Für diejenigen, die keine Programmierer sind, aber Ideen für die Erstellung von EAs haben, "gewidmet den Ideenhändlern und Programmierern". - Seite 7
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Nehmen wir an, es gibt ein System, das Geschäfte mit einer Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit von 70 % bis 30 % produziert. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob wir davon wissen. Angenommen, es gab hundert profitable Geschäfte hintereinander, bevor die nächste Entscheidung getroffen wurde. Ich neige zu der Annahme, dass sich die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses eines zukünftigen Handels nicht ändert, sondern gleich bleibt - 70/30. Die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses ist eine intrinsische Eigenschaft der MTS, und solange die MTS unverändert bleibt, bleibt auch die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses des Handels gleich (solange die Münze richtig liegt, wird sie 50/50 fallen, solange sie nicht verbogen, unterboten usw. wird). Um Lose "on the fly" anzupassen, muss ich glauben, dass MTS plötzlich "interne Reserven" auftauchen oder verschwinden lässt, um ein günstiges Ergebnis zu erhöhen (zu verringern), nur auf der Grundlage der vorherigen Leistung. Oder plötzlich, nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden Verlusten wird der Markt zu mir herablassend und werfen ein paar oder drei Gewinne auf meinen Schultern? Dasselbe gilt für MTS, die bei gleicher Wahrscheinlichkeit doppelt so viele potenzielle Gewinne wie Verluste aufweisen. Frühere Handelsergebnisse nehmen dem MTS nichts weg und fügen ihm nichts hinzu, und deshalb wird er bei gleichem Erfolg doppelt so viele Gewinne wie Verluste generieren.
Meiner Meinung nach reichen die Statistiken aus, um uns davon zu überzeugen, dass es keinen offensichtlichen statistischen Vorteil auf dem Markt gibt. Ich nehme an, es ist möglich, auf der Grundlage der Eigenschaften des Marktes zu handeln.
Ich stimme voll und ganz damit überein, dass das Ergebnis eines künftigen Geschäfts unabhängig vom Ergebnis des vorangegangenen ist, sofern das neue Geschäft noch nicht eröffnet und das vorangegangene bereits geschlossen wurde.
Ich bin mit dem markierten Text nicht einverstanden. Erläutern Sie, wenn Sie können, die Logik der Schlussfolgerung, dass die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, wenn Sie die MTS nicht ändern.
Ich glaube, dass dies nur dann zutrifft, wenn der Markt durch unsere MTS-Einstellungen bestimmt wird. In allen anderen Fällen sehe ich keine Grundlage für eine solche Behauptung.
Das Schlimmste ist, dass der Markt sich um nichts anderes kümmert als um Angebot und Nachfrage, und das Schlimmste ist, dass wir diesen Faktor nicht in realen Werten messen können, Aber wenn wir eine Vorhersage machen, können wir tatsächlich vorhersehen, dass so viel Geld reinkommt und so viel rausgeht, dass es unseren Preis verändert - es könnte einfacher sein, einen Schamanen zu engagieren, weil er uns auf seinem Tamburin schlagen kann. :)
Die Logik hinter der Idee, dass "solange die MTS gleich bleibt, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses gleich bleibt", ist sehr einfach. Die Einstellungen haben damit nichts zu tun. Nehmen wir zum Beispiel einen einfachen MTS, der nach dem Zufallsprinzip einen 50/50-Kauf oder -Verkauf mit gleichen Stopps für Gewinn und Verlust durchführt. Unabhängig vom Ergebnis dieses MTS in der Vergangenheit ist die Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit für den kommenden Handel mit diesem MTS immer noch 50/50. Kein noch so gutes Geldmanagement wird dieser MTS helfen, rentabel zu werden. Und solange wir die innere Logik von Kauf- und Verkaufsentscheidungen nicht ändern, wird sich auch die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse nicht ändern.
Dasselbe gilt für das MTS mit ausgefeilter Logik - die künftige Gewinnwahrscheinlichkeit eines Geschäfts hängt von den Eigenschaften des MTS selbst ab, und wenn darin nichts "on the fly" angepasst wird, gibt es keinen Grund, die Losgröße zu ändern. Andererseits kann man die Psychologie des Händlers leicht verstehen: Er oder sie möchte die Losgröße im Falle von Verlusten verringern und im Falle von Gewinnen erhöhen. Aber wir müssen zwischen dem Wünschenswerten und dem Wirklichen unterscheiden. Ich persönlich sehe in einem solchen Verhalten eine Bestätigung der Volksweisheit: "Das ist die Weisheit, die von Händlern, die übermäßig vorsichtig sein wollen, leicht aufgesogen wird.
