Versteckte Divergenz - Seite 12
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>>>In der Regel gibt es eine Frage - nicht müßig, in das Thema: ist es möglich, in einem Indikator zu zeichnen Linien auf dem Chart und in einem separaten Fenster..... ohne solche Perversionen, dass es einfacher ist, zwei zu schreiben?
Von welchen Zeilen sprechen Sie? Welcher Indikator - ich habe Sie wohl nicht verstanden
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dies ist ein Versuch, ein Bild zu beschreiben
warum malen Sie nicht ein Bild mit Kommentaren?
Es ist wie bei einem Blinden und einem Tauben.
Ohne Bilder ist es noch klarer.
Wir nehmen den Oszillator (z.B. OsMA - er wird im Unterfenster gezeichnet) - suchen nach Höchst- und Tiefstwerten usw....... korrelieren ihn mit dem Preisdiagramm..... gibt es eine Differenz (+-bar-2-3), zeichnen Sie eine Linie darauf.....
Die Frage war: kann die entsprechende Zeile auf dem Preisdiagramm den gleichen (aktualisierten) Indikator von seinem eigenen Puffer anzeigen..... oder zu tun, diese Wendung mit den grafischen Objekten benötigen....
Problem rein durch code.....
es ist ja nicht so, dass wir über unsere eigenen Sachen reden :))).... es wurde bereits getan, von einigen mehr als einmal :)....
Woolf-Wellen, Murray-Muster usw. usw. sind nicht aus dem Nichts entstanden. - einige Muster, ob wir es zugeben wollen oder nicht, existieren - vielleicht funktionieren sie nicht, in unserer Interpretation...... also haben sie uns vielleicht nicht alles darüber erzählt? :)
Dass 21-xx-xx auf OsMA ist eine Anpassung, es ist klar, auf einmal - der Markt kann nicht helfen, ändern und die nutzlose (provozieren!) Fokus auf die Messung der Markt in Bars, den Weg einer Sackgasse, ich denke, niemand ist in jedem Zweifel..... gibt es sicherlich statistische Wahrscheinlichkeiten der Zeit-Session Natur, aber nicht darüber....
SL201 hat in einem Punkt recht: Fraktalität..... nur ist sie nicht so einfach wie die standardmäßige 5-3-Struktur..... daher gibt es keine Operabilität, die es erlauben würde, einen klaren Algorithmus in seinem System zu erstellen.......
Wenn es.... wäre es würde nicht ein oder zwei Jahre dauern, um es richtig zu machen :))
Hier ist ein Gruß aus dem 20. Jahrhundert aus Dänemark, anscheinend hatte der Markt noch keine Zeit, sich zu verändern...1. Wenn ein Indikator eine Divergenz aufweist, bedeutet dies keine Umkehr, sondern warnt nur davor, dass eine Umkehr möglich ist.
1a. Die Divergenz sagt uns nur, dass die Periode des Indikators kürzer ist als die Wellenlänge. Es gibt glückliche Zufälle. Aber es ist eine Anpassung des Anzeigescheibchens Plauderei an die vorherrschenden Wellenlängen.
1. mein Rat wäre, denselben Indikator mit einem größeren Zeitraum zu verwenden und es dabei zu belassen
2) Was sagt uns die Abweichung in Echtzeit? Nun, wir können es sehen, na und?
Sie, die Divergenz, wird sich mit einem noch kleineren Buckel fortsetzen wollen und werden. Der wissenschaftliche Aspekt: Wie viele dieser Abweichungen auftreten, hängt von "zufälligen" Faktoren ab = Indikatorperiode und Wellenlänge in Balken.
Ist es also nicht einfacher, über die Wellenlänge in Balken nachzudenken, ohne einen Indikator einzubeziehen?
(3) Sie können die Wellenlänge indirekt erfassen, indem Sie die Divergenz eines Indikators in verschiedenen Zeiträumen vergleichen. Vielleicht wird es nützlich sein. Vielleicht kann es sogar patentiert werden))
Dies ist jedoch nur eine indirekte Bestimmung der Wellenlänge.
4. Bei den ersten Anzeichen einer Divergenz können wir die Indikatoren entsprechend dem Wellenanalyse-Tool anpassen.
-Alles ist möglich. Aber was die Divergenz selbst betrifft, so ist sie nur ein inhärenter Fehler der Indikatoren.
(oder ein ewiges Thema für Grant-Esser).
Die Argumentation beruht auf einem bestimmten Marktmodell und auf der Vorstellung, dass nur eine begrenzte Vielfalt von Indikatoren zur Verfügung steht. Innerhalb dieses Rahmens mögen die Schlussfolgerungen gültig sein, aber sie können keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Später jedoch näherte sich der Autor dem Konzept der "Momente der Wahl" und der Idee, dass Abweichungen die Zeichen dieser Momente sein können. Das Problem ist, dass der Markt in den meisten Fällen nicht zu wissen scheint, wofür er sich im "Moment der Wahl" entscheiden wird :) .
Sie zielen also auf eine Korrektur ab - verstehe ich das richtig?
Ja, nach einem Impuls gibt es immer eine Korrektur. Er hat eine andere Größenordnung, so dass es für den Ausstieg relevant ist, wenn wir nur an der Erholung nach dem Impuls arbeiten. Oder die 3. Welle erwischen, manchmal die 5. oder b, manchmal die 2. Korrektur der 3. Da eine Korrektur nach einem Impuls unvermeidlich ist und seine Energie nicht ausreichte, um neue Höhen zu erklimmen, sind diese Bedingungen für den Markt im Moment gegeben und der Impuls wird bestätigt (Fischer, Miner). Der zerrissene D-K wird oft während eines Impulses visualisiert, ebenso wie bei Umkehr-Absorptionsmodellen (er kann numerisch durch das Verhältnis von Kerzenkörpern zu Spannen oder visuell durch V.Kelasev-Methoden oder durch das Modell der bedingten Seitwärtsbewegung - V.Zverkov, usw., usw. definiert werden).
