Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 3

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khorosh:
Forward ist eine nützliche Kontrolle, aber kein Allheilmittel. In den Optimierungsergebnissen ist es möglich, eine Variante der Parameter zu wählen, die eine gute Vorwärtsbewegung ermöglicht, aber dies garantiert keine guten Ergebnisse in der Realität.
Schlagen Sie eine bessere Analysemethode vor.
 
Youri Tarshecki:
Die Konzentration auf die LETZTEN Veränderungen ist eine weitere Form der Selbsttäuschung. Natürlich müssen Sie neue Einstellungen für den Handel verwenden. Wenn Sie sich jedoch darauf beschränken, für die letzte Periode zu optimieren, werden Sie nie in der Lage sein zu verstehen, ob Ihr Expert Advisor resistent gegenüber zukünftigen Veränderungen ist. Sehen Sie sich das zweite Bild in meinem Beitrag an - Sie können es deutlich erkennen. Vorwärts ist ein Vergleich der Vergangenheit mit der Vergangenheit. Ihre Methode hat nichts mit der Vorwärtsanalyse zu tun. Praktisch jeder Expert Advisor kann für einen schönen Backtest optimiert werden. Dabei gilt: Je mehr Einstellungen optimiert werden, desto schöner ist der Backtest. Und je hässlicher, desto weiter. Die Vorwärtsbewegung hilft, genau die Logik zu finden, die mehr langfristige Muster verwendet und daher vielversprechender ist.

Ich sehe keinen begründeten Zweifel - Ihre Behauptungen sind ohne logische Schlussfolgerungen.

Beweisen Sie, dass die Optimierung über die letzten 3 Jahre und deren Überprüfung anhand historischer Daten (z. B. 3 Jahre vor der Optimierung) eine schlechtere Methode ist als die Optimierung über 3 Jahre der 6-jährigen Historie und die anschließende Überprüfung der Optimierungsergebnisse anhand der letzten 3 Jahre?

Auf jeden Fall erlaubt mein Vorschlag, den EA zu modifizieren, die Optimierung sowohl auf 6 Jahre alten Daten als auch auf 3 Jahre alten Daten, auf einmal.

 
-Aleks-:

Ich sehe keinen begründeten Zweifel - Ihre Behauptungen sind ohne logische Schlussfolgerungen.

Beweisen Sie, dass die Optimierung über die letzten 3 Jahre und deren Überprüfung anhand historischer Daten (z. B. 3 Jahre vor der Optimierung) eine schlechtere Methode ist als die Optimierung über 3 Jahre der 6-jährigen Historie und die anschließende Überprüfung der Optimierungsergebnisse anhand der letzten 3 Jahre?

Mein Vorschlag, den Expert Advisor zu ändern, ermöglicht es Ihnen auf jeden Fall, gleichzeitig auf 6 Jahre alten Daten und auf 3 Jahre alten Daten zu optimieren.

Es geht nicht um die Richtung der Kontrolle. Es geht um die Anzahl der Stürmer. Wenn Sie es vorziehen, nach "umgekehrter Trägheit" anstelle von normaler Trägheit zu suchen, können Sie dies nur einmal tun. - Das letzte Stück bis zur Gegenwart hat Sie fest im Griff. Ein einzelner, wenn auch "umgekehrter" Vorlauf ist zu unzuverlässig. Außerdem ist das "Scheck"-Segment doppelt so weit vom eigentlichen Zweck dieses Schecks, dem eigentlichen Handel, entfernt, weil das hintere Segment kein Scheck ist. Aber das ist nicht der springende Punkt. Was Sie tun, ist ein Spezialfall des Cross-Forward-Vergleichs. Ich habe es nicht selbst gemacht, aber einigen Berichten zufolge hat es die gleiche Wirkung wie das sukzessive Vorwärtsgehen, und es funktioniert nur, wenn es statistisch gesehen viele davon gibt. Und Sie haben nur einen. Und was MT betrifft, so ist überhaupt nicht klar, wie man eine solche Methode automatisieren kann.
 
Youri Tarshecki:
Es geht nicht um die Richtung der Inspektion. Es geht um die Anzahl der Stürmer. Wenn Sie es vorziehen, nach "umgekehrter Trägheit" anstelle von normaler Trägheit zu suchen, können Sie das in Ihrem Fall nur einmal tun. - Sie werden durch die letzte Strecke bis zur Gegenwart festgenagelt. Ein einzelner, wenn auch "umgekehrter" Vorlauf ist zu unzuverlässig. Außerdem ist das "Scheck"-Segment doppelt so weit vom eigentlichen Zweck dieses Schecks, dem eigentlichen Handel, entfernt, weil das hintere Segment kein Scheck ist. Aber das ist nicht der springende Punkt. Was Sie tun, ist ein spezieller Fall von Cross-Forward-Vergleich. Ich habe es nicht selbst gemacht, aber einigen Berichten zufolge hat es die gleiche Wirkung wie das sukzessive Vorwärtsgehen, und es funktioniert nur, wenn es statistisch gesehen viele davon gibt. Und Sie haben nur einen. Und in Bezug auf MT ist überhaupt nicht klar, wie man diese Methode automatisieren kann.
Auch hier verstehe ich nicht, was daran schön sein soll, ein Jahr in Monate aufzuteilen und das Ergebnis zu mitteln. Es liegt auf der Hand, dass wir bei der Analyse den Marktzustand - Trend oder Flaute - berücksichtigen müssen, und je mehr solcher Zustände, einschließlich der Wechsel von einem Zustand zum anderen, desto verständlicher und zuverlässiger wird das Bild sein. Oder arbeitet Ihr Expert Advisor auf Minutenbasis?
 
-Aleks-:
Auch hier verstehe ich nicht, warum es so schön ist, ein Jahr in Monate aufzuteilen und das Ergebnis zu mitteln. Es liegt auf der Hand, dass man bei der Analyse den Marktzustand - Trend oder Flaute - berücksichtigen muss, und je mehr solcher Zustände, einschließlich der Wechsel von einem Zustand zum anderen, desto verständlicher und zuverlässiger wird das Bild sein. Oder vielleicht arbeitet Ihr Expert Advisor an den Protokollen?
Ich frage noch einmal: Warum optimieren Sie nicht ALLE verfügbaren Daten? Nach Ihrer Logik ist das Bild dann das genaueste. Die Korrelation der Zeitrahmen für die Analyse ist experimentell und es ist völlig egal, ob der Expert Advisor auf Minutenbasis arbeitet oder nicht. Das Experiment selbst zeigt, in welchem Modus es weniger Drawdown und mehr Gewinn gibt. Außerdem habe ich in letzter Zeit darüber nachgedacht, dass jede Variable ihr eigenes optimales Optimierungsintervall haben muss, aber das ist wahrscheinlich eine Sache der Zukunft.
 
Youri Tarshecki:
Ich frage noch einmal: Warum optimieren Sie nicht ALLE verfügbaren Daten? Nach Ihrer Logik wäre das Bild dann das zuverlässigste. Die Korrelation der Zeitrahmen für die Analyse wird experimentell bestimmt, und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Expert Advisor auf Minutenbasis arbeitet oder nicht. Das Experiment selbst zeigt, in welchem Modus es weniger Drawdown und mehr Gewinn gibt.

Ich optimiere einige EAs im Laufe der Geschichte (in der Regel seit 2000) und ich sehe nichts Falsches daran.

Ich verstehe, dass sich der Markt verändert. Es gibt stabilere und weniger stabile Verhaltensmuster, aber je näher das gefundene Muster an der aktuellen Geschichte liegt, desto länger wird es funktionieren. Ich prüfe zufriedenstellende Ergebnisse nur anhand von Daten aus der Vergangenheit, um die Stabilität der Logik zu überprüfen. Ich erwarte nicht, dass die Daten in der Vergangenheit besser sind, aber ich sehe einen Trend, der es mir erlaubt, die Stabilität des Musters zu beurteilen.

Nein, ich sehe ehrlich gesagt keinen Sinn darin, die Geschichte in kleine Abschnitte aufzuteilen, ohne die Grafik zu berücksichtigen. Aber wenn wir die Historie nach Trend und Flat gruppieren und den Expert Advisor darauf testen, z.B. wenn er mit dem Trend funktioniert, aber den Wechsel zu Flat schlecht versteht, dann macht es Sinn.

Auch hier verstehe ich nicht, warum die vorgeschlagene Methode der Automatisierung für Sie nicht geeignet ist?

Ich werde es noch einmal sagen - wir müssen bestimmte Zeiten in unserem EA markieren und einen Zeitrahmen festlegen, in dem wir keine Aufträge öffnen, zum Beispiel

Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;

Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;

Hier haben wir eine automatische Weiterleitung.

Dann schneiden wir die Streifen in Excel - 5 Minuten, setzen die vorbereiteten Formeln ein, und wir sind zufrieden.

Vielleicht habe ich das Optimierungsproblem nicht richtig verstanden?

 
-Aleks-:

Es gibt hartnäckigere und weniger hartnäckige Verhaltensmuster, aber je näher das Muster an der aktuellen Geschichte liegt, desto länger wird es bestehen bleiben.

Das ist wahr. Vorausgesetzt, Sie haben dieses Muster tatsächlich gefunden und es ist nicht nur eine triviale Anpassung erfolgt. Nur die Wiederholbarkeit kann Zuversicht vermitteln, und die Vorhersage in einem einzelnen Fall wird wenig aussagen, und sei es nur, weil die Vorhersage in der Regel schlechter ist als der Backtest. D.h. ein Vergleich zwischen Backtest und Forward, und sei es nur in einem einzigen Fall, ist im Allgemeinen bedeutungslos. Ich bestehe übrigens nicht darauf, dass die Segmente "zerkleinert" oder "vergrößert" werden sollten. Ich habe betont, dass nur Übung Klarheit schafft, aber je mehr Bünde man macht, desto mehr Klarheit wird sich einstellen. Und was den Cutoff selbst angeht - ich weiß nicht, welche Antwort in Ihrem Fall besser wäre, vielleicht wäre es besser, noch mehr abzuschneiden, als Sie denken.
 
Yuri_Evseenkov:
Schlagen Sie eine bessere Analysemethode vor.
Mir ist noch keiner eingefallen).
 
Stanislav Korotky:

Soweit ich mich erinnere, habe ich das so gemacht - ich habe die Zeit des ersten Handels im Rahmen gespeichert - das ist die "Bilanz". Wenn also die Parameter und Indikatoren aller Läufe in einer Datei aufgezeichnet werden, ist es einfach, den Backtest vom Forwardtest durch zwei unterschiedliche Daten zu unterscheiden. Ich habe alle Läufe in genau einer Datei gespeichert (geöffnet in OnTesterInit und geschlossen in OnTesterDeinit).


Es ist schon interessanter. Aber meine Situation ist etwas komplizierter. Angenommen, ich versuche, nach Datum zu unterscheiden. Aber ich werde 20 Rückseiten nach Anzahl der Variablen für ein Intervall der Geschichte haben, und eine vorwärts. Da ich 12 Segmente habe, erhalte ich viele Daten für ein Jahr (240 rückwärts + 12 vorwärts), und ich werde versuchen, sie dort zu erkennen. Eine andere Lösung ist erforderlich. Zum Beispiel - wir müssen in den Code die Möglichkeit, Bericht nicht vollständig für jeden Lauf zu speichern, aber wenn einige externe EA-Signal erscheint. Angenommen, der automatische Optimierer, der alle Läufe initiiert, kann einige bedingte Zahlen in eine verknüpfte Datei schreiben. Der Expert Advisor liest sie und speichert die Daten ausschließlich an den Stellen, an denen sie benötigt werden. Zum Beispiel B-8-2 (hintere Tabelle, 8. Variablenreihe, 2. Laufspalte), F-3-11 (vordere Tabelle, 3. Kriterienreihe, 11. Laufspalte).
 

Alles wird viel einfacher gemacht:

Zum Beispiel:

Es gibt einen EA. Er hat 10 Einstellungen - 10 Sets. Optimierung ist das A und O bei der Auswahl eines der zehn Sets. Oder?

Wir lassen alle Varianten über die gesamte Historie laufen und legen die Ergebnisse auf der gleichen , gleichmäßigen Zeitskala aus.

Voilà. Jetzt können wir an jedem beliebigen Punkt in der Zeit stochern, links davon bis zur gewünschten Tiefe analysieren und den Satz auswählen, der uns gefällt. Dies wird die "Optimierung" sein.

Als Nächstes schauen wir nach rechts von diesem Punkt - das ist "vorwärts".

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