Die Logik hinter der Idee, dass "solange die MTS gleich bleibt, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses gleich bleibt", ist sehr einfach. Die Einstellungen haben damit nichts zu tun. Nehmen wir zum Beispiel einen einfachen MTS, der nach dem Zufallsprinzip einen 50/50-Kauf oder -Verkauf mit gleichen Stopps für Gewinn und Verlust durchführt. Unabhängig vom Ergebnis dieses MTS in der Vergangenheit ist die Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit für den kommenden Handel mit diesem MTS immer noch 50/50. Solange wir die innere Logik der Kauf- und Verkaufsentscheidungen nicht ändern, wird sich auch die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse nicht ändern.
Dasselbe gilt für das MTS mit ausgefeilter Logik - die künftige Gewinnwahrscheinlichkeit eines Geschäfts hängt von den Eigenschaften des MTS selbst ab, und wenn darin nichts "on the fly" angepasst wird, gibt es keinen Grund, die Losgröße zu ändern. Andererseits kann man die Psychologie des Händlers leicht verstehen: Er oder sie möchte die Losgröße im Falle von Verlusten verringern und im Falle von Gewinnen erhöhen. Aber wir müssen zwischen dem Wünschenswerten und dem Wirklichen unterscheiden. Ich persönlich sehe in einem solchen Verhalten eine Bestätigung der Volksweisheit: "Das ist die Weisheit, die von Händlern, die übermäßig vorsichtig sein wollen, leicht aufgesogen wird.
Das heißt, wenn Sie nicht zufällig teilnehmen, wird das Ergebnis nicht 50/50 sein?
Und was machen Sie mit dem Brotaufstrich?
Schauen Sie, wir öffnen in verschiedene Richtungen mit der gleichen Anzahl von Punkten auf Haltestellen. Angenommen, wir eröffnen bei 1,2800 auf Verkauf, stoppen bei 1,2850 und machen bei 1,2750 Gewinn. Wo ist hier das Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit?
53 Punkte für den Gewinn und 47 für den Verlust, worauf sollen wir die 2 Spreads abschreiben?
Wollen Sie damit sagen, dass das Ergebnis dieses Handels mit einem zufälligen (50/50) Einstieg 50/50% beträgt?
D.h. wenn Sie nicht zufällig teilnehmen, wird das Ergebnis nicht 50/50 sein?
Und was machen Sie mit dem Brotaufstrich?
Schauen Sie, wir öffnen in verschiedene Richtungen mit der gleichen Anzahl von Punkten auf Haltestellen. Angenommen, wir eröffnen bei 1,2800 auf Verkauf, stoppen bei 1,2850 und machen bei 1,2750 Gewinn. Wo ist hier das Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit?
53 Punkte bis zum Gewinn und 47 bis zum Verlust, 2 Spreads, was soll abgeschrieben werden?
Ich möchte mich nicht von der Zufälligkeit von 25 Geschäften faszinieren lassen. Glauben Sie wirklich, dass Ihr Beispiel für ein Verhältnis von 1 zu 3 verwendet werden kann? Sie scheinen an dieses Verhältnis glauben zu wollen, ich hingegen bevorzuge einfache und anschauliche Beispiele, die die Sache aufschlüsseln, anstatt Sie durch drei Kiefern zu führen. Ich möchte Ihnen ein paar davon zeigen.
Oh, und was die Spanne angeht, so wird sie sich nicht ändern. Zufällige MTS ist undicht darauf. Schauen Sie sich den Test genau an, der im Vergleich zu Ihrem mehr oder weniger statistisch signifikant ist. Der erste Bericht für MTS mit Stopps in gleichem Abstand (wenn wir mit Bid eröffnen, bedeutet das, dass die Stopps 50 Punkte vom Ask entfernt sind und umgekehrt). Wie Sie sehen, haben wir ungefähr die gleiche Anzahl von Gewinnen und Verlusten. Der Markt hat die gleichen Schritte - sowohl zum Gewinn als auch zum Verlust. Hier haben wir ein Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Bei EURUSD ist der durchschnittliche Gewinn natürlich um etwa drei Punkte niedriger als 50, während der durchschnittliche Verlust um 3 Punkte höher ist.
Beachten Sie, dass der durchschnittliche Gewinn/Verlust gleich geworden ist, aber das Verhältnis von Gewinn/Verlust sich geändert hat. Der Markt bewegt sich nun weiter in Richtung eines Gewinns bei der Spanne und näher an einem Verlust bei der Spanne. Daher sind die Verluste häufiger geworden, so dass diese MTS den Spread auf die gleiche Weise verlieren wird wie die vorherige.
Unabhängig von früheren Geschäften, Losgrößen und Ihrer Meinung nach wird jedes dieser einfachen MTS in der Zukunft mit der gleichen Wahrscheinlichkeit Gewinne/Verluste erzielen. Aber wenn man mit der Größe von Stopps und Lots spielt und sie für verschiedene Paare mischt, kann man sich sehr leicht vormachen, dass solche schamanischen Manipulationen die Wahrscheinlichkeit künftiger Gewinne/Verluste verändern werden.
Ich verwende zum Beispiel MTS mit einer zufälligen Eingabe, um den Handelscode zu testen (nicht die Logik der Entscheidungsfindung). Wenn ich die in meinen Berichten angegebenen Zahlen erhalte, besteht eine gute Chance, dass der Handelscode keine groben Fehler enthält. Ich muss dem MT-Tester zugute halten, dass er das Testen von einfachen MTS perfekt beherrscht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dasselbe tun.
Wie kommen Sie darauf, dass die Tests nach 25 Geschäften beendet wurden?
Was ich zur Hand hatte, habe ich gepostet. Es tut mir leid, dass ich kein Rezept habe. Ich warte auf Ihre.
Wie kommen Sie darauf, dass die Tests nach 25 Geschäften beendet wurden?
Was ich zur Hand hatte, habe ich gepostet. Es tut mir leid, dass ich kein Rezept habe. Ich warte auf Ihre.
Es war sehr nett von Ihnen, zu posten, was Sie vorrätig hatten. Ich hingegen habe mich zu dem geäußert, was Sie gepostet haben, was Sie geschrieben haben, und meinen Standpunkt verteidigt, dem Sie nicht zugestimmt haben. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Beachten Sie, dass ich keine Vermutungen über das Schicksal Ihrer Tests angestellt habe. Ich bin jedoch geneigt zu glauben, dass Sie nichts Seriöses haben, um Ihren Standpunkt zu untermauern.
Was verteidigen Sie? Dass das von Ihnen versprochene Ergebnis 50/50 sein sollte? Wo ist es? Ich sehe keinen Beweis dafür, obwohl ich es für den Test selbst, es hat das Verhältnis von 40 profitabel 60 verlieren oder 2/3 nivelliert, aber es ist nicht 50/50, verstehen Sie es nicht? Ich sitze gerade mit einem Mathematiker zusammen und diskutiere diesen Fall, um IHR Argument zu beweisen. Die Schlussfolgerung ist, dass für 50/50 Deal mit zufälligen Eintrag ist es notwendig, einen Spread in der 4. Stelle Kategorie haben, dh einfach gesagt, um die Wahrscheinlichkeit in der Nähe von 0,50 mit gleichen Haltestellen und Gewinne ist es notwendig für die Seite, um eine Größe von 1000 Punkten haben, haben Sie im Sinn? Welche MM können an solchen Stellen diskutiert werden und wie lange müssen Sie auf das Ergebnis warten? Bitte angeben.
Soweit ich gesehen habe, gibt es keinen Beweis dafür, dass eine zufällige Eingabe 50/50 und eine nicht-zufällige Eingabe 50/50 ergeben kann, wir haben nur Gerede.
Bei der zufälligen Eingabe ist es klar, dass sie zufällig ist, aber was ist mit der nicht zufälligen Eingabe? :)
Es wäre interessant, dieses Thema mit einer Person zu diskutieren, die etwas mit einem eigenen Erfolgsbeispiel beweisen kann, während ich nicht auf Beweise und Axiome dieser Art hören und daher bedingungslos glauben werde. Wenn Sie keinen wirklichen Erfolg haben, seien Sie so nett und beweisen Sie es zumindest auf dem Papier, wir werden es gemeinsam überprüfen.
Was verteidigen Sie? Dass das von Ihnen versprochene Ergebnis 50/50 sein sollte? Wo ist es? Ich sehe keinen Beweis dafür, obwohl ich es für den Test selbst setzen, hat es das Verhältnis von 40 profitabel 60 verlieren oder 2/3 nivelliert, aber es ist nicht 50/50, wie können Sie nicht verstehen? Ich sitze gerade mit einem Mathematiker zusammen und diskutiere diesen Fall, um IHR Argument zu beweisen. Die Schlussfolgerung ist, dass für 50/50 Deal mit zufälligen Eintrag ist es notwendig, einen Spread in der 4. Stelle Kategorie haben, dh einfach ausgedrückt, um die Wahrscheinlichkeit in der Nähe von 0,50 mit gleichen Haltestellen und Gewinne ist es notwendig für die Seite, um eine Größe von 1000 Punkten haben, haben Sie im Sinn? Welche MM können an solchen Stellen diskutiert werden und wie lange müssen Sie auf das Ergebnis warten? Bitte angeben.
