Die Geschichte wiederholt sich - eine Lüge? - Seite 6
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Vielen Dank, Alexey.
Aber die durchschnittliche Anzahl der Wiederholungen (etwa 42) ist für eine statistische Analyse katastrophal niedrig.
Vielleicht ist es sinnvoll, auf H1 TF herunterzugehen und die volatilsten Marktstunden durchzugehen,
zum Beispiel von 10.00 bis 20.00 Uhr MSK? Die Menge der Daten in der Stichprobe wird viel größer sein.
Wenn wir die Abhängigkeit vom Wochentag entfernen, sind die Daten fünfmal größer. D.h., durchschnittlich 600 Wiederholungen
von Kombinationen - schon etwas, womit man arbeiten kann.
Vielen Dank, Alexey.
Aber die durchschnittliche Anzahl der Wiederholungen (etwa 42) ist für eine statistische Analyse katastrophal niedrig.
Vielleicht ist es sinnvoll, auf H1 TF herunterzugehen und die volatilsten Marktstunden durchzugehen,
zum Beispiel von 10.00 bis 20.00 Uhr MSK? Die Menge der Daten in der Stichprobe wird viel größer sein.
Wenn wir die Abhängigkeit vom Wochentag entfernen, sind die Daten fünfmal größer. D.h. ein Durchschnitt von 600 Wiederholungen
von Kombinationen - schon etwas, womit man arbeiten kann.
Wenn ich eine solche Untersuchung durchführen würde, würde ich nur mit Equi-Bars arbeiten.
Ergebnis nicht kompiliert, da 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) nicht interessant ist.
Wenn ich diese Art von Forschung betreiben würde, würde ich nur mit Equi-Bars arbeiten.
Alexej (Mathemat) hat genau die richtige Idee für die Barren, du kannst sie entwickeln.
Aleksey (Mathemat) hat eine sehr geeignete Idee für Bars, wir können sie entwickeln.
IHMO gibt es keine Idee dort (in der Analyse von Bars). Und ich habe nicht gesehen, dass Alexey (Mathemat) dies behauptet hat. Das Einzige, was man tun kann, ist, die Häufigkeit der Ereignisse (nicht die Wahrscheinlichkeit) mit Hilfe von ÄquiQuadraten zu erhöhen, aber auch das ist keine Tatsache, sondern nur eine kleine theoretische Annahme, die sich möglicherweise nicht bewahrheitet.
Viel Erfolg bei der Recherche.
IHMO gibt es keine Idee dort (in Bar Analyse). Und ich habe nicht gesehen, dass Alexey (Mathemat) das behauptet hat. Das Einzige, was man tun kann, ist, die Häufigkeit des Ereignisses (aber nicht die Wahrscheinlichkeit) durch die Verwendung von Äqui-Stichproben leicht zu erhöhen, aber auch das ist keine Tatsache, sondern nur eine kleine theoretische Annahme, die sich möglicherweise nicht bewahrheitet.
Viel Erfolg bei der Recherche.
Sergei, das ist es, was ich sage, ich überprüfe nur, und Behauptungen sind nicht mein Ding... ich lerne selbst.
Übrigens, was die Wahrscheinlichkeiten angeht - es ist sehr schwer zu berechnen, wenn es überhaupt möglich ist, aber hier (an den Märkten) funktioniert die Trägheitskomponente und nichts anderes ist (meiner Meinung nach) für einen erfolgreichen Handel erforderlich.
Ich suchte auch nach Mustern durch eine (übliche) Candlestick-Code - auf Kauf / Verkauf habe ich versucht, sowohl Schnurrbart und Glatze und schwanger mit gehängt und heiratete sie in jeder Hinsicht - aber ach - die Statistik ist etwa 0,5.
Ergebnis nicht kompiliert, da 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) nicht interessant ist.
Können Sie näher erläutern, wie Sie den Erfolg der Veranstaltung beurteilen?
Vielen Dank, Alexey.
Aber die durchschnittliche Anzahl der Wiederholungen (etwa 42) ist für eine statistische Analyse katastrophal niedrig.
Vielleicht ist es sinnvoll, auf H1 TF herunterzugehen und die volatilsten Marktstunden durchzugehen,
zum Beispiel von 10.00 bis 20.00 Uhr MSK? Die Menge der Daten in der Stichprobe wird viel größer sein.
Wenn wir die Abhängigkeit vom Wochentag entfernen, sind die Daten fünfmal größer. D.h. ein Durchschnitt von 600 Wiederholungen
von Kombinationen ist das schon eine Menge, mit der man arbeiten kann.
Ja, das ist richtig, Alexander. Darüber wollte ich im Thread https://forum.mql4.com/ru/14420 schreiben, aber ich beschloss, auf die Ergebnisse von StatBars zu warten. Wie Sie sehen können, hat sich mein Verdacht bestätigt. Selbst wenn man berücksichtigt, dass "Direktor Foreh" angeblich keine supergeheimen Informationen weitergibt, können die Häufigkeitsausreißer nicht als statistisch signifikant angesehen werden; es handelt sich lediglich um Häufigkeitsschwankungen von sehr seltenen Ereignissen, die nicht als Beweis für Abhängigkeiten gelten können... äh... extrem leichtsinnig. Wäre das Verhältnis z. B. 510 zu 370 und nicht 51 zu 37, wäre es von Bedeutung.
P.S. Ich werde wieder von granit77 wegen der Verwendung von Schimpfwörtern gezüchtigt werden...
Ja, das ist richtig, Alexander. Darüber wollte ich im Thread https://forum.mql4.com/ru/14420 schreiben, aber ich habe beschlossen, auf die Ergebnisse des StatBars-Skripts zu warten. Wie Sie sehen können, hat sich mein Verdacht bestätigt. Selbst wenn man berücksichtigt, dass "Direktor Foreh" angeblich keine supergeheimen Informationen weitergibt, können die Häufigkeitsausreißer nicht als statistisch signifikant angesehen werden; es handelt sich lediglich um Häufigkeitsschwankungen von sehr seltenen Ereignissen, die nicht als Beweis für Abhängigkeiten gelten können... äh ... extrem leichtsinnig. Wäre das Verhältnis z. B. 510 zu 370 und nicht 51 zu 37, wäre es von Bedeutung.
P.S. Jetzt geht's wieder los, granit77 wird mir vorwerfen, dass ich Schimpfwörter benutze...
Ich bin kein Drehbuch, ich bin ein lebendiger Mensch... ))
Ich muss irgendwo gesagt haben, dass die Kombinationen als Filter verwendet werden können, aber nicht als Strategie...
Mal sehen, ob das System von Saltunov mit mehreren zusammenhängenden Paaren funktioniert...
2 Korey Ich würde gerne die Antwort auf meine Frage (siehe oben) erfahren...