Die Meisterschaft: Wie die Führenden eröffneten - Seite 7
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WO IST MEIN POST!?!?? o_o
Ganz und gar nicht. Schon der Anfang ist sehr interessant und sehr aufschlussreich. Die meisten der zehn führenden Unternehmen haben 10 oder weniger Abschlüsse. Überprüfen wir also, was uns das Konzept der statistischen Signifikanz lehrt.
Mann, es gibt Statistiken und es gibt die Realität. Und die Behauptung, dass Statistiken die Realität widerspiegeln, wird auf dem Markt leicht widerlegt. Ich möchte in einem normalen Marktumfeld kämpfen, obwohl übrigens die Behauptung, der normale Markt unterscheide sich vom derzeitigen Markt, ebenfalls falsch ist. Kurzum, es ist einfach nur schade, dass der beispiellose Trend, der einmal in 10-20 Jahren und genau einen Tag vor Beginn der Meisterschaft stattfindet, begonnen hat. Denn wenn das Los rationiert ist, ist das Risiko umgekehrt proportional zur Höhe der Einlage, außerdem ist die Erhöhung der Einlage nicht begrenzt! Im Allgemeinen möchte ich in einem gewöhnlichen Markt kämpfen und nicht in einem Trend, denn der Trend ist nur ein- oder zweimal im Jahr!
все же сапиенс сливают более интелектуальней
Nein, Jura, das ist es, was Sapiens denken will. Im Mittelpunkt des Transaktionsablaufs steht nach wie vor... Ähm, entschuldigen Sie die Obszönität... das gleiche hoffnungslose Bernoulli oder, allgemeiner, Martingal - sowohl für Sapiens mit erwachsener Intelligenz als auch für Abizianer ohne Ansprüche und mit der Intelligenz eines 5-jährigen Kindes. Ich sage nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt - aber die Situation hier ist fast hoffnungslos. Ein ähnlicher Ansatz mit einer erfolgreichen Fluktuation wird ein falsches Vertrauen schaffen, dass der Autor etwas gefunden hat - aber umso schmerzhafter wird der Fall sein.
Denn wenn das Los rationiert ist, ist die Höhe des Risikos umgekehrt proportional zur Höhe der Einlage, und das Wachstum der Einlage ist nicht begrenzt!
Ich bin es bereits leid, mich zu diesem Missverständnis zu äußern. Erstens begrenzt das Lot-Limit auch die Wachstumsrate der Einlage, nicht nur das Risiko (das relative Risiko, wohlgemerkt). Zweitens: Die potenzielle Abflussrate ist immer noch gleich der potenziellen Wachstumsrate. Es gibt also keine magische Gleichgewichtsmarke, nach der weder Fehler noch Rückgänge beängstigend sind. Es gibt keinen Unterschied. Gäbe es keine Beschränkungen für das Volumen der Positionen, würden die ersten Plätze 100.000 bis 200.000 oder sogar mehr aufweisen.
Im Allgemeinen möchte ich im normalen Markt kämpfen und nicht im Trend, denn der Trend kommt nur ein- oder zweimal im Jahr!
Schlagen Sie vor, die Meisterschaft zu stoppen, die Ergebnisse zu annullieren und zu warten, bis der "falsche" Markt endet? :)
Nein, Jura, das ist es, was Sapiens denken will. Im Mittelpunkt des Transaktionsablaufs steht nach wie vor... Ähm, entschuldigen Sie die Obszönität... das gleiche hoffnungslose Bernoulli oder, allgemeiner, Martingal - sowohl für Sapiens mit erwachsener Intelligenz als auch für Abizianer ohne Ansprüche und mit der Intelligenz eines 5-jährigen Kindes. Ich sage nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt - aber die Situation hier ist fast hoffnungslos. Ein ähnlicher Ansatz mit einer erfolgreichen Fluktuation wird ein falsches Vertrauen schaffen, dass der Autor etwas gefunden hat - aber je schmerzhafter der Fall, desto mehr.
Alexej, ich meinte die Statistiken, die Timbo verglichen hat
von Zufälligkeiten und dem Einsatz von Homo-Beratern.
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Es geht um eine Meisterschaft, bei der 40.000 Euro auf dem Spiel stehen, und die Leute verlassen sich einfach auf ihr Glück.
natürlich wurde jeder EA in den letzten 8 Monaten getestet und optimiert
d.h. es wird eine Suche nach Regelmäßigkeiten durchgeführt
Manchmal reicht es aus, eine Reihe von Durchschnittswerten zu nehmen und einfach an Kreuzungen zu öffnen und auf das Glück zu warten!
die affen haben ein anderes prinzip und ihre spülung ist auch zufällig. gleichzeitig ist die anzahl von 600 - 700 affen produktiver
als bei der Verwendung aller Arten von Muwings und anderen Indikatoren
das ist es, was ich meine
Ein Kommentar zur englischen Übersetzung meines Artikels kam mir in den Sinn. Ich zitiere einen Teil davon (es geht nicht wirklich um Bill, sondern um Larry, aber das ist hier nicht wichtig):
Now I am going to share an interesting story from my experience with the man who invented the Williams %R. Enjoy. It so happens that I signed up for one of Bill Williams training courses not long after he won the commondies trading championship. Bill by the way is a totally great guy.
