Für diejenigen, die keine Programmierer sind, aber Ideen für die Erstellung von EAs haben, "gewidmet den Ideenhändlern und Programmierern". - Seite 4

Hier ist ein weiteres stochastisches - Turtles Handelssystem

Beim zweiten Signal verkaufen wir also bestenfalls bei 1,2695, müssen aber beim nächsten Stochastik-Signal schließen, wenn Sie Ihrer Strategie folgen, - nicht aber der Tatsache, dass der Preis nach unten gehen wird. Der Stochastik ist ein eigenartiger Indikator. Meiner Meinung nach kann sie allein nichts aussagen. Es genügt ein Blick in die Geschichte. Gehen Sie auf der Karte. Alles ist klar genug. Besonders problematisch ist es, sie auf signifikante Trends anzuwenden. Es kann zum Beispiel ein gutes Verkaufssignal geben, und dann steigt der Trend an, so dass Sie Ihre Einlage verlieren, wenn Sie keinen Stopp setzen. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass der Stochastik unter 20 fällt, um ein weiteres Signal auszulösen. Es ist sehr gut, sie mit parallelen Kanälen, wie den doncianischen Kanälen, zu kombinieren. Sie ist sehr gut darin, Fälschungen herauszufiltern.

Wir sprechen über dieselbe Sache.
Ich versuche nicht, Nudeln aus meinen Ohren zu ziehen, um andere, ich wollte nur meine Erfahrung über "erraten" Handelsrichtung zu teilen, durch Korrelation Arbeitsintensität und Zuverlässigkeit ist es die undankbarsten Job im Gegensatz zu der Mathematik der Geldverwaltung, die immer unter unserer und nur unsere Kontrolle ist, ist es anders, ob es unsere depo, Handelssystem, Einträge und Ausgänge passt, hat jeder seine eigene MM.
Ich habe die Artikel zitiert, da ich zu faul bin, sie selbst zu schreiben. Wenn sie interessiert sind, lassen sie sich die Turtles anschauen, das sind berühmte Leute, die haben ohne Frage Geld verdient, aber sie sind auf einem Durchbruch in den Markt eingestiegen, und der Einstieg in den Durchbruch wächst sehr, sehr oft nicht im Trend, da sie das Geld aus den meisten Verlustpositionen herauspumpen konnten, die außer der Suchrichtung an nichts anderes denken konnten, suchen sie nach einer Antwort auf diese Frage, sparen sie vielleicht Geld und Monate oder Jahre ihres Lebens.

PS: Und die Fragen WIE und WARUM ist es wünschenswert, sich zu stellen.

О5 25.

Nun, okay. Gehen wir davon aus, dass es wirklich eine " Geldmanagement-Mathematik gibt, die immer unter unserer und nur unserer Kontrolle steht". Könnten Sie das Wesentliche in zwei Worten ausdrücken? Was ist das wichtigste Kriterium der Geldverwaltung?

Angenommen, ein Händler will Geld verdienen. Er sieht eine Geschichte auf dem Bildschirm. Was tun sie als nächstes? Was soll er tun?

Es ist schwer zu reden, wenn das Thema nicht akzeptiert wird, lassen Sie mich Ihnen auch diese Antwort geben?
"Angenommen, ein Händler will Geld verdienen..."
Wenn ein Händler verdienen will, verdient er, und wenn der Händler nicht weiß, wie man Geld verdient, ist er kein Händler, zumindest ist er noch keiner.
Können Sie das Wesen eines Händlers in zwei Worten beschreiben?

Was den Ton angeht, stimme ich zu. Beruhigen wir uns und versuchen wir zu verstehen.

