SOT - Seite 9
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Warum ist sie in drei Tagen unzeitgemäß? Am 10. und 14. April wurde der Preis auf einem niedrigen Niveau aktualisiert, bevor er wieder anstieg, und wir wussten bereits Mitte März von den Käufen. Das ist nicht sehr zeitgemäß).
Meiner Meinung nach zur Unzeit, denn Spekulanten handeln kurzfristig.
Dann sollte man die Marktbewegung 3 Tage vor der Veröffentlichung des Berichts zur allgemeinen Verwendung berücksichtigen.
Auf jeden Fall lässt sich feststellen, dass man mit dem Handel gegen K unter der Woche gute Gewinne erzielen kann. Aber das ist kein gutes Beispiel, weil es sich um eine Seitwärtsbewegung handelt...
Man muss 10-20 ähnliche Situationen berücksichtigen, bevor man auf einer Hypothese beharrt.
Meiner Meinung nach zur Unzeit, denn Spekulanten handeln kurzfristig.
Dann sollte man die Marktbewegung 3 Tage vor der Veröffentlichung des Berichts zur allgemeinen Verwendung berücksichtigen.
Auf jeden Fall lässt sich feststellen, dass man mit dem Handel gegen K unter der Woche gute Gewinne erzielen kann. Aber das ist kein gutes Beispiel, weil es sich um eine Seitwärtsbewegung handelt...
Es müssen 10-20 ähnliche Situationen geprüft werden, bevor man auf einer Hypothese beharrt.
Tatsächlich blieben ihre Positionen seit Beginn des laufenden Kontrakts fast unverändert, sie legten etwas mehr als 700.000 in Käufen zu, im Gegensatz zu den KLMern, die seit Beginn des Kontrakts über 17.000 in Leerverkäufen zulegten.
Und so sehe ich, dass ihre Gewinne in dieser Zeit im Vergleich zu denen der Kaufleute gering sind. Nach den letzten zwei Monaten zu urteilen, habe ich keine Lust, gegen Händler zu sein.
Tatsächlich hat sich der Umfang ihrer Positionen seit Beginn des laufenden Kontrakts kaum verändert, sie haben nur etwas mehr als 700.000 an Käufen getätigt, im Gegensatz zu den KLMlern, die seit Beginn des Kontrakts über 17.000 an Leerverkäufen hinzugewonnen haben.
Und so sehe ich, dass ihre Gewinne in dieser Zeit im Vergleich zu denen der Kaufleute gering sind. Nach den letzten zwei Monaten zu urteilen, habe ich keine Lust, gegen Händler zu sein.
Vielleicht ist dies eine Ausnahme von der Regel - wir müssen mehr Situationen wie diese analysieren.
Wenn K immer in der richtigen Position ist, dann haben sie entweder mehr Informationen oder sie stimulieren Währungsbewegungen in hohem Maße durch echte FEA-Operationen, was ziemlich seltsam ist. Warum sollten sie dann ein Kerngeschäft haben, wenn sie doch in der Lage sind, recht effektiv an der Börse zu operieren.
Vielleicht ist dies jetzt eine Ausnahme von der Regel - wir müssen mehr Situationen wie diese analysieren.
Wenn K immer in der richtigen Position ist, dann haben sie entweder mehr Informationen oder sie stimulieren die Währungsbewegungen in hohem Maße durch tatsächliche FEA-Operationen, was ziemlich merkwürdig ist. Warum haben sie dann ein Kerngeschäft, wenn sie doch in der Lage sind, an der Börse recht effektiv zu agieren?
Aber das ist nicht wirklich das Thema. Historisch gesehen werden Agrarfutures in Amerika jedoch aktiv von Landwirten oder ihnen nahestehenden Strukturen gehandelt. Das Risiko ist gering für künftige Ernten und für die Viehzucht.
Außerdem sichern sie sich nicht nur ab, sondern spekulieren, soweit ich verstanden habe, auch mit Futures. Vielleicht auch bei Währungen?
Vielleicht ist dies jetzt eine Ausnahme von der Regel - wir müssen mehr Situationen wie diese analysieren.
Wenn K immer in der richtigen Position ist, dann haben sie entweder mehr Informationen oder sie stimulieren die Währungsbewegungen in hohem Maße durch tatsächliche FEA-Operationen, was ziemlich merkwürdig ist. Warum sollten sie dann ein Kerngeschäft haben, wenn sie doch die Möglichkeit haben, an der Börse sehr effektiv zu sein.
Tatsache ist, dass ich Ihnen ganz am Anfang dieses Threads erzählt habe, wie in anderen Foren bei ähnlichen Themen oft gestritten wurde, wer wer ist und wofür und warum er Positionen eröffnet, wochen- und monatelang wurde gestritten, wer sind die Hedger, wer sind die Operatoren, wer ist das Fleisch, wer sitzt im Drawdown und wer verdient und wer folgt. Bei diesen Auseinandersetzungen sind alle Gedanken gestorben.
Und wir müssen wissen, wer wer ist und warum erPositionen öffnet und schließt? Ich denke, wir brauchen es nicht, dieses Wissen wird uns nicht weiterhelfen. Deshalb habe ich mich dem Thema aus einem anderen Blickwinkel genähert, um die Positionen der verschiedenen Gruppen in der Dynamik zu verfolgen und in der Praxis zu sehen, wer "regiert", und uns nicht mit der Frage nach dem Warum und Wieso zu beschäftigen.
Die Sache ist die, dass ich Ihnen ganz am Anfang dieses Threads erzählt habe, wie in anderen Foren bei ähnlichen Themen oft darüber gestritten wurde, wer wer ist und wofür und warum er Positionen eröffnet, wochen- und monatelang wurde darüber gestritten, wer die Hedger sind, wer die Operatoren sind, wer das Fleisch ist, wer in einem Drawdown sitzt und wer verdient und wer zu folgen ist. Bei diesen Auseinandersetzungen sind alle Gedanken gestorben.
Und wir müssen wissen, wer wer ist und warum erPositionen öffnet und schließt? Ich denke, wir brauchen es nicht, dieses Wissen wird uns nicht weiterhelfen. Deshalb nähere ich mich dem Thema aus einem anderen Blickwinkel, um die Positionen der verschiedenen Gruppen in der Dynamik nachzuvollziehen und zu sehen, wer in der Praxis "regiert", und uns nicht mit Fragen nach dem "Warum" und "Weshalb" zu belasten.
Ich bin ein Mensch, der der Wahrheit auf die Spur kommen will (auch wenn es sich um eine falsche Hypothese handelt) und eine logische Kette aufbauen will, die zu einer Strategie führt.
Nochmals: Wenn wir eine ungefähre Korrelation nicht mit dem Auge, sondern in Zahlen finden müssen, dann brauchen wir ein Softwarepaket für die Aufzählung von Parametern...
OK, lassen Sie uns über Excel sprechen. Da Sie die Daten dort bereits vorbereitet haben, überprüfen Sie 4 Optionen:
1. Eingabe gegen K
2. Eingabe durch K
3. Eintrag gegen K
4. Eintrag in NK
Dann können Sie die Termine für den Handelsbeginn und das Verfallsdatum der Verträge berücksichtigen.
Erstellen Sie einen Filter für das Positionsvolumen für die Woche und vom Monats-, Quartals- und Jahresanfang, eventuell mit der Korrektur für das Startdatum des Futures-Handels für diese Zeiträume.
Dann sehen Sie die Abhängigkeit vom globalen Trend - ob K und NK gegen den Trend eröffnet haben oder nicht.
Durch das Testen einfacher Hypothesen können Sie anfänglich fehlerhafte Pfade verwerfen und die verbleibenden Pfade detaillierter entwickeln.
Die grafische Darstellung der Informationen auf dem Preisdiagramm aus dem Bericht ist hier zu finden: http://www.timingcharts.com
Eine Stellungnahme zur Analyse der SOT-Berichte können Sie hier lesen http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
Können Sie das nicht erkennen, wenn Sie die Geschichte der Berichte analysieren?
So, das war's, die Analyse der Berichte, ich persönlich habe festgestellt, dass die Grenze, über die die Commercials nicht einsteigen werden, bei 1,57 liegt, die Non-Commercials bei 1,5520.
Was meinen Sie damit? Wenn Sie ein Beispiel nennen können.
Uns geht es in erster Linie um die praktische Anwendung hier und jetzt. Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht einmal vorstellen, wie man in der Geschichte die Öffnung, Schließung, Auffüllung usw. dieser beiden Gruppen verfolgen kann, es ist ein sehr großer Aufwand, es ist kein Problem, es auf dem Chart zu zeigen, aber das ist es nicht. Ein Diagramm zeigt diese Vorgänge nicht, sondern gibt nur ein Gesamtbild wieder, von dem viele behaupten, dass die Händler immer im Minus sind, was ich persönlich sehr bezweifle.
Allerdings nicht wirklich zum Thema. Historisch gesehen werden Agrarfutures in Amerika jedoch aktiv von Landwirten oder ihren Bevollmächtigten gehandelt. Das Risiko ist gering für künftige Ernten und für die Viehzucht.
Außerdem sichern sie sich nicht nur ab, sondern spekulieren, soweit ich verstanden habe, auch mit Futures. Vielleicht auch bei Währungen?
Das bezweifle ich stark, der Devisenmarkt ist um ein Vielfaches größer als der Terminmarkt.... Ich habe den Eindruck, dass der Devisenhandel der wichtigste ist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Hier ist es so, dass die K-Teilnehmer sich der Situation nicht wirklich bewusst sind und handeln, um das finanzielle Ergebnis der tatsächlichen Tätigkeit zu korrigieren.
Das ist sicher, es gibt noch mehr von ihnen. Aber man kann aus den Berichten auch Positives herauslesen. Vielleicht sind die Billionen von Devisen pro Tag etwas übertrieben und die Volumina sind tatsächlich bescheidener.
Sie müssen wissen, wie viel Volumen gezählt wird. Wahrscheinlich zählen sie auch nur die Devisentransaktionen, wie Export- und Importströme, Steuerzahlungen und andere nicht spekulative Transaktionen.
In der Historie verfolgen Sie die Veränderungen der Gesamtpositionen der einzelnen Gruppen und vergleichen sie mit dem GBPUSD-Chart. Und versuchen Sie zu verstehen, wie sich diese Veränderungen auf die Entwicklung der Währung auswirken.
Da die Berichte wöchentlich erstellt werden, sehen Sie die Änderungen nur einmal pro Woche! Dies ist selbst für den mittelfristigen, geschweige denn für den kurzfristigen oder Intraday-Handel eine recht große Zeitspanne. Und die einwöchige Verzögerung, wenn sich der Trend ändert, kann den gesamten aufgelaufenen Gewinn neutralisieren.
Das Maximum, das aus diesen Berichten herausgeholt werden kann, sind also die Margen, die Sie bereits berechnen.
Ich persönlich bevorzuge den Intraday-Handel und stehe dieser Art von Analyse skeptisch gegenüber. Aber ich habe Ihr Thema zur allgemeinen Entwicklung gelesen. :)
In der Tat spricht niemand über die Verwendung dieser Daten für den kurzfristigen Handel, insbesondere im Intraday-Handel.
Ich verfolge sowohl die Veränderungen der Gesamtpositionen als auch die Niveaus, zu denen sie diese Positionen auf- oder abbauten, sowie ihre "Break-even"-Niveaus bei diesen Positionen.
Gerade diese Niveaus sind sehr gut geeignet, um Positionen zu ergänzen oder teilweise zu schließen.
Ich habe früher auch Intraday-Handel betrieben, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es sich nicht lohnt.