Die Argumentation beruht auf einem bestimmten Marktmodell und auf der Vorstellung, dass es eine begrenzte Vielfalt von Indikatoren gibt. Innerhalb dieses Rahmens mögen die Schlussfolgerungen gültig sein, aber sie können keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Später jedoch näherte sich der Autor dem Konzept der "Momente der Wahl" und der Idee, dass Abweichungen die Zeichen dieser Momente sein können. Das Problem ist, dass der Markt in den meisten Fällen selbst nicht zu wissen scheint, wofür er sich im "Moment der Wahl" entscheiden wird :) .
1. Die Hälfte des Volumens dieses Threads hat sich im Sinne besonderer Eigenschaften und einiger spezieller Kenntnisse der
Momentumdivergenz im Image der Ausstellung ExpoFOREX OSMA (9,21,5)
2. Was ist von dieser.... zu halten? - dass technische Indikatoren nicht die beste Hälfte der TA sind.
bestimmte Indikatorparameter funktionieren gut für bestimmte Marktphasen in bestimmten Zeitintervallen
der Autor dieses Threads hat soeben das Thema der Konvergenz - oder auch: der versteckten Divergenz - angesprochen
das Thema ist interessant und breit gefächert
Divergenz - Konvergenz war und ist der beste Einstiegspunkt in den Markt.
nach kurzer Zeit erreicht der Auftrag den Break-even-Punkt
Die technischen Indikatoren sind nicht die beste Hälfte der TA.
>> Ich weiß es nicht. Wenn ich eine Preisreihencharakteristik erkenne und sie visualisieren möchte, schreibe ich einen Indikator. Normalerweise denke ich zu diesem Zeitpunkt nicht an die TA. Auch wenn ich mich formell wahrscheinlich innerhalb dieses Rahmens bewege. Wenn nicht, um den Begriff der TA auf die in ihren Büchern mit "Klassikern" beschriebenen Instrumente zu beschränken.
Keine Bilder, das ist einfacher zu verstehen.
Wir nehmen den Oszillator (z.B. OsMA - er wird im Unterfenster gezeichnet) - suchen nach Höchst- und Tiefstständen usw....... korrelieren ihn mit dem Preisdiagramm..... gibt es einen Unterschied (+-bar-2-3), zeichnen Sie eine Linie darauf.....
Die Frage war: kann die entsprechende Zeile auf dem Preisdiagramm, um die gleichen (aktualisiert) Indikator aus seinem Puffer anzuzeigen..... oder zu verdrehen mit den grafischen Objekten benötigen....
Problem rein durch code.....
Ich zeichne mit Trendlinien, d.h. ich arbeite mit Objekten
Wow, was für eine herrliche Schizophrenie das ist. Alle Indikatoren sind krank und werden solange unheilbar sein, bis wir aufhören, in sie die Fähigkeit zu investieren, die Zukunft ohne guten Grund vorherzusagen. Die bisherige Darstellung von Diagrammen (konventionelle, gleichzeitige Balken) und ihre entsprechenden analytischen und statistischen Eigenschaften erlauben es uns, mit Sicherheit nur über das zu sprechen, was in der Vergangenheit geschehen ist - nicht aber über das, was in der Zukunft geschieht.
Ich hoffe, dass unter bestimmten Bedingungen sogar die Scheibenwischer, die normalerweise nur sehr mittelmäßige Signale liefern, zu zuverlässigen Indikatoren für die Zukunft werden können. Dazu ist es jedoch notwendig, darüber nachzudenken, worauf wir uns stützen. Wenn es niemanden stört, werde ich das Thema der hohen Di(ko,con)vergenz mit meinen einfachen und gar nicht philosophischen Dummies aufgreifen. Versuchen wir, unsere Zuversicht, dass die Assistenten funktionieren, auf eine analytische und nicht auf eine grafische Grundlage zu stellen.
Ein Beispiel ist ein Handelssystem, das Signale erzeugt, wenn sich der Wellenbogen (z.B. Periode 13) mit dem Kurs kreuzt. Die Signale sind ganz einfach: Wenn der Preis über der Maske liegt, kaufen wir, wenn er darunter liegt, verkaufen wir. Analytisch gesehen sieht das Kaufsignal wie folgt aus (berühren Sie den Null-Balken nicht):
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Gut, jetzt eine dumme Frage: Warum, auf welcher analytischen Grundlage, glauben wir, dass der Preis zumindest eine Zeit lang steigen wird, wenn wir diese Bedingung kennen? Wo in dieser Bedingung sind die Informationen über die zukünftigen Bars? Es gibt keine. Das ist sie, die Schizophrenie der Abrissbirne. Oder besser gesagt, nicht das Wrack selbst, sondern unsere Interpretation des Signals. Ich entschuldige mich für die Diagnose, aber bisher sehe ich keinen Grund zum Optimismus.
Hier ist ein Gruß aus dem 20. Jahrhundert aus Dänemark, anscheinend hatte der Markt noch keine Zeit, sich zu verändern...Es gibt eine Menge dieser Grüße, die.... und können Sie eine Vorhersage treffen? .... und wenn ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit?