Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 11
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Das heißt, wenn es eine maximale Serie von acht Verlustgeschäften und eine maximale Serie von einem Gewinngeschäft gibt, können Sie mit dieser Methode einen Gewinn erzielen, wenn die anfängliche Einlage groß genug ist? Es ist nur notwendig, die Risiken zu berechnen und den Zeitpunkt zu berücksichtigen, an dem die Serie von Verlustgeschäften größer sein kann.
nicht wirklich. Bei der D'Alamber-Methode (oder einer Variante) setzen wir 1 Einheit (unter der Annahme, dass wir komplett verlieren), und wenn wir verlieren, fügen wir eine weitere Einheit hinzu und so weiter, bis wir gewinnen, und dann wieder.
Bei 8 aufeinanderfolgenden Niederlagen erhalten wir die Gesamtkosten:
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
dann setzen wir 9 (daher die Mindesteinzahlungsanforderung - mehr als 9+36 = 45 Mal den ursprünglichen Einsatz) und gewinnen unseren Einsatz (9) und einen weiteren gleichen Betrag. Insgesamt beläuft sich unser Verlust aus dieser Serie auf -27 Einsätze (wie Sie auf dem Bild an den Tiefs sehen können) - kein Plus.
Hier ist das Gewinn/Verlust-Verhältnis wichtig. Bei einem Verhältnis von 1:1 endet die Rentabilität der Methode bei einer Serie von 4 aufeinanderfolgenden Verlusten (die 5. Wette bringt 5 Einheiten zurück, der Verlust beträgt zu diesem Zeitpunkt bereits -10).
Wenn es 2:1 ist, dann endet die Rentabilität mit einer Serie von 6 aufeinanderfolgenden Verlusten (die 7. Wette bringt 14 Einheiten zurück, während der Verlust bis dahin -21 ist).
Mit "Rentabilitätsende" meinen wir, dass diese Verlustreihe nach dieser Methode nicht mit "+" enden kann.
Also, wenn Profit\loss = 1:1, für die Rentabilität, sollten Sie die meisten verlieren Serie, die nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende Verluste (wenn 4 - bereits ein Verlust) - das ist genau der Code von 220Volt gegeben - er machte einen Fehler in der Serie Länge in der vorherigen Post.
Wenn der Gewinn = 2:1 ist, wird die Rentabilität für die meisten Serien von 5 Verlusten beibehalten.
Und so weiter; je höher der Gewinn ist, desto länger können die "meisten Verlustserien" sein.
Und die Tatsache, dass ein System mit negativem MO über dem Spread und mit mindestens einem positiven Trade - mit MM und ausreichenden Mitteln unter Verwendung der "Geschichte", kann man es profitabel machen - kein Zweifel (nehmen Sie Martingale, oder schlaue MM - minimales Lot bei einem Verlust (wir verwenden "Geschichte") und Verlust +1 bei Gewinn - theoretisch ist ein solches Zusammentreffen im wirklichen Leben möglich, obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist).
Aber, wie Urain betonte, wenn die Ergebnisse einiger Berufe von anderen abhängen, kann ein solches System fast immer verbessert werden. R. Vince sagt, dass es idealerweise möglich ist, verschiedene MM-Methoden nur auf Systeme mit einer Z-Zahl nahe 0 anzuwenden (wenn auch nicht einmal mit einer viel größeren Z-Zahl). Wenn irgendeine Abhängigkeit entdeckt wird, kann sie durch "Ausbeutung" beseitigt werden, und erst dann kann das neue System für MM untersucht werden.
Nun, hier bin ich bei 5......
Wie tol64 richtig bemerkt hat,
istdas erste Problem mit Martingale die lange Reihe von Verlustgeschäften. Bei einer Verlustserie von z.B. 10 aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften müsste das Volumen um das 1024-fache erhöht werden, was für kein System akzeptabel ist.
Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Dauer von Verlustgeschäften zu begrenzen.
Ansatz 1:
Wir wissen, dass die Länge der Verlustgeschäfte von der Anzahl der gleichmäßig über die Historie verteilten Geschäfte abhängt und proportional zu ihrem Logarithmus zur Basis 2 ist. Wenn wir TP und SL erhöhen, verringern wir die Anzahl der Trades.
