eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 43
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Bei der linearen Regression wird nur die lineare Komponente der Rohdaten entfernt, d. h., vereinfacht gesagt, der Gesamt-Effektivwert wird um den Effektivwert der linearen Regression reduziert. Wenn eine nichtlineare Komponente vorhanden war, ist die fehlende Zeitabhängigkeit des Effektivwerts der detrendierten Reihe nicht offensichtlich. Zur Veranschaulichung können wir den GBPCHF W1 von 2002.03.31 bis heute betrachten. Im letzten Intervall scheint der RMS zu sinken.
Ich werde nicht widersprechen, Sie haben wahrscheinlich Recht. Das spielt jetzt aber keine Rolle mehr. :-)
Die Kontroverse ist an der Berechnung des Hurst-Indexes entbrannt. Aber jetzt, nachdem Vladislav und Solandr erklärt haben, dass es nicht so sehr um das Hearst-Verhältnis geht, sondern um den Wert, den sie als Kriterium für die Kanaleffizienz verwenden, spielt das keine Rolle mehr. Wenn dieser Wert wirklich die Auswahl geeigneter Kanäle ermöglicht, dann können wir uns nur bei Vladislav für sein Know-how bedanken.
Was den Indikator betrifft, so sollten wir alle Zwischenextrema verwerfen, die nicht in das Konfidenzintervall fallen, z.B. 60-80%.
Die für den übergeordneten Kanal aufgezeichneten Schwankungen zeigen dann die Grenzen der Abtastung für die darunter liegenden Kanäle an.
Viel Glück und viel Spaß beim Trampen.
Rosh, wenn das Unterstützungsniveau, das Sie mit dem Auge sehen, 1,2823 ist, dann könnte 1,2817 ein besserer Wert sein.
Dies ist eine der mittleren Murray-Stufen. Es ist besser für den sanften Handel als für das Auge.
Übrigens: Meinem Broker zufolge liegt das Tief bei 1,2818. Die Murray-Ebenen funktionieren also, obwohl nicht klar ist, warum. :-)
Ich denke, das ist es überhaupt nicht wert. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie bessere Parameter erhalten werden. Ihre Formeln sind korrekt. Ich habe heute bereits eine Annäherung nach Ihrer Methode vorgenommen. Er arbeitet zuverlässiger als der Indikator ANG3110. Wenn der Indikator ANG3110 die Parabel korrekt berechnet, sind beide Parabeln identisch. Aber es gibt Zeiten, wenn der Indikator ANG3110 scheitert, während die Methode der MNC-Indikator, verfeinert nur für die Parabel, das Problem mit der Berechnung nicht beobachtet wird. Hier ist ein Bildschirmfoto. Die weiße Linie entspricht den ANC-Formeln für die Parabel.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip
Leider passen PNG-Dateien auch auf der Website hartnäckig nicht. Ich habe es mit 2 verschiedenen Computern bei der Arbeit und zu Hause versucht. Ich schätze, mein System ist etwas Besonderes :o). Meiner Meinung nach bin ich der Einzige, der ständig Probleme mit dem Laden der Bilder hat, während alle anderen es richtig machen. Ich verstehe nicht, was das Problem sein könnte, aber alle meine bisherigen Downloads waren in Ordnung und ich habe die Technologie des Bilderdownloads nicht geändert ;o). Wahrscheinlich muss jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie man die Bilder vorbereitet und in das Forum einfügt, für eine besonders ahnungslose Art von Klick auf die linke Maustaste usw. ;o)
Natürlich gibt es in diesem Bereich definitiv eine gewisse Unterstützung (die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ist etwas höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es nach unten geht, etwa 60/40 - nur auf der Grundlage von linearen Regressionskanälen, obwohl, wenn ich bereits eine Parabel hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ein bisschen höher wäre). Ich hatte die kürzesten Kanäle, die gestern eine Umkehrzone in diesem Bereich einzeichneten. Und von diesem Niveau aus ist eine leichte Korrektur nach oben möglich. Aber ernsthaftere EUR-Käufe werden meiner Meinung nach um 1,2760-1,2695 herum stattfinden.
Zwischen dem Niveau von 1,2817, um das der Euro jetzt herumschreitet, und dem Niveau von 1,2695 (sehr stark), gibt es ein weiteres mittelfristiges Murray-Niveau, 1,2756. Und sie hat ihre Bedeutung mehr als einmal bewiesen. Die Stellungnahme ist also gerechtfertigt.
