[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 25

 

Ein paar Worte zum Devisenhandel über eine Bank.

Juristische Personen können verschiedene Status haben, von denen einer "Bank" genannt wird. Um eine Bank zu werden, muss man eine entsprechende Banklizenz von einer bestimmten Aufsichtsbehörde (z. B. der Zentralbank) erhalten.

Es ist naiv zu glauben, dass das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Regulierung (nicht unbedingt einer Bankenregulierung) irgendeine Art von zuverlässigen und profitablen Handelsbedingungen ernsthaft beeinträchtigt. Der Eigentümer einer juristischen Person (insbesondere einer Bank) bestimmt viel.

Sie können sehen, wie die größten Banken wegen Betrugs zu Geldstrafen verurteilt werden, wie viele von ihnen in Konkurs gehen und wie genau diese Lizenzen entzogen werden. Außerdem wird den Einlegern sogar Geld weggenommen (Renat, der in Zypern wohnt, kann Ihnen sicher viel zu diesem Thema sagen).

Lassen wir das heikle Thema der Steuern beim Handel über eine Bank einmal beiseite. Schauen wir uns direkt die Handelsbedingungen an. Es gibt nur einen Weg, sie zu messen: wie viel potenziellen Gewinn Sie im Vergleich zu anderen Handelsplätzen machen können.

Dies hängt unmittelbar von der Perfektionierung der algorithmischen und technischen Handelsinfrastrukturen ab. Das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer Banklizenz hat natürlich keinen Einfluss auf diese Infrastruktur.

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hrenfx, 2013.06.17 12:07

Es ist daher ratsam, einen Ort zu wählen, an dem man über den fortschrittlichsten Aggregator handeln kann, der auch über eine starke Rechtsabteilung verfügt.

Das heißt, zusätzlich zu der Tatsache, dass der Gewerbetreibende im allgemeinen Fluss des Aggregators anonym sein wird. Außerdem erhält er kostenlosen professionellen Rechtsbeistand bei der Abwicklung von annullierten Geschäften. Unentgeltlich, denn die Rechtsabteilung verteidigt nicht die Rechte des Händlers, sondern das Gesicht eines viel größeren Aggregator-Eigentümers, für den u. a. eben dieser Händler Geschäfte gemacht hat. Dies setzt natürlich eine prinzipielle Haltung des Eigentümers voraus.

Vergessen Sie auch nicht, dass jede Regulierung im Grunde eine Einschränkung der Handlungsfreiheit darstellt. Und dies gilt nicht nur für die Beschränkung von Machenschaften, sondern auch für Punkte, die für den Gewerbetreibenden von Vorteil sind. Manchmal sind diese Beschränkungen, offen gesagt, von der dümmsten Art, wenn es darum geht, dieses Geschäft auf transparente und für beide Seiten vorteilhafte Weise erfolgreich zu betreiben. Aus diesem Grund hat nicht jede juristische Person, auch wenn sie alle Möglichkeiten hat, eine Banklizenz zu erhalten, den Wunsch, eine Bank zu werden.

Derzeit ist es recht einfach, die besten Handelsbedingungen auszuwählen - es geht darum, aus weniger als zehn Brokern zu wählen. Und nur wenige von ihnen haben eine leistungsfähige algorithmische und technische Handelsinfrastruktur in der Entwicklung. Mit anderen Worten, der Schritt der Auswahl eines Maklers ist der einfachste geworden. Das Einzige, woran Sie denken müssen, ist die Erstellung Ihres eigenen profitablen TS.

 
Der Handel an Küchen-DCs ist idiotisch, worunter leider fast jeder leidet. Selbst der Handel bei großen STP-Brokern ist manchmal dumm. Auch hier ist die Auswahl an Orten mit den besten Handelsbedingungen minimal. Einige von ihnen haben aus Sicht des Normalbürgers sogar ernstzunehmende Vorschriften (z. B. FSA (FCA)). Meiner Meinung nach ist die Frage der Brokerwahl für Algotrader schon lange nicht mehr relevant. Sie alle haben sich entschieden und beschäftigen sich nur mit ihrem TS.
 

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Marktgesetze

hrenfx, 2013.07.04 22:14

Alle paar Monate gehe ich dorthin und stöbere SOFORT nach Mustern, von denen ich noch nicht viel weiß. Filtern Sie sehr schnell (die richtigen Artikel):

  • Guter Makler.
  • Eine Menge von Transaktionen.
  • Die Verfügbarkeit von Provisionen ist wünschenswert.
  • Jedes Paar wird einzeln betrachtet.
  • Vorhandensein von auffälligen Handelsfristen (Tage, Stunden).
  • Viele Trades mit kleinen Zielen.
  • Wenn der Gewinn in einer Spalte positiv ist, sollte auch die Anzahl der Pips entsprechend sein (ohne negative Werte).
  • Mindestens eine der Linien auf vielen Diagrammen hat eine stabile Ansicht (oder solche Abschnitte).

Im Allgemeinen muss eine eindeutige statistische Signifikanz gegeben sein und zumindest etwas, das sofort ins Auge fällt.

Dann eine detailliertere Analyse der übrigen (~ 10):

  • Analyse nach verschiedenen Epochen der Geschichte.
  • MAE/MFE.
  • Klassifizierung von TS: Breakout oder Rebound. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Zusammenbruch diesen Punkt erreicht.
  • Wahrscheinlich etwas anderes.

Das Ganze dauert etwa eine Stunde. Sie müssen nur die Bedeutung der einzelnen Zahlen und die Möglichkeiten des Dienstes gut verstehen. Fast immer ist der Transaktionsverlauf geschlossen, auch die Gewinn- und Provisionsdaten sind geschlossen. Aber ich schaue mir die offenen Statistiken zuletzt an. In der Regel verfügen sie über genügend einfache Recherchetricks, um sich zumindest eine Meinung zu bilden.

Ich nehme keine anderen Dienste in Anspruch. Die beste Lösung für detaillierte Analysen ist MT4i. Aber ich habe ein ausgezeichnetes Gespür dafür, was und wo ich graben muss. Mit all diesen Funktionen ist die Explorer-Schnittstelle dort viel komplexer.

Wenn der Artikel heruntergeladen werden kann, egal von wo, wird der Parser erstellt und an den Verlauf im Terminal angehängt. Dann haben wir unsere eigenen Methoden. Um ehrlich zu sein, bin ich noch nie so weit gekommen. Denn bisher ist mir nichts begegnet, was mich dazu bewegen würde, meine Faulheit zu überwinden. Aber es gibt Menschen, die relativ gut darin sind, TS zu lösen.

Es gibt nur wenige Arten von TCs (nicht klassifiziert). In der Regel handelt es sich um sehr einfache Channeler (adaptive Channel to Bounce) mit einem Zeitlimit. Die Kunst besteht nicht darin, den Channeler zu schreiben, sondern darin, ihn intelligent einzustellen. Verschiedene Optimierungskriterien, Ausprobieren aller möglichen Symbole (auch synthetische sind möglich), Aktivierung verschiedener Filter. In der Regel wird der richtige Markt unter der bereits gefundenen TK gesucht.

Aus diesem Grund ist ein weitgehend anderer Forschungsansatz erforderlich als der umgekehrte (ich habe ihn schon vor langer Zeit erwähnt). Um Geld zu verdienen, ist es im Allgemeinen am schwierigsten, die Trägheit zu überwinden. Und ganz nebenbei wird das Gehirn auf eine andere Art und Weise eingeschaltet.

Ich habe noch nie jemanden mit einem komplexen, profitablen TS getroffen. Fast keiner der Besitzer dieser Systeme benutzt seine Tester nicht, sie benutzen nur MT4-optimizer auf M1 mit eingeschalteter Genetik.

Und auch ein und derselbe TS bei verschiedenen Brokern (sogar STP) kann entgegengesetzte Ergebnisse zeigen. Hier müssen wir den Broker mit den besten Handelsbedingungen wählen. Zum Glück ist das heutzutage ganz einfach. Und wenn man einen eigenen Tester schreiben kann, der viel genauere Ergebnisse liefert, dann kann man eine Menge herausholen, was andere mit dummen Testern nicht können und nicht einmal daran denken.

Was den Prüfer betrifft, so dauert es ein bis zwei Tage, ihn zu schreiben. Sie brauchen sich nur nicht die Aufgabe zu stellen, ein universelles Framework zu schreiben, sondern etwas Einfaches und Schnelles. Bei diesem Ansatz wird einem klar, dass man ein Idiot war, diese Aufgabe zu schreiben, weil man dachte, sie sei unmöglich zu lösen. Im Allgemeinen ist ein Tester die einfachste Sache der Welt. Das Wichtigste in diesem Geschäft ist, nicht zu stolpern. Sie müssen z. B. keine Visualisierung schreiben. Sie geben einfach Ihre Berechnungen in eine Matrix ein, und schon ist die Visualisierung einsatzbereit. Sie stellen Ihre eigenen Optimierungskriterien auf, machen Ihre eigenen Experimente. Nichts Abstruses, im Allgemeinen.