Soweit ich gesehen habe, gibt es keinen Beweis dafür, dass zufällige Eingaben 50/50 ergeben können, und keinen Beweis dafür, dass nicht-zufällige Eingaben 50/50 ergeben können, wir haben nur Gerede.
Bei der zufälligen Eingabe ist es klar, dass sie zufällig ist, aber was ist mit der nicht zufälligen Eingabe? :)
Es wäre interessant, dieses Thema mit einer Person zu diskutieren, die etwas mit einem eigenen Erfolgsbeispiel beweisen kann, während ich nicht auf Beweise und Axiome dieser Art hören und daher bedingungslos glauben werde. Wenn Sie keinen wirklichen Erfolg haben, seien Sie so nett und beweisen Sie es zumindest auf dem Papier, wir werden es gemeinsam überprüfen.
Um meinen Standpunkt zu beweisen, habe ich die Ergebnisse eines EA gepostet, der zufällig öffnet, um zu kaufen oder zu verkaufen. Die Spanne ist leicht zu berücksichtigen, und das 50/50-Verhältnis ändert sich in keiner Weise. Mein Beispiel zeigt deutlich, für welchen Zeitraum, welche Währung und welchen Zeitrahmen dieses Ergebnis erzielt wird. Ich brauche kein Vertrauen ohne Haftbefehl. Jeder kann es überprüfen. Ihre Behauptung über 40/60 wird ein Mythos bleiben, der für alle Anwesenden nicht überprüfbar ist, solange Sie nicht angeben, wo und unter welchen Bedingungen Sie ein solches Ergebnis erzielt haben. Können Sie uns noch einmal etwas anbieten, das die 40/60-Hypothese bestätigen kann? Wenigstens Testparameter, damit die 40/60-Hypothese unabhängig von Ihren Überzeugungen geprüft werden kann?
Darüber hinaus kann ich sagen, dass wir in anderen Intervallen mit anderen Währungen und Zeitrahmen mit einer Anzahl von Geschäften um die Tausend die gleichen 50/50 Ergebnisse erhalten, wie ich sie angegeben habe. 50/50 ist eine Markteigenschaft: Zu jedem Zeitpunkt erreicht der Markt von einer festen Position aus mit gleicher Wahrscheinlichkeit äquidistante Punkte - 50/50. Es besteht keine Notwendigkeit, Stopps um 1000 Pips zu entfernen. Um die 50/50-Hypothese zu überprüfen, reicht eine Streichung von 1 Punkt aus, aber die Anzahl der Prüfungen sollte auf mindestens 1000 erhöht werden. Wiederholen Sie den Vorgang für 2 Pips. Für 3 Pips und so weiter. Das Ergebnis wird ausnahmslos 50/50 anzeigen. Als Gruß an Ihren Mathematiker - ich gebe das Wort "Statistik" weiter.
Eine nicht-zufällige Eintragung ist nicht möglich. Der Markt bietet keinen statistischen Vorteil für die von mir erwähnte MTS.
Der Unterschied ist, dass du spielst und ich arbeite. Die Ergebnisse der Tests im STRATEGY TESTER von ähnlichen EAs kann ich auch auslegen, aber weil ich die Menschen vor Ort und Sie unter anderem respektiere, teste ich in Echtzeit. Irgendwo hier im Forum habe ich, glaube ich, erzählt, wie ich einen EA auf einem neuen Build getestet habe. Und er hat eine Position eröffnet, mit einem Stop gearbeitet und einen Gewinn gezeigt, der Stop-Loss wurde nicht geändert, über welche Art von Beweis können wir in diesem Tester ernsthaft sprechen? Zuerst habe ich Ihre Argumente mit dem Beispiel des Testers für einen Scherz gehalten, aber jetzt sehe ich, dass das alles in Wirklichkeit gar nicht so lustig ist. Möchten Sie, dass jemand die Geschäfte Ihres EAs analysiert, oder möchten Sie dies selbst tun?
Einfach ausgedrückt, die Qualität Ihrer Simulation beträgt 45%, wie in Ihrem Tester angezeigt, während meine Simulation 100% beträgt :) Ist das ein Argument?