Ein Trader ist eine Person, die Handel treibt.
Meinem Verständnis nach muss ein Händler, der Geld verdienen will, über eine bestimmte Handelstechnik verfügen.
Unter Handelstechnologie verstehe ich eine Reihe von Merkmalen, die dem Händler zeigen, ob es notwendig ist, in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen.
Mit der Technologie ist ein Händler (der tatsächlich handelt) damit beschäftigt, diese Merkmale auf eine bestimmte Art und Weise zu erkennen (mit den Augen oder mit Hilfe von Indikator-Tools und Expert Advisors). Ich glaube, dass dies ein entscheidender Moment des Handels ist - ein Händler entscheidet nach seinen eigenen Kriterien, ob er in den Markt einsteigt.

Wenn seine Technologie so beschaffen ist, dass sie mehr rentable als unrentable Operationen ermöglicht, dann kann er mit dieser Technologie Geld verdienen.
Wenn die Technologie schlecht ist und viele Verlustgeschäfte liefert, verliert der Händler.

Wenn man von der Gewinnwahrscheinlichkeit spricht, meint jeder etwas anderes, so dass es oft zu einer terminologischen Verwirrung kommt.
Unter diesem Begriff verstehe ich den prozentualen Anteil der gewinnbringenden Transaktionen an der Gesamtzahl der Transaktionen (ermittelt durch die Ergebnisse des tatsächlichen Handels auf dem Konto oder durch Tests).

Mir ist klar, dass diese Zahl, wie auch immer sie lautet, keinen Einfluss auf die Höhe des Einsatzes haben kann, denn wir können nicht im Voraus wissen, welche Operationen sich als rentabel erweisen werden und welche nicht. Aus diesem Grund sollten die Transaktionskosten in Abhängigkeit von der maximalen Verlustserie bestimmt werden, die bei Tests oder durch Handelsergebnisse ermittelt wurde. Der Einsatz sollte so groß sein, dass er (mit einer gewissen Reserve, z. B. nicht unter 30 % des Einzahlungsbetrags) die maximale Serie von kontinuierlichen Verlusten aushält.

Dabei sollte der Einsatz eine konstante Größe haben (z.B. 10-25% der Einlage).
Wenn ein Händler eine aggressive Investition tätigt (sich einen hohen Einsatz erlaubt, z.B. 70-90%) und in eine Periode mit einer großen Verlustserie gerät, kann es sein, dass die Einlage nicht überlebt.
(Sie können mehr über aggressive Reinvestitionen lesen, mit klaren Diagrammen/Testergebnissen
in Abschnitt 1.2 meines ersten "Gral"-Artikels )

Ich kann nicht zustimmen, dass es mehr gewinnbringende Operationen als gewinnbringende geben sollte, nicht aus Sturheit, sondern aus der Erfahrung heraus, dass ich ein System kenne, das in 7-8 von 10 Positionen Verluste brachte und gleichzeitig gewinnbringend war.

Eine andere Frage ist, wie man feststellen kann, ob das System rentabel ist oder nicht. Die Rentabilität wird nicht in Prozenten oder anderen Werten, sondern in absoluten Geldbeträgen gemessen:
(Gewinn des Zeitraums) - (Verlust des Zeitraums + fixe und variable Handelskosten) = +/- ?
Ist der daraus resultierende Wert positiv, ist das System rentabel, andernfalls ist es verlustbringend.
Zum Beispiel, Handel gab Gewinn 1000, Verluste 500, aber die Kosten für die Wartung war (Terminal - 100, Nachrichten - 200, Satelliten-Verkehr - 400) 700 und als Ergebnis gab einen Verlust von $ 200, bedeutet dies, dass dieses System ist nicht geeignet für mich zu diesem Zeitpunkt.

Was das prozentuale Verhältnis anbelangt, das immer einem Anteil des Kapitals entspricht, so ist es natürlich schwierig zu argumentieren, denn dies ist die beliebteste Art von MM unter Finanzmanagern. Mit diesem Ansatz lassen sich die Ergebnisse durch die Einbeziehung von Gewinnen erheblich verbessern. Andere Methoden erfordern oft Änderungen, wenn das Konto wächst, hier erfolgt die Neuberechnung automatisch. Mit diesem Ansatz können Sie Ihre Ergebnisse erheblich verbessern, indem Sie die erzielten Gewinne in das Spiel einbeziehen. Andererseits sind für 7 aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte bekanntlich 9 aufeinanderfolgende gewinnbringende Geschäfte erforderlich, und daher sollte diese Methode vorzugsweise nur bei Systemen mit einem eindeutigen statistischen Vorteil der gewinnbringenden Geschäfte gegenüber den Verlustgeschäften angewendet werden.
Ja, wir können nicht wissen, welche Handel wird unrentabel sein und die nicht, aber wir können die Grenze der Verluste bei der aktuellen Rate zu kontrollieren, zum Beispiel, Handel 25% des Kontos von 10000 Konto wurde auf 17000 gebogen, unser Limit, sagen wir, ist bereits bei 15000 und dann hatten wir einen Verlust, ging das Konto auf 15000, reduzieren wir die Handelsrate von 25% auf 12,5% des Kontos und Handel auf, jetzt haben wir ein Limit Verlust von 13000 zum Beispiel, aber die Grenze für die Erhöhung der gehandelten Prozentsatz fiel auf 17000, dh bis wir wieder auf die Grenze der Verlust des Kontos.Wenn diese Pechsträhne anhält, werden wir mit einer kleineren Rate handeln. Hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man die Risiken kontrollieren kann, d.h. Verluste reduzieren, ohne eine Vorstellung von der Rentabilität des nächsten Auftrags zu haben und schließlich langsamer Geld verlieren als sie verdient wurden.

Was den Link zum Gral angeht, danke, ich habe genug selbst geschriebene Grale, daher habe ich die verfügbaren Demos online oder Mikrolose auch online getestet, da die Erfahrung mir sagt, dass die Tester ihre Aufgaben nicht früh genug erfüllen, Ich beschloss, es zu überprüfen, so dass er es geschafft, eine Verkaufsposition zu öffnen, setzen Sie einen Stop-Loss, und verwenden Sie es zu arbeiten und zeigen Gewinn (Stop-Loss wurde nicht geändert, Stop-Gewinn war nicht) Ich wollte einen Screenshot und Beschreibung in einem benachbarten Thread zu posten, aber ich gab auf, dass fatale Geschäft.

Diese Argumentation ist falsch.
Diese scheinbar verständliche Regelung ist in Wirklichkeit ein Fehler.

Es hat keinen Sinn, den Einsatz aufgrund früherer Verluste zu senken. Sie können mit der Arbeit beginnen, und der Einsatz ist gering.
Es ist genau andersherum. Bei einer Glückssträhne sollten Sie den Einsatz nicht erhöhen, da es zu einer Reihe von Verlusten kommen kann.

Hier ein Beispiel für eine fehlerhafte Argumentation:
Wenn man eine Münze wirft, besteht eine 50 %ige Chance, dass man einen Adler erhält.
Wenn wir eine Serie von 37 Köpfen in einer Reihe haben, können wir berechtigterweise davon ausgehen, dass (um die Gesamtzahl von Kopf und Zahl bei 50 % zu halten) es eine Serie von 37 Köpfen oder eine Reihe kleinerer Serien geben muss, die sich zu 37 addieren.

Daraus folgt jedoch nicht, dass sich die Wahrscheinlichkeit, bei den nächsten Würfen einen Adler zu erhalten, erhöht (oder in irgendeiner Weise verändert)! Es bleibt immer bei 50 %.

Nehmen wir an, wir werden 100 Mal umdrehen.
Wir haben einmal umgedreht. Es sind Köpfe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Wurf eine Zahl fällt? 50%.
Wir haben 10 Mal geworfen. Wieder einmal sind alle Köpfe herausgefallen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwänzen? Gleiche 50%.
Wir haben 99 Mal gewürfelt. Auch hier (was zwar selten vorkommt, aber möglich ist) fielen alle Köpfe ab. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwänzen? Die gleichen 50 %.