So ist es im Allgemeinen. Darüber hinaus sind alle technischen Details in Vorbereitung - Möglichkeiten zur Senkung der Provisionen, zur Verbesserung der Ausführung, zur Erhöhung der Liquiditätsobergrenze, zur Berücksichtigung positiver Slippage und Rejacks. Kurz gesagt - um die Ergebnisse der Tester mehr oder weniger mit echtem Geld zu vergleichen. Aber wir müssen zu diesem Punkt kommen. Und in der Anfangsphase sind die oben genannten Absätze mehr als ausreichend.

P.S. Mir ist klar, dass es unwahrscheinlich ist, dass mir jemand etwas Neues beibringt, aber es wäre so schön, wenn auch nur ein einziges Mal eine vernünftige Argumentation vorläge. Algotrader sind Arschlöcher: Verhätscheln.


 
hrenfx: Grober Algorithmus zum Abrufen von T&S-Daten aus Level2.

Angenommen, wir haben eine bestimmte Folge von Level2-Werten - große Vektoren, bei denen jedes Preisniveau einem bestimmten Volumen (Gangs) entspricht. Nummerieren wir die Elemente dieser Folge von Null (aktuell) bis in die Vergangenheit.

ECN (Börsen).
Wir vergleichen Level2[0] und Level2[1] miteinander. Wenn Bid[0] >= Ask[1], dann kommen alle Gangs aus Level2[1]_Ask, die nicht über Bid[0] liegen, in T&S. Gleiches gilt für die Situation Ask[0] <= Bid[1]. In anderen Fällen gelangt nichts in die simulierte T&S.

Für ECN scheint der Grundgedanke klar zu sein - ein großer Marktauftrag wird durch Limit-Aufträge ausgeführt, die folglich gegnerische Banden auffressen, bis sie ein akzeptables Slippage-Niveau erreichen, der nicht ausgeführte Teil (falls vorhanden) ist ein schwebender Auftrag.


hrenfx:

STP (vorzugsweise eine Menge LPs).
Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask. Dieser Vektor summiert alle negativen Werte vom besten (nach Preis) Band bis zum ersten nicht-negativen Band. Diese Summe wird in T&S[0] eingetragen. Bei Bid ist es dasselbe.

Aber die T&S-Schätzung für STP ist ein Problem, ich habe sie nicht richtig verstanden. Ich verstehe den Grundgedanken nicht (vielleicht habe ich den Berechnungsalgorithmus missverstanden). Wenn es jemand versteht, erklären Sie es mir bitte anhand eines Beispiels.

 

Eingrober Algorithmus zum Abrufen von T&S-Daten aus Level2.

Stellen wir uns vor, dass wir eine bestimmte Folge von Level2-Werten haben - große Vektoren, bei denen jedes Preisniveau seinem Volumen (Bänder) entspricht. Nummerieren wir die Elemente dieser Folge von Null (aktuell) bis zur Vergangenheit.

ECN (Börsen).
Wir vergleichen Level2[0] und Level2[1] miteinander. Wenn Bid[0] >= Ask[1], dann kommen alle Gangs aus Level2[1]_Ask, die nicht über Bid[0] liegen, in T&S. Gleiches gilt für die Situation Ask[0] <= Bid[1]. In anderen Fällen gelangt nichts in die simulierte T&S.

Hier können Sie einen großen Fehler machen, da sich der Preis ändern kann, ohne dass der Handel tatsächlich ausgeführt wird, sondern nur die Begrenzer neu angeordnet werden. Ich würde die Variante mit der letzten Karte und den Bänden der Stufe 2 vorschlagen. Manchmal setzt der Algorithmus in Ermangelung eines letzten Kurses automatisch den Geld- oder Briefkurs fest, um Lücken zu beseitigen und die Analyse des Diagramms zu erleichtern.

 
over2u: ... Hier können Sie einen großen Fehler machen, denn der Preis kann sich ändern, ohne dass ein Geschäft tatsächlich zustande kommt, indem Sie einfach die Begrenzer umstellen.

Da Level2[0] und Level2[1] durch einen einzigen Tick voneinander getrennt sind, bewirkt das Setzen/Entfernen eines Limits, das keine Gegenausführung verursacht, eine Änderung in nur einem Gang. Ein besonderer Fall einer solchen Änderung kann die Änderung eines (und nur eines) der besten Bänder (Ask oder Bid) sein. Äußerlich zeigt sich dies in einer Verbreiterung/Verringerung der Spanne nach einer Seite. Der Fall"Bid[0] >= Ask[1]" bedeutet die Änderung der beiden besten Bänder in einem Tick. Ich habe diesen Fall oben erläutert (Ausführung großer Marktaufträge). Aber dies ist für die konsekutive Ausführung.


over2u : ... Grober Algorithmus zur Gewinnung von T&S-Daten aus Level2... ECN (Börsen) ... Ich würde die Variante mit Chart Last und Level 2 Volumina vorschlagen.
von hier

Wenn ein Handel ausgeführt wird, werden sein Preis und sein Volumen als Last bezeichnet. Und auch diese Informationen werden von der Börse verbreitet. Der Fluss der letzten Daten wird als T&S bezeichnet.

 
GaryKa:

Da Level2[0] und Level2[1] durch einen einzigen Tick voneinander getrennt sind, bewirkt das Setzen/Entfernen eines Limits, das keine Gegenausführung verursacht, eine Änderung in nur einem Gang. Ein besonderer Fall einer solchen Änderung kann die Änderung eines (und nur eines) der besten Bänder (Ask oder Bid) sein. Äußerlich zeigt sich dies in einer Verbreiterung/Verringerung der Spanne nach einer Seite. Der Fall"Bid[0] >= Ask[1]" bedeutet die Änderung der beiden besten Bänder in einem Tick. Ich habe diesen Fall oben erläutert (Ausführung großer Marktaufträge). Im Falle der konsekutiven Vollstreckung ist dies jedoch der Fall.


von hier

Es kann vorkommen, dass ein Maklerunternehmen die Aufträge gemäß seiner MM-Strategie nach den Preisen der CME neu ordnet. Wir werden also genau die Bewegung haben, von der Sie sprechen, ohne dass die Marktorder des Limiters tatsächlich getroffen wird. Dies ist möglich, wenn Sie Ihr eigenes ECN-System haben, in dem wenig gehandelt wird, aber die Liquidität zu füllen, an die entweder andere ECNs oder LPs angeschlossen sind. Hier entsteht eine scheinbar paradoxe Situation - eine Preisänderung am ZI ohne tatsächlichen Handel.

Ich möchte nur betonen, dass es sehr schwierig ist, ohne eine zentrale Plattform qualitativ hochwertige Daten zum Handelsvolumen zu erheben, und dass scheinbar harmlose Annahmen das Endergebnis verfälschen können.

 
hrenfx:

Dies ist nur ein Motivationsprojekt (gestartet), keine zusätzlichen Informationen. Ich habe hier bereits praktisch alle Hintergrundinformationen dargelegt.

Die Menschen wollen einfach nichts wissen (lernen), leider. Wenn also ein Interesse besteht, dann als soziologische Studie zum Thema Neugierde.

Im Prinzip kann jeder, der sich für den allgemeinen Wissensstand zum Thema Near-Trading interessiert, einfach auf das Bildungsmaterial verlinken, wo immer er es für richtig hält.

Man kann nicht nur Schriftsteller oder Leser sein, sondern auch zur Verbreitung von Wissen beitragen.

P.S. Was meine Texte betrifft, so lehne ich jegliches Urheberrecht ab - Bullshit. Die Hauptsache ist, dass man die Sache auf den Punkt bringt.

In der Regel wollen die Menschen lernen und wissen, Ihre Intelligenz hilft den Menschen, ihre "Stereotypen" und "alten Schablonen" aufzubrechen, und jemand findet nach der Lektüre Ihrer "Schriften" ein fehlendes Puzzle im Gesamtbild des Handels, viele gute Informationen, die die andere Seite des Handels zeigen

PS. Vielen Dank für die Organisation dieses Threads und des "Trader's Guide" -sergeev, großen Dank anhrenfx.

 
over2u: ... Dies ist möglich, wenn Sie Ihr eigenes ECN-System haben, in dem nur wenig Handel stattfindet, sondern die Liquidität, an die andere ECNs oder LPs angeschlossen sind, zu füllen.
Sie sprechen bereits von ECN/STP, und dafür müssen Sie zunächst verstehen, wie T&S in STP zu bewerten sind
papaklass:

Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Sie an meinem Beitrag auszusetzen haben (falls Sie ihn ablehnen).


hrenfx, sergeev
Es wäre eine gute Idee, einen Beitrag über Ticks und die wichtigsten Arten von Algorithmen für das Trade Matching zu schreiben.
 
hrenfx:


Wie man ein Libretto liest.


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