mai verlassen.
Ich lese seinen Thread sorgfältiger. Es stellt sich heraus, dass er kein Martin ist, sondern eine Verdünnung. Auf jeden Fall sagt er, dass er keinen Schwalbenschwanz benutzt.
Der Mann mit dem Bart hat einen Scherz gemacht. Kurzschließen bedeutet "spülen".
Aber, verdammt, was für ein Haufen Scheiße ist dieser unsinkbare Mann! Aber wenn ich sein Investor wäre, hätte ich ihn bereits im Mai verlassen.
Ich lese seinen Thread sorgfältiger. Es stellt sich heraus, dass er kein Martin ist, sondern eine Verdünnung. Auf jeden Fall sagt er, dass er keinen Schwalbenschwanz benutzt.
Und die letzte Beinahe-Erholung kam nur zustande, weil er verlustbringende Positionen nicht schloss (selbst bei einem Drawdown von 78 %), sondern einfach die Umkehrung der Paare abwartete, die ebenfalls stark ausfiel.
Ich weiß nicht, was Verwässerung bedeutet, aber sein Martin war wie folgt: er verlor ein Los (par3) und in einem großen Drawdown kaufte er ein anderes Los (par98) und in 50pp. ist alles im Gewinn.
Ich habe seinen Thread genauer gelesen. Es stellt sich heraus, dass er keinen Martin hat, sondern eine Verdünnung. Zumindest sagt er das, er benutzt nicht Martin.
Und die letzte Beinahe-Erholung kam nur zustande, weil er verlustbringende Positionen nicht schloss (selbst bei einem Drawdown von 78 %), sondern einfach auf die Umkehrung der Paare wartete, die sich ebenfalls als scharf herausstellte.
Ich mache das schon seit langem, und ich bin mir nicht sicher, ob ich sein Konto von allein schließen werde.
"er hat unrentable Positionen immer noch nicht geschlossen (selbst bei 78% Drawdown) " - das stimmt - gerade nachdem der minimale "Nagel" in der Registerkarte "Rentabilität und Einlagenbelastung" zu sehen war - siehe. 1 auf Abb. wie die weiteren "weichen"... :-) Positionsverdünnung (Mittelwertbildung) mit einem allmählichen Wachstum der Einlagenlast, siehe Abb. 2 - es gibt eine allmähliche Schließung von Positionen, die früher im Gewinn eröffnet wurden, mit einer allmählichen Abnahme der Einlagenlast und als Folge davon mit einem Gesamtausstieg im Gewinn.
Zurzeit beträgt die Pfandbelastung 5,3 %. Es ist also noch etwas Pulver im Schießpulver und etwas Platz zum Schießen... :-)))
Ich weiß nicht, was Verwässerung ist, aber sein Martin war wie folgt: er verlor ein Los (par3) und in einem großen Drawdown kaufte er ein anderes Los (par98) und in 50pp. ist alles im Gewinn.
Dilution = Mittelwertbildung - d.h. in diesem Fall, wenn sich das Instrument (-s) nach unten bewegt, wenn wir bereits mit dem minimalen Startvolumen in den Markt eingestiegen sind, bauen wir unsere Positionen weiter auf, indem wir das Volumen der Positionen in der Hoffnung auf einen Pullback erhöhen und den Gewinn der Gesamtposition mitnehmen, während der Preis des Instruments möglicherweise nicht auf das Niveau der Eröffnung des Startauftrags nach oben zurückkehrt, d.h. deutlich niedriger.Dennoch kann der gesamte Stapel (Durchschnittspreis) der zuvor geöffneten Orders nacheinander mit dem Gesamtgewinn geschlossen werden - es hängt von den Schemata und Volumina der Durchschnittsorder ab, d.h. der Preisrückzug von der Hauptbewegung kann "nicht signifikant" sein...:-) trotzdem wird der Ausgang im Gewinn sein.
"Ich stimme hier nicht zu, denn an der Spitze des Nagels lag die DEP-Belastung bei 30 % und ist weiter gesunken - siehe das Bild in meinem vorherigen Beitrag.