Er hatte ein Buch und die üblichen Anleitungen herausgebracht, einschließlich seines Indikators, der, wie er sagte, das institutionelle Engagement (große Akteure) auf dem Markt messen soll. Das machte natürlich alles Sinn (obwohl ich nie einen direkten Zusammenhang zwischen Volumen und Preis sah).
Jedenfalls war er einer der ersten, der einen "Handelsraum" hatte, in dem man mit ihm zusammen handeln konnte. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man das über eine Telefonkonferenz oder mit Yahoo Messenger machen (kam damals gerade auf den Markt). An einem typischen Tag begann er damit, uns zu erzählen, dass sein Indikator zeigte, dass wir diese oder jene Position einnehmen sollten. Aber ich erinnere mich besonders an einen Tag, an dem wir anfingen, zu wenig Mais zu kaufen. Keine 15 oder 20 Minuten später kam eine dringende Nachricht: "Steigen Sie aus dem Short aus und gehen Sie long, ich erkenne dieses Muster."
Im weiteren Verlauf des Kurses wurde diese Art von Nachricht immer wieder übermittelt, wobei er alle Indikatoren über Bord warf und auf der Grundlage der Mustererkennung Positionen einnahm. Zu allem Überfluss war seine Gesamtleistung in diesem Monat bestenfalls ausgeglichen.
Ich weiß nicht, ob ihn endlich jemand darauf angesprochen hat, warum er beim Wettbewerb so gut abgeschnitten hat, aber in der realen Welt nicht besser abschneiden konnte als alle anderen, oder ob er tatsächlich anders gehandelt hat als alle anderen, aber irgendwann hat er einen Artikel mit der "Wahrheit" veröffentlicht.
Die "Wahrheit" war, dass er einfach Glück hatte!!! Der Markt befand sich während des Zeitraums des Wettbewerbs bei praktisch allen Rohstoffen in einem erkennbaren langfristigen Trend. Niemand hat zu dieser Zeit auf dem Markt verloren. Er gab zu, dass er nur deshalb gewonnen hat, weil er bei jedem Handel Positionen am Limit seiner Marge platziert hat. Etwas, das er im wirklichen Leben nie tun würde - die Strategie war alles oder nichts.
Jetzt ist die Situation sehr ähnlich. Ich habe den wichtigsten Punkt des Zitats hervorgehoben. Es handelt sich um einen echten Handelswettbewerb, bei dem Larry seine berühmten 11000 % erzielte (wenn ich mich nicht irre).
Mann, es gibt Statistiken und es gibt die Realität. Und die Behauptung, dass Statistiken die Realität widerspiegeln, wird auf dem Markt leicht widerlegt. Ich möchte in einem normalen Marktumfeld kämpfen, obwohl übrigens die Aussage, dass sich der normale Markt vom aktuellen Markt unterscheidet, ebenfalls falsch ist. Kurzum, es ist einfach nur schade, dass der beispiellose Trend, der einmal in 10-20 Jahren und genau einen Tag vor Beginn der Meisterschaft stattfindet, begonnen hat. Denn wenn das Los rationiert ist, ist das Risiko umgekehrt proportional zur Höhe der Einlage, während das Wachstum der Einlage nicht begrenzt ist! Im Allgemeinen möchte ich in einem gewöhnlichen Markt kämpfen und nicht in einem Trend, denn der Trend kommt nur ein- oder zweimal im Jahr!
Eigentlich ist ein Trend gut!
Ohne einen Trend ist es schlecht!
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nehmen wir den Februar 08 02 2008 haben wir den Beginn eines Trends in den Euro!
jetzt haben wir höchstwahrscheinlich einen mittleren Rückwärtstrend im Euro - zumindest auf W1 ist eine 2. Welle in der Entwicklung
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Ist ein Trend schlecht? -
ein normaler Markt - also keine Krisen?
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Bevor ich mit meiner Arbeit begann, habe ich, nachdem ich die Situation auf MN1 W1 D1 und die aktuelle Krise bewertet hatte, eine Trendoption geschrieben!
und ich denke, viele haben das getan
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In einem Markt wie 2008 kann man nicht gegen den Trend handeln.
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wenn es keinen Trend gibt und der Markt zu schwanken beginnt.
Ich bin es bereits leid, mich zu diesem Missverständnis zu äußern. Erstens begrenzt die Losgröße auch die Wachstumsrate des Depots, nicht nur das Risiko (wohlgemerkt die relative Höhe des Risikos). Zweitens ist die potenzielle Absenkungsrate immer noch gleich der potenziellen Wachstumsrate. Es gibt also keine magische Gleichgewichtsmarke, nach der weder Fehler noch Rückgänge beängstigend sind. Es gibt keinen Unterschied. Wenn es keine Beschränkungen für das Volumen der Positionen gäbe, würden Sie Zahlen von 100k-200k oder sogar mehr sehen.
Schlagen Sie vor, die Meisterschaft zu stoppen, die Ergebnisse zu annullieren und zu warten, bis der "falsche" Markt zu Ende ist? :)
Mir wäre es lieber, Sie wären des Schreibens müde als des Kommentierens. Ich bin weg.
Mir wäre es lieber, Sie wären des Schreibens müde als des Kommentierens. >> Ich falle ab.
>> Mmm. Wollen Sie damit sagen, dass ich nicht mehr schreibe, sondern nur noch kommentiere? :)