Welchen Sinn hat es also, die Auswertung dieser Ereignisse einzuschränken (unter der Annahme, dass der Geber $1 für einen Tipp/Fehler zurückgibt)?
Die Wahrscheinlichkeit des nächsten Ereignisses beträgt weiterhin 50 %.

Eine Änderung des Wertes der Ereignisschätzung ist nur dann sinnvoll, wenn wir ein Kriterium haben, anhand dessen wir die Änderung der Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse beurteilen können. Wenn zum Beispiel eine bimetallische Münze geworfen wird, bei der eine Seite aus Kupfer (z. B. Kopf) und die andere Seite (Zahl) aus Bronze besteht.
Wird eine solche Münze in die Luft geworfen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die schwerere Seite herunterfällt, aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Metalls größer.
Wird dieselbe Münze in einem Vakuum geworfen, beträgt die Wahrscheinlichkeit wiederum 50 %.

Das Ergebnis des Wurfs einer Bimetallmünze hängt von der Umgebung ab (Wasser oder Vakuum). Dies ist der Faktor, der bei Wetten auf Kopf oder Zahl zu berücksichtigen ist.

Wenn der Wahrscheinlichkeitsprozess (für eine Bimetall-Münze - ca. 50,1 % vs. 49,9 %) durch Erhöhen oder Senken des Vertragssatzes mit dem Händler geschätzt wird, führt dies zu nichts, da die Wahrscheinlichkeit, die Münze zu werfen, nicht von der Ereignishistorie, sondern von der Umgebung abhängig ist.
Auch hier gilt: Wenn der Einsatz zu hoch ist, kann eine Reihe von Schwänzen die Brieftasche leeren.

Die Aufgabe des Händlers besteht darin, den "Lebensraum" des Währungsinstruments richtig zu erkennen und sich auf keinen Fall von der Anzahl der jüngsten Verlustgeschäfte leiten zu lassen.

Diese Aussage ist nicht immer offensichtlich und nicht unmittelbar einleuchtend. Aber es ist wahr.

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Der Vollständigkeit halber kann man noch hinzufügen, dass es möglich ist, einen Expert Advisor zu erstellen, der z.B. häufig Positionen öffnet und schließt, und gleichzeitig z.B. nur kauft. Anhand der Handelsergebnisse können wir leicht erkennen, dass es eine Welle nach unten oder oben gibt, und darauf mit einer Senkung oder Erhöhung der Kurse reagieren.

Allerdings kann auch dieses Beispiel nicht als ein Fall angesehen werden, der das Recht auf Leben der ursprünglichen Aussage bestätigt.
In diesem Beispiel ist das Schlüsselkonzept die Länge einer Welle, von der der Händler annimmt, dass sie aufgrund ihrer Trägheit eine bestimmte Zeit lang anhalten wird.
In diesem Fall wird es ein Handelskriterium sein.

Wenn der Händler keinen Fehler bei der Schätzung der Wellenlänge macht, kann er oder sie verdienen.

Die Hauptaufgabe des Händlers besteht darin, die richtigen Kriterien für eine Prognose zu wählen .

Wenn jeder einzelne Münzwurf auf einer 50/50-Chance beruht, von welchen Kriterien reden wir dann?
Welche Daten müssen Sie Ihrer Meinung nach haben, um den "Lebensraum" eines Instruments korrekt zu bestimmen?
Wie kann man die "Länge einer Welle" abschätzen, wenn niemand genau sagen kann, wo sich der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet?
Wenn ein Händler keine Fehler macht und einen Gewinn erzielt, woher kommt dann der Gewinn? Von einem anderen Händler, der sich dieses Mal geirrt hat? 50/50?

