Hilfe bei Fourier - Seite 5

[ANG3110]

Rosh:
Was versteht man unter Vorhersagegenauigkeit?

Es wird eine Projektion in die Zukunft erstellt. Wenn die tatsächliche Flugbahn dann mit der berechneten übereinstimmt, gilt die Genauigkeit als hoch. Wie genau ist genau? Nun, es ist elementar, die beiden Diagramme zu vergleichen und sie gegebenenfalls zur Erstellung von Statistiken zu verwenden.

[ANG3110]

New писал (а):

Nun, die Sache mit Fourier ist in etwa so, wie wenn man wüsste, wie man Fourier benutzt
ist, als würde man sagen: Natürlich funktioniert die technische Analyse, man muss nur wissen, wie
es zu benutzen.

Nun, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Es erfordert viel Zeit und geistige Anstrengung, den Prozess zu verstehen. Außerdem muss man gut programmieren können und das alles schaffen. Dann, wie beim Erlernen einer Fremdsprache, wird ab einer gewissen Schwelle etwas klar, das Unnötige verschwindet und es bleiben einfache Grundregeln.

[Sergey]

ANG3110, bitte zeigen Sie mir einen Screenshot des gesamten Analysezeitraums, ich muss den Anfang und das Ende sehen, Sie haben bereits das Ende gepostet, jetzt muss ich den Anfang sehen.

[ANG3110]

Um zu verstehen, wie das funktioniert, ist es am einfachsten, Musiksamples als Beispiel zu verwenden. Wenn die Qualität der Umkehrschleifen hoch ist, ist der Klang gut, wenn sie niedrig ist, ist er schlecht. Auch hier gilt, wie bei musikalischen Samples, dass man ein paar Perioden nimmt und die belässt, die die Wellenmuster der anderen wiederholen, und die anderen als alternierend betrachtet.

[Rashid Umarov]

ANG3110:

Rosh:
Was versteht man unter Prognosegenauigkeit?

Es wird eine Projektion in die Zukunft erstellt. Wenn die tatsächliche Flugbahn dann mit der berechneten übereinstimmt, gilt die Genauigkeit als hoch. Wie genau ist genau? Vergleichen Sie einfach die beiden Diagramme und verwenden Sie sie, um bei Bedarf Statistiken zu erstellen.

Ich verstehe. Die Sache ist die, dass MTS basierend auf linearen Regressionen (der berühmte Thread auf einem anderen Forum) zeigt, dass 67% der Einträge profitabel waren, aber es gibt nicht den gewünschten Gewinn, so dass der Gewinn und Elch sind in jedem Fall unterschiedlich.

[Sergey]

ANG3110, dies ist kein Fourier, wahrscheinlich sehr stark modifiziert. Wenn Sie einen echten Fourier gebaut hätten, würde der nächste Punkt nach dem letzten analysierten Punkt, d. h. der 1. vorhergesagte Punkt, im Wert mit dem 1. analysierten Punkt übereinstimmen. Das heißt, das Ende würde zum Anfang führen. Dies ist eine Besonderheit der Fourier-Konstruktion. Sagen Sie uns, wie Ihr Indikator aufgebaut ist.

[ANG3110]

Rosh:

ANG3110 schrieb (a):

Rosh:
Was versteht man unter Vorhersagegenauigkeit?

Es wird eine Prognose für die Zukunft erstellt. Wenn die tatsächliche Flugbahn dann mit der berechneten übereinstimmt, wird die Genauigkeit als hoch eingestuft. Wie genau ist genau? Vergleichen Sie die beiden Diagramme und erstellen Sie gegebenenfalls eine Statistik.

Ich verstehe. Die Sache ist die, dass MTS basierend auf linearen Regressionen (der berühmte Thread auf einem anderen Forum) zeigt, dass 67% der Einträge profitabel waren, aber es gibt nicht den gewünschten Gewinn, so dass der Gewinn und Elch sind in jedem Fall unterschiedlich.

...Und die Steigung der linearen Regression und die Breite des Kanals sind auch unterschiedlich ...Einträge, die die 60 Prozent RMS in einer Richtung überschreiten, sind nicht gleich Einträge in der anderen Richtung, die Schultern sind unterschiedlich. Wird dies berücksichtigt?
Ich habe einen besonderen Fall von linearer Regression ohne Umschlag durch RMS angeführt. In der Praxis verwende ich eine komplexere Konstruktion, die die Krümmung berücksichtigt.

[ANG3110]

lsv:
ANG3110, dies ist kein Fourier, wahrscheinlich sehr stark modifiziert. Wenn Sie einen echten Fourier gebaut hätten, würde der nächste Punkt nach dem letzten analysierten Punkt, d. h. der 1. vorhergesagte Punkt, im Wert mit dem 1. analysierten Punkt übereinstimmen. Das heißt, das Ende würde zum Anfang führen. Dies ist eine Besonderheit der Fourier-Konstruktion. Sagen Sie mir, wie Ihr Indikator aufgebaut ist.

Vielleicht erzähle ich Ihnen später davon, wenn ich Zeit habe und das Gefühl, dass es nötig ist. Im Moment habe ich keinen Kabel-Internetanschluss, ich schreibe über ein Telefonmodem, aber das ist teuer. Das war's also fürs Erste.

[Sergey]

Ich nutze GPRS zu Hause und habe keine Probleme :)
ANG3110, warum haben Sie das Bild entfernt, ich mochte es. Wenn Sie sich dieses Bild genau ansehen, können Sie Folgendes erkennen: Sie haben dort Fourier, aber so wie ich es verstehe, wird statt der horizontalen Linie die Mittellinie des Kanals verwendet. Schauen Sie genauer hin, Sie haben Zukunftswerte, die die Anfangswerte des analysierten Zeitraums wiederholen. Habe ich Recht oder nicht?

[ANG3110]

lsv wrote:
Ich nutze GPRS zu Hause und habe keine Probleme :)
ANG3110, warum haben Sie das Bild entfernt, ich mochte es. Wenn Sie sich dieses Bild genau ansehen, können Sie Folgendes erkennen: Sie haben dort Fourier, aber so wie ich es verstanden habe, wird statt der horizontalen Linie die Mittellinie des Kanals verwendet. Schauen Sie genauer hin, Sie haben Zukunftswerte, die die Anfangswerte des analysierten Zeitraums wiederholen. Habe ich Recht oder nicht?

Stimmt, ich habe nicht umsonst Musikbeispiele erwähnt. Das Ende geht mit dem Anfang einher. Es ist wichtig, die sich wiederholenden Perioden aus mehreren herauszufinden. Die Marktschwankungen sind periodischer Natur. Die Öffnungszeiten der verschiedenen Börsen wiederholen sich, die Zeiten der Nachrichtenveröffentlichungen, die Wochenzyklen, die 2-Tages-Kursreaktion, die saisonalen Schwankungen, die Annahme der Erde, die periodischen Ströme aus dem Kosmos, die Sonnenaktivität usw. usw. Dadurch entsteht eine Reihe von Schwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen, die in Wechselwirkung miteinander Subharmonische erzeugen. Betrachtet man die langsamen Schwingungen und die ihnen überlagerten schnellen, erhält man recht komplexe Muster. Hier ist zum Beispiel ein saisonaler 1/3-Jahres-Zyklus. Sie ist ziemlich konstant. Wenn die Phasen zusammenfallen, kommt es zu Sprüngen. Der Euro wich dreimal vom saisonalen Zyklus ab, und wenn die Phasen zusammenfielen, hatten wir das, was wir jetzt haben - einen starken Marktausbruch, und davor fielen die Phasen nicht zusammen. Ich habe absichtlich ein Beispiel gegeben, das auf Abweichungen von einer linearen Regression beruht, andernfalls, wenn ich ein Beispiel mit Krümmung, d.h. langsamen Oberschwingungen, und zusätzlich die Summe mehrerer Zyklen gegeben hätte, hättest du nichts verstanden, aber wie du siehst, ist alles einfach und leicht.