Zum Beispiel, für TP=50 und SL=50 (4x Zeichen) werden wir etwa 4 Geschäfte pro Tag haben, für 10 Jahre - etwa 8000 Geschäfte. In dieser Geschichte werden wir theoretisch eine Serie von 13 Verlustgeschäften haben, 2 Serien von 12 Verlustgeschäften,
4 Serien von 11 Verlustgeschäften, 8 Serien von 10 Verlustgeschäften usw.
Wenn wir TP und SL auf 300 Punkte erhöhen, wird die Anzahl der Trades um (300/50)^2=36 mal reduziert, also 8000/36=222 Trades irgendwo. In diesem Fall können wir theoretisch 1 Verlustserie von 8 Verlustgeschäften erwarten,
2 Serien von 7 Verlustgeschäften, 4 Serien von 6 Verlustgeschäften, usw.
Ansatz 2:
Aufteilung der Reihen in Teilreihen. Angenommen, es gibt eine Reihe von Geschäften "-P-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P", wobei P ein Gewinn und U ein Verlust ist. Wir haben eine Serie von 10 Verlustgeschäften.
Sie lässt sich gut in Unterserien von 5 Geschäften unterteilen: -PPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPP. In diesem Fall werden die Parzellen durch das Prinzip 1-2-4-8-16-32-64-128-etc nicht verändert. sondern nach dem Prinzip
11111-22222-44444-88888- usw.
Es gibt andere Ansätze, um dieses Problem zu lösen...
Ein weiteres Problem des Martingals besteht darin, dass versucht wird, eine ganze Reihe von Verlustgeschäften durch ein einziges gewinnbringendes Geschäft in die Gewinnzone zu bringen, was zu einem geometrischen Wachstum des Handelsvolumens führt.
Dies muss jedoch nicht unbedingt in einem Geschäft geschehen, sondern kann auch in zwei, drei usw. geschehen. - die nächste Serie.
Zum Beispiel kann eine Serie von Verlustgeschäften 1U-1U-1U-1U in eine Gewinnserie von 2P-2U-2P-2P-2P umgewandelt werden.
Zum Beispiel ein bekanntes Martingal, das auf Fibonacci-Zahlen aus der folgenden Reihe basiert: 1-1-2-3-5-8-13-21-, usw. Der Trick bei dieser Art von Handel liegt darin, dass, wenn ein Handel einen Gewinn abwirft, dieser Gewinn zur Begleichung von 2 vorherigen Handelsgeschäften verwendet wird.
Wenn zum Beispiel das Geschäft mit 13 Lots im Gewinn eröffnet wurde, können wir 2 vorherige Verluste - 8 und 5 - ausgleichen, ohne den Spread mitzuzählen.
Der auf den Fibonacci-Zahlen basierende Martin ist im Gegensatz zum üblichen Martin weicher.
Es gibt andere Ansätze zur Lösung dieses Problems...
Seit meiner ersten Bekanntschaft mit Forex (dieses Ereignis ist etwa 10 Jahre alt) habe ich von einigen "Autoritätsvätern" den Spruch: "Martingale ist das absolute Übel des Traders" als Axiom erhalten. Ich habe diese Methode bis jetzt noch nie angewandt.
Aber vor kurzem habe ich in einem Forum die Frage "Wo bekomme ich ein gutes Martingal?" gelesen und in den Kommentaren zu dieser Frage wurde mir gesagt, dass es keine guten und schlechten Martingale gibt.
Ich beschloss, mich mit dieser Frage vertraut zu machen und sie sozusagen selbst auszuprobieren.
Ich werde Ihnen zunächst meine Schlussfolgerungen mitteilen und dann meine Ergebnisse erläutern. Ich bin also zu dem Schluss gekommen, dass man Martingale verwenden kann und sollte, allerdings unter einer obligatorischen Bedingung: "Der Expert Advisor darf nicht von Anfang an verlieren, sonst beschleunigt er den Verlust nur". Das heißt, ohne Martingal sollte der Advisor bei den meisten Geschäften immer noch Gewinne ausweisen, und dann kann Martin Verluste aus erfolglosen Eingängen (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) leicht ausgleichen.
Nun, das ist meine persönliche Meinung, aber ich frage mich, wie viel Prozent der Händler wirklich mit Martin befreundet sind? Ich frage mich auch, wie viele der künftigen Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2012 diese Methode in ihren EAs verwenden werden. Ich würde gerne eine Umfrage zu diesem Thema machen, aber ich weiß nicht, wie man das macht...
