"Bäume wachsen nicht in den Himmel" - Seite 24

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Und die Einzahlungsquote ist bereits ziemlich hoch, etwa 30-40 %. Das ist natürlich ein bisschen hoch, aber es ist schon lange nicht mehr auf 100 % gestiegen. Bis jetzt ist es nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht.
 
LeoV:

Ich bitte nicht um spezielle Ratschläge oder Rezepte. Geben Sie mir einfach einen allgemeinen Überblick über das Problem ....))) Es gibt keine Antwort in diesem Thema. Oder habe ich sie vielleicht nicht gefunden?

Es wurde die Frage nach der Höhe des Einlagenwachstums gestellt. Oben habe ich eine theoretische Schätzung eines solchen Zuwachses bei einem bestimmten Quotienten aufgezeigt und dann ein Beispiel für Ausstiegseingaben gegeben, die den theoretischen Gewinn auf 30 % in einem Trendfolgesystem für eine Qualitätsarmbanduhr reduzierten.
 
Mathemat:
Und die Einzahlungsquote ist bereits ziemlich hoch, etwa 30-40 %. Das ist natürlich ein bisschen hoch, aber es ist schon lange nicht mehr auf 100 % gestiegen. Bis jetzt ist es nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich in diesem Forum auf die Idee der teilweisen Aufladung von Einlagen stoße. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich dem nicht zustimmen. Das Aufladen von Kautionen ist kein Thema von MM oder TC im Allgemeinen. Es ist möglich, in einer Stop-Out-Bedingung zu handeln, denn das Risiko ist wichtig, nicht die Belastung. Ein einfaches Beispiel: Wenn eine kumulative offene Position profitabel ist und SL diesen Gewinn garantiert, was hat das Laden damit zu tun?
 
faa1947:
Ein einfaches Beispiel: Wenn die gesamte offene Position profitabel ist und SL diesen Gewinn garantiert, was hat dann das Laden damit zu tun?

Einverstanden. Ich spreche von einer Belastung von mehr als 100 %, was einem aktuellen Aktienverlust entspricht.

Die Pfandbelastung ist nicht Gegenstand von MM oder der TS im Allgemeinen.

OK, nicht MM, aber Risikomanagement. Fühlen Sie sich jetzt besser?

 
faa1947: Denn es ist das Risiko, das zählt, nicht die Last.


Je höher die Belastung, desto höher das Risiko. Oder ist es weniger? )))

faa1947 : SL garantiert diesen Gewinn

Es ist nicht klar, wie SL den Gewinn garantieren kann?

 
LeoV:


Je höher die Belastung, desto höher das Risiko. Oder ist es weniger? )))

Es ist nicht klar, wie SL den Gewinn garantieren kann?

wenn sie höher ist als die Öffnung in der Bucht oder niedriger als im Dorf...
 
Ich erinnere mich, als ich mit Gazprom gehandelt habe (nur 100 Aktien), betrug die Einzahlungsgebühr über 40 % (mit meinen 1000 $). Der Grund dafür ist, dass die Einschussanforderungen für unsere Fonds sehr hoch sind und die Hebelwirkung bei etwa 1:4 liegt. Laden, Laden ist also rosig. Außerdem ist es eine Sache, das Depot zu 100 % zu beladen, mit engen Stopps innerhalb weniger Spreads, aber eine andere, mit derselben 100-prozentigen Beladung frei in beide Richtungen zu driften. Wenn es sich um feste Bruchteile von mm handelt, ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten nicht sehr klar, denn es ist offensichtlich, dass bei gleichem Prozentsatz an Verlusten die Wahrscheinlichkeit der Ausführung des Stopps umgekehrt proportional zu seiner Größe ist.
 
sllawa3: wenn sie höher ist als die Öffnung in der Bucht oder niedriger als im Dorf...
Und? Wie garantiert die SL einen Gewinn?
 
LeoV:


Je höher die Belastung, desto höher das Risiko. Oder weniger? )))

Das Risiko ist festgelegt, nicht die Last. Wird eine Position hinzugefügt, wird der SL verschärft, so dass die Höhe des Verlustes im Falle einer Umkehrung immer konstant bleibt.

Es ist nicht klar, wie SL den Gewinn garantieren kann?

Wenn SL über (unter) dem Breakeven-Punkt liegt, ist die Differenz zwischen SL und Breakeven ein garantierter Gewinn (ohne Slippage).

 
C-4:
...die Wahrscheinlichkeit, dass die Stopps ausgeführt werden, ist umgekehrt proportional zu ihrer Größe.
Ich verstehe das mit der Wahrscheinlichkeit nicht - schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschens oder etwas anderes?
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Grund der Beschwerde: