Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 21
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... Kein einziges Verlustgeschäft im letzten Jahr.
Wie viele davon wurden geschlossen?
>> Wie viele davon wurden geschlossen?
>> 127, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass dies so bleibt.
Ich habe mich nicht mit dem Konzept des Risikos auseinandergesetzt, sondern mit echten Verlusten, und das ist in Ordnung, sie sind natürlich, genauso wie Gewinne mit einem hohen statistischen Vorteil. Ich habe im letzten Jahr keinen einzigen Verlusthandel gemacht.
Jetzt klammern Sie sich an das Wort "Buch" und machen eine große Sache daraus.
Sie werden es nicht in Kürze von Ihnen bekommen.
1. Ausfallrisiko und erhöhtes Kreditrisiko auf einer der beiden Seiten.
2. eine allgemeine Erhöhung der Tarife.
3. höhere direkte Transaktionskosten. höhere Empfindlichkeit des Marktes gegenüber eigenen Aufträgen/geringere Liquidität.
4. Korrelationsrisiko. Totalverlust der Rendite auf das durchschnittliche Vermögen.
Es gibt noch weitere, aber sie sind wahrscheinlich nicht mehr von Interesse, die wichtigsten sind aufgeführt.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Sie eine Vorausbewertung der oben genannten Risiken vorgenommen haben.
Kurz gesagt, du wirst es nicht von dir bekommen, Spieler.
1. Ausfallrisiko und erhöhtes Kreditrisiko auf einer der beiden Seiten.
2. eine allgemeine Erhöhung der Tarife.
3. erhöhte direkte Transaktionskosten. erhöhte Empfindlichkeit des Marktes gegenüber eigenen Aufträgen/verringerte Liquidität.
4. Korrelationsrisiko. Totalverlust der Rendite auf das durchschnittliche Vermögen.
es gibt noch weitere, aber sie sind wahrscheinlich nicht mehr von Interesse. dies sind die wichtigsten.
Danke, aber der Student FOXXXi hat bereits die Prüfung bestanden. Ja, die Verluste waren 4) und 3) bei niedrigen st.dev.Und sie sagen, dass es keine Risiken in der klassischen Arbitrage, sie sind es auch.Dann was, können Sie sofort alles verlassen, überall Sie schauen, alle Risiken.
Danke, aber der Student FOXXXi hat die Prüfung bereits bestanden. Ja, es gab Verluste bei 4) und 3) bei niedrigem St.Dev. Und sie sagen, dass es bei der klassischen Arbitrage keine Risiken gibt, die gibt es auch.
Gehen Sie kein Risiko ein.
Aus diesem Grund brauchen Sie eine Technologie, die es Ihnen ermöglicht, hinauszugehen und rechtzeitig zurückzukehren.
Die ersten drei Punkte sind verständlich, sie liegen außerhalb unserer Kontrolle. Aber der 4. Punkt ist die Unzulänglichkeit des Modells. Der Test für I(0) wurde also nicht gut genug durchgeführt. Ich glaube nicht, dass die Nobelpreisträger keine statistischen Kriterien für die Signifikanz der Stationaritätshypothese geliefert haben.
Die ersten drei Punkte sind verständlich, sie liegen außerhalb unserer Kontrolle. Aber der 4. Punkt ist die Unzulänglichkeit des Modells. Der Test für I(0) wurde also nicht gut genug durchgeführt. Ich glaube nicht, dass die Nobelpreisträger keine statistischen Kriterien für die Signifikanz der Stationaritätshypothese geliefert haben.
Lassen Sie mich hinzufügen.
Das Korrelationsrisiko kann z. B. mit multivariaten Garch-Modellen modelliert werden.
es ist auch abgesichert.
4. Korrelationsrisiko. Totalverlust der Return-to-Average-Eigenschaft.
Ich hatte das "Vergnügen", dies aus erster Hand zu erfahren.
Und ein Kollege, der an die Ernsthaftigkeit der Methode glaubte und keinen Zeitverlust in Kauf nehmen wollte, verlor tatsächlich den Fall von GM.
Ich habe Fakten geschrieben, nichts als Fakten. Leider sprechen die Fakten nicht für Sie. Das kommt vor. Keine große Sache.
Leider konnte ich keinen Ort finden, an dem ich so tun konnte, als wäre ich dieses arme Schaf.
Ich habe die Fakten geschrieben. Nichts Persönliches. Fakten sind nicht angenehm. Aber du wirst darüber hinwegkommen, denke ich....))))
Sie haben eine kranke Fantasie. Die Nichtentnahme von Proben ist keine Krankheit oder eine "schlechte" Angewohnheit. Woher Sie das wissen, verstehe ich nicht. Wenn Sie nicht wissen, was es ist, dann schlage ich vor, dass Sie erst einmal lernen, was es ist, bevor Sie über Ähnlichkeiten mit Onanie oder alle möglichen klinischen Fälle schreiben.
Ich bin nicht so rübergekommen, als hätte ich das nicht geschrieben -
Ich verstehe nicht, warum Sie den Vergleich von "out-of-sample" mit Onanie oder einigen klinischen Krankheiten ziehen. Könnten Sie also bitte genauer auf die Ähnlichkeiten eingehen?
Sie zanken sich vergeblich, meine Herren. Vor allem nicht auf diese Art und Weise.
Es ist normal, OOS (Out Of Sample) zu verwenden.
In Wissenschaft und Technik ist die Methode der gleitenden Kontrolle oder des Bootstrap, die eine mehrstufige OOS-Prüfung beinhaltet, seit langem bekannt und wird angewendet.
Die Methode selbst ist schwer, aber ihre Wirksamkeit steht außer Zweifel.
Für uns Händler ist es in der Regel zu einem einzigen Lauf auf OOS kastriert, so dass es ein wenig schlechter funktioniert, und manchmal überhaupt nicht funktionieren.
So, das war's. )))