In den Dateien zur Veranschaulichung:
Bericht EasyTrend-Minilot-
Dies ist der Testbericht zu einem einfachen Trend-Expert Advisor, bei dem jeder neue Balken ein Kauf- oder Verkaufssignal erhält (je nachdem, wie der Trend definiert ist) und ein Mindestlot mit dem angegebenen TP und SL eröffnet wird.
Bericht EasyTrend+Martin-Minilot-
Bericht des Strategietesters für den Expert Advisor, der sich vom vorherigen dadurch unterscheidet, dass das Martingal verwendet wird (übliches Lot-Multiplikationsschema).
Bericht EinfachTrend+Martin+MM-
Testbericht des Expert Advisors mit Martingal und einfachem Money Management (Test auf Kompatibilität).
Anhand der Ergebnisse der ersten beiden Tests können wir sehen, dass Martingale unseren Gewinn um 24% erhöht hat (ist das wenig oder viel?, com), die Gleichgewichtskurve sieht besser aus und einige Indikatoren haben sich verbessert.
Das Ergebnis des dritten Tests zeigt, dass das Martingal- und das Money-Management-System (entsprechend der aktuellen Bilanzgröße) nicht im Widerspruch zueinander stehen.
Vielleicht war es also umsonst, dass ich Martin so viele Jahre lang schlecht behandelt habe?
1. Nun, hier bin ich bei 5......
2. Wie tol64 richtig bemerkt hat,
Das erste Problem von Martingale sind lange Serien von Verlustgeschäften. Bei einer Verlustserie von beispielsweise 10 aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften müsste sich das Volumen um das 1024-fache erhöhen, was für jedes System inakzeptabel ist.
Daher müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um die Dauer der Verlustgeschäfte zu begrenzen.
Es gibt andere Ansätze für dieses Problem...
1. Nochmals herzlichen Glückwunsch! :-)
2. ... z.B. Erhöhung der Lots nicht durch Multiplikation mit 2, sondern mit den gleichen Fibo-Zahlen, durch andere Schemata, z.B. aggressivere Quoten mit Downside: 5-4-3-2-2-2..., Berechnung der dynamisch wechselnden Kanalbreite durch den APR-Indikator...
Und wenn die Einträge nicht annähernd zufällig sind (zumindest bei minimaler TA), dann geht der Sinn des TS mit MM auf Martini verloren, IMHO - vor allem wegen der "seltenen" Einträge. Es stellt sich heraus, dass im Falle der TS auf einem festen Lot mit MM knapp über Null, ist es erfolgreicher, den Handel mit MM auf der Grundlage der gleichen Prozentsatz der DEP oder was auch immer, aber nicht mit martin mit seiner minimalen Eintrag Rate, die noch auf der "solide TA oder was auch immer andere Art von Analyse müssen wir lange Zeit warten (für den Markt Eintrag Signal), im Gegensatz zu zufälligen Eintrag auf einem kleinen TF-m.
Im Allgemeinen, was, IMHO, ist die Aufgabe der TS auf der martin, mit min. Was ist die Aufgabe der TS, zum Beispiel, um den Markt auf der Grundlage eines Indikators, machen Gewinn mit minimalen Menge oder 0,1% der Einzahlung auf einem Martin, dann machen seine Größe in den Kanal (dh, ich meine die Über-Rotation Martin), sagen wir, die gleiche Anzahl von Fibo, und dann erhöhte Volumina, wenn die Preise verlassen den Kanal in eine bestimmte Richtung - nehmen Sie Gewinn mit einer Art von Schleppnetz... Aber auch hier sind die Preisturbulenzen bei kleinen TFs hoch, so dass sie sich nicht lange ausbreiten werden... Wenn der Markt auf dem Schleppnetz von der Gewinn-Ebene zu verlassen, zum Beispiel, Schleppnetz auf Fraktale ist nicht schlecht.
Alle, IMHO. Wenn Sie Interesse haben, kann ich mir meine Beiträge ansehen und Links von den Vierern hier zu diesen Themen posten.
Die Sache ist die, dass ich in den letzten 8 Monaten nur mit ihm zusammenarbeite, weil ich kein Vertrauen in verspätete Aufträge habe. 2 Der Expert Advisor (ShokBar v1/1) erlaubt es Ihnen, die Gewinnspannen innerhalb eines vernünftigen Rahmens zu verändern, abhängig von der Einlage und der Beschäftigung der Person auf dem Markt.
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Ich habe eine Reihe von Experimenten durchgeführt und fand dennoch ein Körnchen Wahrheit in dieser Methode. Ich habe festgestellt, dass mit dieser Methode auch bei zufälligen Eingaben ein Gewinn erzielt werden kann, wenn ~90% der Optimierungsergebnisse einfach verloren gehen.
