Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 34
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Ich denke, wir betrachten hier alle nur Wahrscheinlichkeiten:))) Sind "Marktverhalten" und die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in eine bestimmte Richtung so unterschiedliche Dinge?
"Marktverhalten" ist eine Struktur, d.h. eine Reihe von Einzelbewegungen, nach oben und unten, mit bestimmten Merkmalen, MO-Dynamik, Varianz usw. Ein Handelsauftrag basiert jedoch immer auf einer bestimmten Vorhersage der Kursentwicklung in eine von zwei Richtungen. Der Handel in einem Seitwärtskanal basiert auf der Annahme einer Null-IR und einer konstanten oder zumindest kontinuierlichen Varianz, die Limit Bounces an den Kanalgrenzen werden nicht aus heiterem Himmel platziert, sondern weil es eine Vorhersage gibt, dass der Kurs sich drehen und in Richtung des Limits gehen wird.
Ich sehe keinen besonderen Unterschied bei der Vorhersage der Dynamik des MO und der Volatilität oder der spezifischen Kursrichtung auf einem der Zeitrahmen. Was MO auf einem Zeitrahmen ist, ist Preis auf einem anderen, was Volatilität auf einer H-L-Kerze ist, auf einem anderen, so dass es grob gesagt keinen Unterschied gibt. Man braucht also noch ein wenig Genie und richtige Prognosen. MM ist ein Nachbearbeitungseffekt und keine Quelle, man kann mit MM keine zufällige Vorhersage machen, genauso wenig wie man Details in einem Bild mit geringer Auflösung rekonstruieren kann.
Und Martingal ist ein völlig absurdes MM. Es ist wie ein Händler, der versucht, den Markt zu bekämpfen und sich zu revanchieren, indem er die Risiken bis zum Maximum ausreizt. Geht es um die Aufrechterhaltung des Equity-Trends? Und die explosionsartigen Schwankungen des Risikos? Ich kann immer noch diejenigen verstehen, die die Anzahl der Verdopplungen auf 3-5 begrenzen, aber dann hat es keinen wirklichen Einfluss auf die Kurve. Aber bis auf das Mergencol ist es völliger Unsinn.
ZS Ich habe nicht nach dem durchschnittlichen Risiko gefragt, sondern von "riskanten Orten" gesprochen. Das Problem mit dem klassischen Martin ist, dass das Risiko bei mehr als der Hälfte des Abstands zwischen dem Beginn des Drawdowns und der Marge auf 100 % steigt, was nur Jesus oder Pythia zulassen würden.
Dies ist der Test für das Eur-Usd-Paar -2009-2012 (nicht die besten Eingabeparameter). Das Ergebnis in drei Jahren ist 5.000 $ bis 21 Millionen $. Von 2000 bis 2009 sind die Eingangsparameter anders, da sich das Marktmodell erheblich verändert hat. Das Hauptproblem ist die Transiente zum Zeitpunkt der Parameteränderung.
Dies ist ein Test für das Aud-Usd-Paar 2009-2012. Die Eingabeparameter sind die gleichen wie bei Euro, aber es gibt bessere, ich habe sie nicht zum Vergleich getestet. Das Ergebnis beim Gewinn ist dasselbe. November-Dezember 2008 Änderung der Parameter aufgrund der bekannten Geschichte. Die relative Absenkung beträgt in beiden Fällen nicht mehr als 70 %.
Die Teststatistiken befinden sich im Anhang.
Dies ist ein Test für das Eur-Usd-Paar -2009-2012 (nicht die besten Eingabeparameter). Das Ergebnis in drei Jahren ist 5.000 $ bis 21 Millionen $. Von 2000 bis 2009 sind die Eingangsparameter anders, da sich das Marktmodell erheblich verändert hat. Das Hauptproblem ist der Übergangszeitpunkt zum Zeitpunkt der Parameteränderung.
