eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 180
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zum zweiten Punkt kann ich einige Gedanken mitteilen. Der Punkt ist, dass Hurst mit D, einem Maß für die fraktale Dimension, durch die Formel D=2-H verbunden ist. Oder umgekehrt: H=2-D.
Die Menge, die wir messen, der Preis, bewegt sich in der Ebene (P,T). Seine Flugbahn kann je nach Form eindimensional sein (eine einfache glatte Kurve) oder sich über einen Teil oder die gesamte Ebene erstrecken (also das totale Chaos :-). Im ersten Fall ist die Dimension der Flugbahn D=1, im zweiten Fall D=2. Dies sind natürlich extreme Varianten. Im allgemeinen Fall handelt es sich um eine zufällig-deterministische Preisbewegung, d.h. 1<D<2. Daher ist 0<H<1.
Ja, im Großen und Ganzen ist alles richtig, aber es gibt die Theorie und es gibt die Praxis. Wie ich bereits schrieb, können professionelle Systeme solche Ergebnisse (mehr als eins oder weniger als null) leicht erzielen. Durch die Verarbeitung der Parameter wird das Ergebnis erheblich abgeflacht, so dass die Daten wieder in dieses Intervall fallen.
Ich hatte nicht das Ziel, die Grundlagen zu widerlegen, sondern wollte allgemein sagen, dass Hurst wirklich in der Lage ist, von sich aus Vorhersagen zu treffen (ich hoffe, ich habe das deutlich gezeigt, bei Interesse kann ich eine andere Situation nehmen, in der es keinen Trend, sondern einen Wendepunkt gibt), und spielt es eine Rolle, ob der Wert 1,0 oder 1,2 ist? :о)))
Übrigens, unter diesem Link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Sie finden dort einen Artikel mit einem recht einfachen Algorithmus zur Berechnung von D.
Ich denke, Sie können damit Hearst "von der anderen Seite" überprüfen :-))
Und der Artikel könnte auch für Sie interessant sein, weil er eine Variante des Aufbaus einer adaptiven MA aufzeigt.
Danke, ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. :о))
PS: Ich hoffe, der Urlaub war schön. :о)
Ja, es geht nicht um den Halt und die Reichweite ist nicht wirklich wichtig. Die Hauptsache ist, dass man es benutzen kann.
Ich habe es nur geschrieben, weil wir den theoretischen Wert in der Praxis nicht berechnen können. Wir können es nur mehr oder weniger annähernd erfassen. Dies bedeutet, dass der Berechnungsalgorithmus sehr wichtig ist. Erstens ist sie endlich, zweitens enthält sie immer bestimmte Parameter, die wir mehr oder weniger frei wählen. Dies ist höchstwahrscheinlich der Punkt, an dem er den theoretischen Bereich überschreitet.
Der in dem zitierten Artikel vorgeschlagene Algorithmus kann zum Beispiel per Definition nicht über die theoretischen Grenzen hinausgehen. Aber es hat einen weiteren Nachteil - es hat eine ziemlich geringe Reichweite, nur etwa 0,5
Ja, das habe ich. Sie haben eine adaptive MA gemacht, und die D-Berechnung dort war nur ein Hilfsmittel.
Dieser D-Wert kann auch ganz allein verwendet werden.
Ich habe nur geschrieben, weil wir den theoretischen Wert in der Praxis nicht berechnen können. Wir können es nur mehr oder weniger annähernd erfassen. Dies bedeutet, dass der Berechnungsalgorithmus sehr wichtig ist. Erstens ist sie endlich, zweitens enthält sie immer bestimmte Parameter, die wir mehr oder weniger frei wählen. Dies ist höchstwahrscheinlich der Punkt, an dem er den theoretischen Bereich überschreitet.
Das stimmt, die Hauptsache ist, dass es funktioniert. Und außerdem ist sie von Natur aus probabilistisch: kann sein oder nicht sein. Wie ich bereits schrieb, funktioniert es, zumindest habe ich bei willkürlichen Proben noch nie festgestellt, dass einer der vorgeschlagenen Kanäle völlig ungeeignet ist. Praktisch immer findet sie der Hurst-Index. Der Begriff "praktisch" wird für den Fall verwendet, den ich seit mehreren Monaten der Recherche nicht mehr gefunden habe. In den obigen Berechnungen befindet sich der Kurs bei etwa einem Drittel der Kanallänge noch im "Schatten des Kanals", und da es sich um den H1-Zeitraum handelt, bleibt noch ein Tag oder mehr Zeit. Außerdem ist dies nur ein Teil des Systems. :о)))
Der Hearst-Index
(gleich) Das Rauschen wird entfernt und das Signal wird gemittelt. Übrigens war die Glättung im vorherigen Beispiel sehr stark (alle kleinen lokalen Extrema wurden entfernt). Für den aktuellen Fall hat sie die Anzahl der Extrema erhöht.
Betrachten wir das Minimum. Der Preis ist bereits am Rande des 1*SCO und unter Berücksichtigung der Hurst-Score von 0,27 können wir mehr sicher sein, dass der Preis nicht in den Kanal zurückkehren wird, wie wir bereits gesehen haben.
Im Gegensatz zum Extremwert des vorherigen Beispiels, bei dem sich der Preis fast in der Mitte des Kanals befindet:
Die Hauptsache, die Arbitrage mit einem Großbuchstaben
Yury, ich stimme Ihnen nicht zu, was den Hurst-Indikator betrifft. Es gibt keine Willkür in meinem Verständnis seiner Arbeit. Der Indikator zeigt versteckte Bereiche mit unterschiedlicher Persistenz auf, die durch lokale Extreme "streng" begrenzt werden. Einfach ausgedrückt, besagt der Indikator, dass es verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Strukturen gibt, und diese Strukturen können sich weiter entwickeln : Sie wiederholen sich mit unterschiedlichem Grad an Treue und unterschiedlichem Grad an Konnektivität und Auswirkungen auf die Zukunft. Es ergeben sich unterschiedliche Varianten in der Entwicklung der Situation.
Daher mein Standpunkt:
Äußerst wichtig!!! Wir können hier eine lange Geschichte über Fraktale beginnen, aber ich werde versuchen, sie kurz zu halten. Wenn Sie sich das genommene Signal und die darauf folgende Tatsache im aktuellen Beispiel ansehen, zeigt der Indikator natürlich nicht die Struktur an, die sich bis 1400 bar bilden wird. Sie weiß nichts darüber und kann ihre Entwicklung nicht beurteilen. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel, wo sich die Struktur einfach wiederholt hat, und zwar sehr genau!!! Der Grund dafür ist, dass er bereits in der Abfolge war und sich die Situation streng danach entwickelte. D.h. wir erhalten Varianten der Situation, die auf Zusammenhängen beruhen und nicht willkürlich sind.
Die langen Strecken zeigen jedoch die ungefähre und lange Position des Preises im Kanal an, wenn es zumindest einige ähnliche Strukturen oder Richtungen gibt. Hier ist nur Extremum 2:
Dafür muss man zusätzliche Daten einbeziehen, d.h. zurück in die Zukunft rollen, oder eher in die Vergangenheit, bin verwirrt, nachdem Alex mir beigebracht hat, durch die Zeit zu pflügen :o). Hier ist übrigens der untersuchte Standort, und wenn Sie rückwärts rollen (würde den Kauf kennen), wird das System eine genauere Richtung anzeigen :o)))):
Ich kann mich nicht daran erinnern, dir beigebracht zu haben, wie man die Zeit aufteilt :)))
Das "Dehnen/Schrumpfen" der Zeit war eigentlich ein Zitat von Neely.
grasn erinnere mich nicht daran, dass ich dir beigebracht habe, wie man die Zeit vertreibt :)))
Das "Dehnen/Schrumpfen" der Zeit war eigentlich ein Zitat von Neely.
Ich weiß, das war nur ein guter Scherz. :о)
Als Referenz dient wie üblich die ursprüngliche Hearst-Zahl
Hearst-Zahl nach digitaler Bearbeitung. Um nicht zu langatmig zu sein, komme ich gleich zum Wesentlichen. Schauen wir uns einige lokale Extrema genauer an:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum...........Counting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
Die ersten lokalen Maxima deuten darauf hin, dass diese Kanäle existieren sollten, zum Beispiel Extremum [1]. Das ist es, was passiert, der Kanal bleibt für einige Zeit bestehen
Es gibt jedoch ein Extremum [2], das unscheinbar aussieht, aber bei minimalen Daten zeigt es, was für das Auge nicht sichtbar ist, aber von der RS-Statistik nicht bemerkt wird. Aber es ist nicht ohne einen Optionsraum. Interessant ist, dass diese Zählung in Bezug auf die Genauigkeit optimal ist. Wenn Sie in Schritten von 1 in beide Richtungen davon abweichen, werden die resultierenden Kanäle wesentlich schlechtere Ergebnisse liefern.
Nach der Berechnung gibt es immer solche Kanäle, aber wie man einen zuverlässigen Kanal erkennt, ist eine andere Geschichte...
Das war's, denke ich. Viel Glück! :о)