Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 8
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Alle sagen, es sei ein Klondike, aber es gibt keine eindeutige Beschreibung. Wer sagt was.
Natürlich funktioniert das. Aber Sie brauchen eine Menge Geld. Sehr sogar. Wir brauchen eine Menge Geld. Es gibt noch nicht genug Geld auf der Welt.
Ein 10k-Cent-Konto und eine mehr oder weniger anständige Strategie (so dass nicht alles an Martin gebunden ist) reichen aus.
Natürlich brauchen Sie auch einen angemessenen Risikomanagementmechanismus.
Aber ich stimme zu, das Kapital ist nicht ganz gewöhnlich genug...
Nein, das ist nicht genug. Ich brauche hundert Pfund, um zu arbeiten. Ich arbeite seit langem in Belarus und habe es satt.
Mit hundert Pfund ist ein Minimum von 0,01 Lots in einem Standardkonto nicht einmal ein Traum.
Um ehrlich zu sein, ist jedoch selbst ein Mikro-Realwert von 0,1 zu viel.
Ich bin erstaunt über den Anteil der Konten ab 10 $ )))
Martin erhöht den Einsatz, wenn Sie verlieren, Anti-Martin erhöht den Einsatz, wenn Sie gewinnen.
Es ist ein Klondike.
Das ist keine Tatsache, ganz im Gegenteil. Hier geht es vor allem darum, Risiken zu managen, um nicht mehr zu verlieren als geplant (sprich: weniger als gewonnen).
Im Großen und Ganzen ist dies eine ganze Kunst wie martin, prsoto hier so direkt nicht angehen.
Anti-Martin hat die gleiche Geschichte mit einer Reihe von Transaktionen. Das heißt, wenn die Indizes schwach sind, ist es klar, dass das System bereits am seidenen Faden hängt, während die Verwendung von Anti-Martin, unrentable Deal (wenn nach dem letzten Gewinn ein das Volumen der Position erhöht wurde) kommt wie immer unerwartet. Wenn ich mich nicht irre, impliziert die klassische Variante sowohl von Martin als auch von Anti-Martin eine Verdoppelung des Volumens nach einem Verlust oder Gewinn. Sie können aber auch Quoten nutzen, um das Risiko zu verringern. Aber bei schwammigen Nettozahlen nützt das wenig. :)
Meiner Meinung nach ist ANTI-MARTIN genauso böse wie MARTIN selbst. Aber wenn wir es als einen Sonderfall des Pyramidenspiels betrachten und nicht allein darauf eine Strategie aufbauen, haben wir eine Chance, gutes Geld zu verdienen.
Wenn Sie wollen, können Sie mit ANDIMARTIN auf jeden Fall mehr Geld verdienen als mit MARTIN.
Und vor allem ist sie zuverlässiger und nervenschonender.Keine Tatsache, ganz im Gegenteil....
Lesen Sie schräg oder brauchen Sie eine Klarstellung, dass diese drei Gründe standardmäßig für Antimartin gelten?
=> Antimartin ist ein "Klondike". Tatsache.
Martin "im Geiste" In der klassischen Version handelt es sich um eine Regel zur Erhöhung eines Einsatzes (im Forex-Bereich - einer Position), so dass der nächste Einsatz nach dem erfolglosen Einsatz im Falle eines Gewinns den Verlust des vorherigen Einsatzes überdeckt. Und nirgendwo steht, dass man nur dann verlieren kann, wenn man dem "Geist von Martin" folgt. Die persönliche Herangehensweise an MM entscheidet darüber, welche Risikogrenze erreicht werden soll - es ist eine persönliche Herangehensweise an MM(schließlich wird SL von adäquaten Händlern verwendet, um Verluste zu begrenzen...). Verlieren in Bezug auf dieselben Casinos, in denen die Füße von Martin aufwuchsen, nur seine (Martins) Anhänger ihr Geld? Aber im Kasino (wenn es keine Aufstellung gibt) beträgt die theoretische Chance auf einen "richtigen" Einsatz weniger als 50 %.
Aber beim Spielen im Kasino versucht man nur, die Wahrscheinlichkeitstheorie zu überlisten, sein Glück zu versuchen und sich auf das Glück zu verlassen (russische Avos). Im Falle von Forex habe ich bei meiner Herangehensweise an die Frage, ob man Martin in einem Handelssystem verwenden sollte, zunächst nicht das MQL-portierte Spiel "Eagle-Rescue" gemeint.
Natürlich, wenn die Effizienz des Handelssystems nicht mehr als 50% der richtigen Markteintritte, dann gibt es nichts zu tun mit Martin (außer für Verluste), und wahrscheinlich das gleiche ohne sie... (J.T.D.).
Beim dritten Versuch habe ich, glaube ich, den Schlüsselsatz gefunden.
Kein Kommentar. Es ist eine persönliche Angelegenheit.
Natürlich funktioniert das. Aber Sie brauchen eine Menge Geld. Sehr sogar. Wir brauchen eine Menge Geld. Noch gibt es kein Geld auf der Welt.
Wenn Sie nun Martin und Anti-Martin kreuzen .... Es ist ein Eldorado!
Alles, was Sie brauchen, sind 10 Cent auf einem Konto und eine mehr oder weniger gute Strategie (so dass nicht alles an einen Martin gebunden ist).