PS: Ich bin FÜR dieses sehr "Kriterium", aber meine Lebenserfahrung sagt nur eines - das gute Kriterium ist immer in der Vergangenheit :)
Und meine Argumentation ist richtig. Wenn ich einen Verlust erlitten habe, würde ich lieber meinen Gewinn verringern, als noch mehr zu verlieren, denn der Kodex des Händlers besagt: "Es ist nicht wichtig, wie hoch dein Gewinn ist, wichtig ist, wie hoch dein Verlust ist", und es gibt auch den goldenen Spruch "Trends neigen dazu, sich öfter fortzusetzen als die Richtung zu ändern", aber Trends sind gleich, aber Einlagen sind anders, daher ist es sehr verdächtig, diesen Aspekt des Handels zu ignorieren und darüber hinaus darauf zu bestehen, dass man Recht hat.
Imho :)

Wenn jeder einzelne Münzwurf auf einer 50/50-Chance beruht, von welchen Kriterien reden wir dann?

Dieser Prozess wird weitgehend mathematisch untersucht. Da es außer der Wahrscheinlichkeit selbst keine weiteren Kriterien gibt, sollten Sie nicht auf diesen Prozess wetten, da das Gesamtergebnis minus der Spanne sein wird.

Welche Daten benötigen Sie Ihrer Meinung nach, um den "Lebensraum" des Instruments korrekt zu bestimmen?

Ich glaube, dass es notwendig ist, über historische Daten zu verfügen und von einem Modell (oder mehreren Modellen) des Marktverhaltens auszugehen. Durch die Analyse der Modelle können ein oder mehrere definierende Kriterien identifiziert werden, die auf die zukünftige Entwicklung des Marktes hinweisen.

Wie kann man die "Wellenlänge" abschätzen, wenn niemand genau sagen kann, wo sich der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet?

Zu sagen, dass es niemanden gibt, ist wahrscheinlich nicht fair. Ich glaube, es sind 95-99 % der Händler. Es handelt sich um Händler, die aufgrund ihres Bildungsniveaus nicht in der Lage sind, Probleme dieser Komplexität zu lösen. In der Mathematik wurde jedoch eine Reihe von Teilproblemen gelöst. Es gibt zum Beispiel Korrelationsanalysen und Mustererkennungsalgorithmen. Wenn wir das alles nicht wissen, heißt das nicht, dass niemand anderes es weiß.

Wenn ein Händler sich nicht irrt und verdient, woher kommt dann der Gewinn? Von einem anderen Händler, der sich dieses Mal geirrt hat? 50/50?

Der Markt ist ein geschlossenes System in dem Sinne, dass Geld in ihm fließt wie Wasser von einem Gefäß in ein anderes. Die einen gewinnen genauso viel wie die anderen verlieren. Alle Marktteilnehmer handeln miteinander. Es ist ein Markt.

Und meine Argumentation ist richtig. Wenn ich anfange zu verlieren, würde ich lieber meinen Gewinn verringern, als noch mehr zu verlieren, denn nach dem Trader-Kodex "Es ist nicht wichtig, wie hoch dein Gewinn ist, sondern wie hoch dein Verlust ist", und es gibt auch die goldene Regel "Trends setzen sich eher fort, als dass sie die Richtung ändern", aber Trends sind gleich, aber Einlagen sind unterschiedlich, so dass es sehr verdächtig ist, diesen Aspekt des Handels zu ignorieren und darüber hinaus auf die eigene Korrektheit zu pochen. Imho :)

Falsch.
Der Hauptfehler ist, dass man nicht sagen kann, welche "Verluste begonnen haben". Es ist keine Kugel, die, wenn sie bereits begonnen hat, einen Hügel hinunterzurollen, nicht aufhört, bis sie den Boden erreicht. Ich kann verstehen, dass wir alle gerne wissen würden, wann Verluste "begonnen" haben. Das Problem ist jedoch, dass sich die Situation umkehren kann, wenn wir (aus irgendeinem Grund) plötzlich entscheiden, dass "Verluste begonnen haben" oder "Gewinne begonnen haben".
Natürlich müssen die Verluste begrenzt werden. Aber nicht durch die Verringerung des Wertes späterer wissentlich verlorener Aufträge:)