Dies ist ein Test für das Aud-Usd-Paar 2009-2012. Die Eingabeparameter sind die gleichen wie bei Euro, aber es gibt bessere, ich habe sie nicht zum Vergleich getestet. Das Ergebnis beim Gewinn ist dasselbe. November-Dezember 2008 Änderung der Parameter aufgrund der bekannten Geschichte. Die relative Absenkung beträgt in beiden Fällen nicht mehr als 70 %.
Statistiken zu den Tests im Anhang.
Nach der Verteilung der Volumina zu urteilen, kann man kaum von einem Martingal sprechen, so dass es in diesem Zusammenhang nichts zu kommentieren gibt. Natürlich können wir grobe Vermutungen über die Logik der Vorhersage und der Geldverwaltung nach dem Stand anstellen, wenn es zumindest eine Tabelle der Preise durch die Zeit anstelle von Aufträgen, die Aufträge selbst und ihre Werte quantifiziert wurde, Hätte ich eine Tabelle mit zeitlich quantifizierten Preisen anstelle von Aufträgen, Aufträgen selbst und ihren Volumina, hätte ich die Reihen in eine intelligente Software hochgeladen und neu skaliert, um zu zeigen, dass die Risiken nicht aufgrund von Verlusten umverteilt werden sollten, aber ich habe solche Daten nicht, und es ist kein klassischer Martin, über den jeder streitet. Wenn Sie den Unterschied zwischen den beiden nicht kennen, liegen Sie vielleicht falsch.
Sehr bald wird ein adaptiver Multiplikator, auch unter 1 und jedes MM mit einer nicht konstanten Menge, als Martin bezeichnet werden)) Natürlich wissen Fachleute mit 3 Jahren Erfahrung bereits, wie man eine willkürliche Vorhersage auf dem Markt macht, indem man das Los skaliert und dabei nur die Gewinnverteilung der vorherigen Aufträge berücksichtigt. Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dem Auftrag tun sollen, können Sie ihn gar nicht ausführen.
Wenn ich dieses Thema vor einem Jahr gesehen hätte, hätte ich es ernst genommen. Ich hätte gedacht, dass es eine unergründliche Tiefe und etwas Unfassbares in Martin gibt, das nur Experten kennen.
Das ist wie die Werbung für eine schwere Droge. Es gibt sicher Leute, die damit umgehen können (z. B. Anästhesisten), aber für einen Laien ist es ein Übel. So ist es auch mit der Marke "Martingale" und den sichereren Strategien.
Nach der Volumenverteilung zu urteilen, ist es schwer, von einem Martingal zu sprechen, so dass es in diesem Zusammenhang nichts zu kommentieren gibt. Natürlich können wir nur grobe Vermutungen über die Prognoselogik und die Geldverwaltung je nach Zustand anstellen und vermuten, dass, wenn es zumindest eine Tabelle mit zeitlich quantisierten Preisen anstelle von Aufträgen gäbe, die Aufträge selbst und ihre Werte, Hätte ich eine Tabelle mit zeitlich quantifizierten Preisen anstelle von Aufträgen, Aufträgen selbst und ihren Volumina, hätte ich die Reihen in eine intelligente Software hochgeladen und neu skaliert, um zu zeigen, dass die Risiken nicht aufgrund von Verlusten umverteilt werden sollten, aber ich habe solche Daten nicht, und es ist kein klassischer Martin, über den jeder streitet. Wenn Sie den Unterschied zwischen den beiden nicht kennen, liegen Sie vielleicht falsch.
Bald werden auch adaptive Multiplikatoren, einschließlich kleiner als 1 und alle MM mit einer nicht konstanten Menge, als Martin bezeichnet)) Natürlich wissen Fachleute mit 3 Jahren Erfahrung bereits, wie man eine willkürliche Vorhersage macht, indem man das Los skaliert und dabei nur die Gewinnverteilung der vorherigen Aufträge berücksichtigt. Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dem Auftrag tun sollen, können Sie ihn gar nicht ausführen.
Wenn ich dieses Thema vor einem Jahr gesehen hätte, hätte ich es ernst genommen. Ich hätte gedacht, dass es eine unergründliche Tiefe und etwas Schwer fassbares gibt, das nur die Behörden zu verstehen vermögen.
Das ist wie bei der Werbung für eine schwere Droge. Es gibt sicher Leute, die damit umgehen können (z. B. Anästhesisten), aber für einen Laien ist es ein Übel. So ist es auch mit der Marke "Martingale" und den sichereren Strategien.
Ich hätte gedacht, es gäbe eine unerklärliche Tiefe und etwas Unfassbares, zu dem nur die maßgeblichen Personen Zugang hätten. Der Zustand, den ich vor drei Wochen veröffentlicht habe. Trotzdem bestehe ich darauf, dass dieses System Elemente des Martingals oder des Positionsmittelwerts enthält.
Was den Multiplikator 2 betrifft, so habe ich nie behauptet, dass er für lange Intervalle wirksam ist, aber wenn Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit statistischer Gewissheit über den Pullback haben, können Sie Multiplikatoren nahe bei 2 verwenden.
Die Diagramme sind natürlich großartig. Wenn das keine Optimierung ist. Ist es eine Schwalbe? Oder dieses System zeigt von sich aus ein solches Ergebnis.
Nein, natürlich nicht), warum brauche ich es? Ich habe euch gezeigt, was ihr von Martin bekommen könnt, und das war's. Diejenigen, die sich dafür interessieren, werden es verstehen, diejenigen, die nicht interessiert sind, können es überspringen.
Warum habe ich nach dem Beruf gefragt? Ich betreibe den Handel nun schon seit drei Jahren. Ich bin also von Beruf Händler. Und es ist interessant, mit professionellen Händlern zu streiten. Das ist so, als würde ein Ingenieur mit einem Chirurgen darüber streiten, wie man eine Herztransplantation durchführt.) Übrigens war ich auch einmal Ingenieur.
Dies ist ein Test für das Eur-Usd-Paar -2009-2012 (nicht die besten Eingabeparameter). Das Ergebnis in drei Jahren ist 5.000 $ bis 21 Millionen $. Von 2000 bis 2009 sind die Eingangsparameter anders, da sich das Marktmodell erheblich verändert hat. Das Hauptproblem ist der Übergangszeitpunkt zum Zeitpunkt der Parameteränderung.
Dies ist ein Test für das Aud-Usd-Paar 2009-2012. Die Eingabeparameter sind die gleichen wie bei Euro, aber es gibt bessere, ich habe sie nicht zum Vergleich getestet. Das Ergebnis beim Gewinn ist dasselbe. November-Dezember 2008 Änderung der Parameter aufgrund der bekannten Geschichte. Die relative Absenkung beträgt in beiden Fällen nicht mehr als 70 %.
Statistiken zu den Tests im Anhang.
Ich möchte nicht als ein Mann angesehen werden, bei dem Worte und Taten nicht zusammenpassen. Als Ingenieur bleiben Sie, nachdem Sie mit dem Handel begonnen haben, und nichts hindert Sie daran, Ingenieur, Geschäftsmann und Händler in einer Person zu sein. Sie sollten sich nicht als Händler betrachten, wenn Sie 24 Stunden lang auf den Bildschirm starren und genug Geld verdienen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Legen Sie Ihre Kontoauszüge der letzten 3 Jahre vor, Sie professioneller Händler).
Wer sind Sie, um Ihnen etwas zu beweisen? Warum geben Sie nicht noch ein paar Informationen über Ihre Bankkonten an? Keiner weiß, wie viel ich verdiene, und das wird auch so bleiben, dafür gibt es keinen Grund. Ich werde nicht mehr auf Beiträge wie diesen antworten.
Auf Seite 18 gibt es einen Videotest dieses Bots, falls Sie daran interessiert sind.