Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 41
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Ich zweifle nicht daran, dass jemand schon irgendwo etwas hat, ich handle so, wie ich es weiß und wie es für mich einfacher und schneller ist. Und ich hoffe ganz sicher nicht, dass etwas massenhaft auftauchen wird.
P.S. Das "Kontra" ist noch nicht klar. Nach dem Diagramm zu urteilen, ist Rot im Durchschnitt besser. Wenn es nur nicht so laut wäre, wäre es wirklich gut. Ich bin sicher, dass sie verbessert werden kann.
Nein, das ist es nicht. Ich habe nie versucht, diese Art von Strategie anzuwenden, ich habe nie versucht, sie auf eigene Faust zu kaufen, ich habe nie versucht, sie auf eigene Faust zu kaufen.
Es handelt sich nicht um freie Mittel, sondern um eine Kapitalerhöhung, mayorgincole hat damit nichts zu tun. Ich lege während der Tests höhere Einlagen, um die gesamte Kurve zu sehen. Ich verwende auch Aktienindikatoren für die meisten Tests, nicht einen Tester, es ist schneller und repräsentativer mit einem Preisdiagramm.
Ich kann einen Gegenbeweis vorschlagen (umgekehrter Beweis). Aber zuerst müssen wir uns darauf einigen, was als Beweis und was als Kontra zu verstehen ist, um keine Zeit zu verschwenden, denn ich verstehe, dass die Leute die exponentielle Verlustfunktion positiv sehen. Was kann überhaupt als Argument dienen? Versuchen Sie klassische Prognosestrategien und vergleichen Sie das Ergebnis mit und ohne Martin?
Es ist unmöglich, alle Strategien und sogar für eine Strategie alle Kombinationen von Parametern, Zeitrahmen, für alle Instrumente und Handelsbedingungen aufzuzählen. Das ist unrealistisch, insbesondere im Fall von Martin, der wie ein Elektron wackelt. Die Gegner werden nur gewinnbringende Kombinationen wählen, und wer auf der anderen Seite der Barrikaden steht, wird behaupten, dass die MO auf seiner Seite ist.
Zum Beispiel Eurobucks, MACD 12-13 Jahre, Minutenkurse von Dukas (Spread ~0,7p, Kommission 5$ pro 100 000$), schneller MA läuft von 0 bis 1000 in 5 Schritten, langsam ist 1,5 mal skaliert relativ zu schnell(langsam=1,5*Geschwindigkeit), Signal ist 2 mal schneller als schneller MA. Horizontale Monate, vertikale Punkte (1 Division 10 000), blau Chart Standard-Lot skaliert im Verhältnis zu den MACD-Periode, um seine Gleichwertigkeit, rot - klassische Martin mit dem Verhältnis von 2. Beide berücksichtigen nicht die Reinvestition.
Das Risul ist ziemlich beeindruckend.
Und was kann ich daraus ableiten? Im Gesamtzusammenhang genau nichts. Haben Sie noch keine einfachere Strategie für Ihre Tests gefunden? Alles Einfache ist längst vergessen und wird nur noch in Lehrbüchern beschrieben.
Risulka ist ziemlich beeindruckend.
Und was können Sie daraus ableiten? Im Gesamtzusammenhang genau nichts. Haben Sie noch keine einfachere Strategie für Ihre Tests gefunden? Alles Einfache ist längst vergessen und wird nur noch in Lehrbüchern beschrieben.
Es ist auch nicht mehr einfach).
Hat es jemals funktioniert?)
Es hat immer funktioniert, so ist das Universum.
Hat es jemals funktioniert?)
mm-hmm)) Es hat immer funktioniert)) Und morgen auch nicht.
Risulka ist ziemlich beeindruckend.
Und was können Sie daraus ableiten? Im Gesamtzusammenhang genau nichts. Haben Sie noch keine einfachere Strategie für Ihre Tests gefunden? Alles Einfache ist längst vergessen und nur noch in Lehrbüchern beschrieben.
Ja, es gibt Tests mit Patha-Auspuffen, ich habe ein Beispiel für die brauchbarste Kombination gegeben. Das eigentliche Problem ist jedoch nicht die Steigung des Eigenkapitals, sondern seine Volatilität in allen Freiheitsgraden (Zeit, TS-Parameter).
Pottson verspricht, in Kürze die erste Version des 3D-Multiple-Testing-Ergebnisinterpreters auf meine Bestellung hin zu erstellen, und es wird möglich sein, Aktienverteilungen in Abhängigkeit von der Zeit und einigen grundlegenden Strategieparametern zu vergleichen. Ich werde den Gewinnalgorithmus nicht offenlegen, sondern nur die jährlichen Flächen der Kapitalgewinne mit verschiedenen MMs aufzeigen. Und jeder wird aus der Gleichmäßigkeit der Oberfläche eine Schlussfolgerung über die "Robustheit", die Gefährlichkeit usw. ziehen.
ZZZ über Einfachheit/Komplexität))
Man muss dafür keine komplexen Modelle verwenden (sobald man sie auf dem Markt anwendet, funktionieren sie nicht mehr).
Jedes mathematische Modell kann so schön gestaltet sein, und seine Verwendung in einer realen Situation ist 0.
Alles sollte einfacher sein.
So etwas in der Art:
Blau ist ein jährliches Trendsystem mit Standardlot, der Zeitraum reicht von 1 bis 1000, und Karmin ist das gleiche System, aber mit Martin, wie Sie sehen können, ist die Oberfläche in allen Freiheitsgraden extrem unberechenbar. Das heißt, ein vernünftiger Mensch wird sich nicht auf solch extremes Glück verlassen, auch wenn es nicht unter Null sinkt, aber es ist immer noch eine große Attraktion...
Es tut mir leid, dass dies immer noch eine Demoversion von dem ist, was ich sehen wollte. Es gibt eine Menge Kommentare, aber insgesamt ist es einfach zu verstehen, worum es geht.
So etwas in der Art:
Blau ist ein jährliches Trendsystem mit Standardlot, der Zeitraum reicht von 1 bis 1000, und Karmin ist das gleiche System, aber mit Martin, wie Sie sehen können, ist die Oberfläche in allen Freiheitsgraden extrem unberechenbar. Das heißt, ein vernünftiger Mensch wird sich nicht auf solch extremes Glück verlassen, auch wenn es nicht unter Null sinkt, aber es ist immer noch eine große Attraktion...
Es tut mir leid, dass dies immer noch eine Demoversion von dem ist, was ich sehen wollte. Es gibt eine Menge Kommentare, aber insgesamt ist es einfach zu verstehen, worum es geht.