IMHO. Ein Durchbruch von 1,2817 hat stattgefunden. Ein direkter Anstieg auf 1,2695 ist kaum möglich. Wenn es möglich ist, dann erst nach einem ernsthaften Durchbruch bei 1,2756. Da morgen die EZB-Sitzung ansteht, könnte ein Ausbruch auf 1,2695 oder darunter das Ergebnis einer negativen Entscheidung für den Euro sein. Es ist schwer vorstellbar, dass dies möglich ist. Selbst wenn es nur zu einer Zinserhöhung um 0,25 % kommt und der Markt dies negativ aufnimmt, wird die erste Reaktion, und ich denke, eine bedeutende, nach oben gehen.
Ich habe noch nie Vorhersagen gemacht. Mal sehen, wie der Markt mich in Verlegenheit bringt. :-)
Zwischen 1,2817, um die der Euro derzeit pendelt, und 1,2695 (ein sehr starkes Niveau) befindet sich ein weiteres mittelfristiges Murray-Niveau, nämlich 1,2756. Und sie hat ihre Bedeutung bereits mehr als einmal unter Beweis gestellt. Die Stellungnahme ist also gerechtfertigt.
IMHO. Ein Durchbruch von 1,2817 hat stattgefunden. Ein direkter Anstieg auf 1,2695 ist kaum möglich. Wenn es möglich ist, dann erst nach einem ernsthaften Durchbruch bei 1,2756. Da morgen die EZB-Sitzung ansteht, könnte ein Einbruch auf 1,2695 oder darunter das Ergebnis einer negativen Entscheidung für den Euro sein. Es ist schwer vorstellbar, dass dies möglich ist. Selbst wenn es nur zu einer Zinserhöhung um 0,25 % kommt und der Markt dies negativ aufnimmt, wird die erste Reaktion, und ich denke, eine bedeutende, nach oben gehen.
Ich habe noch nie Vorhersagen gemacht. Mal sehen, wie der Markt mich in Verlegenheit bringt. :-)
Und dennoch ist 1,2695 ein stärkeres Niveau, und es könnte durchaus das Ziel sein, wenn auch nur, um Stopps derjenigen zu verhindern, die vor der Zugumkehr abspringen oder unvorsichtigerweise Limit-Orders platzieren. Daher hat der Expert Advisor das Niveau von 1,2634 als Ziel gewählt - es ist unwahrscheinlich, aber möglich, und die Stopps werden ohnehin nach oben gezogen. By the way, für das Pfund das Ziel ist 1,8433 (es ist ein anderes Konto und in der anderen Brokerage-Unternehmen (Alpari) - ich versuche, 3 Stücke auf einmal zu vergleichen (auch Infobank) :) - Lites hat diese Pose bis zum Anschlag ausgeknockt und sie hält immer noch :) ). Wie dem auch sei, wie man so schön sagt - wir werden sehen.
Viel Glück und gute Trends.
PS: Bisher habe ich versucht, die Längen der Segmente mit der Formel L_segment^2 = (Preis1-Preis2)^2 zu zählen. Das heißt, ich berücksichtige nicht die Zeit zwischen den Takten, was sicherlich nicht korrekt ist. Meiner subjektiven Meinung nach, die auf logischen Schlussfolgerungen beruht, muss die korrekte Berechnung der Länge der zentralen Regressionslinie einen gewissen Gewinn für die Berechnung des Hurst-Index bringen. Und vielleicht wird es zu einem Konsens über die Art und Weise der Berechnung des Hearst-Indexes für Regressionskanäle führen. Das heißt, das R/S-Verhältnis bestimmt dann das Verhältnis zwischen dem nach der Vladislava-Methode berechneten RMS und dem Weg, den die Mittellinie des Regressionskanals (gleich welcher Art) nimmt. Das ist sehr einfach und wird jedem ohne weitere Erklärung klar sein!
Ich glaube, Sie machen einen Fehler.
1. Die Hurst-Zahl bezieht sich auf eine statistische Reihe von Zahlen. Sie hat nichts mit LR oder Parabel zu tun.
2. Der Preis ist in USD/EUR und die Zeit in Sekunden, Minuten, Stunden usw. angegeben. Was Sie wozu beitragen werden. Das R/S-Verhältnis in der Hearst-Abbildung ist dimensionslos, da R und S die gleiche Dimensionalität haben. Und das ist der einzige Grund, warum es Sinn macht.
3. In der Formel H=Log(R/S)/Log(N/2) ist der Wert N nicht die Zeit, wie Sie vielleicht denken. N ist die Anzahl der Elemente in der Stichprobe. Die Tatsache, dass wir nicht alle Ereignisse nehmen, sondern nur einen Teil von ihnen (z. B. Zählen durch Schließen) und den Prozess in gleiche Zeitintervalle unterteilen, ist unser Problem und hat nichts mit Hirst zu tun.
IMHO