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Aber das ist natürlich nicht zu empfehlen. Zu Beginn ist es besser, an der Strategie zu arbeiten, wenn ~90% der Optimierungsergebnisse in der profitablen Zone liegen.
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In diesem Fall ist diese Methode eine sehr gute Ergänzung zur Handelsstrategie. Allerdings kann der Martingal nur ein Teil des Geldmanagementsystems sein. Es kann mit Fixed Proportion oder etwas anderem kombiniert werden (Sie müssen experimentieren). Und auch Absicherung, Diversifizierung usw. werden nicht aufgehoben. All dies sollte beim Handel genutzt werden.
Notused ,DmitriyN ,R0MAN danke für die Varianten.
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Ich habe eine Reihe von Experimenten durchgeführt und fand immer noch ein Körnchen Wahrheit in der Anwendung dieser Methode. Und absolut auf zufällige Eingaben und wenn ~90% der Optimierungsergebnisse sind einfach stürzen, kann diese Methode in Gewinne zu ziehen.
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Aber das ist natürlich nicht zu empfehlen. Zu Beginn ist es besser, an der Strategie zu arbeiten, wenn ~90% der Optimierungsergebnisse in der profitablen Zone liegen.
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In diesem Fall ist diese Methode eine sehr gute Ergänzung zur Handelsstrategie. Allerdings kann der Martingal nur ein Teil des Geldmanagementsystems sein. Es kann mit Fixed Ratio oder etwas anderem kombiniert werden (Sie müssen experimentieren). Und auch Absicherung, Diversifizierung usw. werden nicht aufgehoben. All dies sollte beim Handel genutzt werden.
Besser wäre es, den Satz: "Aber natürlich ist es nicht empfehlenswert, dies zu tun" in roten und giftigen Farben und in mehrfach größerer Schrift zu schreiben und am Anfang und am Ende des Themas zu verdoppeln ... Denn ich habe mir schon ausgemalt, wie viele von ihnen, die nur eine Idee gesehen haben (diejenige, die leicht Resonanz in der Seele findet), sich beeilten, Schwalben auf der Grundlage von "Signalen einer Münze" zu machen.
Nun, dann ist Ihre Hervorhebung sehr angebracht. ))
Ich möchte noch hinzufügen, dass selbst wenn 90 % der Optimierungsergebnisse in der Gewinnzone liegen, niemand vor einem schnellen Verlust oder zumindest einem erheblichen Teil der Einlage sicher ist. )))
Notused ,DmitriyN ,R0MAN danke für die Optionen.
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Ich habe eine Reihe von Experimenten durchgeführt und fand dennoch ein Körnchen Wahrheit in dieser Methode. Ich habe ein Körnchen Wahrheit in der Anwendung dieser Methode gefunden, auch wenn sie absolut zufällig ist und wenn ~90% der Optimierungsergebnisse einfach abstürzen.
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Aber das ist natürlich nicht zu empfehlen. Zu Beginn ist es besser, an der Strategie zu arbeiten, wenn ~90% der Optimierungsergebnisse in der profitablen Zone liegen.
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Dann ist diese Methode eine sehr gute Ergänzung zu Ihrer Handelsstrategie. Allerdings kann der Martingal nur ein Teil des Geldmanagementsystems sein. Es kann mit Fixed Proportion oder etwas anderem kombiniert werden (Sie müssen experimentieren). Und auch Absicherung, Diversifizierung usw. werden nicht aufgehoben. All dies sollte beim Handel genutzt werden.
Ich gratuliere Ihnen aufrichtig, dass Sie sich einer der GRAAL-Varianten nähern!
Übrigens, zufällige Einträge (oder nach Kerzenfarbe) zeigen keine schlechten Ergebnisse... Ich bereite meine Variante von martin for real vor.
Ich gratuliere Ihnen aufrichtig, dass Sie sich einer der GRAAL-Varianten nähern!
Übrigens, zufällige Einträge (oder nach Kerzenfarbe) zeigen keine schlechten Ergebnisse... Ich bereite meine Variante von martin for real vor.
Danke, aber ich stehe noch ganz am Anfang meiner Reise und ich denke, ich muss hart arbeiten, denn ich habe schon viele Ideen und Varianten, bevor ich überhaupt angefangen habe. Jetzt muss ich sie alle testen, bevor ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen kann. ))