Die Anleger scheinen keine klare Vorstellung von der Einlagenbelastung zu haben: Viele von ihnen meinen, dass eine maximale Belastung von 30 % darauf hindeutet, dass der MC noch "ach so weit weg" sei. Das ist nicht ganz richtig - vor allem nicht in dieser speziellen Situation.
Einlagenbelastung = Einlage / Eigenkapital * 100%.
Wenn Sie zum Beispiel 1000 Dollar einzahlen und eine 0,1-Lot-Position auf EURUSD eröffnen, beträgt die anfängliche Einzahlungsgebühr etwa 14,3 %.
Wie viele Pips müsste EURUSD gegen die Position laufen, damit die Belastung 30 % erreicht? Lassen Sie uns rechnen: Einlage (143) / Eigenkapital * 100% = 30%. Folglich ist das Eigenkapital = 143 * 100/30 = 477. Der aktuelle Verlust beträgt also 1000 - 477 = 523 Pips!
Und für 50 %? 714 Pips.
Bei 100% sind es 857 Punkte.
Für Stop-Out (500%) - 971 Pips.
Mit anderen Worten: Ein Depot mit 30 % Ladung hat bereits mehr als die Hälfte der Strecke bis zum Stop-Out zurückgelegt. Und wenn man noch das Tempo berücksichtigt, mit dem sich die "frankophonen" Paare damals bewegten...
Nun eine grobe Schätzung, wie die Realität aussah. Am Tiefpunkt, bei einer Belastung von 30%, betrug das Eigenkapital 463293 EUR. Das bedeutet, dass die Einzahlung 463293*0,3 = 138988 EUR betrug. Wenn wir davon ausgehen, dass die Position auf USDCHF eröffnet wurde, entspricht die Einlage ungefähr 140.000 CHF(das EURCHF-Paar erreichte fast die Parität am tiefsten Punkt). Das ist ein Volumen, das 140 USDCHF-Lots entspricht, d.h. der Punktpreis beträgt 1400 CHF ~ die gleiche Menge an EUR.
Es waren nur etwas mehr als 300 Punkte bis zum Zusammenbruch des Depos. Und der EURCHF stieg am 9. August von der Tageseröffnung bis zum Tiefststand auf über 6 Stellen.
Ich frage mich, ob der Manager seine Positionen von sich aus geschlossen hätte, wenn der CHF nicht aufgehört hätte zu steigen? Wahrscheinlich, ja... Bei einem Depotauslastungsgrad von rund 100 %, d.h. bei einem Eigenkapital von 140000 EUR.
Ich entschuldige mich für die Nerdigkeit.
Dilution = Mittelwertbildung - d.h. in diesem Fall, wenn sich das Instrument (-s) nach unten bewegt, wenn wir in den Markt mit einem minimalen Startvolumen nach oben eingestiegen sind, dann fahren wir fort, die Positionen nach oben zu erhöhen, indem wir das Volumen der Positionen erhöhen, in der Hoffnung auf einen Pullback und eine Gewinnmitnahme bei der Gesamtposition, während der Preis des Instruments möglicherweise nicht auf das Niveau der Eröffnung der Order nach oben zurückkehrt, d.h. viel niedriger ist - aber in diesem Fall kann der Preis des Instruments nicht wieder nach oben gehen.Nichtsdestotrotz kann das gesamte Paket (Mittelung des Preises) der zuvor geöffneten Orders nacheinander mit dem Gesamtgewinn geschlossen werden - es hängt von den Schemata und Volumina der Mittelungsorders ab, d.h. der Preis-Pullback von der Hauptbewegung kann "nicht signifikant" sein...:-) trotzdem wird der Ausstieg im Gewinn sein.
Die "und seine martin war so geht in minus ein Los (par3) und bereits in einem großen Drawdown kaufte ein anderes Los (par98) und nach 50pp. alle im Plus."- hier bin ich nicht einverstanden, da an der Spitze des Nagels der DEP Laden war bei 30% mit seiner anschließenden Rückgang - siehe das Bild in meinem vorherigen Beitrag.
Ich spreche von dem anderen australischen Fall (vor über einem Jahr gab es eine von Nedra geführte Diskussion)
Ahhhh...:-), jetzt verstehe ich.