Natürlich brauchen wir einen angemessenen Mechanismus für das Risikomanagement.
Aber ich stimme zu, die Hauptstadt ist nicht normal genug...
Alles funktioniert, wenn es richtig eingesetzt wird. Sowohl naked martin, als auch animartin, und eben TA und deren Kombinationen. Und das ohne große Einlagen. Mit unmöglichem (sogar theoretischem) Verlust. Und zwar mit einem höheren Prozentsatz als dem der Bank. :) Imho.
Alle normalen Menschen an den Wochenenden genießen Freizeit (zumindest tun zu Hause Zeug), und ich habe auf antimartin Thema aus irgendeinem Grund süchtig, beschlossen, "fühlen" es. Das Wochenende verlief ruhig.
Aber nicht ohne Ergebnisse. Ich habe mir etwas Antimartin ausgeliehen, es mit Martin gekreuzt und aufgrund meiner Experimente möchte ich einigen Punkten der oben zitierten Aussagen widersprechen:
1- Ich würde nicht so kategorisch die Unmöglichkeit des Plummens leugnen (auch nicht theoretisch) - die rein hypothetische Annahme der Unmöglichkeit des Plummens impliziert eine sehr anständige Summe, eine risikofreie Strategie, die den Handel unrentabel und daher unattraktiv machen würde;
2- Ich möchte die Anwendung dieser Methoden (Martin und Anti-Martin) nicht mit dem Eldorado vergleichen, obwohl sich die Methoden (meiner Meinung nach) als recht vielversprechend erwiesen haben, im Sinne von: "ein kreativer Mensch muss etwas lernen";
3- Ich stimme nicht mit der Aussage überein, dass für die Anwendung dieser Methoden riesige Geldbeträge erforderlich sind (wenn sie nicht unüberlegt eingesetzt werden).
Und nun eine kleine Argumentation zum Gesagten in Form der Ergebnisse meiner Experimente. Die Abbildungen finden Sie in den beigefügten Testerberichten. Die Ausgangsdaten sind die gleichen wie zuvor, der gleiche Expert Advisor, das gleiche Startlot - Minimum.
Ich sollte gleich sagen, dass Anti-Martin in seiner klassischen Form keinen guten Eindruck auf mich gemacht hat, weil es eine zu riskante Strategie ist und keine klare theoretische Grundlage der Rentabilität hat. Also musste ich mir etwas einfallen lassen und Anti-Martin leicht modifizieren (nicht im Sinne einer stupiden Suche nach Kennzahlen, um ein akzeptables Ergebnis zu erhalten). Ich habe meinen Expert Advisor angewiesen, Statistiken über die Handelsgeschichte zu führen, d. h. Serien von Gewinn- und Verlustpositionen zu zählen, und auf der Grundlage dieser Daten Kennzahlen für jede eröffnete Position zu unterscheiden. Und je nach der geschätzten Verlust- oder Gewinnwahrscheinlichkeit der zu eröffnenden Position ändert sich der Eröffnungslot-Multiplikator: je höher die statistische Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Eröffnung - desto größer das Lot, je kleiner das Lot - desto kleiner. Das Ergebnis erschien mir optimistisch, siehe EasyTrend minlot+AntiMartinU Bericht. Inspiriert davon habe ich beschlossen, den herkömmlichen Martin ebenfalls zu modifizieren, d. h. den Koeffizienten auch hier von der Erfolgs-/Misserfolgswahrscheinlichkeit abhängig zu machen. Die Wirkung ist positiv, wie der Bericht von EasyTrend minlot+MartinU zeigt.
Ich beschloss, Martin und Anti-Martin zu kreuzen. Aber ich habe den Klondike nicht gesehen, vielleicht bin ich in der Hitze des Gefechts daran vorbeigaloppiert! Der positive Effekt der "Selektion" hat jedoch seine Berechtigung und wird durch den Bericht EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU veranschaulicht.
Der Drawdown als Ergebnis der Tests erhalten schlägt vor, dass Sie kaum mit 50$ Marty-AntiMarty in den realen Handel zu spielen, aber zuversichtlich zu fühlen, wenn mit kleinen Losen arbeiten, ist es nicht unbedingt über Zehntausende, ein paar tausend, ich denke, es ist genug +, dass einige nicht extreme MM für die Erhöhung der Auszahlung und alles ist tip-top (ich meine nicht so schlecht).
Nur für den Fall, für Vergleiche und Berichte mit regulären Martin und allgemein nackten EA auch hinzugefügt.
Es gibt ein volkstümliches Omen - Schwalbe für Sommer, Schloss für Regen, Meisterschaft für Schnee
Anti-Martingale ist sinnvoll, wenn sich Verlust- und Gewinnserien abwechseln. Aber dann zeigt uns der Serientest (Z-Score) schon während des Testens/Optimierens die Regelmäßigkeit und es können effizientere Methoden der Geldverwaltung eingesetzt werden (z.B. im Falle eines Verlustes eröffnen wir das nächste Geschäft "auf dem Papier", während wir im Falle eines Gewinns die Größe des "Einsatzes" anhand statistischer Daten über die Länge der Gewinnserien festlegen). Im Allgemeinen habe ich für Antimartingale keine Anwendung gefunden (aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt :))